HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG Bài tập lớn Quản trị rủi ro tín dụng Chủ đề Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nộ.
GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB)
Giới thiệu chung về ngân hàng
Tên: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Tên giao dịch: Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank
Ngày thành lập: 13 tháng 11 năm 1993 (tại Cần Thơ)
Trụ sở chính: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Websites: https://www.shb.com.vn/
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội là một trong những NHTM lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản 522.000 tỷ đồng (tính đến 30/06/2022)
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
• Giai đoạn 1993 - 2011: Hình thành và chuyển mình
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được thành lập vào ngày 13/11/1993 tại huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ, với tên gọi ban đầu là Ngân hàng TMCP Nông thôn Nhơn Ái Khi mới thành lập, ngân hàng có tổng vốn điều lệ 400 triệu đồng và chỉ 8 nhân viên nghiệp vụ.
Vào năm 2006, ngân hàng quy mô nhỏ đã trải qua một bước ngoặt quan trọng khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ ngân hàng nông thôn sang ngân hàng đô thị Ngân hàng đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và thực hiện tăng vốn điều lệ, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính.
2008 chính thức “khởi nghiệp” tại khu vực phía Bắc bằng việc chuyển trụ sở chính ra
Với triết lý kinh doanh minh bạch, vì quyền lợi của cổ đông, khách hàng, năm
Năm 2009, SHB trở thành một trong ba Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tiên tham gia vào thị trường chứng khoán Đến năm 2011, SHB đã mở rộng quy mô hoạt động và tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.
• Giai đoạn 2012 - 2016: Tiên phong sáp nhập và thâm nhập thị trường tài chính khu vực
Năm 2012, ngành tài chính ngân hàng chứng kiến sự tái cơ cấu mạnh mẽ các tổ chức tín dụng, trong đó SHB được lựa chọn là ngân hàng tiên phong SHB đã sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) và mở rộng đầu tư sang Lào và Campuchia Đến cuối giai đoạn này, SHB đã phát triển mạng lưới với gần 500 điểm giao dịch trong và ngoài nước, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 11.197 tỷ đồng.
• Giai đoạn 2017 - 2019: Chuẩn bị và hoàn thiện các nền tảng hướng tới ngân hàng hiện đại
Năm 2017, SHB mở rộng hoạt động ra khu vực Đông Nam Á với việc thành lập Văn phòng đại diện tại Myanmar, đánh dấu sự hiện diện không chỉ ở bán đảo Đông Dương Trong giai đoạn này, ngân hàng đã thực hiện tái cấu trúc tổ chức và mô hình hoạt động một cách triệt để, đồng thời hoàn thành nhiều dự án công nghệ quan trọng như Hệ thống CoreBank, Core Thẻ, E Banking, Dự án Service Desk, ECM và CRIM, nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh và quản lý hiệu quả hơn.
Từ năm 2019 đến nay, SHB đã thực hiện đổi mới toàn diện để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhằm tăng cường đầu tư vào công nghệ thông tin và nâng cao năng lực quản lý cũng như khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Đặc biệt, vào năm 2021, SHB đã tăng vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng và dự kiến sẽ nâng mức vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Sau 28 năm phát triển, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã từ một ngân hàng thương mại nông thôn nhỏ trở thành một trong 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam Ngân hàng cam kết tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai.
1.2 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- SHB luôn đổi mới và phát triển các sản phẩm dịch vụ về tài chính ngân hàng phù hợp với nhu cầu và xu thế thị trường
Ngành ngân hàng chủ yếu thực hiện các giao dịch huy động và nhận tiền gửi ngắn, trung và dài hạn từ tổ chức và cá nhân Ngân hàng cung cấp dịch vụ cho vay với các kỳ hạn tương tự, cùng với việc thực hiện các giao dịch ngoại tệ và dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế Ngoài ra, ngân hàng còn chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, kinh doanh vàng theo quy định pháp luật, và cung cấp dịch vụ bao thanh toán, bảo quản tài sản cũng như cho thuê tủ, két an toàn Ngân hàng cũng hoạt động như đại lý bảo hiểm, thực hiện ủy thác cho vay và cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác.
