(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long

(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Thăng Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB) CHI NHÁNH THĂNG LONG Ngành: Tài - Ngân hàng NGUYỄN THỊ THU HÀ HÀ NỘI - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB) CHI NHÁNH THĂNG LONG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà Người hướng dẫn: PGS.TS Mai Thu Hiền Hà Nội - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Thăng Long “của cá nhân tơi, có hỗ trợ giáo viên hướng dẫn PGS TS Mai Thu Hiền, số liệu nêu luận văn thu thập từ nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Các nội dung nghiên cứu kết đề tài dựa nghiên cứu thực tế hoàn toàn với nguồn trích dẫn Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, tháng … năm 2022 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hà ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học Ngoại Thương, đặc biệt PGS, TS Mai Thu Hiền tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức suốt thời gian tác giả thực luận văn tốt nghiệp cao học trường Đồng thời, tác giả xin cảm ơn nhà quản lý, đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long hướng dẫn, tạo điều kiện cho tác giả tiếp cận, tìm hiểu hoạt động thực tiễn chi nhánh suốt thời gian tác giả thực luận văn Đó kinh nghiệm quý báu cho thân công việc sau Cùng nỗ lực thân, đến nay, tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài luận văn: “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Thăng Long” chuyên ngành Tài - Ngân hàng Các kết đạt đóng góp mặt khoa học thực tiễn hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long Tuy nhiên, khuôn khổ luận văn, điều kiện thời gian trình độ có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận lời bảo góp ý thầy, cô giáo đồng nghiệp Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS, TS Mai Thu Hiền hướng dẫn, bảo tận tình cung cấp kiến thức khoa học cần thiết trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, cô khoa Sau Đại học - trường Đại học Ngoại Thương tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành tốt luận văn thạc sĩ Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng … năm 2022 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hà iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH SÁCH BẢNG, HÌNH viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại 10 1.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 11 1.2.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân .11 1.2.3 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 13 1.3 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 15 1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 16 1.3.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 17 1.3.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 22 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 24 iv 1.4.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 24 1.4.2 Vai trị quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 25 1.4.3 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 26 1.4.4 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 28 1.4.5 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 29 1.4.6 Các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH THĂNG LONG 45 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Thăng Long 45 2.1.1 Quá trình xây dựng phát triển OCB - Chi nhánh Thăng Long 45 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long .46 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh OCB - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn năm 2019-2021 46 2.1.4 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long .48 2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân OCB Chi nhánh Thăng Long .54 2.2.1 Rủi ro liên quan đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 54 2.2.2 Rủi ro liên quan đến danh mục sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 55 v 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân OCB - Chi nhánh Thăng Long .57 2.3.1 Mơ hình quản trị RRTD hoạt động cho vay khách hàng cá nhân OCB - Chi nhánh Thăng Long 58 2.3.2 Nguyên tắc quản trị RRTD hoạt động cho vay khách hàng cá nhân OCB - Chi nhánh Thăng Long 58 2.3.3 Quy trình quản trị RRTD hoạt động cho vay khách hàng cá nhân OCB - Chi nhánh Thăng Long 59 2.3.4 Các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long .67 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Thăng Long .70 2.4.1 Những kết đạt 70 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân .71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH THĂNG LONG 76 3.1 Sự cần thiết hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long .76 3.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long 77 3.2.1 Định hướng phát triển tín dụng cho vay khách hàng cá nhân .77 3.2.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 78 3.3 Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long .80 3.3.1 Hồn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 80 vi 3.3.2 Đa dạng hóa danh mục khách hàng cho vay khách hàng cá nhân 80 3.3.3 Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ 81 3.3.4 Tăng cường hoạt động marketing tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 83 3.3.5 Nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực đạo đức cán ngân hàng 84 3.3.6 Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin 86 3.3.7 Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng 87 3.3.8 Tăng cường hiệu xử lý khoản nợ có vấn đề .88 3.4 Kiến nghị Chính phủ NHNN 89 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 vii DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt KHCN Khách hàng cá nhân TMCP Thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TCTD Tổ chức tín dụng QTRR Quản trị rủi ro OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB - Chi nhánh Thăng Long Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long viii DANH SÁCH BẢNG, HÌNH DANH SÁCH BẢNG Bảng 1.1: Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 34 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh OCB - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn năm 2019-2021 47 Bảng 2.2: Kết hoạt động cho vay KHCN OCB - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn năm 2019-2021 52 Bảng 2.3: Tình hình trả nợ cho vay KHCN OCB - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn năm 2019-2021 55 Bảng 2.4: Tình hình nợ xấu hoạt động cho vay KHCN theo danh mục sản phẩm cho vay giai đoạn năm 2019-2021: 56 Bảng 2.5: Bảng tiêu nợ hạn theo kỳ hạn hoạt động cho vay KHCN 67 Bảng 2.6: Bảng tiêu nợ xấu theo kỳ hạn hoạt động cho vay KHCN 68 Bảng 2.7: Điểm đánh giá chương trình “Khách hàng bí mật” chi nhánh khu vực miền Bắc năm 2021 69 DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long 46 Hình 2.2: Quy trình cấp tín dụng KHCN OCB - Chi nhánh Thăng Long 48 Hình 2.3: Mơ hình kiểm sốt nội hoạt động cấp tín dụng OCB - Chi nhánh Thăng Long theo tuyến phòng thủ 64 ... RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương. .. RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH THĂNG LONG 76 3.1 Sự cần thiết hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng. .. rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 8 Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh