tom tat bui vu thu k38 qtr qn 0792

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI VŨ THƯ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN SƠN TỊNH QUẢNG NGÃI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 834.01.01 Đà Nẵng - Năm 2021 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TỐNG THIỆN PHƯỚC Phản biện 1: TS NGUYỄN XUÂN LÃN Phản biện 1: PGS.TS LÊ HOÀNG BÁ HUYỀN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2021 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc gia nhập WTO mở hội phát triển cho thị trường tài Việt Nam Tuy nhiên, đầu tư lĩnh vực tài - ngân hàng đặt nhiều thách thức rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề ln ngân hàng thương mại quan tâm ngày hoàn thiện Tuy nhiên, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thường có khơng đồng cách thức thực cấu tổ chức Chính lẽ đó, việc nghiên cứu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại đề tài đề cập đến nhiều bối cảnh Công tác quản trị rủi ro hoạt động tín dụng cho vay vẫn còn nhiều bất cập còn chưa khách quan công tác thẩm định khách hàng, kiểm soát trước, sau khoản vay còn chưa chặt chẽ nên cần phải quan tâm nghiên cứu nhằm hạn chế thấp tổn thất tài sản cho Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi chi nhánh cấp thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động kinh doanh tiền tệ thị trường tài nông thôn, tài sản sinh lời chi nhánh chủ yếu từ hoạt động tín dụng nên ln tiềm ẩn nhiều rủi ro Tín dụng cho vay khách hàng cá nhân hoạt động kinh doanh chi nhánh Do đó, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển ngân hàng Với lý phân tích trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi” làm luận văn tốt nghiệp, với mong muốn hồn thiện lý luận chun mơn thân, tiếp cận nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân bước đầu đề xuất số giải pháp hồn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi Mục tiêu nghiên cứu Để thực mục tiêu trên, câu hỏi nghiên cứu đặt sau: - Những vấn đề rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại gì? - Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi nào? - Cần thực hoạt động nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài sở lý luận thực tiễn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh- Quảng Ngãi - Phạm vi không gian: Agribank Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi - Phạm vi thời gian: giai đoạn từ năm 2017 – 2019 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh từ sở lý luận đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu luận văn Vận dụng sở lý luận đồng thời tiếp thu ý kiến phản biện chuyên gia, cán quản lý điều hành để đưa giải pháp Bố cục đề tài Căn vào mục tiêu nghiên cứu, đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi”có bố cục sau: CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN SƠN TỊNH QUẢNG NGÃI CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN SƠN TỊNH QUẢNG NGÃI Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để phục vụ cho việc nghiên cứu soạn thảo đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi”, tác giả tham khảo số đề tài nghiên cứu, cơng trình khoa học, luận văn thạc sĩ công bố lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng như: - Dương Hữu Hạnh (2013), “Quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế toàn cầu”, NXB Lao Động, Hà Nội - Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Phạm Văn Khánh Đại học Duy Tân năm 2013 “ Nâng cao lực quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương” - Luận văn tác giả Phan Ngọc Diệu (2009): “Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Vũng Tàu” - Luận văn tác giả Nguyễn Quốc Cường (2010): “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đăk lăk” - Luận văn tác giả Nguyễn Thúy Anh (2012): “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu” Bên cạnh đó, còn có số tạp chí liên quan như: - Bài viết “Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng” tác giả Đức Nghiêm, đăng Thời báo ngân hàng Bài viết tổng hợp kết Hội thảo ‘Cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách quản trị rủi ro tín dụng thương mại đầu tư” - Tạp chí kinh tế quản trị kinh doanh “Chất lượng dịch vụ tín dụng hộ sản xuất Agribank chi nhánh huyện Đồng Hỷ: thực trạng giải pháp” tác giả Ngô Thị Hương Giang Phạm Tuấn Anh – Trường Đại học kinh tế & quản trị kinh doanh - Tạp chí “Phân tích yếu tố tác động đến dự phịng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam” TS Nguyễn Văn Thuận Dương Thị Hồng Ngọc – Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh Nhìn chung, hầu hết luận văn nghiên cứu lĩnh vực rủi ro tín dụng ngân hàng nhằm mục đích đưa giải pháp nâng cao khả quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Việc nghiên cứu hữu ích cho ngân hàng việc lành mạnh hóa tài Các phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn chủ yếu phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, đồng thời kết hợp với số phương pháp phân tích, tổng hợp, giải thích, so sánh để thu thập số liệu phân tích số liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay (ngân hàng định chế tài khác) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn tốn” 1.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng  Tín dụng ngân hàng thực bằng hình thức cho vay tiền tệ, loại hình phổ biến, linh hoạt đáp ứng đối tượng kinh tế quốc dân  Cho vay chủ yếu bằng vốn vay thành phần xã hội khơng phải hồn tồn vốn thuộc sở hữu tín dụng nặng lãi hay tín dụng thương mại  Có phạm vi lớn nguồn vốn bằng tiền thích hợp với đối tượng kinh tế, cho nhiều đối tượng vay  Thời hạn cho vay phong phú, cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn ngân hàng điều chỉnh nguồn vốn với để đáp ứng nhu cầu thời hạn vay  Bên cạnh tín dụng ngân hàng còn thỏa mãn cách tối đa nhu cầu vốn tác nhân thể nhân khác kinh tế huy động nguồn vốn bằng tiền nhàn rỗi xã hội nhiều hình thức khối lượng lớn 1.1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng Ngân hàng cung cấp nhiều loại tín dụng cho nhiều đối tượng khách hàng với mục đích sử dụng khác Căn theo tiêu thức khác phân loại tín dụng ngân hàng thành loại sau: * Căn vào thời hạn cho vay - Cho vay ngắn hạn - Cho vay trung hạn - Cho vay dài hạn * Căn vào hình thức tài trợ Tín dụng ngân hàng bao gồm nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn, cho vay, bảo lãnh cho thuê tài - Cho vay - Bảo lãnh ngân hàng - Cho thuê tài * Căn theo hình thức đảm bảo tín dụng - Cho vay khơng có bảo đảm - Cho vay có bảo đảm * Căn vào mức độ rủi ro khoản vay - Tín dụng lành mạnh - Tín dụng có vấn đề - Nợ q hạn có khả thu hời - Nợ q hạn khó đòi - Nợ q hạn khơng có khả thu hời Ngồi ra, tín dụng ngân hàng còn phân loại theo số tiêu thức theo ngành kinh tế (cho vay nông nghiệp, công nghiệp, thương mại ); theo đối tượng tín dụng (tài trợ cho tài sản lưu động, tài sản cố định); theo mục đích sử dụng vốn vay ( cho vay sản xuất, cho vay kinh doanh bất động sản, cho vay nhu cầu đời sống ); theo phương thức cho vay ( cho vay lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay hợp vốn, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng ) 1.1.2 Khái niệm, phân loại rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng khoản lỗ tiềm tàng ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng, nghĩa khả luồng thu nhập dự tính mang lại từ khoản cho vay ngân hàng được thực đầy đủ số lượng thời hạn 1.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng a Phân loại theo tính chất rủi ro tín dụng b Phân loại theo nguồn gốc hình thành rủi ro Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng NH 1.1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng  Rủi ro mang tính gián tiếp  Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp  Rủi ro mang tính tất yếu, ln tồn gắn liền với hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng a Đối với khách hàng b Đối với ngân hàng c Đối với kinh tế 1.1.2.5 Những tiêu chủ yếu để xác định rủi ro tín dụng Tỷ lệ nợ hạn: Nợ hạn khoản nợ mà phần toàn nợ gốc lãi hạn (Nợ nhóm 2, 3, 5) Dư nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn = x 100% Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ hạn < 5% 10 1.2.2.1 Nhận dạng rủi ro Nhận dạng rủi ro trình xác định liên tục có hệ thống rủi ro hoạt