SHB luôn đổi mới và mở rộng địa bàn kinh doanh để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng
Đến cuối năm 2020, SHB đã mở rộng mạng lưới giao dịch lên 532 điểm, hoạt động tại gần 50 tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc, bao gồm những khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ.
SHB hiện diện tại 3 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Lào với các thành phố như Viêng Chăn, Champasack, Savanakhet; Campuchia với Phnompenh, Kampong Thom và Nehru; cùng với Myanmar Ngân hàng cũng đang tiến hành thủ tục để mở chi nhánh tại Bờ Biển Ngà.
1.3 Mục tiêu - Tầm nhìn - Sứ mệnh
Đến năm 2025, SHB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam về hiệu quả và công nghệ, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng thương mại.
Đến năm 2030, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu khu vực, đồng thời là ngân hàng đầu tư cung cấp nguồn vốn hiệu quả nhất cho các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam.
SHB hợp tác với các nhà tư vấn hàng đầu thế giới để phát triển và thực hiện các chiến lược cạnh tranh độc đáo, phù hợp với từng giai đoạn, nhằm tối ưu hóa hiệu quả và đảm bảo thành công cho các định hướng đã đề ra.
Chúng tôi cam kết trở thành điểm đến tin cậy nhất về giải pháp tài chính cho khách hàng bằng cách cung cấp sự thân thiện, thấu hiểu và chia sẻ trong từng giai đoạn Hệ thống sản phẩm và dịch vụ toàn diện, đặc thù của chúng tôi mang lại giá trị cho mọi nhu cầu nhỏ nhất của khách hàng.
Xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng, nơi mỗi cán bộ nhân viên được coi như một tế bào thiết yếu của doanh nghiệp, được tôn trọng và khuyến khích học hỏi, từ đó phát huy tối đa khả năng cá nhân để đóng góp vào sự phát triển của ngân hàng và đạt được thành công trong sự nghiệp.
Sơ lược về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Xếp hạng tín dụng khách hàng vay vốn của ngân hàng thương mại (NHTM) là quá trình đánh giá khả năng trả nợ và mức độ rủi ro của khoản vay thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Điều này giúp NHTM đưa ra quyết định cấp tín dụng, quản lý rủi ro và xây dựng chính sách khách hàng phù hợp với từng đối tượng Hệ thống này được quy định tại Điều 5 Thông tư 11/2021/TT-NHNN.
Nguyên tắc xếp hạng tín dụng
Hệ thống xếp hạng tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính khách quan và hiệu quả hoạt động tín dụng Mô hình tính điểm tín dụng giúp lượng hóa mức độ rủi ro bằng cách sử dụng thang điểm, với các chỉ tiêu đánh giá khác nhau tùy thuộc vào từng loại khách hàng.
Khái niệm hiện đại về xếp hạng tín dụng tập trung vào việc phân tích tín nhiệm dựa trên ý thức và thiện chí trả nợ của người vay, cũng như từng khoản vay cụ thể Đánh giá rủi ro dài hạn được thực hiện dựa trên ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh và xu hướng khả năng trả nợ trong tương lai Hơn nữa, việc đánh giá rủi ro toàn diện và thống nhất dựa vào hệ thống ký hiệu xếp hạng là rất quan trọng.
Trong phân tích xếp hạng tín dụng, việc kết hợp phân tích định tính và định lượng là rất quan trọng Dữ liệu định lượng được đo bằng số, trong khi dữ liệu định tính bao gồm những yếu tố không thể đo lường bằng số Các chỉ tiêu phân tích cần được điều chỉnh theo sự phát triển công nghệ và yêu cầu quản trị rủi ro.
Việc thu thập số liệu cho mô hình xếp hạng tín dụng cần diễn ra một cách khách quan và linh hoạt, sử dụng nhiều nguồn thông tin để có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của khách hàng vay Căn cứ vào chính sách tín dụng và các quy định liên quan của từng ngân hàng, quy trình xếp hạng tín dụng được xác lập Quy trình này bao gồm các bước cơ bản để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc đánh giá tín dụng.
Thu thập thông tin về các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích đánh giá và thông tin xếp hạng từ các tổ chức tín nhiệm khác liên quan đến đối tượng xếp hạng là rất quan trọng.
