Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng vietinbank

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG Học phần Quản trị rủi ro tín dụng ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK Nhóm thực hi.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG Học phần: Quản trị rủi ro tín dụng ĐỀ TÀI:PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK Nhóm thực hiện- Nhóm : Lớp : 21FIN35A06 Hà nội, ngày 01 tháng 10 năm 2022 Họ tên Mã sinh viên Phần nội dung thực + Cơ sở lý luận + Giới thiệu quy trình tín dụng xếp hạng tín dụng + Lời kết Mức độ HTCV 100% + Mở đầu 100% + Phân tích đánh giá bước quy trình tín dụng + Nêu biện pháp + Thực sơ đồ hóa + Đánh giá rủi ro có liên quan 100% + Mơ thơng tin khách hàng cá nhân + Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng Viettin bank 100% + Xác đinh phương pháp chấm điểm 100% xếp hạng tín dụng + Nêu ưu nhược điểm + Đưa đánh giá tổng hợp cuối nhận xét + Giới thiệu tổng quan ngân hàng Viettin bank + Đưa bảng tổng hợp điểm số giải thích việc việc thực xếp hạng cho khách hàng YÊU CẦU BÀI TẬP LỚN NĂM HỌC 2022-2203 Thơng tin chung: Áp dụng cho đào tạo trình độ phạm vi đánh giá: (đại học, cao đẳng) Áp dụng cho 01 kiểm tra tích luỹ học phần đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quy Tên học phần/ Mã học phần/ Tín (phù hợp với, đại học, cao đẳng) Số phần áp dụng (chia theo yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra) Quản trị rủi ro tín dụng Mã: FIN 35A Số tín chỉ: 03 tín BÀI TẬP LỚN gồm 02 phần tương ứng với chuẩn đầu học phần Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên/ Mã sinh viên (có thể ghi danh sách sinh viên áp dụng tập nhóm) (*) Tên người đánh giá/ giảng viên …………………………… Ngày sinh viên nhận yêu cầu BÀI TẬP LỚN Hạn nộp lần … (Nếu hạn, sinh viên đạt điểm tối đa Đạt) Thời điểm nộp sinh viên - Phần Bài tập lớn: Kết thúc tuần - Phần Bài tập lớn: kết thúc tuần (1 tuần sau bắt đầu học kỳ) ……………… Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam Tiêu đề tập lớn Yêu cầu đánh giá: Bảng sau dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Trong bảng sau, sinh viên dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Thứ tự Chuẩn đầu học phần Nội dung yêu cầu đối Thứ tự tiêu Nội dung yêu cầu tiêu chí với Chuẩn đầu học chí đánh giá đánh giá theo chuẩn đầu học phần phần Hiểu đầy đủ nội dung xếp hạng tín dụng khách hàng NHTM Hiểu vận dụng tốt quy trình quản trị rủi ro tín dụng định quản trị Thứ tự phần áp dụng 2.1 Hiểu mục tiêu chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 2.2 Xác định, phân tích, đánh giá phương pháp chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM 2.3 3.1 3.2 Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Thể khả tổng hợp phân tích đánh giá khách hàng sau chấm điểm xếp hạng tín dụng Xác định đánh giá rủi ro liên quan đến khách hàng Chỉ dẫn trang viết tập lớn sinh viên (*) 2 Xác nhận/ cam đoan sinh viên viên: Tôi xác nhận tơi tự làm hồn thành tập Bất nguồn tài liệu tham khảo sử dụng tập tham chiếu cách rõ ràng Chữ ký xác nhận học viên (*): Ngày tháng năm …… Ngồi tiêu chí ĐẠT trên, sinh viên tham khảo hướng dẫn sau cho tiêu chí đạt điểm KHÁ, GIỎI XUẤT SẮC Mô tả cấp độ điểm Điểm C: Yêu cầu chung cấp độ Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định mục tiêu, ý nghĩa giai đoạn chấm điểm xếp hạng tín dụng Sơ đồ hố qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM Việt Nam lựa chọn Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định, đánh giá, phân tích nhằm phân biệt tiêu chí chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân nhằm áp dụng vào chấm điểm cho khách hàng cụ thể Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định mục tiêu, ý nghĩa giai đoạn chấm điểm xếp hạng tín dụng Sơ đồ hố qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM Việt Nam lựa chọn Xác định phương pháp chấm điểm xếp hạng tín dụng dành cho khách hàng mà Ngân hàng thực Điểm B: Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định, đánh giá, phân tích nhằm phân biệt ứng