(Luận văn đại học thương mại) hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam – chi nhánh cầu giấy

i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam, Chi nhánh Cầu Giấy, với nỗ lực học hỏi, tìm tòi thân sự giúp đỡ nhiệt tình về kiến thức, kinh nghiệm cũng động viên tinh thần thầy cô giáo anh chị nhân viên ngân hàng trình nghiên cứu em hồn thành khóa luận “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy” Để hồn thành khóa luận, ngồi cố gắng thân, em nhận giúp đỡ tập thể, cá nhân trường.Em xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn, ThS Đặng Thị Minh Nguyệt – Bộ mơn Ngân hàng chứng khốn – Khoa Tài Ngân hàng, ln tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Tài Ngân hàng, Trường Đại học Thương Mại truyền đạt cho em kiến thức quý báu, tạo điều kiện cho em trình học tập, nghiên cứu trường Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh, chị nhân viên Ngân hàng TMCP Maritime bank – Chi nhánh Cầu Giấy tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em trình thực tập thời gian làm đề tài khóa luận Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn tới người thân gia đình, bạn bè, người ln động viên em suốt q trình hồn thành khố học Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016 Sinh viên Đặng Thị Thùy Linh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi PHẦN MỞ ĐẦU vii Lý lựa chọn đề tài .vii Mục đích nghiên cứu .viii Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .viii Phương pháp nghiên cứu ix Kết cấu khóa luận .x CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cho vay KHCN ngân hàng thương mại .1 1.1.1 Khái niệm phân loại cho vay KHCN ngân hàng thương mại .1 1.1.2 Nguyên tắc điều kiện cho vay KHCN ngân hàng thương mại 1.2 Rủi ro tín dụng cho vay KHCN ngân hàng thương mại…… ….6 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân NHTM .6 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân NHTM 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân NHTM .9 1.2.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân NHTM 11 1.3 Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 14 1.3.1 Khái niệm hạn chế RRTD cho vay KHCN ngân hàng thương mại 14 1.3.2 Nội dung hạn chế RRTD cho vay KHCN ngân hàng thương mại 14 1.4 Các nhân tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân .25 1.4.1 Môi trường kinh doanh bên 25 1.4.2 Nhân tố môi trường bên .27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iii 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy 29 2.1.1 Thông tin khái quát Maritimebank – Chi nhánh Cầu Giấy .29 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam – CN Cầu Giấy 32 2.2 Thực trạng RRTD cho vay KHCN ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN Cầu Giấy 35 2.2.1 Chính sách tín dụng cá nhân Maritimebank – CN Cầu Giấy 35 2.2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Maritimebank – CN Cầu Giấy .39 CHƯƠNG III: GIẢI QUYẾT NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN TẠI MARITIMEBANK – CHI NHÁNH CẦU GIẤY 50 3.1 Về rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam Maritimebank – Chi nhánh Cầu Giấy 50 3.1.1 Thành công công tác HCRRTD cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy .50 3.1.2 Một số hạn chế nguyên nhân 51 3.2 Các giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy 54 3.2.1 Giảm thiểu cơng việc nâng cao trình độ cho CVQHKH 54 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng để phân tán rủi ro 56 3.2.3 Xây dựng quy trình thủ tục cho vay KHCN phù hợp, thuận tiện 57 3.2.4 Chú trọng công tác thu thập thông tin xử lý thông tin 58 3.2.5 Chủ động, linh hoạt công tác xử lý RRTD 60 3.2.6 Tăng cường công tác quản lý, tận thu nợ 63 3.3 Một số kiến nghị 67 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 67 3.3.2 Một số kiến nghị hữu quan 67 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số tiêu hoạt động Maritimebank – CN Cầu Giấy giai đoạn 2013 - 2015…………………………………………………………………… ….32 Bảng 2.2: Một số tiêu tài Maritimebank – CN Cầu Giấy giai đoạn 2013 – 2015 …………………………………………………………….