Trong quá trình thu thập thông tin, cán bộ thẩm định cần kết hợp thông tin do khách hàng cung cấp với nhiều nguồn khác nhau, bao gồm phương tiện thông tin đại chúng, dữ liệu tín dụng nội bộ của ngân hàng và thông tin từ CIC.
Phân tích mô hình để kết luận mức xếp hạng cần kết hợp cả chỉ tiêu tài chính và phi tài chính, với sự linh hoạt và khách quan, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, mặt hàng và đối tượng khách hàng Đặc biệt, trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại, kết quả xếp hạng không được công bố rộng rãi.
Theo dõi tình trạng tín dụng của đối tượng xếp hạng là cần thiết để điều chỉnh mức xếp hạng và lưu giữ các thông tin điều chỉnh Việc tổng hợp kết quả xếp hạng và so sánh với thực tế rủi ro xảy ra giúp đánh giá độ chính xác của mô hình xếp hạng Dựa trên tần suất điều chỉnh mức xếp hạng đã thực hiện đối với khách hàng, chúng ta có thể xem xét cần thiết để điều chỉnh mô hình xếp hạng cho phù hợp hơn.
QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB
Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng KHCN
SHB xây dựng hệ thống XHTD dựa trên chính sách tín dụng và quy định liên quan, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng chủ quan của các chỉ tiêu tài chính thông qua việc thiết kế các chỉ tiêu phi tài chính Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng cho khách hàng cá nhân tại SHB bao gồm 8 bước với đầy đủ tiêu chí chấm điểm Trong đó, nhóm chỉ tiêu chấm điểm nhân thân chiếm 25%, nhóm chỉ tiêu tổng thu nhập trả nợ chiếm 40%, nhóm chỉ tiêu quan hệ với SHB và các TCTD khác chiếm 25%, và nhóm chỉ tiêu chuyên gia chiếm 10%.
Sơ đồ 1 Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng KHCN của SHB
Bước 1: Thu thập thông tin khách hàng
Trong quá trình phân tích và đánh giá, việc thu thập thông tin liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng và xếp hạng từ các tổ chức tín nhiệm là rất quan trọng Cán bộ thẩm định cần khai thác không chỉ thông tin do khách hàng cung cấp mà còn từ nhiều nguồn khác nhau như phương tiện thông tin đại chúng, dữ liệu tín dụng nội bộ của ngân hàng và thông tin từ CIC.
Bước 2: Xác định nhân thân khách hàng
SHB sử dụng biểu điểm chi tiết tại bảng 1 để đánh giá các thông tin cá nhân cơ bản của khách hàng Cán bộ chấm điểm tín dụng sẽ tổng hợp điểm của khách hàng dựa trên biểu điểm này Những chỉ tiêu này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá nhân thân khách hàng, giúp ngân hàng xác định đúng đối tượng khách hàng.
Bước 8: Tổng hợp, xếp hạng tín dụng KHCN và quyết định
Trong quy trình đánh giá tín dụng, bước đầu tiên là xác định quan hệ với Ngân hàng SHB và các tổ chức tín dụng khác Tiếp theo, cần xác định chỉ tiêu chuyên gia để có cái nhìn rõ ràng hơn về khả năng tài chính Sau đó, tổng hợp điểm và xếp hạng tín dụng sẽ giúp đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng Cuối cùng, việc xác định tài sản bảo đảm là bước quan trọng để đảm bảo an toàn cho khoản vay.
Bước 3: Đánh giá tổng thu nhập trả nợBước 2: Xác định nhân thân khách hàng Bước 1: Thu thập thông tin khách hàng
Bảng 1 Các chỉ tiêu chấm điểm nhân thân khách hàng
STT Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng
2 Trình độ học vấn Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung học
3 Tình trạng sở hữu nhà ở/BĐS
Thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại
Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
Chưa kết hôn Đã ly hôn/ ly thân
Số người trực tiếp phụ thuộc về kinh tế vào
< 3 người 3 người 4 người 5 người > 5 người 20%
Bước 3: Đánh giá tổng thu nhập trả nợ
Sau khi xác định nhân thân khách hàng, cán bộ tín dụng tiến hành đánh giá tổng thu nhập trả nợ dựa trên 4 tiêu chí quan trọng Những chỉ tiêu này đóng vai trò cốt lõi trong việc xác định khả năng trả nợ của khách hàng.
Bảng 2 Chỉ tiêu đánh giá tổng thu nhập trả nợ
STT Chỉ tiêu Điểm ban đầu
1 Tổng thu nhập hàng tháng của
< 10 triệu 25% những người tham gia trả nợ
Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng của những người trả nợ
Tỷ lệ giữa tổng số tiền phải trả (gốc
+ lãi) và nguồn trả nợ cho
SHB về khả năng trả nợ của khách hàng
Có khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn
Không có khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn
Bước 4: Xác định quan hệ với SHB và các Tổ chức tín dụng khác
Trong mô hình này, SHB chú trọng nhiều hơn đến các thông tin về quan hệ với SHB và các TCTD khác với 11 tiêu chí đánh giá
Bảng 3 Chỉ tiêu quan hệ với SHB và các TCTD khác
STT Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng
Số lần cơ cấu lại nợ hoặc chuyển nợ quá hạn trên
10 ngày trong 12 tháng vừa qua
Tình hình dư nợ hiện tại
Không có nợ quá hạn Đã bị gia hạn nợ, hiện trả nợ nốt
Hiện đang có nợ quá hạn
Tỷ trọng phần nợ gốc và lãi cơ cấu lại trên tổng nợ phải trả của
KH vay tại SHB tại thời điểm đánh giá
Tỷ trọng phần nợ gốc và lãi quá hạn từ 10 trở lên trên tổng nợ phải trả của KH vay tại SHB tại thời điểm đánh giá
Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá tại
SHB so với dư nợ hiện tại
6 Thời gian quan hệ với SHB
Số lượng sản phẩm phi tín dụng mà KH đang sử dụng tại
Từ 4 sản phẩm trở lên
Số TCTD KH vay đang có quan hệ tín dụng
Tình hình trả nợ gốc và lãi với các tổ chức tín dụng trong 12
Luôn trả nợ đúng hạn Đã bị gia hạn nợ, hiện trả nợ tốt Đã có nợ quá hạn Đã có nợ quá hạn, khả năng trả nợ
Hiện đang có nợ quá hạn
10% tháng qua (tính đến thời điểm đánh giá) không ổn định
Tình hình cung cấp thông tin của
KH theo yêu cầu của SHB trong
Cung cấp thông tin tích cực, đầy đủ, đúng hạn
Cung cấp thông tin không đầy đủ, chậm hạn
Không cung cấp thông tin
Thiện chí trả nợ của KH theo đánh giá của
Rất thiện chí, chủ động trong việc trả nợ
Không chủ động trong việc trả nợ
Bước 5: Xác định chỉ tiêu chuyên gia
Trong mô hình đánh giá khách hàng cá nhân, SHB đã bổ sung chỉ tiêu chuyên gia, mặc dù đây là nhóm chỉ tiêu có tỷ trọng nhỏ nhất trong các tiêu chí xếp hạng tín dụng cá nhân Thông tin chi tiết về chỉ tiêu và biểu điểm được trình bày trong bảng dưới đây.
Bảng 4 Chỉ tiêu chuyên gia
STT Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng
Số năm kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực bất động sản
Tỷ trọng kinh doanh thu nhập bất động sản/Tổng thu nhập
Tỷ lệ cấp tín dụng/Giá trị tài sản
Loại hình bất động sản
Chung cư Đất nhà xưởng, khu công nghiệp Đất nền 25%
Bước 6: Tổng hợp điểm và xếp hạng tín dụng
Để tính tổng điểm tín dụng của khách hàng, cán bộ tín dụng sử dụng công thức sau: Điểm cá nhân được tính bằng tổng điểm cho các chỉ tiêu như nhân thân, tổng thu nhập trả nợ, quan hệ với SHB và các TCTD khác, cùng với điểm cho chỉ tiêu chuyên gia, mỗi chỉ tiêu được nhân với tỷ trọng tương ứng.
Dựa vào tổng điểm đạt được và trọng số, khách hàng cá nhân được xếp hạng theo mười mức từ AAA đến D, như thể hiện trong Bảng 5 Mỗi mức xếp hạng sẽ đi kèm với phương pháp đánh giá rủi ro riêng biệt.
Bảng 5 Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của SHB Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng
Đánh giá các tài sản bảo đảm
Bước 7: Xác định tài sản bảo đảm
Việc đánh giá tài sản bảo đảm (TSBĐ) được thực hiện thông qua ba nhóm chỉ tiêu chính: tính pháp lý, tính thanh khoản và khả năng sinh lời, cùng với rủi ro liên quan đến TSBĐ Mỗi chỉ tiêu sẽ được chấm điểm và tính theo trọng số, như được trình bày trong bảng 6.
Bảng 6 Các chỉ tiêu xác định tài sản bảo đảm
STT Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng
Tính pháp lý của TSBĐ
TSBĐ Có đủ giầy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của KH/bên bảo lãnh
Không có đủ giầy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của KH/bên bảo lãnh
Tính thanh khoản và sinh lời
Loại tài sản đảm bảo Tài khoản tiền gửi, giấy tờ có giá do Chính phủ hoặc SHB phát hành
Giấy tờ có giá do tổ chức phát hành (trừ cổ phiếu)
Bất động sản (không phải nhà ở), động sản, cổ phiếu
Không có tài sản đảm bảo
Lợi thế vị trí do nằm trong khu vực trung tâm
Nằm trong khu vực trung tâm nội thành/nội thị
Nằm rìa khu vực trung tâm nội thành/nội thị
Nằm xa khu vực trung tâm nội thành/nội thị
Rủi ro liên quan đến TSBĐ
Bị ảnh hưởng do chính sách
Chính sách/quy hoạch của nhà nước ổn định
Chính sách/quy hoạch của nhà nước không ổn định
Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm
Xu hướng biến động giá trong 12 tháng theo đánh giá CBTD
(= Biến động giá trong vòng 1 năm / Giá trị thị trường năm trước)
0% hoặc có xu hướng tăng
Căn cứ vào tổng điểm đã chấm cho tài sản bảo đảm để xếp loại theo mức A, B,
C như trình bày trong bảng 7
Bảng 7 Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản bảo đảm của SHB Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng
Tổng hợp, xếp hạng và quyết định
Bước 8: Tổng hợp, xếp hạng KHCN và quyết định
Mô hình xếp hạng khoản vay cá nhân tại SHB kết hợp giữa kết quả xếp hạng tín dụng và đánh giá tài sản bảo đảm, tạo thành một ma trận tổng hợp hiệu quả.
Bảng 8 Ma trận kết hợp giữa xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân và đánh giá tài sản bảo đảm của SHB
Dựa vào kết quả từ ma trận, ngân hàng sẽ đánh giá và xếp hạng tín dụng của khách hàng, từ đó đưa ra quyết định cho vay hoặc từ chối khoản vay.
Mô phỏng thông tin khách hàng
Chị Phan Lan Chi đã lập hồ sơ vay vốn 3.924.900.000 đồng để mua nhà trong thời gian 5 năm với lãi suất 12%/năm vào ngày 20/09/2022 Tài sản đảm bảo cho khoản vay là mảnh đất thổ cư 70m2, có giá trị 3 tỷ đồng, tọa lạc tại phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.
Dựa vào các tiêu chí chấm điểm về nhân thân, tổng thu nhập trả nợ, mối quan hệ với SHB và các tổ chức tín dụng khác, cùng với các chỉ tiêu chuyên gia, chúng tôi đã tiến hành chấm điểm cho khách hàng Phan Lan Chi.
Bảng 9 Xác định nhân thân của khách hàng
STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Thuộc loại Điểm ban đầu
2 Trình độ học vấn Đại học Đại học 75 15%
3 Tình trạng sở hữu nhà ở/BĐS
Chủ sở hữu Chủ sở hữu 100 20%
4 Thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại
Chưa kết hôn Chưa kết hôn
Số người trực tiếp phụ thuộc về kinh tế vào KH vay
Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 77,5 (1)
Bảng 10 Đánh giá tổng thu nhập trả nợ của khách hàng
STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Thuộc loại Điểm ban đầu
Tổng thu nhập hàng tháng của những người tham gia trả nợ
Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng của những người trả nợ
Tỷ lệ giữa tổng số tiền phải trả (gốc
+ lãi) và nguồn trả nợ cho SHB
4 Đánh giá của SHB về khả năng trả nợ của khách hàng
Có khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn
Có khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn
Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 93,75 (2)
Bảng 11 Chấm điểm quan hệ với SHB và các TCTD khác của khách hàng
STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Thuộc loại Điểm ban đầu
Số lần cơ cấu lại nợ hoặc chuyển nợ quá hạn trên 10 ngày trong 12 tháng vừa qua
2 Tình hình dư nợ hiện tại
Không có nợ quá hạn
Không có nợ quá hạn
Tỷ trọng phần nợ gốc và lãi cơ cấu lại trên tổng nợ phải trả của KH vay tại SHB tại thời điểm đánh giá
Tỷ trọng phần nợ gốc và lãi quá hạn từ 10 trở lên trên tổng nợ phải trả của KH vay tại
SHB tại thời điểm đánh giá
Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá tại SHB so với dư nợ hiện tại
6 Thời gian quan hệ với SHB
Số lượng sản phẩm phi tín dụng mà
KH đang sử dụng tại SHB
Từ 4 sản phẩm trở lên
Từ 4 sản phẩm trở lên
Số TCTD KH vay đang có quan hệ tín dụng
Tình hình trả nợ gốc và lãi với các tổ chức tín dụng trong 12 tháng qua
(tính đến thời điểm đánh giá)
Luôn trả nợ đúng hạn
Luôn trả nợ đúng hạn
Tình hình cung cấp thông tin của KH theo yêu cầu của
Cung cấp thông tin tích cực, đầy đủ, đúng hạn
Cung cấp thông tin tích cực, đầy đủ, đúng hạn
Thiện chí trả nợ của KH theo đánh giá của SHB
Rất thiện chí, chủ động trong việc trả nợ
Rất thiện chí, chủ động trong việc trả nợ
Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 82,5 (3)
Bảng 12 Chấm điểm chỉ tiêu chuyên gia của khách hàng
STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Thuộc loại Điểm ban đầu
Số năm kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực bất động sản
Tỷ trọng kinh doanh thu nhập bất động sản/Tổng thu nhập
3 Tỷ lệ cấp tín dụng/Giá trị tài sản
4 Loại hình bất động sản
Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 50 (4)
Điểm cá nhân được tính bằng cách tổng hợp các yếu tố như điểm cho chỉ tiêu về nhân thân, tổng thu nhập trả nợ, quan hệ với SHB và các TCTD khác, cùng với điểm cho chỉ tiêu chuyên gia, mỗi yếu tố sẽ được nhân với tỷ trọng tương ứng.
- Tỷ trọng cho chỉ tiêu về nhân thân: 25% - Tỷ trọng cho chỉ tiêu về khả năng trả nợ: 40%
- Tỷ trọng cho chỉ tiêu quan hệ với SHB và các TCTD khác: 25% - Điểm cho chỉ tiêu chuyên gia: 10%
Vậy điểm cá nhân của khách hàng Phan Lan Chi là:
Kết luận: Dựa vào điểm số đạt được của khách hàng là 82,5, khách hàng được xếp hạng BBB có rủi ro trung bình
Dựa vào các tiêu chí trên, thực hiện đánh giá tài sản bảo đảm khách hàng như sau:
Bảng 13 Chấm điểm TSBĐ của khách hàng
STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Thuộc loại Điểm ban đầu Trọng số Tính pháp lý của TSBĐ
Có đủ giầy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của
Có đủ giầy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của
Tính thanh khoản và sinh lời
Loại tài sản đảm bảo Đất ở
Bất động sản (Đất ở, không phải nhà ở), động sản, cổ phiếu
Lợi thế vị trí do nằm trong khu vực trung tâm
Nằm trong khu vực trung tâm nội thành/nội thị
Nằm trong khu vực trung tâm nội thành/nội thị
Rủi ro liên quan đến TSBĐ
Bị ảnh hưởng do chính sách
Chính sách/quy hoạch của nhà nước ổn định
Chính sách/quy hoạch của nhà nước ổn định
5 Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm 100% Bảo hiểm
Xu hướng biến động giá trong
0% 0% hoặc có xu hướng tăng
(= Biến động giá trong vòng 1 năm / Giá trị thị trường năm trước)
Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 85
Từ kết quả đánh giá tài sản bảo đảm với điểm số là 85, SHB xếp loại tài sản bảo đảm của khách hàng vào loại A: mạnh
Theo bảng Ma trận kết hợp giữa xếp hạng tín dụng cá nhân và đánh giá tài sản bảo đảm của SHB, khách hàng được xếp loại tín dụng BBB và có tài sản bảo đảm loại A sẽ được đánh giá khoản vay thuộc loại Tốt.
Quyết định: Đề nghị vay của khách hàng Phan Lan Chi thuộc loại Tốt, rất an toàn Đồng ý cho vay.
NHẬN XÉT QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB
Những ưu điểm của quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng KHCN của SHB
SHB đã xây dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ dựa trên kinh nghiệm toàn cầu và thực tiễn từ các ngân hàng thương mại Việt Nam Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân của SHB tuân thủ các trình tự và tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm hệ thống tiêu chí đánh giá, cách xác định giá trị cho từng tiêu chí, quy đổi giá trị sang điểm và phương pháp xếp hạng khách hàng cùng quan điểm cấp tín dụng theo từng mức xếp hạng.
Các nhóm chỉ tiêu chấm điểm tín dụng bao gồm chỉ tiêu chấm điểm nhân thân, khả năng trả nợ tổng thể, mối quan hệ với SHB và các tổ chức tín dụng khác, cũng như chỉ tiêu từ chuyên gia và đánh giá tài sản bảo đảm.
SHB sử dụng mô hình chấm điểm tín dụng để đánh giá từng khách hàng, từ đó xác định giới hạn tín dụng phù hợp Phương pháp này không chỉ nâng cao chất lượng cấp phát tín dụng mà còn tăng cường hiệu quả trong quản trị rủi ro tín dụng.
Hệ thống XHTD cá nhân của SHB mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, giúp xử lý giao dịch nhanh chóng thông qua việc chấm điểm tự động Khách hàng được xếp loại tốt sẽ nhận được chính sách ưu tiên cấp tín dụng, đặc biệt là những người có lịch sử quan hệ tín dụng tốt Họ có cơ hội áp dụng các ưu đãi về tín dụng như nới lỏng điều kiện vay, nâng hạn mức tín dụng, và giảm phí, lệ phí.
Hệ thống XHTD của SHB hoạt động như một bộ lọc minh bạch cho khách hàng có mức XHTD thấp Dựa vào mức độ xếp hạng rủi ro tín dụng, SHB có khả năng điều chỉnh hạn mức tín dụng bằng cách giảm hoặc không cấp phát tín dụng cho khách hàng.
Những hạn chế của quy trình trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng KHCN của SHB
Các chỉ tiêu trong mô hình chỉ định tính hiện tại chưa được định lượng rõ ràng, chủ yếu dựa vào phương pháp kinh nghiệm và ý kiến chuyên gia Điều này cho thấy sự cần thiết phải cập nhật các phương pháp thống kê định lượng tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới.
Nếu tổng thu nhập hàng tháng của những người tham gia trả nợ là 51 triệu đồng, họ vẫn có thể được chấm điểm tương đương với người có thu nhập 100 triệu đồng Tuy nhiên, kết quả chấm điểm này chưa đủ mạnh để làm cơ sở quyết định cấp hạn mức tín dụng.
- Phương pháp XHTD KHCN còn mang tính chủ quan thay vì dựa trên dữ liệu thống kê lịch sử và phân tích mô hình kinh tế lượng
Độ tin cậy của thông tin và dữ liệu đầu vào của khách hàng hiện đang bị giới hạn Thông tin của từng khách hàng chưa được cập nhật thường xuyên hoặc định kỳ, dẫn đến việc xếp hạng không thể thực hiện hiệu quả Khách hàng chỉ được xếp hạng một lần duy nhất khi đăng ký vào hệ thống.
Mô hình chấm điểm tín dụng chỉ cung cấp một giá trị thể hiện mức độ tín nhiệm của khách hàng tại thời điểm đăng ký cấp tín dụng, mà chưa đưa ra được dự báo chính xác cho các khoảng thời gian tiếp theo.
Một số chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tình trạng nợ bao gồm tổng thu nhập hàng tháng của người tham gia trả nợ Tỷ lệ thu nhập ròng ổn định hàng tháng của người trả nợ cũng là một yếu tố quyết định trong việc chấm điểm bi trùng lắp.