dụng tổng quan tiêu chí chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định mục tiêu, ý nghĩa giai đoạn chấm điểm xếp hạng tín dụng Sơ đồ hố qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM Việt Nam lựa chọn Xác định phương pháp chấm điểm xếp hạng tín dụng dành cho khách hàng mà Ngân hàng thực Xác định ưu nhược điểm phương pháp ứng dụng Điểm A: Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định, đánh giá, phân tích nhằm phân biệt ứng dụng tiêu chí chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Thể khả tổng hợp phân tích đánh giá khách hàng sau chấm điểm xếp hạng tín dụng; đánh giá rủi ro có liên quan Yêu cầu cụ thể cấp độ tập lớn/ tiểu luận Các dẫn chi tiết (nếu có) giảng viên gắn với học phần tình Các dẫn chi tiết (nếu có) giảng viên gắn với học phần tình Các dẫn chi tiết (nếu có) giảng viên gắn với học phần tình TĨM TẮT NỘI DUNG U CẦU ĐỐI VỚI BÀI TẬP LỚN: Tiêu đề tập lớn Tìm hiểu quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam Nội dung tình áp dụng cho tập lớn: Để nâng cao khả lựa chọn khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam, đội ngũ cán tín dụng cần hiểu rõ ứng dụng thực quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng Để tìm hiểu ứng dụng qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng cho khách hàng cá nhân NHTM, nhóm bạn thực công việc sau: - Phần 1: Lựa chọn Ngân hàng để tìm hiểu qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng Phân tích, đánh giá nhằm hiểu rõ giai đoạn gắn kết giai đoạn quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Sơ đồ hố qui trình - Phần 2: Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Đưa đánh giá khách hàng cá nhân từ kết chấm điểm xếp hạng tín dụng cho khách hàng theo qui định Ngân hang Chuẩn đầu tiêu chí đánh giá áp dụng cho phần BÀI TẬP LỚN: 1.2 Chuẩn đầu tiêu chí đánh giá áp dụng cho phần BÀI TẬP LỚN: 2.2 Thứ tự phần BÀI TẬP LỚN Tóm tắt yêu cầu đạt chuẩn đầu học phần tập, gắn với tình áp dụng cho tập lớn - Giới thiệu Ngân hàng thương mại lựa chọn - Giới thiệu qui trình chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHTM lựa chọn Phân tích, đánh giá bước quy trình tín Phần BÀI TẬP LỚN dụng - Thực sơ đồ hố bước qui trình - Mơ thơng tin khách hàng cá nhân lựa chọn làm ví dụ - Chuẩn bị word 8-12 slides trình bày trước lớp - Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Phần BÀI TẬP LỚN - Đưa bảng tổng hợp điểm số giải thích việc thực xếp hạng cho khách hàng sau chấm điểm - Đưa đánh giá tổng hợp cuối nhận xét khách hàng sau xếp hạng - Chuẩn bị word 12-18 slides tổng hợp cuối trình bày trước lớp CHỈ DẪN TRÌNH BÀY VỚI BÀI TẬP LỚN/ TIỂU LUẬN: BÀI TẬP LỚN giao nên có trang bìa bao gồm tên tập, số lượng bài, tên khóa học, tên học phần, tên giảng viên/ người hướng dẫn họ tên sinh viên Đảm bảo có chữ ký xác nhận thông tin bạn khai BÀI TẬP LỚN ghi rõ áp dụng cho sinh viên/ theo nhóm sinh viên BÀI TẬP LỚN cần có mục lực (danh sách đề mục/ tiêu mục tô đậm đánh số trang) BÀI TẬP LỚN đánh máy trình bày chuyên nghiệp, sử dụng font chữ Arial Times New Roman, cỡ chữ 13 14 BÀI TẬP LỚN bạn nên làm word không nên vượt 10 000 từ Sử dụng hệ thống tài liệu trích dẫn/ tham khảo theo quy định Học viện Bảng biểu, phụ lục nằm quy định giới hạn từ BÀI TẬP LỚN BÀI TẬP LỚN bao gồm danh sách tài liệu tham khảo sử dụng LƯU Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI NỘP BÀI TẬP LỚN: Kiểm tra cẩn thận ngày nộp hướng dẫn đưa tập lớn Bài tập nộp muộn không chấp nhận Nếu bạn khơng thể hồn thành BÀI TẬP LỚN hạn có lý hợp lệ ốm đau bệnh tật, sinh viên áp dụng (bằng văn bản) để xin gia hạn Không đạt cấp độ “ĐẠT”, sinh viên nhận kết cấp độ “CHƯA ĐẠT” Hãy lưu ý sử dụng tác phẩm hay ý tưởng người khác BÀI TẬP LỚN, sinh viên tự trích dẫn làm phần tài liệu tham khảo Nếu bị bắt lỗi đạo văn, sách quy định chống đạo văn Học viện áp dụng TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN: Áp dụng cho đào tạo trình độ: Họ tên người đánh giá Tên học phần/ Mã Họ tên sinh viên/ Nhóm học phần/ Tín sinh viên Tiêu chí đánh giá Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu học phần chuẩn đầu Chuẩn đầu Đạt/ Không đạt 1.1 1.2… Chuẩn đầu 2.1 2.2… Đạt cấp độ cao (tham khảo mục 2) Đã đạt (tick) Mô tả cấp độ C: Mô tả cấp độ Đã đạt (tick) A: B: PHẢN HỒI BÀI TẬP LỚN CHO SINH VIÊN Phản hồi người đánh giá đến sinh viên (áp dụng cho tập BÀI TẬP LỚN): Kế hoạch hành động đề xuất cho sinh viên: Phản hồi chung: Phản hồi sinh viên đến người đánh giá(*): Chữ ký người đánh giá Ngày Chữ ký sinh viên (*) Ngày (*) PHẦN DÀNH CHO BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH (KHOA/ BỘ MÔN): ĐÃ XÁC NHẬN YES  NO  NGÀY:…………………………………………… XÁC NHẬN BỞI : TÊN NGƯỜI XÁC NHẬN : MỤC LỤC Contents Phần I: Giới thiệu tổng quan ngân hàng Viettinbank Phần II Giới thiệu quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng Vietinbank I Khái niệm 1.Điểm tín dụng 2.Xếp hạng tín dụng II Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng ngân hàng Vietinbank khách hàng cá nhân .3 III.Đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng KHCN ngân hàng Vietinbank IV Phương pháp chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM Cơng Thương Việt Nam- Vietinbank 1.Phương pháp xếp hạng tín dụng 2.Ưu nhược điểm hệ thống xếp hạng tín dụng NHTM Vietinbank 13 3.Các rủi ro liên quan đến chấm điểm xếp hạng tín dụng KHCN Viettinbank 14 4.Một số kiến nghị để hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng Viettinbank 15 Phần III Mô quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 16 I.Mô thông tin khách hàng cá nhân 16 1.Xác định nhân thân khách hàng 16 Xác định khả trả nợ 17 Xác định tài sản bảo đảm 17 Quan hệ với ngân hàng 18 II.Mơ quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân 18 1.Đối tượng tham gia chấm điểm: 18 2.Nguyên tắc chấm điểm tín dụng 18 III.Đưa bảng tổng hợp điểm số giải thích việc thực xếp hạng tín dụng 19 IV Đưa đánh giá tổng hợp cuối đưa nhận xét xếp hạng khách hàng tín dụng Vietinbank 21 LỜI MỞ ĐẦU Một hoạt động kinh doanh chủ yếu thường xuyên ngân hàng thương mại hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại kênh huy động vốn quan trọng thành phần tham gia kinh doanh, đóng vai trị then chốt kinh tế Mơi trường kinh doanh ngày chứa đựng nhiều rủi ro, thông tin khách hàng cịn thiếu tính minh bạch, u cầu cấp thiết đặt cho NHTM tăng cường quản trị rủi ro Do đó, ngân hàng cần đưa biện pháp để giám sát, phân loại khách hàng, đánh giá khả thu hồi khoản cho vay để giảm thiểu rủi ro Vậy nên, công tác chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng có ý nghĩa vô quan trọng Bằng hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng, ngân hàng thương mại kiểm sốt mức độ tín nhiệm khách hàng, thiết lập mức lãi suất cho vay phù hợp với dự báo khả thất bại nhóm khách hàng Xếp hạng tín dụng công cụ hỗ trợ đắc lực cho ngân hàng việc phân loại khách hàng nhiều ngân hàng lớn giới áp dụng Một quy trình xếp hạng tín dụng thiết kế hợp lý áp dụng linh hoạt góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Nhận biết tính cấp thiết quan trọng việc chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nhóm chúng em tìm hiểu hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam với tiêu đề “Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng Vietinbank” Phần I: Giới thiệu tổng quan ngân hàng Viettinbank Ngân hàng Vietinbank viết đầy đủ Ngân hàng công thương Việt Nam Ngân hàng tách từ Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam từ năm 1988, từ ngân hàng bắt đầu hoạt động độc lập bắt đầu xây dựng hình thành phát triển Vietinbank đánh giá số ngân hàng đứng đầu thuộc sở hữu nhà nước Đồng thời thấy phát triển vượt trội ngân hàng hệ thống chi nhánh sở giao dịch phủ sóng phát triển hầu hết tỉnh Việt Nam, dần đầu tư phát triển nước mạnh mẽ Những số ấn tượng sở VietinBank hội sở đặt Hà nội 151 Chi nhánh lớn nhỏ Việt Nam nước ngồi, phịng giao dịch lớn 1000 nơi Ngân hàng Vietinbank phát triển tầm nhìn hướng đến ngân hàng đa năng, đại, hiệu hàng đầu Việt Nam, đến năm 2030 thuộc Top 20 ngân hàng mạnh Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; đến năm 2045 ngân hàng mạnh uy tín Việt Nam, hàng đầu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương uy tín cao giới Ngồi ra, ngân hàng mang sứ mệnh ngân hàng tiên phong phát triển đất nước sở mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cổ đông người lao động Trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam, tiếp tục phát triển nhiều thị phần đạt tiêu chuẩn ISO quốc tế mục tiêu nòng cốt ngân hàng Bên cạnh đó, mục tiêu cộng đồng ln ngân hàng coi trọng, mà năm ngân hàng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện xã hội Xu hướng kinh doanh mà VietinBank muốn hướng đến không phát triển kinh tế, đồng thời muốn nâng giá trị chất lượng sống Bởi giá trị cốt lõi Vietinbank lấy khách hàng làm trung tâm, lấy nhu cầu khách hàng mục tiêu phục vụ Ngân hàng Lắng nghe tiếng nói khách hàng chia sẻ với bên liên quan để đưa giải pháp/ tư vấn, đáp ứng nhu cầu khách hàng Đồng thời, đảm bảo an toàn cho khách hàng nội bộ, khách hàng bên  LGD (Loss Given Default): Tỷ trọng tổn thất ước tính Đây tỷ trọng phần vốn bị tổn thất tổng dư nợ thời điểm khách hàng không trả nợ LGD bao gồm tổn thất khác phát sinh khách hàng khơng trả nợ, lãi suất đến hạn khơng tốn chi phí hành phát sinh như: Chi phí xử lý tài sản chấp, chi phí cho dịch vụ pháp lý số chi phí liên quan LGD = (EAD – Số tiền thu hồi)/EAD  Số tiền thu hồi khoản tiền mà khách hàng trả khoản tiền thu từ xử lý tài sản chấp, cầm cố, LGD 100% trừ tỷ lệ vốn thu hồi Mơ hình điểm số Z phương pháp khoa học kết hợp sử dụng nhiều liệu nghiên cứu thống kê áp dụng mô hình tốn học để phân tích, tính điểm cho loại khách hàng Các tiêu sử dụng mơ hình bao gồm phân tích ngành, phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích hoạt động tài Sau đưa vào mơ hình để tính điểm số, quy đổi điểm nhận sang biểu tượng xếp hạng tín dụng tương ứng Ví dụ khách hàng doanh nghiệp: Doanh nghiệp xếp loại tốt phát sinh nợ xấu công ty CP Bạch Đằng, Vietinbank sử dụng mơ hình điểm số Z để dự báo nguy vỡ nợ doanh nghiệp Còn khách hàng cá nhân: Cá nhân xếp hạng loại tốt phát sinh nợ xấu KHCN Hoàng Minh Thanh Hiện nay, điểm quan trọng xếp hạng tín dụng tốn nội VietinBank thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống tiêu chi tiết cụ thể để nhìn nhận mặt lượng đơn cử doanh nghiệp mạng lưới hệ thống trọng số thống kê giám sát ảnh hưởng tác động tiêu đến tác dụng nhìn nhận lượng doanh nghiệp Để Vietinbank đảm bảo hoạt động tín dụng an tồn, hiệu quả, bền vững tuân thủ quy định pháp luật Cơng tác quản lí rủi ro tín dụng ngân hàng triển khai theo mơ hình 03 tuyến bảo vệ: -Tuyến bảo vệ thứ có trách nhiệm nhận dạng, kiểm soát giảm thiểu rủi ro tín dụng:  Nhận dạn, đo lường rủi ro tín dụng cấp độ giao dịch  Thực định có rủi ro 11  Quản lý, giám sát mức độ rủi ro tín dụng từ định, sách tuyến bảo vệ thứ xây dựng  Kiểm soát , giám sát triển khai biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng  Đảm bảo định có rủi ro minh bạch, phù hợp với sách -Tuyến bảo vệ thứ hai có trách nhiệm xây dựng sách quản lí rủi ro, quy định nội quản trị rủi ro, đo lường, giám sát tuân thủ:  Xây dựng, giám sát q trình thực thi sách, văn sách quản lí rủi ro tín dụng, đảm bảo nhận dạng đầy đủ theo dõi, kiểm soát rủi ro phát sinh tuân thủ quy định  Xây dựng mô hình đánh giá, đo lường rủi ro; xây dưng, đề xuất tiêu hạn mức kiểm soát rủi ro  Kiểm sốt, phịng ngừa đề xuất biện phát kiểm sốt rủi ro, độc lập giám sát quản lí rủi ro -Tuyến bảo vệ thứ ba có trách nhiệm kiểm sốt nội quản lí rủi ro  Kiểm tra, rà soát, đánh giá độc lập việc tuân thủ chế, sách, quy định nội quản lí rủi ro Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Tuyến bảo vệ tuyến bảo vệ thứ hai, bao gồm việc xác định tồn tại, hạn chế nguyên nhân  Đề xuất, kiến nghị tồn tại, hạn chế quản lí rủi ro tín dụng Với mơ hình vận hành theo tuyến bảo vệ thể rõ vai trò trách nhiệm đơn vị phòng ban, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với từ Trụ sở tới Chi nhánh tồn diện tất hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ đảm báo hướng tuân thủ theo quy định pháp luật Vietinbank trọng nâng cấp hệ thống nhằm quản lý rủi ro tín dụng cách chủ động, hiệu hơn, phù hợp với yêu cầu thực tế tùy thời kì như: hệ thống Corebanking, hệ thống khởi tạo phê duyệt tín dụng, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khách hàng ( EWS) hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng( XHTD) Từ năm 2016 đến nay, hệ thống EWS VietinBank chỉnh sửa, nâng cấp để vận hành với hệ thống Core Banking Core SunShine Phiên sản phẩm dự kiến khơng dựa thơng tin thức từ hệ thống nội bộ, Trung tâm thơng tin tín dụng - Ngân hàng Nhà nước (CIC), quan thuế, báo cáo tài khách hàng mà cịn thu thập thông tin phi cấu trúc 12 từ mạng xã hội, từ trang web uy tín từ có thơng tin đầy đủ khách hàng 2.Ưu nhược điểm hệ thống xếp hạng tín dụng NHTM Vietinbank Ưu điểm:  Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng: Xác định khả trả nợ thiện chí trả nợ hạn khách hàng Hỗ trợ quy trình phê duyệt giám sát tín dụng, cải thiện tính xác hiệu lực việc định cấp tín dụng, đồng thời hỗ trợ phân loại rủi ro quản trị rủi ro tín dụng  XHTD cho ngân hàng biết rõ tính “ lành mạnh, minh bạch” khách hàng, dựa kết ngân hàng đưa định cho vay hay từ chối, tăng giảm hạn mức tín dụng, áp dụng lãi suất khách hàng nhằm bảo vệ lợi ích hai bên  Tăng tính khách quan cho q trình đưa định cho vay: Hạn chế trường hợp CBTD lợi ích cá nhân mà cố tình che giấu rủi ro định cho khách hàng vay vốn Hoặc CBTD thay xem xét tất mảng thơng tin báo cáo tài chính, phi tài chính, lực pháp lý, khả lãnh đạo KHDN, quan hệ khách hàng với ngân hàng lịch sử,… CBTD xem xét mảng thơng tin đưa định cho vay Hạn chế:  Xếp hạng tín dụng thực dựa dự đoán tương lai, đồng thời kết xếp hạng tín nhiệm chứa đựng ý kiến chủ quan chuyên gia xếp hạng  Việc xếp hạng tín dụng chưa đồng nguồn thơng tin phía khách hàng cịn hạn chế  Chất lượng cán tín dụng cịn non trẻ hệ thống chấm điểm tín dụng áp dụng phần mềm máy tính chưa thực thành thạo Vì khơng thể tránh khỏi sai sót q trình chấm điểm tín dụng  Vì phương pháp quản trị rủi ro dựa tiêu chí tài phi tài theo quan điểm chuyên gia dễ dẫn đến rủi ro đạo đức tiêu chí phi tài lại phụ thuộc vào nhận thức chủ quan cán lựa chọn thông tin Cịn mơ hình thống kê yếu tố rủi ro loại bỏ toàn 13 hệ thống đánh giá rủi ro chạy liệu lịch sử năm, mà người thay đổi 3.Các rủi ro liên quan đến chấm điểm xếp hạng tín dụng KHCN Viettinbank -Về hệ thống tiêu phân tích: Các tiêu sử dụng để chấm điểm xếp hạng khách hàng hầu hết lượng hóa theo cấp độ khơng phản ánh hết thực trạng khách hàng, chưa đánh giá xu hướng thay đổi mức độ rủi ro khách hàng cụ thể Cụ thể tiêu phi tài chính: + Nhìn chung, tiêu phi tài phụ thuộc nhiều vào đánh giá chủ quan cán tín dụng chấm điểm Nhiều tiêu cịn mang tính định tính, việc cố tình hay vô ý làm sai lệch kết chấm điểm dễ xảy + Các tiêu phi tài chủ yếu phản ánh quan hệ tín dụng khách hàng vay vốn với Vietinbank, chưa đánh giá mức độ uy tín khách hàng vay với tổ chức tín dụng khác chưa phân tích đánh giá cụ thể yếu tố liên quan đến khách hàng -Tổ chức triển khai xếp hạng tín dụng: Cơng tác đánh giá kiểm sốt lại kết đánh giá xếp hạng tín dụng cịn mang tính hình thức, chưa thực có tác dụng Kết đánh giá xếp hạng tín dụng phần nhiều phụ thuộc vào việc đánh giá cán trực tiếp thực -Nguồn thông tin sử dụng công tác xếp hạng tín dụng: Các thơng tin chun ngành mà cán trực tiếp đánh giá, XHTD doanh nghiệp thu thập từ nhiều nguồn: Trung tâm thơng tin tín dụng – NHNN (CIC), internet, Ngân hàng chưa tạo dựng hệ thống thơng tin đáp ứng kịp thời, có hiệu cho phân tích, dự báo tình hình khách hàng -Quy trình chưa rõ ràng, tiêu phức tạp chưa đầy đủ Việc xếp hạng tín dụng cịn thủ cơng, chưa đồng Nguyên nhân: + Do hệ thống pháp lý chưa đồng + Thơng tin từ phía doanh nghiệp chưa đầy đủ xác + Chất lượng cán chấm điểm xếp hạng tín dụng cịn 14 4.Một số kiến nghị để hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng Viettinbank a.Đối với ngân hàng Vietinbank -Hồn thiện mơ hình tổ chức nhân Nâng cao chất lượng cán thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn cho cán ngân hàng để họ tiếp thu vận dụng kiến thức, cơng nghệ vào hoạt động xếp hạng tín dụng KHCN Hạn chế rủi ro đạo đức cách gắn trách nhiệm với quyền lợi cửa CBTD, nên có chế độ thưởng phạt rõ ràng, tuyên truyền, phổ biến tư tưởng cho người làm tín dụng để người hiểu chấp hành quy trình nghiệp vụ Ngồi ra, cần phải nâng cao hiểu biết CBTD kiến thức pháp luật để xử lý công việc chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật -Nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, kiểm tra lại tính xác thơng tin thu thập -Hồn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng -Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin sở liệu đồng nhằm đảm bảo cho hệ thống xếp hạng tín dụng vận hành cách trơn tru -Giám sát việc triển khai ứng dụng XHTD nội hoạt động tín dụng -Hồn thiện mơi trường pháp lý b.Đối với ngân hàng nhà nước -Hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ để NHTM có thực xếp hạng tín dụng nội hướng theo thông lệ quốc tế, đưa lộ trình rõ ràng đảm bảo tất ngân hàng phải tuân thủ -Đảm bảo tính đồng hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng -Nâng cao vai trò CIC phát triển hệ thống tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập Phần III Mơ quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân I.Mô thông tin khách hàng cá nhân 1.Xác định nhân thân khách hàng Khách hàng Nguyễn Văn Mạnh có nhu cầu vay Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) số tiền 300 triệu VND để mua tơ vịng năm với lãi suất 7,7%/năm Giá ô tô theo hợp đồng mua bán 1000 triệu VND Với số tiền lại để mua ô tô, anh Mạnh bố mẹ cho 500 triệu VND số tiền lại để mua ô tô tiền tiết kiệm suốt thời gian anh làm 15 Hiện tại, anh Mạnh có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 20 triệu/năm Khách hàng 25 tuổi, chưa kết hôn với cha mẹ (đều làm có thu nhập ổn định) Sau tốt nghiệp, anh Mạnh làm kế tốn Cơng ty cổ phần tập đồn Hịa Phát đến năm Lương hàng tháng anh Mạnh nhận 25 triệu VND chuyển vào tài khoản (có kê rõ ràng) Tra cứu lịch sử tín dụng, anh Mạnh có thẻ tín dụng chưa hạn Ngoài anh cịn có số tiết kiệm bố mẹ anh tặng làm vốn làm ăn Nếu vay, anh Mạnh dùng nhà có giá trị 1,5 tỷ (có giấy tờ, sổ đỏ hợp pháp) làm tài sản bảo đảm cho khoản vay Tên Độ tuổi Giới tính Nơi sinh Tình trạng nhân Trình độ văn hóa Lịch sử tư pháp Thời gian cư trú địa bàn Công việc Thời gian làm việc lĩnh vực chuyên môn Quan hệ với công ty tài Quan hệ với bảo hiêm nhân thọ Rủi ro nghề nghiệp Nguyễn Văn A 25 Nam Hà Nội Độc thân Đại học không > năm Kế tốn năm khơng có khơng Xác định khả trả nợ Tổng thu nhập hàng tháng người vay người đồng trả 40 triệu nợ Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng khách hàng 25 triệu Chỉ tiêu liên quan đến kinh nghiệm thực phương án 100 triệu kinh doanh khách hàng Chỉ tiêu mức độ chắn khả thực PAKD 200 triệu Khách hàng toán tiền lương qua ngân hàng cho 25 triệu /1 tháng vay Xác định tài sản bảo đảm Loại tài sản bảo đảm Tính sở hữu tài sản bảo đảm Giá trị tài sản bảo đảm Xu hướng giảm giá tài sản bảo đảm Nhà Chủ nhà 1,5 tỷ Tăng nhẹ thời 16 gian tới Quan hệ với ngân hàng Tình hình trả nợ Chưa hạn Tình hình trả lãi Chưa chậm trả Tổng dư nợ 100 - 500 trđ Các dịch vụ khác Chỉ sử dụng thẻ Số dư tiền gửi tiết kiệm > 500 trđ II.Mơ quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân Dựa vào lý thuyết quy trình chấm điểm tín dụng cá nhân trên, thực chấm điểm tiêu nhân thân khả trả nợ khách hàng: Ông Nguyễn Văn Mạnh 1.Đối tượng tham gia chấm điểm: + Quản trị hệ thống: theo dõi, đánh giá mức độ phù hợp đề xuất điều chỉnh nội dung/ tỷ trọng tiêu cần thiết + Người chấm điểm: Gồm cấp nhập duyệt kết thực đơn vị kinh doanh + Người xem thông tin báo cáo: xem kết chấm điểm toàn báo cáo đầu hệ thống 2.Nguyên tắc chấm điểm tín dụng + Điểm ban đầu điểm tiêu chí chấm điểm tín dụng, CB CĐTD xác định sau phân tích tiêu chí + Điểm tổng hợp để xếp hạng khách hàng điểm ban đầu nhân với trọng số + Trọng số mức độ quan trọng tiêu chí chấm điểm TD (chỉ số tài yếu tố phi tài chính) xét góc độ tác động RRTD Trong quy trình chấm điểm TD, CB CĐTD sử dụng bảng tiêu chuẩn đánh giá tiêu chí chấm điểm TD theo nguyên tắc: + Đối với tiêu chí bảng tiêu chuẩn đánh giá tiêu chí, số thực tế gần với trị số áp dụng cho loại xếp hạng đó, nằm hai trị số áp dụng thang điểm trị số có thang điểm thấp 17 + Trong trường hợp KH có bảo lãnh tồn phần (lớn 100% giá trị khoản TD) tổ chức có lực tài mạnh hơn, KH xếp hạng TD tương đương hạng mức TD bên bảo lãnh (nếu bên bảo lãnh NHCV chấm điểm) Quy trình chấm điểm TD bên bảo lãnh giống quy trình áp dụng cho khách hàng Trường hợp bảo lãnh phần tiến hành chấm điểm TD xếp hạng cho khách hàng III.Đưa bảng tổng hợp điểm số giải thích việc thực xếp hạng tín dụng Xếp hạng tín dụng khách hàng Các tiêu chí chấm điểm Vietinbank Chỉ tiêu Các tiêu chí Điểm chấm Phần I: thơng tin nhân thân Thời năm năm 15 cơng việc Tình Sở hữu Th Chung với Khác trạng nhà riêng Cơ gia đình Số người Độc thân cấu Hạt nhân gia đình Sống với cha Sống Sống mẹ 5 người >120 trđ 36-120 trđ 12-36 trđ 240 trđ 72 - 240 trđ 24 - 72 trđ < 24 trđ 15 phụ thuộc Thu nhập cá nhân Thu nhập gia đình 18 năm Phần II: Chỉ số tài Tình hình trả KH nợ Tình Kh hình trả Chưa bao Thời hạn Chưa gian Thời gian quá hạn 30 bao Chưa bao Đã có lần trả chậm trả chậm trả chậm lãi năm hai năm gần Tổng dư 500 triệu thẻ 100-500 tiền gửi triệu 100-500 tỷ >1 tỷ đồng thẻ dung 20-100 triệu Từ việc thực đánh giá, khách hàng có tổng số điểm 130 điểm xếp hạng vào đánh giá xếp hạng rủi ro trung bình ( Cc+) Vậy nên dựa vào số điểm có thấy khách hàng A 130 điểm xếp hạng Cc+ thuộc lớp rủi ro trung bình Khách hàng đánh giá rủi ro tín dụng trước trình cấp tín dụng, thơng qua sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội kết hợp với phân tích, đánh giá, thẩm định tín dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội xây dựng dựa phương pháp thống kê kết hợp phương pháp chuyên gia thường xuyên rà soát, điều chỉnh định kỳ để đảm bảo tính hiệu phù hợp với thực tế quy định pháp luật hành.Vietinbank thực kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng giúp đưa cảnh báo cho cấp quản lý mức độ ảnh hưởng nhân tố gây rủi ro khác cho phép ước lượng mức vốn cần có để bù đắp có kiện khủng hoảng/biến cố rủi ro xảy Vietinbank thực phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro khách hàng định kỳ theo quy định NHNN Quy trình phân loại nợ, xếp hạng tín dụng nội thiết lập quy định vai trò trách nhiệm đơn vị liên quan Khách 19 hàng/Khoản vay xếp hạng tín dụng hệ thống XHTDNB định kỳ, đồng thời tiêu cảnh báo sớm cập nhật thường xuyên nhằm phát kịp thời nguy chất lượng tín dụng khách hàng bị suy giảm Tình hình tuân thủ hạn mức rủi ro, giới hạn cấp tín dụng kiểm sốt theo dõi định kỳ thông qua hệ thống thông tin báo cáo rủi ro tín dụng Vietinbank áp dụng biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng gồm: tài sản bảo đảm, bảo lãnh bên thứ điều khoản hợp đồng, quy định cụ thể sách ngân hàng, đảm bảo tuân thủ pháp luật đảm bảo quyền lợi cho ngân hàng Vietinbank thiết lập quy trình phối hợp chặt chẽ 03 tuyến bảo vệ đảm bảo kiểm soát rủi ro, tuân thủ sách ngân hàng quy định pháp luật Hệ thống văn chế độ hoạt động cấp tín dụng sở cho hoạt động tín dụng nói chung đồng thời nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng, bao gồm: sách cấp tín dụng, sách giao dịch bảo đảm, phân cấp thẩm quyền hoạt động tín dụng,… IV Đưa đánh giá tổng hợp cuối đưa nhận xét xếp hạng khách hàng tín dụng Vietinbank Từ ví dụ mơ ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, thấy quy trình hoạt động ngân hàng Bằng cách cộng tổng số điểm tài phi tài dựa cán tín dụng chấm điểm tín dụng nhận với trọng số để xác định điểm tổng hợp Căn vào tổng điểm tín dụng ngân hàng đánh giá có nên cho khách hàng vay vốn hay không, khách hàng có thiện chí trả nợ hay khơng Sau hồn tất việc chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng, cán tín dụng lập tờ trình báo cáo kết quả, ký trình bày với lãnh đạo phịng hợp đồng vay vốn kí với khách hàng Lãnh đạo phịng chấm điểm tín dụng có trách nhiệm kiểm tra nội dung tờ trình, sau gửi tờ trình hồ sơ liên quan đến chấm điểm xếp hạng tín dụng cho phịng quản lý rủi ro để rà soát đối chiếu với khách hàng phải thẩm định rủi ro hệ thống 20 Căn vào hồ sơ chuyển đến, thông tin từ nguồn khác nhau, cán quản lý rủi ro tiến hành rà soát lập báo cáo rà sốt Trường hợp khơng trí với kết phịng chấm điểm tín dụng rõ điểm chưa xác để phịng chấm điểm tín dụng chỉnh sửa, trình bày với lãnh đạo phòng quản lý rủi ro Lãnh dạo phòng quản lý rủi ro kiểm tra, phê duyệt báo cáo rà soát, đề xuất chỉnh sửa cán quản lý rủi ro trình, chuyển cho phận chấm điểm tín dụng bổ sung, chỉnh sửa Cán tín dụng sau tiếp nhận kết rà sốt cần hồn thiện hồ sơ chấm điểm, xếp hạng khách hàng Lãnh đạo phịng chấm điểm kiếm sốt, phê duyệt hồ sơ trình lên lãnh đạo chi nhánh phê duyệt Và cuối cán tín dụng tiến hành cập nhật kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng vào hệ thống thơng tín tín dụng ngân hàng Hệ thống XHTD nội giúp Vietinbank có sở đánh giá thống mang tính hệ thống suốt trình tìm hiểu khách hàng, đánh giá phân tích, thẩm định định tín dụng, định giá khoản vay Kết xếp hạng tín dụng giúp ngân hàng đưa định phù hợp với loại khách hàng : phê duyệt hay không phê duyệt cho vay ; Đề sách khách hàng phù hợp xác định mức lãi suất, biện pháp bảo đảm tiền vay… từ góp phần tạo uy tín với khách hàng Tuy áp dụng thời gian tương đối ngắn hệ thống chấm điểm XHTD nội Vietinbank bước đầu khẳng định vai trò quan trọng hoạt động chấm điểm tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Cụ thể sau: - Hệ thống XHTD nội KHCN đo lường định dạng rủi ro tín dụng ngân hàng thực thống - Căn vào mức XHTD, quy trình tín dụng sách khách hàng xây dựng cách đồng bộ, rõ ràng chi tiết - Hệ thống XHTD nội khách hàng cá nhân giúp Vietinbank xác định cách hợp lý tương đối xác lượng tổn thất theo loại sản phẩm tín dụng lĩnh vực, ngành kinh tế phân tích lợi ích mang lại loại sản phẩm - Ngoài chức xếp hạng phân loại nợ, hệ thống XHTD nội cịn có chức hỗ trợ định cho vay, cho phép trích lập dự phịng trực tiếp, phân 21 loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng đáp ứng yêu cầu ngày cao quản trị rủi ro NHTM KẾT LUẬN Xếp hạng tín dụng cá nhân khái niệm khơng giới, Việt Nam, khái niệm ứng dụng với phương pháp đơn giản định tính Khách hàng cá nhân đối tượng khách hàng hay thay đổi khó quản lý, điều kiện thiếu thông tin minh bạch Việt Nam Điều dẫn đến rủi ro cho vay tín dụng ngân hàng điều tránh khỏi tiếp tục sử dụng phương pháp chuyên gia, định tính thiếu phân tích hành vi khách hàng Vậy, việc đổi mơ hình chấm điểm tín dụng, hồn thiện hệ thống XHTD điều tất yếu 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị rủi ro Học Viện Ngân Hàng Slide quản trị rủi ro Học Viện Ngân Hàng Viettin bank tổng quan xếp hạng tín dụng: https://investor.vietinbank.vn/InternationalRanking.aspx Viettin bank ngân hàng cơng thương Việt Nam: https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/index.html Phân tích quy trình tín dụng ngân hàng công thương Việt Nam https://123docz.net/document/5098927-phan-tich-quy-trinh-tin-dung-cua-nganhang-tmcp-cong-thuong-viet-nam-vietinbank.htm Tài liệu số: http://tailieuso.udn.vn/bitstream/TTHL_125/6784/1/DuongVuNhatMien.TT.pdf ... 2 .Xếp hạng tín dụng II Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng ngân hàng Vietinbank khách hàng cá nhân .3 III .Đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng KHCN ngân hàng Vietinbank. .. khách hàng nguồn cung cấp thông tin khác để đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng Mơ hình chấm điểm khách hàng cá nhân Vietinbank không sử dụng điểm. .. thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân Vietinbank Bước 6: Trình phê duyệt kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng cá nhân Bước 7: Rà soát kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng Bước 8: