Luận văn thạc sĩ UEH giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tài chính prudential việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÙI LÝ THẢO TRINH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BÙI LÝ THẢO TRINH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BÙI LÝ THẢO TRINH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh hướng nghề nghiệp Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HUỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGƠ QUANG HN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thân nghiên cứu thực hướng dẫn khoa học TS Ngô Quang Huân Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực Nội dung luận văn chưa công bố cơng trình Tơi xin hồn tồn chịu trách nghiệm nội dung toàn luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2015 Người thực luận văn Bùi Lý Thảo Trinh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm cơng ty tài 1.1.2 Đặc điểm, tính chất cơng ty tài 1.1.2.1 Phạm vi hoạt động 1.1.2.2 Mức vốn pháp định 1.1.2.3 Thời hạn hoạt động 1.1.3 Phân loại cơng ty tài 1.1.3.1 Cơng ty tài bán hàng 1.1.3.2 Công ty tài tiêu dùng 1.1.3.3 Công ty tài doanh nghiệp 1.1.4 Hoạt động cơng ty tài 1.1.4.1 Huy động vốn 1.1.4.2 Huy động tín dụng 1.1.4.3 Mở tài khoản ngân quỹ 1.1.4.4 Các hoạt động khác 1.2 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.2.2 Đối tượng phân loại cho vay tiêu dùng 1.2.2.1 Đối tượng khách hàng cho vay tiêu dùng 1.2.2.2 Phân loại cho vay tiêu dùng 1.2.3 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 10 1.3 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG 11 1.3.1 Khái niệm 11 1.3.2 Nguyên nhân gây RRTD 11 1.3.2.1 Rủi ro khách hàng: có loại 11 1.3.2.2 Nguyên nhân phía tổ chức tín dụng 11 1.3.3 Đo lường rủi ro cho vay tiêu dùng 12 1.3.4 Quản trị RRTD cho vay tiêu dùng 13 1.3.4.1 Uỷ ban Basel 13 1.3.4.2 Quản trị RRTD theo Basel - Hiệp ước quốc tế vốn ngân hàng (Basel Capital Accord) hạn chế 14 1.3.4.3 Tiếp cận RRTD theo Basel 15 1.3.4.4 Biện pháp phòng ngừa, khắc phục xử lý có dấu hiệu rủi ro 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM 20 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM 20 2.1.1 Giới thiệu CTY TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam 20 2.1.2 Cơ cấu tổ chức CTY TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam 21 2.1.3 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng CTY TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam 22 2.1.3.1 Vay theo lương (PL - salaried) 23 2.1.3.2 Vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ IPSP 24 2.1.3.3 Vay theo hạn mức thẻ tín dụng (CCSP) 24 2.1.3.4 Sản phẩm dành cho khách hàng cũ (TOP UP/RETENTION LOAN) 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh CTY TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam qua năm 2010-2014 26 2.1.4.1 Đánh giá môi trường hoạt động kinh doanh qua năm 26 2.1.4.2 Tài sản 30 2.1.4.3 Kết hoạt động kinh doanh 31 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM 32 2.2.1 Thực trạng cho vay qua năm 32 2.2.2 Nguyên nhân gây RRTD CTY TNHH MTV Tài Chính Prudential VN 34 2.2.2.1 RRTD tăng nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh 34 2.2.2.2 RRTD nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng 37 2.2.2.3 Ngun nhân Cơng CTY TNHH MTV Tài Chính Prudential VN 38 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 2010 - 2014 41 2.3.1 Trích lập dự phịng rủi ro 42 2.3.2 Thành lập phận chuyên trách quản trị RRTD 42 2.3.3 Minh bạch cơng khai tài đảm bảo tiêu chuẩn kiểm toán Việt Nam quốc tế 43 2.4 KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG BASEL TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM 44 2.4.1 Thuận lợi 44 2.4.1.1 Khách quan 44 2.4.1.2 Chủ quan 45 2.4.2 Khó khăn 47 2.4.2.1 Khách quan 47 2.4.2.2 Chủ quan 48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM 51 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BASEL 51 3.1.1 Định hướng nhà nước 51 3.1.2 Định hướng chung ngân hàng cơng ty Tài Chính 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.1.3 Định hướng CTY TNHH MTV Tài Chính Prudential VN 52 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC BASEL 53 3.2.1 Nhóm giải pháp chiến lược, sách quản trị RRTD 53 3.2.2 Nhóm giải pháp công nghệ thông tin 54 3.2.2.1 Đầu tư nâng cấp hệ thống phục vụ q trình hoạt động cơng ty 54 3.2.2.2 Khai thác thông tin hiệu 55 3.2.3 Nhóm giải pháp nhân 56 3.2.3.1 Nâng cao chất lượng tuyển dụng 56 3.2.3.2 Đào tạo nâng cao lực nhân viên công ty 57 3.2.3.3 Tăng cường đạo đức, ý thức cán nhân viên 57 3.2.3.4 Tăng cường chế độ đãi ngộ, khuyến khích tạo động lực làm việc cho nhân viên 58 3.2.4 Nhóm giải pháp thị trường 58 3.2.4.1 Phân tán RRTD 58 3.2.4.2 Bảo hiểm rủi ro tài - bảo hiểm kèm với khoản vay 59 3.2.5 Nhóm giải pháp tác nghiệp 59 3.2.5.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 59 3.2.5.2 Tăng cường vai trị kiểm tra, kiểm sốt nội 59 3.2.5.3 Phân loại nợ thu hồi nợ 60 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ CÁC BAN NGÀNH CÓ LIÊN QUAN 61 3.3.1 Kiến nghị nhà nước 61 3.3.1.1 Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho nghiệp vụ ngân hàng 62 3.3.1.2 Xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường mua bán nợ 62 3.3.1.3 Đảm bảo an ninh tài hoạt động tổ chức tín dụng 64 3.3.1.4 Xây dựng sở tảng định hướng quản trị rủi ro tin dụng theo yêu cầu Hiệp Ước Basel 64 3.3.2 Kiến nghị NHNN 64 3.3.2.1 Hoàn thiện cách thức giám sát 65 3.3.2.2 Hướng dẫn đạo thực chế tài Nhà Nước 65 3.3.3 Kiến nghị với tổ chức, ngành có liên quan 66 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.3.3.1 Đối với tổ chức kiểm toán 66 3.3.3.2 Đối với số ngành khác 66 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tỉ trọng GDB theo lĩnh vực kinh tế 2010-2014 (%) 27 Bảng 2.2: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước năm 2012, 2013, 2014 29 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh 31 Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng theo sản phẩm 33 Bảng 2.5 Phân loại nợ qua năm 2012-2014 34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Cơng ty TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam 21 Biểu đồ 2.1: Tăng truởng GDP (%) năm 2010-2014 26 Biểu đồ 2.2: Tổng tài sản 30 Biểu đồ 2.3 Khoản tiền cho vay qua năm (đồng) 32 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tín dụng theo sản phẩm 33 Biểu đồ 2.5: Thị phần CTY TNHH MTV tài PRUDENTIAL VN 35 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu lao động theo trình độ đến 31/12/2014 47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BÙI LÝ THẢO TRINH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản. .. sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cơng ty tài Chương 2: Phân tích thực trạng quản trị RRTD CTY TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD CTY TNHH... 48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM 51 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU