Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – chi nhánh hà nội

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đặng Ngọc Đức MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò hoạt động cho vay 1.1.2.1 Đối với ngân hàng .3 1.1.2.2 Đối với khách hàng .4 1.1.2.3 Đối với kinh tế 1.2 Rủi ro cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1.Khái niệm 1.2.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay 1.2.2.1 Khách quan 1.2.2.1 Chủ quan .9 1.2.3 Ảnh hưởng rủi ro cho vay tới hoạt động ngân hàng 11 1.2.3.1 Thu nhập ngân hàng giảm sút .11 1.2.3.1 Rủi ro khoản cho ngân hàng 11 1.2.3.2 Ảnh hưởng uy tín 11 1.3 Hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng thương mại 12 1.3.1 Sự cần thiết hạn chế rủi ro cho vay 12 1.3.2 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng 12 1.3.3 Các tiêu phản ánh rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng 13 1.3.3.1 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 14 1.3.3.2 Các tiêu an tồn tín dụng 15 1.3.4 Hạn chế .15 1.3.4.1 Thiết lập quy trình cho vay chung cho tồn ngân hàng 15 1.3.4.2 Thiết lập sách cho vay .18 1.3.4.3 Đa dạng hoá cho vay 21 1.3.4.4 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát 21 1.3.5 Biện pháp xử lý rủi ro xảy 22 Sinh viên: Ngô Thanh Hải Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đặng Ngọc Đức CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH HÀ NỘI (SCB HÀ NỘI) .23 2.1 Tổng quan SCB Hà Nội .23 2.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 23 2.1.2 Giới thiệu SCB Hà Nội 25 2.1.2.1 Lịch sử hình thành .25 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức 26 2.2 Thực trạng SCB Hà Nội .29 2.2.1 Hoạt động cho vay SCB Hà Nội 2006 -2009 .29 2.2.1.1 Quy trình tín dụng 29 2.2.1.2 Cơ cấu cho vay 36 2.2.2 Thực trạng rủi ro cho vay SCB Hà Nội .40 2.2.2.1 Tình hình nợ hạn 41 2.2.2.2 Tình hình nợ xấu 42 2.2.2.3 Tình hình xử lý nợ hạn chi nhánh 43 2.3 Đánh giá 45 2.3.1 Kết đạt 45 2.3.2 Hạn chế .46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI SCB HÀ NỘI 49 3.1 Định hướng thời gian tới .49 3.1.1 Định hướng chung SCB .49 3.1.2 Đối với SCB Hà Nội 50 3.2 Giải pháp 51 3.2.1 Hồn thiện quy trình tín dụng hệ thống chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng 51 3.2.2 Hỗ trợ khách hàng sau vay 54 3.2.3 Cơ cấu lại tổng dư nợ .54 3.2.4 Tăng cường khả quản trị rủi ro cho vay ngân hàng 56 3.2.5 Nâng cao trình độ chun mơn trách nhiệm cán tín dụng .57 3.2.6 Một số biện pháp khác 59 3.3 Kiến nghị 60 3.3.1 Kiến nghị với NHNN ban ngành liên quan 60 Sinh viên: Ngô Thanh Hải Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đặng Ngọc Đức 3.3.2 Kiến nghị với SCB Hà Nội .62 KẾT LUẬN 64 Sinh viên: Ngô Thanh Hải Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đặng Ngọc Đức LỜI NÓI ĐẦU Sau 20 năm đổi mới, kinh tế nước ta có biến chuyển sâu sắc Trong kinh tế đó, nhiều loại hình doanh nghiệp, nhiều ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ, có ngành ngân hàng Ngành ngân hàng phát triển tiền đề giúp ngành khác phát triển góp phần nâng cao chất lượng sống người dân Trước ngành ngân hàng có cấp, nghĩa NHNN vừa đảm nhận chức quản lý vừa thực chức thương mại Nguồn vốn ngân hàng thường cấp phát huy động dân chúng Đến năm 1988, chức kinh doanh ngân hàng tách khỏi Ngân hàng Nhà nước để giao cho ngân hàng chuyên doanh Hệ thống ngân hàng hai cấp hình thành, tạo nên chuyển biến tự tài chính, điều kiện cho hình thức sở hữu khác hệ thống tài phát triển Ngân hàng cấp (Ngân hàng thương mại) thực chức thương mại, kinh doanh tiền tệ dịch vụ khác theo chế thị trường tự chịu trách nhiệm lỗ lãi Trong hoạt động ngân hàng, hoạt động cho vay hoạt động quan nhất, mang lại thu nhập cho ngân hàng Nền kinh tế phát triển, hoạt động mở rộng, góp phần mạnh mẽ giúp kinh tế đất nước phát triển Hiệu hoạt động cho vay thước đo hiệu hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động chịu rủi ro ngân hàng Khi thực việc cho vay ngân hàng cần đảm bảo sử dụng hiệu nguồn vốn, hạn chế thấp rủi ro xảy Vì thế, hạn chế phịng ngừa rủi ro cho vay quan trọng ngân hàng Đây tốn khó cần giải Hoạt động cho vay ngân hàng khơng cịn lạ Việt Nam Tuy nhiên, việ đánh giá rủi ro hoạt động cần có nhìn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội thành lập bốn năm có nhứng bước tiến đáng kể hoạt động kinh doanh Hoạt đơng tín dụng chi nhánh chủ yếu cho vay Tổng dư nợ chi nhánh tăng qua năm Tuy nhiên, nợ hạn nợ xấu chi nhánh tăng lên xuất nợ nhóm (nợ có khả vốn) Vì thế, SCB Hà Nội cần nâng cao công tác hạn chế rủi ro hoạt động cho vay chi nhánh nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh chi nhánh nói riêng tồn hệ thống SCB nói chung Sinh viên: Ngơ Thanh Hải Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đặng Ngọc Đức Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề, sau thời gian thực tập chi nhánh, em định chọn đề tài: “Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội” Kết cấu chuyên đề gồm ba phần: Chương 1: Những vấn đề rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội (SCB Hà Nội) Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay SCB Hà Nội Sinh viên: Ngô Thanh Hải Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đặng Ngọc Đức CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào phát triển kinh tế nói chung hệ thống tài nói riêng quốc gia Trong đó, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) chiếm tỷ trọng lớn quy mô tài sản, thị phần số lượng khách hàng Từ đời nay, NHTM ngày trở thành tổ chức cho vay quan trọng doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình phần nhà nước Nền kinh tế phát triển hoạt động cho vay NHTM trở nên đa dạng phức tạp Vì có nhiều khái niệm hoạt động cho vay ngân hàng đưa Tuy nhiên, cách chung nhất: “Cho vay hình thức cấp tín dụng, ngân hàng giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo ngun tắc có hồn trả gốc lãi” Mối quan hệ giao dịch thể nội dung sau: - Ngân hàng chuyển giao cho khách hàng khoản tiền định - Người vay sử dụng thời gian định Sau đó, cần hồn trả cho ngân hàng - Số tiền hoàn trả sau thời gian lớn số tiền vay ban đầu Khái niệm chấp nhận rộng rãi ngân hàng áp dụng làm sở cho hoạt động cho vay 1.1.2 Vai trị hoạt động cho vay 1.1.2.1 Đối với ngân hàng - Tạo nguồn thu cho ngân hàng: hoạt động cho vay hoạt động chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn lại hoạt động NHTM Đối với hầu hết ngân hàng, cho vay chiếm tới 50% tổng dư nợ, chiếm từ 1/2 đến 2/3 tổng thu nhập Chỉ có nguồn thu từ cho vay đủ để bù đắp chi phí hoạt động ngân hàng Vì thế, tăng cường cho vay nhiệm vụ chiến lược NHTtín dụng - Khi ngân hàng định cho vay có nghĩa ngân hàng tạo trì khách hàng tương lai: tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động Hoạt đơng cho vay mở rộng quy mơ chứng tỏ uy tín Sinh viên: Ngô Thanh Hải Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đặng Ngọc Đức ngân hàng khách hàng ngày tăng lên Điều làm gia tăng khả cạnh tranh ngân hàng 1.1.2.2 Đối với khách hàng * Khách hàng vay vốn để sản xuất kinh doanh: Trong kinh tế ngày nay, doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường cần khơng ngừng tái sản xuất mở rộng quy mô Tuy nhiên, vấn đề nan giải thiếu vốn kinh doanh Đây khơng phải khó khăn hay hai doanh nghiệp mà hầu hết doanh nghiệp, kể tập đoàn lớn, cơng ty đa quốc gia Vì thế, họ ln phải tìm cách huy động vốn Khi tìm đến ngân hàng, doanh nghiệp giải vấn đề Ngoài ra, hoạt động cho vay ngân hàng đa dạng: kỳ hạn khác (cho vay ngắn, trung, dài hạn), lãi suất linh hoạt, hình thức cho vay (cho vay lần, cho vay thấu chi, cho vay theo hạn mức…) Vì thế, khách hàng lựa chọn cho hình thức vay phù hợp Ngồi ra, tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, khách hàng khơng phải cơng sức, thời gian, chi phí để huy động vốn Hơn nữa, thông qua khoản cho vay ngân hàng, thị trường có thêm thơng tin chất lượng tín dụng khách hàng nhờ giúp cho họ có khả nhận thêm khoản vay từ nguồn khác có chi phí thấp * Khách hàng vay để tiêu dùng: Nhờ có khoản cho vay ngân hàng mà người tiêu dùng có điều kiện sống tốt hơn, hưởng tiện ích chưa kịp tích luỹ đủ tiền Đặc biệt, cần thiết cá nhân chi tiêu đột xuất, cấp bách chi tiêu cho vấn đề y tế, giáo dục… 1.1.2.3 Đối với kinh tế * Cho vay sản xuất: - Việc cho vay ngân hàng góp phần điều hoà vốn kinh tế, tạo điều kiện cho trình sản xuất liên tục Cho vay cầu nối tiết kiệm đầu tư Doanh nghiệp Cá nhân Hộ gia đình … Ngân hàng Doanh nghiệp Cá nhân Hộ gia đình … Nó động lực để tiết kiệm phương tiện đáp ứng nhu cầu đầu tư Trong kinh tế thị trường nay, khoản cho vay ngân hàng Sinh viên: Ngô Thanh Hải Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đặng Ngọc Đức nguồn quan trọng hình thành nên nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp Vì cho vay góp phần thúc đẩy q trình tái sản xuất xã hội - Hoạt động cho vay ngân hàng cịn góp phần thúc đẩy q trình đổi thiết bị, công nghệ, kỹ thuật Việc vay vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh doanh nghiệp mà làm thay đổi cách nghĩ, cách làm… Doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao hiệu hoạt động để sử dụng vốn cách có hiệu Việc mở rộng sản xuất, đổi công nghệ, cải tiến phương pháp sản xuất tiền đề cho hiệu doanh nghiệp - Khi ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn, họ mở rơng sản xuất Từ đó, họ cần thêm nhiều nhân công Công ăn việc làm cho người lao động mà tăng lên * Cho vay tiêu dùng: Cho vay tiêu dùng để tài trợ cho việc mua sắm hàng hoá, sử dụng dịch vụ nên có tác dụng làm tăng GDP đất nước Đặc biệt, thời kì suy thối, cách để kích cầu hiệu Người dân tiêu dùng nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh tốc đọ tiêu thụ hàng hoá, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tăng trưởng 1.2 Rủi ro cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1.Khái niệm Rủi ro điều không mong muốn Tuy nhiên sống, rủi ro ln hữu xảy với ai, lúc Có nhiều quan niệm rủi ro như: “Rủi ro bất trắc xảy ý muốn” hay “Rủi ro biến cố xảy mà không xác định xác suất gây thiệt hại”… Tuy nhiên, quan niệm đến thống “Rủi ro biến cố xảy ý muốn, hiểu biết, dự tính chủ thể đem lại hậu xấu” Lý luận thực tiễn chứng minh, rủi ro cho vay rủi ro lớn hoạt động ngân hàng nói riêng hoạt động tài nói chung Nó xảy nhiều hình thức mức độ khác Do nhận thức đắn đầy đủ vể rủi ro cho vay biện pháp phòng tránh rủi ro cho ngân hàng “Rủi ro hoạt động cho vay khả xảy tổn thất dự kiến cho ngân hàng khách hàng không trả nợ hạn, không trả không trả đầy đủ vốn lãi” Rủi ro cho vay loại rủi ro tín dụng Rủi ro cho vay vốn phức tạp nên ngân hàng khơng dễ đánh giá xác Rủi ro cho vay xảy với khoản vay nào, khách hàng Vì thế, loại rủi ro này, Sinh viên: Ngô Thanh Hải Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đặng Ngọc Đức ngân hàng cần có nhìn cụ thể, biện pháp hữu hiệu đồng để phòng tránh ngăn ngừa 1.2.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay Có thể nói hoạt động cho vay ngân hàng phải đối mặt với rủi ro cao Có hai nhóm nguyên nhân sau: 1.2.2.1 Khách quan * Do nguyên nhân bất khả kháng: - Do thiên tai: Các loại hình thiên tai mưa bão, lụt, bão nhiệt đới, hạn hán, sạt lở đất, động đất mối đe dọa hoạt động sản xuât kinh doanh doanh nghiệp Đây nguyên nhân từ bên ngoài, xuất đột ngột, khó kiểm sốt, thường gây hậu lớn cho khách hàng ngân hàng Vì có thiên tai xảy ra, khách hàng gặp phải tổn thất lớn (những dự án kinh doanh khơng thể thực hiện, hàng hố bị mất, thiệt hại thiết bị, nhà chi nhà xưởng…) Điều đồng nghiã với việc khách hàng có nguy không trả nợ cho ngân hàng - Do vấn đề môi trường: Hiện nay, ô nhiễm môi trường khơng cịn mối lo ngại tổ chức hay quốc gia mà trở thành vấn đề toàn cầu Rất nhiều đạo luật, nghị định thư ký kết nhằm bảo vệ môi trường trước hoạt động người, đặc biệt hoạt động sản xuất Vì thế, dự án kinh doanh doanh nghiệp khơng tính tốn đến vấn đề mơi trường qua trình thực hiện, doanh nghiệp gặp phải rắc rối với pháp luật Khi đó, dự án bị chậm tiến độ thực chí phải huỷ bỏ Doanh nghiệp gặp phải tổn thất, khơng có nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng - Do biến động kinh tế: Ngân hàng tổ chức trung gian tài chính, hoạt động NHTM coi cầu nối lĩnh vực khác kinh tế Chính vậy, hoạt động ngân hàng chịu ảnh hưởng lớn ngành khác kinh tế Sự biến động bất thường lĩnh vực kinh tế ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh lĩnh vực khác Với vai trò cầu nối mình, hoạt động ngân hàng chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động Vì khẳng định môi trường kinh tế ảnh hưởng lớn đến ổn định hoạt động ngân hàng Và số hoạt động ngân hàng cho vay hoạt động nhạy cảm Sinh viên: Ngô Thanh Hải Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Đặng Ngọc Đức biến động kinh tế Khi kinh tế hưng thịnh, giá đầu vào đầu không tăng lên đột ngột ngành sản xuất kinh doanh ổn định phát triển, hoạt động cho vay ngân hàng theo mở rộng gặp rủi ro Ngược lại, kinh tế rơi vào khủng hoảng hay suy thối doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp hoạt động tín dụng ngân hàng giảm sút Bên cạnh đó, khoản cho vay dễ gặp rủi ro - Do sách kinh tế thay đổi: Khi kinh tế gặp biến động lớn, phủ tìm cách can thiệp để ổn định lại kinh tế Chính phủ đạo quan ban ngành, đưa sách phù hợp với tình hình kinh tế để hạn chế đên mức thấp hậu xấu xảy Các sách thay đổi ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp như:  Chính sách tài khố: Khi thâm hụt ngân sách tăng cao đến mức báo động, phủ tìm cách bù đắp cách giảm chi têu tăng nguồn thu (như tăng thuế) Những thay đổi ảnh hưởng khơng có lợi đến kết kinh doanh doanh nghiệp  Chính sách đầu tư: sách mà phủ điều chỉnh gây ảnh hưởng khơng tốt cho hoạt động sản xuất khách hàng ngân hàng Nếu không kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp bị thua lỗ, khó có khả trả nợ ngân hàng - Do môi trường pháp lý cịn chưa thuận lợi: Mơi trường pháp lý hoạt động kinh doanh tổng thể yếu tố pháp lý có tác động tới hoạt động kinh doanh, bao gồm hệ thống pháp luật biện pháp đảm bảo cho hệ thống pháp luật thực thi Trong hoạt động ngân hàng, quy định Ngân hàng trung ương, luật tổ chức tín dụng luật định có liên quan Nếu quy định không rõ ràng, gây nhiều vướng mắc, khơng kịp thời bổ sung sửa đổi gây khó khăn cho hoạt động NHTM Một hành lang pháp lý lỏng lẻo, đồng bộ, không sát với thực tế tạo khe hở, dễ gây nên tình trạng lừa đảo, chiếm dụng vốn ngân hàng Điều làm gia tăng rủi ro cho hoạt động ngân hàng nói chung, hoạt động cho vay nói riêng Ngược lại, mơi trường pháp lý vững chắc, rõ ràng, đầy đủ chặt chẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động NHTM Môi trường pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM gải khiếu nại, kiện tụng có tranh chấp xảy Sinh viên: Ngô Thanh Hải Lớp: Ngân hàng 48A