động kinh doanh tổ chức Bao gồm bước sau: Nhận dạng = theo dõi + nghiên cứu => thống kê rủi ro => dự báo => đề xuất biện pháp, giải pháp 1.2.2.2 Đo lường rủi ro  Mơ hình định tính RRTD: Mơ hình chất lượng 6C  Mơ hình định lượng Mơ hình 1: Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s Bảng 1.1 Mô hình xếp hạng MOODY’S STANDARD & POOR’S XẾP MƠ HÌNH HẠNG Aaa Aa A Baa MOODY'S Ba B Caa Ca C AAA AA A BBB STANDARD& BB POOR'S B CCC CC C TÌNH TRẠNG KHOẢN TÍN DỤNG Chất lượng cao Chất lượng cao Chất lượng trung bình Chất lượng trung bình Chất lượng trung bình, mang yếu tố đầu Chất lượng trung bình Chất lượng Mang tính đầu cơ, dễ vỡ nợ Chất lượng Chất lượng cao Chất lượng cao Chất lượng trung bình Chất lượng trung bình Chất lượng trung bình, mang yếu tố đầu Chất lượng trung bình Chất lượng Mang tính đầu cơ, dễ vỡ nợ Chất lượng 11 Mô hình 2: Mô hình điểm số Z Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 Mô hình 3: Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng Mơ hình 4: Chấm điểm tín dụng xếp loại tín dụng Mô hình 5: Đo lường rủi ro theo khung giá trị VAR Mơ hình 6: Mơ hình dự đốn xác suất vỡ nợ 1.2.2.3 Kiểm soát rủi ro - Kiểm soát trước cho vay - Kiểm soát cho vay - Kiểm soát sau cho vay * Có nhiều biện pháp để kiểm sốt: - Biện pháp né tránh rủi ro - Biện pháp ngăn ngừa tổn thất - Các biện pháp giảm thiểu tổn thất - Chuyển giao rủi ro - Đa dạng hóa rủi ro 1.2.2.4 Tài trợ rủi ro - Tự khắc phục - Chuyển giao rủi ro Đối với hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng, phương pháp chuyển giao tài trợ rủi ro thực chủ yếu bằng hợp đồng bảo hiểm Trung hòa rủi ro Thu hồi khoản nợ xử lý rủi ro 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG Nhóm nhân tố bao gồm nhân tố là: môi trường kinh tế, môi trường pháp lý, mơi trường xã hội 12 Ngồi ra, rủi ro tín dụng chịu tác động biến cố thiên tai, chiến tranh…khơng thể lường trước có tác động trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch trả nợ vay người vay Bên cạnh thay đổi, điều chỉnh chế, sách kinh tế vĩ mơ…cũng đặt doanh nghiệp vào tình khó khăn kéo theo nguy thiệt hại cho ngân hàng a Nhân tố chủ quan * Các nhân tố thuộc khách hàng * Nhân tố từ phía ngân hàng b Nhân tố khách quan KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN SƠN TỊNH QUẢNG NGÃI 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN SƠN TỊNH QUẢNG NGÃI 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi NHNN&PTNN Việt Nam - Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi có tên Tiếng Anh Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Branch Son Tinh Quang Ngai, thành lập theo định 340/QĐ-NHNN-02 Tổng giám đốc NHNN&PTNN Việt Nam ban hành ngày 19/06/1988 Ngân hàng nằm tọa lạc 13 đường Quốc lộ 1A, địa 463 Nguyễn Văn Linh, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, 12 chi nhánh huyện, thị xã trực thuộc chịu trách nhiệm trước chi nhánh Agribank Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hoạt động kinh doanh 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý Agribank – CN Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi Về cấu tổ chức máy nay, Agribank Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi có phịng chức xếp theo phương pháp trực tuyến sau: Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Agribank Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 2.1.3 Tình hình kinh doanh Agribank - CN Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi a Thực trạng huy động vốn Agribank – CN Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi Bảng 2.1 Tình hình huy động Agribank Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 14 2017 2018 2019 Số tiền Số tiền Số tiền ĐVT: tỷ đồng So sánh So sánh 2018/2017 2019/2018 Tốc Tốc Số tiền độ Số tiền độ tăng tăng Chỉ tiêu TGTT KB Tiền gửi TCKT Tiền gửi dân cư Tiền gửi Tiết kiệm CKH Tổng cộng 13.601 9.693 24.030 -3.908 -0,40 14.337 0,60 63.381 77.565 90.898 14.184 0,18 13.333 0,15 901.101 1.164.520 1.288.653 263.419 0,23 124.133 0,10 960.232 658.973 1.472.565 -301.259 -0,46 813.592 0,55 1.938.315 1.910.751 2.876.146 -27.564 -0,01 965.395 0,34 c Kết tài Agribank - CN Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi qua năm từ 2017 – 2019 Bảng 2.3 Kết tài qua năm 2017-2019 Chỉ Tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Thu nhập từ hoạt động 163,9 176 254,8 tín dụng Thu nhập từ hoạt động 32,78 35,02 51 dịch vụ Thu nhập khác 0,5 0,9 1,11 TỔNG THU NHẬP 197,18 211,92 306,91 Chi phí hoạt động tín 65,7 70,32 126,25 dụng Chi phí hoạt động dịch 22,1 25,5 30,2 vụ Chi nộp thuế 22,12 24,03 33,48 ĐVT: tỷ đồng Tốc độ Tốc độ tăng, tăng, giảm giảm 2018/2017 2019/2018 6,9% 30,9% 6,4% 31,3% 44% 7% 6,57% 18,9% 31% 44,30% 13,3% 15,56% 7,95% 28,23% 15 Chỉ Tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 khoản phí, lệ phí Chi phí cho nhân viên 5,9 9,01 Chi cho hoạt động 4,01 4,02 5,32 quản lý công vụ Chi tài sản 6,1 6,75 6,84 Chi phí dự phòng, bảo 2,24 2,25 3,74 toàn bảo hiểm tiền gửi khách hàng TỔNG CHI PHÍ 128,17 139,87 214,84 Kết tài 69,013 72,05 92,07 Tốc độ Tốc độ tăng, tăng, giảm giảm 2018/2017 2019/2018 15,71% 0,25% 22,31% 24,44% 9,63% 0,58% 1,32% 39,84% 8,37% 4,22% 34,9% 21,74% (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Agribank Sơn Tịnh qua năm 2017 đến 2019) 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CN HUYỆN SƠN TỊNH QUẢNG NGÃI Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng Agribank CN Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi đạt kết đáng kể Mặc dù chịu áp lực cạnh tranh lớn thị trường chi nhánh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao huy động vốn cấp tín dụng Bên cạnh kết đạt được, vẫn còn nhiều tồn cần khắc phục để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hiệu hoạt động tín dụng nói riêng 2.2.1 Thực trạng cho vay KHCN Agribank Sơn Tịnh Bảng 2.4 Tình hình dư nợ cho vay KHCN giai đoạn 2017 - 2019 ĐVT: tỷ đồng 2017 2018 2019 Chỉ tiêu Tỷ lệ Tỷ lệ Dư Tỷ lệ Dư nợ Dư nợ % % nợ % Tổng dư nợ 1.164 100% 1.241 100% 1.776 100% 16 Phân loại theo thời gian Ngắn hạn 698 60% 732,19 59% 1.208 68% Trung 466 40% 508,81 41% 568 32% dài hạn Phân loại theo ngành kinh tế Nông nghiệp 733,32 63% 749,564 60,4% 1.027 57,8% lâm nghiệp Thương 230,472 19,8% 305,286 24,6% 430 24,2% nghiệp Xây dựng 118,728 10,2% 121,618 9,8% 186 10,5% Vay tiêu 81,48 7% 64,532 5,2% 133 7,5% dùng Phân loại theo mức độ tín nhiệm Có tài sản 756,6 65% 806,65 65% 1.208 68% đảm bảo Khơng có tài sản đảm 407,4 35% 434,35 35% 568 32% bảo Nợ xấu 9,28 6,73 5,75 Tỷ lệ nợ 0,8% 0,54% 0,32% xấu (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Agribank Sơn Tịnh qua năm 2017 đến 2019) 2.2.2 Phân cấp công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Hội sở cho Agribank Chi nhánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi a Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng quy trình cấp tín dụng Tại chi nhánh hoạt động quản trị rủi ro tín dụng thực tập trung Phòng kế hoạch kinh doanh Vì vậy, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chưa bảo đảm tính độc lập, khách quan nên hạn chế việc kiểm soát rủi ro  Người quan hệ khách hàng 17  Người thẩm định  Người định cho vay b Cơ chế phân cấp ủy quyền phê duyệt tín dụng  Nguyên tắc phê duyệt tín dụng  Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền phê duyệt tín dụng 2.2.3 Cơng tác nhận diện rủi ro Hiện Chi nhánh, nhận dạng rủi ro cho vay chủ yếu thực thông qua phương pháp: a Phân tích thơng tin tài chính, phi tài THƠNG TIN TỔNG HỢP VỀ XẾP HẠNG CÁ NHÂN Tên KH: Xếp loại KH: Mã KH: Xếp loại rủi ro Giấy tờ tùy thân: Tổng dư nợ: Loại giấy tờ: Đánh giá khách hàng: Loại hình vay: Tên CBTD: b Phương pháp thẩm định thực tế  Tiếp xúc, trao đổi với khách hàng  Phân tích hồ sơ đề nghị vay vốn 2.2.4 Đo lường rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân + Đo lường rủi ro thông qua công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng 18 Bảng 2.6 Thang xếp hạng tín dụng nội Khách hàng Agribank Mức điểm Xếp hạng Phân Loại Rủi Ro 95-100 AAA Rủi ro thấp 90-95 AA+ Rủi ro thấp 85-90 AA Rủi ro thấp 80-85 AARủi ro thấp 76-80 A+ Rủi ro thấp 73-76 A Rủi ro thấp 70-73 ARủi ro thấp 67-70 BBB Rủi ro thấp 63-67 BB Rủi ro trung bình 60-62 B Rủi ro trung bình 56-59 CCC Rủi ro cao 53-56 CC Rủi ro cao 44-52 C Rủi ro cao