…………34 Bảng 2.3: Tỷ lệ cấp tín dụng tối đa với số TSĐB Maritimebank….…36 Bảng 2.4: Tổng doanh số cho vay tiêu dùng KHCN, doanh số cho vay tiêu dùng KHCN phân theo mục đích năm 2013 – 2015……………………………… …40 Bảng 2.5: Doanh số cho vay KHCN kết cấu doanh số cho vay KHCN theo thời gian cho vay giai đoạn 2013 – 2015 Maritimebank – CN Cầu Giấy 42 Bảng 2.6: Hệ số thu nợ cho vay KHCN Maritimebank – CN Cầu Giấy giai đoạn 2013 – 2015 43 Bảng 2.7: Tình hình nợ xấu hoạt động cho vay KHCN Maritimebank – CN Cầu Giấy giai đoạn 2013 – 2015 44 Bảng 2.8: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân Maritimebank…………… 48 Bảng 2.9: Tỷ lệ trích lập dự phịng RRTD……………………………… ….….49 Bảng 3.1 : Tình hình sử dụng vốn 2013 – 2015…………………………….… 63 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com v DANH MỤC BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức chi nhánh Cầu Giấy ………………… …… ….31 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể biến động doanh số cho vay KHCN Maritimebank – CN Cầu Giấy giai đoạn 2013 – 2015………………………….39 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu cho vay sản xuất Maritimebank – CN Cầu Giấy giai đoạn 2013 – 2015 41 Biểu đồ 2.4: Kết cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích Maritimebank – CN Cầu Giấy giai đoạn 2013 - 2015 42 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ tương quan tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN Maritimebank Cầu Giấy với toàn Maritime toàn ngành…………….…… 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh CVKHCN Cho vay khách hàng cá nhân CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng CVQLTD Chuyên viên quản lý tín dụng CVTD Cho vay tiêu dùng CMND Chứng minh nhân dân KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân TT Thông tư NHTW Ngân hàng trung ương NHTM Ngân hàng thương mại NV Nguồn vốn PGD Phòng giao dịch HCRR Hạn chế rủi ro HCRRTD Hạn chế rủi ro tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TS Tài sản TSĐB Tài sản đảm bảo TMCP Thương mại cổ phần TD Tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng DPRRTD Dự phịng rủi ro tín dụng HĐKD Hoạt động kinh doanh Maritimebank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vii PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Hoạt động kinh doanh lĩnh vực Ngân hàng hoạt động kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận song bên cạnh ln tồn nhiều rủi ro tiềm ẩn - đặc biệt, rủi ro tín dụng vấn đề mà Ngân hàng phải đối diện hoạt động kinh doanh Với tầm nhìn: “Trở thành ngân hàng bán lẻ tốt nhất”, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam xác định cho vay khách hàng cá nhân chiến lược mũi nhọn hàng đầu chiến lược phát triển cho vay Ngân hàng Với chủ trương toàn Ngân hàng, Maritimebank – Chi nhánh Cầu Giấy đẩy mạnh hoạt động cho vay KHCN Trong giai đoạn 2013 – 2015, số lượng KHCN chiếm tỷ trọng cao số khách hàng vay Chi nhánh đáp ứng mong muốn lãnh đạo Ngân hàng phần thực kế hoạch kinh doanh Đối với doanh số cho vay KHCN Chi nhánh chiếm tỷ trọng lớn có xu hướng gia tăng song chưa ổn định Thực tế năm gần hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chung Ngân hàng Maritimebank nói riêng phải đối mặt với khó khăn tình trạng nợ xấu Đây hậu nhiều năm buông lỏng quản lý tín dụng ngân hàng hệ thống pháp lý ngân hàng Nhà nước cịn nhiều thiếu sót Hơn để hệ thống Ngân hàng Việt Nam phát triển ổn định, vững chắc, an tồn hiệu mối quan tâm hàng đầu ngăn ngừa hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Chính đề tài giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại nhiều người quan tâm Với kiến thức tiếp thu trình học tập đặc biệt thời gian thực tập Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy em có nhìn thực tế tình hình hạn chế rủi ro hoạt động cho vay mảng khách hàng cá nhân Cho nên em định lựa chọn đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy” làm khóa luận tốt nghiệp Việc nghiên cứu đáp ứng nhu cầu chi nhánh phù hợp với yêu cầu khóa luận tốt nghiệp chun ngành Tài Chính – Ngân hàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com viii Mục đích nghiên cứu Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận nghiên cứu phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy phương diện (xây dựng tiêu chuẩn tín dụng, mơ hình đánh giá xếp hạng khách hàng, kỹ thuật nhận dạng rủi ro, phân tích cấu trúc rủi ro, kiểm soát rủi ro, tài trợ rủi ro, xây dựng quy trình ứng xử với rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân) Thứ hai, phân tích nhân tố môi trường kinh doanh tác động tới rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy Thứ ba, nhận dạng thành công, vấn đề tồn nguyên nhân tồn hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy Thứ tư, sở phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy, kết hợp với phân tích yếu tố mơi trường kinh doanh Chi nhánh, tác giả đưa giải pháp, kiến nghị để giải vấn đề tồn HCRRTD cho vay KHCN chi nhánh Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy + Các yếu tố môi trường kinh doanh tác động tới hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu RRTD HCRRTD cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy + Về mặt thời gian: Nghiên cứu thực trạng RRTD HCRRTD Ngân hàng TMCP Hàng hải – Chi nhánh Cầu Giấy năm từ 2013 đến 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ix Phương pháp nghiên cứu Bài khóa luận nghiên cứu dựa số phương pháp như:  Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: + Bài khóa luận thu thấp số liệu cách thu thập từ nguồn báo cáo tài CN qua năm, vấn chuyên gia giám đốc CN, giám đốc phòng giao dịch, nhân viên CN rủi ro tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHCN CN năm vừa qua + Thu thập liệu từ báo cáo, khóa luận với đề tài tương tự để rút học kinh nghiệm cho khóa luận Sử dụng hàm tính tốn Excel sử dụng máy tính để xử lý số liệu thu thập + Tìm đọc chuyên đề, đề tài, tài liệu liên quan đến lĩnh vực NH đặc biệt hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHCN NH thương mại điều kiện kinh tế số tạp chí NH, báo kinh tế luật kinh tế + Phương pháp tổng hợp: sau thu thập số liệu tổng hợp toàn số liệu liên quan đến khóa luận để phục vụ cho mục đích nghiên cứu + Phương pháp phân tích: dựa số liệu xử lý thành bảng biểu biểu đồ, tiến hành phân tích tình hình thực trạng CN + Phương pháp so sánh: so sánh hoạt động tín dụng, kết đạt năm phân tích so với năm trước với số CN khác hệ thống Maritimebank Cầu Giấy + Phương pháp suy luận: Tác giả sử dụng phương pháp suy diễn Từ thực trạng HCRRTD chi nhánh Maritimebank Cầu Giấy, từ đưa phân tích hạn chế đưa giải pháp phù hợp  Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: Dữ liệu thứ cấp thu thập qua nguồn sau: + Nguồn bên ngân hàng: Tài liệu quy trình tín dụng ngân hàng Báo cáo thường niên Maritimebank – CN Cầu Giấy giai đoạn 2013 – 2015 Website : http://www.msb.com.vn/ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com x + Nguồn bên ngân hàng Website: http://www.sbv.gov.vn/, http://cafef.vn/ Tạp chí: Thời báo ngân hàng Tìm hiểu hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng cụ thể Maritimebank chi nhánh Cầu Giấy Tham khảo cụ thể quy trình nghiệp vụ, quy định hoạt động NH Từ có kết luận đắn vấn đề nghiên cứu đề tài, đánh giá biện pháp ngăn ngừa RRTD NH phù hợp hay chưa Tham khảo chi tiết website thức Maritimebank https://www.msb.com.vn/San-pham-va-dich-vu/580 , https://www.msb.com.vn/ forum, website khác liên quan đến ngân hàng để tìm hiểu Kết cấu khóa luận Ngồi lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục từ viết