TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ r[.]
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN LƢU THỊ THƢ LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Mai Thế Cường người trực tiếp hướng dẫn tác giả nghiên cứu đề tài này, xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo viện Thương mại & Kinh tế quốc tế thầy cô giáo trường ĐH Kinh tế quốc dân trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn tác giả năm học khoa Sau đại học trường, xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, lãnh đạo quản trị sàn giao dịch ngoại tệ Agribank cán nhân viên Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank giúp tác giả hoàn thành luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN LƢU THỊ THƢ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, HÌNH TĨM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI SÀN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm đặc điểm kinh doanh ngoại tệ NHTM 1.1.1 Khái niệm hình thức kinh doanh ngoại tệ NHTM 1.1.2 Đặc điểm kinh doanh ngoại tệ NHTM 1.2.Nội dung quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1.Hoạch định sàn giao dịch ngoại tệ NHTM 1.2.2 Tổ chức sàn giao dịch ngoại tệ củaNHTM 13 1.2.3 Kiểm tra sàn giao dịch ngoại tệ NHTM 17 1.3 Yếu tố ảnh hƣởng tới quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ NHTM 19 1.3.1 Yếu tố bên ảnh hưởng tới quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ NHTM 19 1.3.2 Yếu tố bên ảnh hưởng tới quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ NHTM 22 1.4 Tiêu chí đánh giá quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ NHTM 27 1.4.1 Tiêu chí đánh giá hoạch định sàn giao dịch ngoại tệ NHTM 27 1.4.2 Tiêu chí đánh giá tổ chức thực sàn giao dịch ngoại tệ NHTM 33 1.4.3.Tiêu chí đánh giá việc kiểm tra sàn giao dịch ngoại tệ NHTM 37 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI SÀN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 41 2.1 Tổng quan kết hoạt động sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 41 2.1.1 Doanh số mua bán ngoại tệ sàn giao dịch ngoại tệ Agribank giai đoạn 2010 - 2013 42 2.1.2 Lãi từ hoạt động mua bán ngoại tệ sàn giao dịch ngoại tệ Agribank giai đoạn 2010 - 2013 42 2.1.3 Chi phí hoạt động mua bán ngoại tệ sàn giao dịch ngoại tệ Agribank giai đoạn 2010 - 2013 43 2.1.4 Kiểm soát rủi ro hoạt động mua bán ngoại tệ sàn giao dịch ngoại tệ Agribank giai đoạn 2010 - 2013 44 2.1.5 Thời gian thực giao dịch chất lượng giao dịch mua bán ngoại tệ sàn giao dịch ngoại tệ Agribank giai đoạn 2010 - 2013 45 2.2 Thực trạng quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013 46 2.2.1 Thực trạng hoạch định sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013 46 2.2.2 Thực trạng tổ chức sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013 52 2.2.3 Thực trạng kiểm tra sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2010 - 2013 57 2.3.Đánh giá thực trạng quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013 57 2.3.1 Những mặt làm quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 58 2.3.2 Những hạn chế quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 61 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2010 - 2013 67 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI SÀN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 73 3.1 Định hƣớng hoạt động sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đến năm 2020 73 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đến năm 2020 75 3.2.1 Thay đổi chiến lược phát triển cho sàn giao dịch ngoại tệ Agribank đến năm 2020 75 3.2.2 Đặt mục tiêu lập kế hoạch mở rộng thị trường sản phẩm cho sàn giao dịch ngoại tệ Agribank 78 3.2.3 Bổ nhiệm cán chuyên trách quản trị hệ thống quản trị rủi ro cho sàn giao dịch ngoại tệ Agribank 79 3.2.4 Phát triển phần mềm để hỗ trợ tự động hóa tất khâu giao dịch mua bán ngoại tệ sàn giao dịch ngoại tệ Agribank 83 3.2.5 Phát triển sở vật chất kỹ thuật – công nghệ cho tương xứng với quy mô mạng lưới Agribank tầm cỡ thị trường 77 3.2.6 Xây dựng chế đánh giá lãnh đạo sàn giao dịch ngoại tệ Agribank 78 3.3 Kiến nghị 91 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 91 3.3.2 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 92 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt STT 10 11 12 13 14 15 16 Chữ viết tắt CN CV DN ĐH GDV GĐ KDNT KDNH NHĐT&PT VN NHTM NHNo&PTNT VN NHNN SGD TMCP TTCNTT TTCNTT Giải thích Chi nhánh Công việc Doanh nghiệp Đại học Giao dịch viên Giám đốc Kinh doanh ngoại tệ Kinh doanh ngoại hối Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Sở giao dịch Thương mại cổ phần Trung tâm Công nghệ thông tin Trung tâm Công nghệ thông tin Tiếng Anh STT Chữ tiếng Anh Agribank Nghĩa tiếng Việt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Corebank Ngân hàng lõi Forward Giao dịch kì hạn Option Giao dịch quyền chọn Realtime Thời gian thực Spot Giao dịch giao Swap Giao dịch hốn đổi USD Đồng la Mỹ VCB Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG, HÌNH BẢNG Bảng 1.1: Đánh giá trách nhiệm công việc 38 Bảng 2.1: Tỉ lệ tăng doanh số mua bán ngoại tệ giai đoạn 2010 - 2013 42 Bảng 2.2: Tỉ lệ tăng lãi từ mua bán ngoại tệ giai đoạn 2010 - 2013 43 Bảng 2.3: Tỉ lệ giảm chi phí mua bán ngoại tệ giai đoạn 2010 - 2013 44 Bảng 3.1: Chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2010 - 2020 73 HÌNH Hình 1.1: Các bước tiến trình hoạch định 10 Hình 2.1: Doanh số mua bán ngoại tệ giai đoạn 2010 - 2013 50 Hình 2.2: Lãi từ hoạt động mua bán ngoại tệ giai đoạn 2010-2013 51 Hình 2.3: Chi phí hoạt động mua bán ngoại tệ giai đoạn 2010-2013 52 Hình 2.4: Sơ đồ máy quản trị sàn giao dịch ngoại tệ giai đoạn 2010 - 2013 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với xu hướng hội nhập quốc tế ngày phát triển mạnh mẽ phủ nhận được, hội nhập kinh tế quốc tế giúp mở rộng thị trường hàng hóa xuất nhập thúc đẩy thị trường tài quốc tế ngày phát triển Điều kéo theo phát triển ngành tài – ngân hàng nói chung nghiệp vụ vốn NHTM nói riêng Thị trường ngoại hối nước ta hình thành phát triển kể từ pháp lệnh ngoại hối ban hành (tháng 12 năm 2005) Kể từ đó, thị trường ngoại hối nước ta có bước phát triển vượt bậc vững Tại NHTM nói chung NHNo&PTNT Việt Nam nói riêng hoạt động kinh doanh ngoại tệ ln nghiệp vụ có rủi ro cao lại hoạt động tạo lợi nhuận vô lớn Các NHTM không phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM với mà phát triển mua bán ngoại tệ Sở giao dịch với chi nhánh ngân hàng.Hoạt động mua bán ngoại tệ Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh đánh giá cao Doanh số mua bán ngoại tệ năm gần ngày cao (từ 78.000 tỉ năm 2010 đến 88.000 tỉ năm 2011, 114.000 tỉ năm 2012 115.000 tỉ năm 2013) tài khoản lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ Sở giao dịch ngày tăng Ý thức đóng góp lớn vào hoạt động kinh doanh nên Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam ln đề cao việc phát triển hoạt động mua bán ngoại tệ với chi nhánh, thể việc họ phát triển sàn giao dịch ngoại tệ Các giao dịch mua bán ngoại tệ Sở giao dịch chi nhánh từ chỗ thực bán thủ công: chi nhánh gọi điện lên SGD hỏi tỉ giá mua/bán ngoại tệ, giao dịch viên SGD lấy tỉ giá từ hệ thống Reuter để xác nhận tỉ giá, chi nhánh fax lệnh mua bán ngoại tệ lên SGD, Giao dịch viên SGD nhận lệnh làm giao dịch mua bán fax lệnh bán/mua lại cho chi nhánh đến hoạt động mua bán hoàn tồn thực hệ thống máy tính Realtime Vì vậy, việc quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ Realtime đóng vai trị quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Được góp ý hội đồng khoa học Viện thương mại kinh tế quốc tế, với cương vị cán hội sở tham gia vào quản trị điều hành hệ thống phần mềm Realtime, tác giả chọn đề tài: “Tăng cƣờng quản trị kinh doanh sàn giao dịch ngoại tệ ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” để nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Qua nghiên cứu tìm hiểu thực tế, thời gian qua có số đề tài viết nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng thương mại Tuy nhiên việc phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ nhờ việc phát triển sàn giao dịch ngoại tệ đề tài mới ứng dụng Việt Nam từ nửa năm 2013 Do vậy, có số viết liên quan tới đề tài này, cụ thể là: - Luận văn thạc sĩ: “Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Sở giao dịch – NHĐT&PTVN – thực trạng giải pháp” Mai Thị Phƣơng Thảo, trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, năm 2003 Luận văn góp phần làm sáng tỏ vị trí vai trị kinh doanh ngoại tệ hoạt động NHTM, rủi ro thường gặp hoạt động kinh doanh ngoại tệ, nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngoại tệ sở để đánh giá hoạt động kinh doanh ngoại tệ Tuy nhiên, luận văn chưa sâu vào việc phát triển kinh doanh ngoại tệ đồng thời phạm vi nghiên cứu luận văn SGD 1- Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam năm 2003 nên tác giả sử dụng số lý luận vị trí vai trò kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng thương mại đặc biệt Ngân hàng Đầu Tư Phát triển Việt Nam phạm vi Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam - Luận văn thạc sĩ: “Quản trị kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển tài nguyên Việt Nam” Phạm Hoài Nam, trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2010 Luận văn đóng góp làm sáng tỏ nội dung cơng tác quản trị kinh doanh doanh nghiệp: lý luận quản trị kinh doanh doanh nghiệp, thực trạng quản trị kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển tài nguyên Việt Nam, phương hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển tài nguyên Việt Nam Tuy nhiên, luận văn vào công tác quản trị kinh doanh doanh nghiệp thông thường không đề cập đến nội dung quản trị kinh doanh doanh nghiệp đặc thù Ngân hàng cụ thể quản trị kinh doanh mảng kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng - Luận án thạc sĩ “Phát triển kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng chi nhánh Nha Trang” ThS Đỗ Thị Hòa, trƣờng Đại học Đà Nẵng, năm 2013 Luận văn có đóng góp khoa học: đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận thị trường ngoại tệ việc phát triển KDNT, đồng thời rút kinh nghiệm phát triển KDNT ngân hàng thương mại Việt Nam Đặc biệt trọng vào tiêu đánh giá rủi ro việc phát triển KDNT NHTM.Luận văn có đề cập tới thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ VCB Nha Trang, từ đưa số giải pháp để phát triển KDNT VCB Nha trang Luận văn nghiên cứu năm 2013 nên có số lý thuyết KDNT cập nhật số giải pháp phù hợp với thị trường ngoại hối