Một số chỉ tiêu trong mô hình đánh giá có thể mang tính hình thức hoặc phụ thuộc vào cảm tính của người đánh giá, và một số chỉ tiêu như "Thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại" có ít ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay.
- Quy trình quá chú trọng vào chỉ tiêu quan hệ với SHB và các TCTD khác.
KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB
Khuyến nghị đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Hoàn thiện công tác thu thập và xử lý thông tin
Để nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin khách hàng cá nhân, SHB cần tăng cường thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện kiểm chứng thông tin một cách chặt chẽ Đồng thời, việc sắp xếp và lưu trữ thông tin cần được thực hiện một cách khoa học để đảm bảo tính hiệu quả và dễ dàng truy cập.
Hoàn thiện hệ thống tiêu chí chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ
SHB cần tiến hành nghiên cứu và điều chỉnh một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm “Thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại”, “Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản” và “Tỷ trọng doanh thu từ bất động sản so với tổng thu nhập”, bằng cách thay thế bằng các chỉ tiêu khác phù hợp hơn.
Để nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong việc đánh giá các chỉ tiêu phi tài chính, cần điều chỉnh độ dãn khoảng cách chấm điểm sao cho đồng đều và hợp lý hơn Hiện tại, sự không thống nhất trong thang điểm giữa các chỉ tiêu dẫn đến một số chỉ tiêu có thang điểm thấp hơn, với mức tối đa chỉ là 05 trong khi điểm có thể dao động từ 0 đến 100, tạo ra chênh lệch lên tới 25 điểm Do đó, SHB cần bổ sung và hoàn thiện các cấp độ chấm điểm, giảm mức chênh lệch thang điểm bình quân xuống còn 10 điểm để cải thiện quy trình đánh giá.
- SHB có thể xem xét nghiên cứu thêm việc kết hợp phân tích định lượng vào hệ thống XHTD của khách hàng
Nâng cao nguồn nhân lực và tài liệu hướng dẫn xác định điểm khách hàng
Để nâng cao chất lượng phân tích đánh giá trong lĩnh vực tín dụng, cần tăng cường đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho đội ngũ nhân viên Kinh nghiệm thực tế đã chứng minh rằng không có phương pháp hay công cụ phân tích nào có thể thay thế hoàn toàn kỹ năng và kinh nghiệm của các chuyên gia phân tích tín dụng.
Hằng năm, SHB cần tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ kiểm tra và kiểm soát về công tác XHTD nội bộ, đặc biệt là đối với khách hàng cá nhân Điều này sẽ giúp họ cập nhật thường xuyên kiến thức mới và nắm vững quy trình cũng như nội dung liên quan đến công tác này.
Hằng năm, phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ cần tổng kết các sai sót và hạn chế trong công tác xếp hạng để giúp SHB có biện pháp xử lý kịp thời.
- Có những tài liệu hướng dẫn xác định điểm khách hàng cụ thể, bài bản
- Đánh giá và phân loại rủi ro đối với khách hàng vay vốn tại ACB theo định kỳ tối thiểu 6 tháng
Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
- NHNN cần hoàn thiện khung pháp lý theo thông lệ quốc tế, bắt buộc các NHTM phải thực hiện XHTD nội bộ doanh nghiệp theo một khung chuẩn chung
Cần chỉnh sửa và hoàn thiện đồng bộ các cơ chế chính sách về tín dụng, đặc biệt là tín dụng tiêu dùng, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) đa dạng hóa hình thức cấp tín dụng tiêu dùng Điều này bao gồm việc mở rộng đối tượng tiếp cận với vốn tín dụng tiêu dùng Đồng thời, cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến công tác tín dụng tiêu dùng, như hồ sơ thủ tục và cơ chế xử lý.
Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) cần nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính kịp thời trong việc cung cấp thông tin tín dụng của khách hàng Để đạt được điều này, Ngân hàng Nhà nước cần ban hành quy định bắt buộc các ngân hàng thương mại (NHTM) cung cấp đầy đủ thông tin và số liệu về khách hàng vay vốn Việc này sẽ giúp CIC kịp thời cảnh báo rủi ro cho các NHTM, góp phần nâng cao an toàn trong hoạt động tín dụng.