tắt, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung khóa luận kết cấu thành chương: Chương 1: Một số lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 65 nên áp dụng cho KH quen thuộc đáng tin tưởng Những KH gắn bó lâu năm với CN vay vốn kinh doanh có vịng quay vốn nhanh thường xun phải vay vốn Khi KH thân thiết gặp khó khăn vấn đề sử dụng vốn CN giúp khách hàng tránh trường hợp rơi vào nợ xấu để lần sau KH có hội vay vốn tiếp Đây cách xử lý khơn khéo để gắn bó với KH ruột thời gian dài Nhằm giảm thiểu RRTD cho vay KHCN chi nhánh, đồng thời CN lại không đánh KH tiềm tương lai 3.2.6 Tăng cường công tác quản lý, tận thu nợ Bảng 3.1 : Tình hình sử dụng vốn 2013 – 2015 Năm 2013 STT Chỉ tiêu Giá trị (Trđ) Cho vay KH 1.695.781,2 1.1 Cho vay KH 1.701.566,4 1.2 Dự phòng RR Phân theo chất lượng nợ cho vay Nợ đủ TC 1.2.1 Năm 2014 Tỷ trọng (%) Giá trị (Trđ) Năm 2015 Tỷ trọng (%) 2.027.276,4 100 (5.785,2) 2.047.758 Giá trị (Trđ) Tỷ trọng (%) 1.854.580,8 100 (20.481,6) 1.861.267,2 100 (6.686,4) 1.688.043,6 99,21 1.996.444,8 97,49 1.837.970,4 97,82 3.628,8 0,21 9.159,6 0,45 13.244,4 0,71 Nợ TC 2.178 0,13 6.667,2 0,33 2.882,4 0,15 Nợ nghi ngờ 4.129,2 0,24 16.327,2 0,80 7.170 0,39 Nợ có khả vốn 3.586,8 0,21 19.159,2 0,94 17.286 0,93 Nợ ngắn hạn 1.048.513,2 61,62 1.268.268 61,93 884.190 47,50 Nợ trung hạn 348.892,8 20,50 483.967,2 23,63 709.016,4 38,09 304.160,4 17,88 295.522,8 14,44 268.060,8 14,40 1.2.3 Nợ dài hạn Phân nợ theo đơn vị tiền tệ VNĐ 1.422.244,8 83,58 1.756.906,8 85,80 1.688.542,8 90,72 279.321,6 16,42 290.851,2 14,20 172.724,4 9,28 1.2.4 Ngoại tệ Phân theo đối tượng vay nợ Các tổ chức kinh tế 678.566,4 39,88 714.734,4 34,90 747.346,8 40,15 Nợ đủ TC Nợ cần ý 1.2.2 a b Phân nợ theo thời gian 672.611,1 39,53 690.773,4 33,73 727.430 39,08 Nợ cần ý 1.531,4 0,09 4.300,7 0,21 6.514,9 0,35 Nợ TC 1.020,9 0,06 3.071,9 0,15 1.303 0,07 Nợ nghi ngờ 1.872,4 0,11 7.167,8 0,35 3.536,6 0,19 Nợ có khả vốn 1.531,4 0,09 9.420,6 0,46 8.562,3 0,46 Cá nhân 1.023.000 60,12 1.333.023,6 65,10 1.178.720,4 59,85 1.015.432,5 59,68 1.305.671,4 63,75 1.110.540,4 58,74 Nợ cần ý 2.097,4 0,12 4.858,9 0,24 6.729,5 0,36 Nợ TC 1.157,1 0,07 3.595,3 0,18 1.579,4 0,08 Nợ nghi ngờ 2.256,8 0,13 9.159,4 0,45 3.633,4 0,20 Nợ có khả vốn 2.097,4 0,12 9.738,6 0,48 8.723,7 0,47 Nợ đủ TC ( Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh – P Kế toán – Maritime Bank CN Cầu Giấy) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 66 Giai đoạn 2013 – 2015, Maritimebank Chi Nhánh Cầu Giấy chủ yếu cho vay ngắn hạn trung hạn khách hàng cá nhân, người chủ yếu có nhu cầu vay tiêu dùng Cho vay cá nhân chiếm tỷ trọng cao vào năm 2013 năm 2014 Năm 2014 cho vay khách hàng cá nhân 1.333.023,6 triệu đồng ứng với 65,10% Năm 2015, cho vay khách hàng cá nhân có giảm nhẹ, chiếm 59,85%, đồng thời nâng cao tỷ trọng dư nợ tổ chức kinh tế lên, chiếm 40,15% tổng dư nợ khách hàng Mặc dù đối tượng cho vay bị thu hẹp sách thắt chặt tín dụng NHNN tình hình sản xuất đình đốn, chi nhánh tăng trưởng dư nợ tốt Cơ cấu cho vay cải thiện, thể nỗ lực Ngân hàng việc đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng gia tăng hiệu sử dụng vốn Nhờ vậy, tỷ lệ nợ hạn Maritimebank nằm mức kiểm sốt thuộc nhóm thấp tồn hệ thống Cụ thể, thời điểm 31/12/ 2013 tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh 0,79%; tỷ lệ nợ xấu 0,58% (bình quân ngành 3,4%) Tại thời điểm 31/12/2014 nợ hạn chiếm tỷ lệ 2,51%, nợ xấu chiếm tỷ lệ 2,06%; kỳ năm 2015, tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh 2,18%; tỷ lệ nợ xấu 1,47% Dựa vào tỷ lệ thấy chưa có đáng báo động hay ảnh hưởng lớn đến NH Nhưng nợ xấu mối đe dọa lớn tồn ngành nói chung CN nói riêng Nợ xấu NHTM tính theo tổng nợ xấu tổng dư nợ: Tỷ lệ nợ xấu= Tổngnợ xấu Tổng d nợ Để giảm tỷ lệ dựa vào công thức giảm tổng nợ xấu, tăng tổng dư nợ Hiện nay, hai phương án thực song song Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam thực sách M&A đồng thời khuyến khích ngân hàng thỏa thuận tự nguyện chấp hành theo định Với mục tiêu 2017-2020 tổn 20 ngân hàng thực mạnh, ngân hàng lớn mạnh thực thu mua ngân hàng hoạt động yếu Maritimebank không ngoại lệ, 2015 Maritimebank hoàn thành thương vụ chấp nhận sáp nhập MDBank sau hoàn tất mua lại 100% cơng ty tài dệt may Với việc NH tìm đến khơng giúp ngân hàng tăng quy mơ lợi mà cịn giúp đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu hệ thống NH lành mạnh, tăng tính cạnh tranh Mặt khác sáp nhập NH làm tăng trách LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 67 nhiệm xử lý nợ xấu cho hai bên, dồn khoản nợ phân chia xử lý nợ phù hợp với phận có chức trách Đó giải pháp tăng tổng dư nợ để giảm tỷ lệ nợ xấu, nhiên giải pháp khơng phải thực được, có định cho phép Thống đốc NH, phù hợp với toàn ngành thực Thực tế giải pháp phổ biến mà NH áp dụng để giảm tỷ lệ nợ xấu giảm tổng nợ xấu NH Nợ xấu tổng nợ tính từ nợ nhóm đến nợ nhóm 5, để giảm tổng nợ nhóm trước hết CN ngân hàng đẩy dồn lên nợ nhóm (nợ cần ý) KH lần đầu rơi vào tình trạng với KH gắn bó với NH lâu dài để giúp đỡ KH không bị nằm black list NHTM Những KH nợ nhóm thực theo phương án này, nợ nhóm 4, nhóm CN ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ cách tìm hiểu rõ nguyên nhân KH lại chậm nợ lâu vậy: trường hợp KH cố tình khơng trả CBTD trình báo với gia đình, quan làm việc cá nhân Nếu đến đường KH trốn nợ phải nhờ vào can thiệp pháp luật Trường hợp KH gặp khó khăn khơng có khả trả nợ q lâu bị thơi việc, gia đình gặp vấn đề khó khăn kinh tế, CN ngân hàng hỗ trợ thêm vốn, gia hạn nợ… tùy trường hợp riêng để tránh rơi vào nợ xấu Ngồi giải pháp CN trao đổi hỗ trợ giải thu nợ lẫn Bởi thị trường ngân hàng Việt Nam chưa phép mua bán nợ nên CN thỏa thuận với nhau, giúp đỡ thu hồi nợ cách phù hợp Nhưng tuyệt đối không vi phạm pháp luật Nhanh chóng có biện pháp hỗ trợ việc trích lập dự phịng rủi ro nợ xấu trái phiếu đặc biệt phù hợp với khả tài CN số trường hợp khó khăn thực cấu lại theo phương án phê duyệt Việc trích lập dự phịng tổn thất thực khoản nợ hạn,chia theo nhóm, tỷ lệ trích lập khác nhau: + Nhóm 2: 5% + Nhóm 3: 20% + Nhóm 1: 0% + Nhóm 4: 50% + Nhóm 5: 100% Cụ thể tỷ lệ nợ xấu gần 1,47% năm 2015, phương án đề xuất giảm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 68 tỷ lệ xuống 1,3% năm 2016 CN Như nợ xấu phải giảm 0,17% năm Làm để đạt mức giảm này? Có giải pháp: Một là, giảm tổng tỷ lệ nợ hạn, tức vừa giảm nợ nhóm đồng thời giảm nợ nhóm 3,4,5 giải pháp có khả thực Hai là, tăng nợ nhóm lên 0,17% giữ nguyên tổng nợ hạn, giải pháp chưa hiệu nợ q hạn trì mức năm trước khơng cải thiện, suy nghĩ đơn giản chuyển 0,17% từ nợ xấu sang nợ cần ý Ba là, giảm nợ nhóm 3,4,5 0,17% khơng đề cập tới tổng nợ hạn, giải pháp tập trung giảm nợ xấu bất cẩn làm tăng tổng nợ hạn lại gây ảnh hưởng xấu khách đến tình trạng doanh thu CN Tỷ lệ nợ xấu yếu tố phần lớn định rủi ro tín dụng cho vay khách hàng, để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHCN NH cần phải có biện pháp để giảm tỷ lệ Khi tỷ lệ nợ xấu tăng lên CN đứng trước khó khăn hoạt động kinh doanh, lẽ nợ xấu tăng lên khiến cho CN phải dành khoản lớn cho trích lập dự phòng rủi ro, tác động đẩy cao chi phí giảm doanh thu ảnh hưởng xấu đến kết kinh doanh CN Vì để khắc phục tránh nợ xấu mức tối đa CN nên chủ động rà soát, đánh giá khoản nợ tồn đọng qua đánh giá khoản nợ có khả thu hồi tìm ngun nhân phát sinh, làm việc với quan chức để tận thu khoản nợ tồn đọng Tiến hành thành lập tổ thu hồi nợ xấu nơi có tỷ lệ nợ xấu cao; phân loại nợ trích DPRR theo quy định, khoản nợ xấu cần xử lý dứt điểm Đặc biệt trọng đến nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường kiểm tra trước sau cho vay để kiểm soát việc sử dụng vốn vay, tình hình tài khả trả nợ khách hàng, từ có biện pháp xử lý kịp thời; thường xuyên đánh giá phân loại khách hàng để xếp loại đúng, giảm thiểu rủi ro Để giảm thấp khoản nợ xấu, nợ hạn hạn chế việc phát sinh khoản nợ này, CN cần có biện pháp thẩm định giám sát vay chặt chẽ hơn, phát sớm dấu hiệu chủ yếu nợ hạn như: sản xuất kinh doanh DN bị thu hẹp biểu doanh số bán hàng thấp doanh số cho vay, dư nợ không giảm, khoản công nợ toán lớn tồn lâu dài, không giải đươc dẫn đến việc đơn vị thiếu vốn hoạt động… Kiên tăng cường LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 69 công tác quản lý nợ để thực mục tiêu hạn chế RRTD mức tối đa CN nên chủ động rà soát, đánh giá khoản nợ tồn đọng để đề giải pháp giảm tỷ lệ Qua đánh giá khoản nợ có khả thu hồi để trực dõi thu hồi lúc thời điểm, tìm nguyên nhân phát sinh khoản nợ làm việc với quan chức để có biện pháp hợp lý tận thu hồi nợ tồn đọng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Thứ nhất, ngân hàng cần phải đề chiến lược phát triển cách hiệu hợp lý, đặc biệt cấu sản phẩm cho vay Thứ hai, thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng, thẩm định pháp luật để nâng cao trình độ cán làm công tác thẩm định tín dụng, đồng thời đẩy mạnh đào tạo đạo đức nghề nghiệp cho cán nhân viên Đặc biệt, Ngân hàng tiếp tục trì phát triển chương trình “Thực tập viên tiềm maritimebank”, trọng đào tạo đạo đức nghề nghiệp cho thực tập viên từ tiếp xúc với môi trường ngân hàng, từ đào tạo lực lượng lao động nhiệt huyết, đam mê với nghề có đạo đức công việc Thứ ba, ban lãnh đạo ngân hàng nên ban hành văn hướng dẫn cách đồng bộ, phù hợp với thực tế, giảm thiểu việc chỉnh sửa thay đổi thường xuyên Ban lãnh đạo cần hướng dẫn kịp thời chủ trương, sách Chính phủ cho chi nhánh để việc áp dụng, thực thi sách hiệu Thứ tư, xây dựng phần mềm chấm điểm tự động khách hàng, thường xuyên nâng cấp bảo dưỡng trang thiết bị công nghệ cho chi nhánh để phục vụ tốt cho hoạt động kinh doang công tác quản trị rủi ro 3.3.2 Một số kiến nghị hữu quan  Đối với Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, NHNN nên đưa sách nhằm giám sát chặt chẽ trình hoạt động NHTM, xử lý nghiêm túc trường hợp vi phạm để tăng tính răn đe làm giảm rủi ro hoạt động tín dụng Thứ hai, nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), cần tạo lập hệ thống thơng tin tín dụng có tính hữu ích cao nữa: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 70  Thường xuyên cập nhật thông tin từ NHTM để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu  Hiện kho liệu tính phí, NHNN nên xem xét việc giảm phí kho liệu mở cho NHTM  Đối với quan hữu quan khác - Đối với ngành thuế: cần tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ thuế đầu vào đầu doanh nghiệp, tư nhân; buộc họ phải thực báo cáo cách trung thực - sở giúp ngân hàng đánh giá doanh nghiệp, tư nhân - Đối với tài nguyên môi trường:tăng cường giúp đỡ ngân hàng việc thẩm định thông tin khách hàng đưa ra, cách cung cấp thông tin đầy đủ, xác giao dịch đảm bảo: đất đai,… NHTM cần LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Kết nghiên cứu Qua nghiên cứu ta phần thấy tranh tồn cảnh cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy Đề tài nghiên cứu “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy” giải vấn đề sau: Hệ thống hóa hồn thiện lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Đề tài phân tích đánh giá thực trạng hệ thống QTRRTD nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Maritimebank – Chi nhánh Cầu Giấy, qua cho thấy thành tựu đạt hạn chế tồn cần khắc phụcđể phù hợp với biến động điều kiện môi trường kinh doanh Đồng thời, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác HCRRTD cho vay KHCN, nhằm khắc phục số hạn chế mà chi nhánh gặp phải cơng tác QTRRTD nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Hạn chế nghiên cứu gợi ý cho nghiên cứu Do giới hạn thời gian nghiên cứu khả tiếp cận liệu ngân hàng nên đề tài cịn nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy, Cơ để đề tài hồn thiện Vấn đề hồn thiện mơ hình QTRRTD nói chung QTRRTD nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHCN nói riêng đã, NHTM quan tâm nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro kinh doanh, nâng cao chất lượng cơng tác tín dụng ngân hàng mình, thuận lợi giúp đề tài tiếp tục phát triển nghiên cứu tương lai LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các báo cáo tài chính, báo cáo tổng hợp hoạt động và tài liệu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy giai đoạn 2013 – 2015 Các văn luật có lên quan đến hoạt động ngân hàng thương mại Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại, chủ biên PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, nhà xuất Thống kê Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, tác giả GS.TS Nguyễn Văn Tiến, xuất năm 2013 PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB đại học Kinh tế Quốc Dân – Hà Nội TS Lê Thị Huyền Diệu, ThS Nguyễn Duy Hùng, 2012, Những nội dung Quản trị rủi ro tín dụng theo khuyến nghị Basel II vài gợi ý cho NHTM, Thị trường Tài tiền tệ số 12, tr 34 – 37 Hoàng Trùng Dương, 2014, Quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Quốc tế Việt Nam, Chi nhánh Đống Đa, Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Tài Ngân hàng, Đại học Thương Mại, Hà Nội Trần Đình Định, 2008, Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội 10 Nguyễn Việt Tiến, 2008, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 11 NHNN, 2013, Luật tổ chức tín dụng, thơng tư 02/2013 TT - NHNN “Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịngrủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động củatổ tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi” 12 Và số thơng tin mạng từ trang web: - http://cafef.vn/ - www.bsc.com.vn - msb.com.vn - www.vneconomy.com.vn ; LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Bảng 1: Các tiêu chấm điểm thông tin nhân thân Maritimebank (Vay tiêu dùng) Điểm ban đầu Chỉ tiêu 1.Tuổi 100 75 50 25 36-55 26-35 56-60 20-25 Trên Đại 2.Học vấn học 3.Tiền án, Trọng Đại học 4.Tình trạng cư trú Sở hữu nhiều BĐS 5.Số người Dưới Đẳng học trung học Ở với gia nhà riêng đình 6.Cơ cấu Hạt nhân gia đình Sống với cha mẹ 18-20 Trung Sở hữu 60 Cao Không tiền Thuê số 10% 10% Có 10% Khác 10% >5 10% Sống gia Khác 10% đình khác 7.Bảo hiểm > 100 50-100 30-50 < 30 nhân mạng triệu triệu triệu triệu 8.Công việc Quản lý, Chuyên Lao động Lao điều hành môn/Chủ đào động sở tạo nghề thời vụ 5-7 Năm 3-5 năm 1-3 năm Không Thất nghiệp 10% 10% 9.Thời gian làm công > năm < năm 10% Cao 10% việc 10.Rủi ro nghề nghiệp Thấp Trung bình (Nguồn: Phịng Kiểm sốt rủi ro – Maritimebank - Chi nhánh Cầu Giấy) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 2: Các tiêu chấm điểm thông tin nhân thân Maritimebank (Vay kinh doanh) Điểm ban đầu Chỉ tiêu 1.Tuổi 100 75 50 25 36-55 26-35 56-60 20-25 Trên Đại 2.Học vấn học 3.Tiền án, Tiền Đại học Cao Đẳng Sở hữu nhà Ở với gia trú nhiều BĐS riêng đình 100 triệu >60 18-20 Dưới trung học Có Sở hữu theo Trung học Khơng 4.Tình trạng cư 5.Số người ăn Trọn Sống với cha mẹ Thuê Khác >5 g số 10% 10% 10% 10% 10% Sống gđ Khác 10% khác 50-100 30-50 triệu triệu < 30 triệu Không 10% 8.Thời gian kinh doanh lĩnh vực > năm 5-7 Năm 3-5 năm 1-3 năm < năm 10% Cao 10% 9.Rủi ro kinh doanh 10.Quyền sở hữu địa điểm kinh doanh Trung Thấp bình Thuê Thuê Người vay/ thời gian thời gian Thuê hàng Người thân thuê lại lại năm > năm 1-3 năm Cơ sở không rõ 10% ràng (Nguồn: Phịng Kiểm sốt rủi ro – Maritimebank - Chi nhánh Cầu Giấy) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 3: Các tiêu chấm điểm khả trả nợ KH (Vay tiêu dùng) Điểm ban đầu Chỉ tiêu Trọng 100 75 50 25 số 0% 0-20% 20-40% 40-60% > 60% 15% 1.Dư nợ/Tài sản rịng Đã có nợ q hạn 2.Tình hình trả nợ gốc Ln trả hạn lãi Đã có gia hạn nợ Hiện trả tốt/Khách hàng Khả Hiện trả nợ có nợ q khơng ổn hạn định Tài Dịch khoản tiền gửi tốn 4.Đánh giá Có khả Có thể Khơng khả trả trả phải gia khả nợ nợ 3.Các dịch vụ sử dụng 5.Thu nhập rịng hàng tháng >10 triệu đồng vụ Khơng triệu đồng sử dụng hạn nợ 5-10 30% 10% có 15% trả nợ 3-5 triệu 1-3 triệu < triệu đồng đồng đồng 45-60% 60-75% > 75% 15% 6.Số tiền theo kế hoạch trả < 30% 30-45% 15% nợ/ Nguồn trả nợ (Nguồn: Phịng Kiểm sốt rủi ro – Maritimebank - Chi nhánh Cầu Giấy) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 4: Các tiêu chấm điểm khả trả nợ phương án kinh doanh khách hàng (Vay kinh doanh) Phần 1: Thông tin khác liên quan sở kinh doanh Chỉ tiêu Điểm ban đầu 100 75 50 Trọng 25 Ghi chép 1.Sổ sách kế tốn Rõ ràng, đầy đủ Khơng khơng rõ ghi chép ràng 2.Đăng ký kinh doanh 3.Chấp hành nghĩa vụ với NHNN Có Khơng số 10% 10% Khơng Chấp hành tốt chấp 10% hành tốt 4.Chấp hành quy định pháp luật 5.Quan hệ với nhà cung cấp 6.Quan hệ với đối tác mua hàng doanh thu năm 9.Thời gian quan hệ tín dụng với NH 10.Cung cấp thơng tin phạm Bình Khơng thường ổn định Có khách hàng Bình Khơng truyền thống thường ổn định Tốt > 20% gần 8.Nợ hạn/Dư nợ Có vi Chấp hành tốt 7.Tốc độ tăng trưởng cho NH 0% > năm 10%20% < 5% 2-3 năm 5%- 10% 5%- 10% 1-2 năm Tích cực, đầy đủ, Đạt Không thời hạn yêu cầu đầy đủ 3%5% 10%15% 10% 10% 10% < 3% 10% > 15% 10% 80% 60%- 80% 40%-60% 20%- 40% 0% < 5% 5%- 10% > 10% Thấp 0% Trung bình < 5% 5%- 10% Ít thay Bình đổi thường g số SP 10% 10% < 20% 10% 5% Cao > 10% 10% 5% Thay đổi 10% nhiều Ít Mùa vụ > 50% 40%- 50% 30%- 40% < 30% > 15% 12%- 15% 6%- 12% 3%- 6% < 40% 40%- 50% 50%- 60% > 60% 10% 10% < 3% 10% 10% (Nguồn: Phịng Kiểm sốt rủi ro – Maritimebank – Chi nhánh Cầu Giấy) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 4: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RÚT GỌN CỦA CHI NHÁNH GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 Năm 2013 ST T A I Chỉ tiêu Tỷ trọng (%) Giá Trị( trđ) Tỷ trọng(%) Giá trị( trđ) Tỷ trọng (%) 90,98 2.732.875,2 91,7 199.888,8 7,25 -224.151,6 -7,58 Tiền kim loại quý 254.242,8 8,31 207.320,4 6,38 191.809,2 6,43 -46.922,4 -18,46 -15.811,2 -7,63 Tiền gửi NHNN 63.792 2,09 125.431,2 3,85 94.342,8 3,17 61.639,2 96.63 -31.088,4 -24,79 205.014 6,70 161.827,2 4,98 126.846 4,25 -43.186,8 -21,07 -34.981.2 -21,62 Cho vay khách hàng 1.702.021,2 55,62 2.036.467,6 62,63 1.862.056,8 62,48 334.446,4 19,65 -174.410,8 -8,56 Chứng khoán đầu tư 532.038 17,39 426.950,4 13,15 457.820,4 15,37 -105.087,6 -19,75 30.870 7,23 TÀI SẢN DÀI HẠN 128.875,2 4,21 162.246 4,99 138.724,8 4,65 33.370,8 25,89 -23.521,2 -14,50 Góp vốn, đầu tư dài hạn 53.785,2 1,76 50.748 1,56 48.614,4 1,63 -3.037,2 -5,65 -2.133,6 -4,20 Tài sản cố định 75.090 2,45 111.498 3,43 90.110,4 3,02 36.408 48,49 -21.387,6 -19,18 TÀI SẢN KHÁC 173.673,6 5,68 130.766,4 4,02 108.771,6 3,65 -42.907,2 -24,71 -21.994,8 -16,82 TỔNG TÀI SẢN 3.059.656,8 100 3.250.009,2 100 2.980.371,6 100 190.352,4 6,22 -269.637,6 -8,30 46.496,4 1,52 24.724,8 0,76 26.904 0,90 -21.771,6 -46,82 2.179,2 8,81 271.628,4 8,88 101.067,6 3,11 85.082,4 2,85 -170.560,8 -62,79 -15.985,2 -15,81 1.633.131,6 53,38 2.295.853,2 70,64 2.448.888 82,17 662.721,6 40,58 153.034,8 6.67 I NỢ PHẢI TRẢ trọng(%) Giá trị( trđ) 2.956.996,8 NGUỒN VỐN Tỷ Chênh lệch 2015/2014 90,11 B trọng(%) Gía trị( trđ) Chênh lệch 2014/2013 2.757.108 TÀI SẢN NGẮN HẠN TCTD khác III Tỷ Năm 2015 TÀI SẢN Tiền gửi cho vay II Giá trị (trđ) Năm 2014 Các khoản nợ Chính phủ NNNH Tiền gửi vay TCTD khác Tiền gửi khách hàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu. .. vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy Thứ tư, sở phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu. .. + Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy + Các yếu tố môi trường kinh doanh tác động tới hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá