Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại một NHTM việt nam (viettinbank)

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Chủ đề Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại một NHTM Việt.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Chủ đề: Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam (Ngân hàng Vietinbank) Lớp tín chỉ: FIN35A06 Nhóm thực hiện: Nhóm 09 Sinh viên thực hiện: Đỗ Thuỳ Dương 22A4011057 Mai Thị Bình 22A4010395 Phạm Ngọc Oanh 22A4010490 Trương Trung Hiếu 22A4010533 Lê Minh Khôi 22A4010089 Lại Thu Huyền 22A4011110 Nguyễn Xuân Trung 22A4010711 Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022 MỨC ĐỢ HỒN THÀNH CỦA TỪNG THÀNH VIÊN Họ tên Phân công công việc Mức hồn thành - - Thu thập tài liệu thực tế và lập dàn ý thông tin khách hàng thực tế Đỗ Thùy Dương- - Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm và (Nhóm trưởng) xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân (Phần II: Các chỉ tiêu Quan hệ với khách hàng) 100% - - Lời mở đầu + Kết luận - - Khai triển theo dàn ý khách hàng thực tế - - Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm và Mai Thị Bình xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân (Phần I: Các chỉ tiêu Nhân thân khách hàng) 100% - - Thực hiện sơ đồ hoá các bước quy trình Phạm Ngọc - - Đưa đánh giá tổng hợp cuối và nhận Oanh xét khách hàng sau xếp hạng Xác định và đánh giá rủi ro liên quan đến khách hàng - - Ưu điểm + giải pháp, kiến nghị hệ thống Trương Trung XHTD Hiếu - - Tổng hợp bài nhóm - - Giới thiệu Ngân hàng thương mại lựa Lê Minh Khôi chọn - - Nhược điểm hệ thống XHTD - - Đưa bảng tổng hợp điểm số Lại Thu Huyền - - Giải thích việc thực hiện xếp hạng cho khách hàng sau chấm điểm - - Giới thiệu qui trình chấm điểm tín dụng và Nguyễn Xuân xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Trung - - Phân tích, đánh giá các bước quy trình tín dụng đó 100% 100% 100% 100% 100% YÊU CẦU BÀI TẬP LỚN NĂM HỌC 2022-2023 Thông tin chung: Áp dụng cho đào tạo trình độ phạm vi đánh giá: (đại học, cao đẳng) Áp dụng cho 01 kiểm tra tích luỹ học phần đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quy Tên học phần/ Mã học phần/ Tín (phù hợp với, đại học, cao đẳng) Quản trị rủi ro tín dụng Mã: FIN 35A Số phần áp dụng (chia theo yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra) BÀI TẬP LỚN gồm 02 phần tương ứng với chuẩn đầu học phần Số tín chỉ: 03 tín Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên/ Mã sinh viên (có thể ghi danh sách sinh viên áp dụng tập nhóm) (*) Ngày sinh viên nhận yêu cầu BÀI TẬP LỚN (1 tuần sau bắt đầu học kỳ) Tiêu đề tập lớn Tên người đánh giá/ giảng viên Trần Hải Yến Hạn nộp lần … (Nếu hạn, sinh viên Thời điểm nộp của sinh viên đạt điểm tối đa Đạt) - Phần Bài tập lớn: Kết thúc tuần Tuần - Phần Bài tập lớn: kết thúc tuần Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam Yêu cầu đánh giá: Bảng sau dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Trong bảng sau, sinh viên dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Chỉ dẫn trang Thứ tự Thứ tự Nội dung yêu cầu tiêu Thứ tự Nội dung yêu cầu viết Chuẩn đầu tiêu chí chí đánh giá theo chuẩn đầu học phần áp Chuẩn đầu học phần tập lớn học phần đánh giá phần dụng sinh viên (*) Hiểu mục tiêu chấm điểm 2.1 xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Hiểu đầy đủ nội Xác định, phân tích, đánh giá dung xếp hạng tín 2.2 phương pháp chấm điểm xếp dụng khách hàng hạng tín dụng NHTM NHTM Mơ ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng 2.3 NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Thể khả tổng hợp Hiểu vận dụng tốt quy 3.1 phân tích đánh giá khách hàng sau trình quản trị rủi ro tín chấm điểm xếp hạng tín dụng dụng quyết định Xác định đánh giá rủi ro liên quan quản trị 3.2 đến khách hàng Xác nhận/ cam đoan của sinh viên: Tôi xác nhận tự làm hoàn thành tập Bất nguồn tài liệu tham khảo sử dụng tập tham chiếu cách rõ ràng Chữ ký xác nhận học viên (*): Ngày tháng năm …… MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng là trung gian tài với vai trị quan trọng là kết nối các chủ thể kinh tế Một các hoạt động đặc trưng ngân hàng là tín dụng Việc cấp tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận khơng nhỏ cho ngân hàng Tuy nhiên song song với lợi nhuận, tín dụng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro hoạt động ngân hàng Chính vậy, các ngân hàng ln ln trọng xây dựng cho quy trình tín dụng chặt chẽ và hợp lý, đảm bảo nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giá trị tài sản ngân hàng, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Trong bối cảnh kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, các NHTM cạnh tranh ngày càng quyết liệt, vấn đề đặt cho sự tồn và phát triển NHTM là khả quản trị rủi ro và đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng cách toàn diện và hệ thống Xếp hạng tín dụng khách hàng các ngân hàng là hoạt động quan trọng để phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng để hướng dẫn việc cung cấp các sản phẩm tính dụng phù hợp cho các khách hàng vay Những năm gần đây, hoạt động cho vay thể nhân các ngân hàng mở rộng, đó thông tin các khoản vay thể nhân (nguồn trả nợ, mục đích sử dụng vốn vay…) thường khó nắm bắt so với doanh nghiệp nên xếp hạng tín dụng thể nhân trở nên cấp thiết Nắm bắt vấn đề này, các ngân hàng thương mại Việt Nam bước xây dựng hệ thống xếp hạng nội và ngày càng hoàn thiện Đề hiểu rõ vấn đề này, nhóm chúng em lựa chọn ngân hàng Vietinbank để thực hiện đề tài “Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam” Bài dựa các kiến thức học kết hợp với tìm hiểu và đánh giá nhóm nên không tránh khỏi sai sót Nhóm em mong nhận góp ý từ cô để bài viết hoàn thiện Chúng em xin trân thành cảm ơn! PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VÀ QUY TRÌNH XHTD CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK I Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam (Vietinbank) Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thành lập vào ngày 26/3/1988, sau tách khỏi ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tên giao dịch ban đầu là IncomBank Năm 2008 IncomBank thức đổi tên thành VietinBank sở tách từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định số 53/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng Niêm yết: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận niêm yết từ ngày 16/7/2009 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có trụ sở đặt số 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 155 chi nhánh trải dài 63 tỉnh, thành phố cả nước, có 02 văn phịng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, 01 Trung tâm Tài trợ thương mại, 05 Trung tâm Quản lý tiền mặt, 03 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm thẻ, Trung tâm công nghệ Thông tin, Trường Đào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank) và 958 phòng giao dịch Bên cạnh đó, VietinBank có 02 chi nhánh CHLB Đức, 01 văn phòng đại diện Myanmar và 01 Ngân hàng ở nước CHDCND Lào (với 01 Trụ sở chính, 01 chi nhánh Champasak, 01 phòng giao dịch Viêng Chăn) Ngoài ra, VietinBank có quan hệ với 1.000 ngân hàng đại lý 90 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn thế giới Giá trị cốt lõi, ban lãnh đạo, thành tựu tiêu biểu Về tầm nhìn: Trở thành tập đoàn Tài ngân hàng hiện đại, hiệu quả hàng đầu nước và Quốc tế Về sứ mệnh: Là tập đoàn Tài ngân hàng hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa năng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng giá trị sống Về giá trị cốt lõi: • Mọi hoạt động hướng tới khách hàng • Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, hiện đại • Người lao động quyền phấn đấu, cống hiến làm việc hết – quyền hưởng thụ với chất lượng, kết quả, hiểu quả cá nhân đóng góp- quyền tôn vinh cá nhân xuất sắc, lao động giỏi Các thành viên ban lãnh đạo Viettinbank đáp ứng đầy đủ các quy định tiêu chuẩn điều kiện lực và kinh nghiệm theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Viettinbank Năm 2021 Trong bối cảnh mơi trường kinh doanh năm 2021 cịn nhiều khó khăn, thách thức từ ảnh hưởng dịch bệnh, VietinBank nỗ lực thực hiện các biện pháp cải thiện cấu tài sản sinh lời, gia tăng tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ hạn ngắn ngày nhằm tiết kiệm chi phí vốn; đồng thời cải thiện mạnh mẽ sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, triển khai hiệu quả chiến dịch thu hút mở rộng phát triển khách hàng, quản trị rủi ro, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng chi phí Nhờ vậy, VietinBank đạt kết quả tích cực cả quy mô và hiệu quả, hoàn thành và vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: Dư nợ tín dụng tăng 11,1% so với cuối năm 2020, đó dư nợ bình quân tăng 12,3% so với cuối năm 2020, tỷ trọng dư nợ bình quân phân khúc có tỷ suất sinh lời cao Bán lẻ và KHDN tăng tích cực từ 54% năm 2020 lên 57% năm 2021 Tổng thu nhập hoạt động năm 2021 tăng 17,2% so với năm 2020 Thu nhập ngoài lãi tiếp tục tăng trưởng, chiếm 21,4% tổng thu nhập hoạt động Trong đó, thu thuần dịch vụ tăng 13,7% so với năm 2020; thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ (KDNT) đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, tiếp tục đứng top đầu cả doanh số và thị phần KDNT thị trường; thu XLRR đạt 3.245 tỷ đồng, tăng 85,2% so với năm 2020 Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,26% VietinBank tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 180,4% Lợi nhuận trước thuế hợp năm 2021 đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2020, tạo nguồn lực tài vững mạnh để VietinBank tiếp tục nâng cao lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường khả cung ứng vốn cho kinh tế; đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao lực quản trị rủi ro, tạo đà tăng trưởng bền vững VietinBank II Quy trình chấm điểm tín dụng Ngân hàng Cơng thương Vietinbank Sơ đồ hóa bước quy trình chấm điểm tín dụng Vietinbank: Mơ hình XHTD cá nhân Vietinbank gồm hai phần: tiêu chấm điểm thông tin cá nhân ( nhân thân) và tiêu chấm quan hệ với ngân hàng Bước 1: Thu thập thông tin cá nhân (nhân thân) Phần I: Thông tin cá nhân Thời gian làm công việc hiện Tình trạng nhà Cơ cấu gia Số người phụ thuôc cá nhân tháng – năm 10 Sở hữu Thuê riêng 30 Hạt nhân đình Thu nhập < tháng 12 – năm > năm 15 20 Chung với gia đình Sống với cha mẹ Khác Sống Sống gia đình số gia khác đình khác -5 20 Đơc thân < người 10 -5 > 120 36 – 120 12 – 36 < 12 triệu 3–5 người triệu đồng triệu đồng triệu đồng > người đồng hàng năm 40 30 15 -5 Thu nhập > 240 72 – 240 72 – 240 < 24 triệu gia đình hàng năm triệu đồng triệu đồng triệu đồng 40 30 15 đồng -5 Các thông tin đó bao gồm: ● Thời gian làm công việc hiện tại: Đây là tiêu chí thể hiện khoảng thời gian khách hàng và làm ở công việc hiện tại, cho thấy độ non trẻ thâm niên nghề, đồng thời thể hiện mức độ gắn bó với công việc hiện Có thể nói, khách hàng càng gắn bó lâu với cơng việc hiện càng có độ ổn định nghề nghiệp và đặc biệt là thu nhập, yếu tố quan trọng quy trình chấm điểm ● Tình trạng nhà ở: Tiêu chí thể hiện nếu khách hàng sở hữu nhà riêng, tài sản riêng có số điểm cao nhất, bởi nó có thể sử dụng là tài sản đảm bảo hợp pháp Còn nếu khách hàng cho thuê hay sống chung với gia đình số điểm giảm dần ● Cơ cấu gia đình: Tiêu chí này thể hiện vai trị tương đương với trách nhiệm người đó gia đình Khách hàng vàng giữ vai trị quan trong, thậm chí là trụ cột, là hạt nhân càng điểm cao, càng xem xét cho vay nhiều ● Số người phụ thuộc: Tiêu chí này cho thấy số người sống khách hàng và có phụ thuộc vào họ qua thu nhập, sự chăm sóc sống hàng ngày Với Vietinbank số người phụ thuộc là - người là lý tưởng nhất, người phụ thuộc lý tưởng ● Thu nhập cá nhân hàng năm: Tiêu chí này là vô quan trọng, liên quan mật thiết đến quyết định cho vay ngân hàng Bởi nó coi là khả hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khách hàng và các yếu tố kể trên, thể hiện khả tài lành mạnh Tất nhiên, khách hàng có thu nhập cá nhân càng cao càng nhận số điểm cao ● Thu nhập gia đình hàng năm: Tiêu chí này quan trọng khơng cho thấy gia đình có thể san sẻ các khoản chi tiêu sống các khoản nợ nói chung với khách hàng là 10 > 240 triệu 72 – 240 24 – 72 < 24 triệu đồng 40 triệu đồng 30 triệu đồng 15 đồng -5 40  Thu nhập gia đình khách hàng là 620 triệu đồng/năm (bao gồm thu nhập đến từ cá nhân khách hàng là 500 triệu đồng và thu nhập từ việc cho thuê hộ chung cư là 120 triệu đồng/năm) Vậy nên mức điểm tương ứng là 40 Các chỉ tiêu Quan hệ với ngân hàng Điể m Tình hình trả nợ gốc chấ m Khách hàng mới Chưa chậm hạn 40 Chưa bao chưa quá hạn < 30 hạn > 30 -5 40  Khách hàng có khoản vay trị giá tỷ đồng hạn ngân hàng VP Bank, khách hàng có thể trả trước 500 triệu đồng và không lãi hay bị phạt Vậy nên mức điểm tương ứng là 40 Điể m Tình hình trả lãi chấ m Khách hàng mới Chưa bao Đã có lần Chưa chậm chậm trả chậm trả trong hạn năm gần năm gần 40 đây -5 40  Khách hàng trả lãi đầy đủ, không bị phạt, mức điểm tương ứng là 40 Tổng dư nợ Điể m 25 chấ m < 100 triệu 100 – 500 đồng triệu đồng 40 500 triệu > tỷ đồng – tỷ đồng đồng 40 -5  Tổng dư nợ hiện 500 triệu đồng Vậy nên mức điểm tương ứng là 40 điểm Điể m Các dịch vụ khác chấ m Chỉ gửi tiết Chỉ sử Tiết kiệm Không sử kiệm 15 dụng thẻ thẻ 25 dụng -5  Khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Công Thương, tương ứng với mức điểm là Điể m Số dư tiền gửi tiết kiệm chấ m > 500 triệu 100 – 500 20 – 100 < 20 triệu 40 25 10 40  Khách hàng và vợ có khoản tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng GP Bank trị giá 600 triệu đồng, tương ứng với mức điểm là 40 Căn vào tổng điểm đạt qua chấm bước chấm điểm thông tin cá nhân và chấm điểm quan hệ với khách hàng ( không sử dụng điểm trọng số), Viettinbank đánh giá chi tiết để xếp hạng khách hàng theo mức điểm (Aa-) Ở mức điểm này khách hàng có mức độ rủi ro thấp => Khoản vay an toàn => Thuộc nhóm khách hàng đủ điều kiện vay với mức lãi suất thấp và ưu đãi bởi: • Khách hàng có công việc ổn định với mức thâm niên cao 26 • Sở hữu tài sản riêng là nhà ở • Gia đình hạt nhân thế hệ nên số người phụ thuộc vào khách hàng là thấp • Khả tài mạnh mẽ với mức thu nhập cao từ hai nguồn ổn định • Việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ khách hàng với ngân hàng đầy đủ, hạn Kết luận IV Tổng điểm Xếp hạng Đánh giá xếp 325 AaRủi ro hạng thấp Đánh giá tổng hợp nhận xét khách hàng sau xếp hạng Đây là khách hàng tốt ngân hàng có thể phải đón nhận nhiều rủi ro tiềm tàng có thể phát sinh quyết định cấp tín dụng cho khách hàng này Tuy nhiên, là rủi ro khá phổ biến, dễ nhận biến và dễ gặp phải Ngân hàng quyết định cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân Sau là số nhận xét khách hàng Nguyễn Văn Tân sau xếp hạng chấm điểm và xếp hạng tín dụng bởi hệ thống xếp hạng tín dụng Vietinbank: Anh Tân là người có học thức đảm bảo bằng cấp, công việc ổn định ngân hàng lớn ngành và có thời gian thăng tiến khá nhanh sự nghiệp, mức lương hiện anh là đủ chi trả cho các loại chi phí và có thể có thêm khoản tích lũy cho tương lai Hơn nữa, anh Tân ở độ tuổi khá trẻ, có thể tạo nhiều thu nhập và tiếp tục thăng tiến lên cấp bậc cao công việc Tuy nhiên, anh này là lao động và gia đình người, có người phụ thuộc và tương lai có thêm người 27 phụ thuộc phí sinh hoạt và các loại chi phí khác tiếp tục tăng Đặt trường hợp anh Tân gặp phải điều bất trắc khoản thu nhập cả gia đình bị đình trệ và việc trả lãi trả gốc cho Ngân hàng bị chậm trễ và trì hỗn Người liên hệ anh Tân là vợ làm công việc nội trợ, không có việc làm thức mức lương ổn định Hàng năm, từ khoản tích lũy gia đình cịn phải trích khoảng 30 triệu đồng/năm để nộp bảo hiểm xã hội cho người vợ là tính toán khá hợp lý anh chị cho tương lai Tất cả các chi phí chi trả thông qua lương anh Tân và khoản tiền nhỏ thu từ việc cho thuê chung cư thuộc sở hữu anh chị Tài sản đảm bảo cho khoản vay 1,5 tỷ đồng là chung cư có địa Hà Đông, Hà Nội và anh Tân cho thuê với thu nhập nhận lại là 10 triệu đồng/tháng Giá trị thị trường chung cư mà anh Tân đảm bảo cho khoản vay này vào khoảng tỷ đồng Đối với loại tài sản bảo đảm là bất động sản có tính chất là giá cả thị trường biến động, có giấy tờ đầy đủ minh chứng theo pháp luật Tuy nhiên, Ngân hàng và cán tín dụng cần xem xét và đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo này Điểm cộng khác là các khoản vay anh Tân và anh Tân trả lãi và gốc đặn và có ý thức tuân thủ, thiện chí trả nợ cho ngân hàng cao Trước đó, anh Tân có khoản vay tỷ đồng ngân hàng VP Bank - Ngân hàng trước đó anh Tân công tác năm, khoản vay này trả gốc và lãi hạn, tất toán Hiện tại, anh Tân phải trả gốc và lãi cho khoản vay ngân hàng Vietinbank - Cơ quan công tác hiện anh Tân, dư nợ gốc khoảng 500 triệu đồng, lãi suất 8%/năm, lãi trả cuối năm, gốc trả cuối kỳ Với lịch sử tín dụng khá tốt không có nợ quá hạn và nợ xấu năm gần nhất, có thể đánh giá rằng, khách hàng này là khách hàng có trách nhiệm với Ngân hàng, có tính toán và kế hoạch cụ thể để có thể toán nghĩa vụ lãi và gốc vay cho Ngân hàng Đối với khoản vay cân nhắc anh Tân lên mục đích rõ ràng là để thay thế nhà cũ chật và khơng cịn đủ diện tích sinh hoạt cho gia đình tới có thêm thành viên 28 Không thế, anh Tân có nhu cầu vay Ngân hàng 1,5 tỷ đồng, không phải là khoản vay quá cao và nằm ngoài khả trả gốc và lãi anh Tân Đây là số tiền anh Tân tính toán trước để chỉnh cho phù hợp với khả tài và khoản chi phí khác mà gia đình anh Tân phải toán hàng năm Là cán ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng có nhận định bản trình độ học thức, khả làm việc, tính cách tiếp xúc với đồng nghiệp khác và thậm chí là hoàn cảnh hiện anh Tân thơng qua các nhân viên Ngân hàng trực tiếp thu thập từ anh Tân Với số năm làm việc ngân hàng Vietinbank là năm, anh Tân gây dựng sự tin tưởng từ đồng nghiệp lãnh đạo Ngân hàng và có bước tiến khá nhanh cơng việc Cả vợ chồng sử dụng dịch vụ thẻ Vietinbank nên Ngân hàng có thể dễ dàng truy xét các khoản thu/chi có với mục đích mà anh Tân cung cấp hay khơng hay cịn khoản thu/chi mà anh Tân chưa thông báo cho ngân hàng Đây có thể coi là thiện chí anh Tân sử dụng thẻ Vietinbank là phương tiện thu/chi giúp cho Ngân hàng thấy sự minh bạch, trung thực thông tin mà anh Tân cung cấp Anh Tân và vợ sở hữu sổ tiết kiệm PGBank với tổng giá trị là 600 triệu đồng, càng chứng tỏ rằng, khoản chi cho cả gia đình tính toán rõ ràng và sau năm làm việc, anh có số tài sản và số tiền tích lũy tối thiểu Bên cạnh đó, anh Tân hiện sở hữu chiếc ô tô có giá trị khoảng tỷ đồng có đầy đủ các giấy tờ Đây là tài sản có tính hợp lý khá cao và có thể kiểm chứng thông qua nguồn thông tin đáng tin cậy Tuy nhiên, điểm bất lợi gia đình anh Tân vừa có thêm khoản vay, vừa có thêm thành viên mới, vừa phải tìm kiếm và có thể là sau này phải xây dựng nhà mới, anh Tân phải cân nhắc và tính toán lại các loại chi phí hàng tháng để có thể hoàn thành nghĩa vụ với gia đình và với khoản vay Ngân hàng cấp tín dụng với thu nhập là lương trả hàng tháng Không thế, anh Tân phải hoàn thành trả hết gốc và lãi cho dư nợ 500 triệu với khoản vay trước đó Đối với người trụ 29 cột gia đình và là người lao động gia đình, áp lực tài dồn lên anh Tân là lớn không có người san sẻ, kiếm thêm thu nhập, trang trải các loại chi phí Sau xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng và anh Tân nhận điểm A- từ hệ thống xếp hạng Đây là mức xếp hạng tín dụng khá cao khách hàng cá nhân, anh Tân cịn là cán cơng tác Vietinbank nhiều năm Nên, là kết quả trả khá đáng tin cậy từ hệ thống chấm điểm tín dụng ngân hàng Dựa vào đánh giá kết hợp kết quả xếp hạng từ hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ, anh Tân là khách hàng tiềm mà Ngân hàng có thể tiếp tục khai thác cách cấp tín dụng cho khoản vay 1,5 tỷ đồng, thời hạn 15 năm và lãi suất ưu đãi 10%/năm, trả gốc và lãi hàng năm với tài sản đảm bảo là chung cư chủ, có đầy đủ giấy tờ theo quy định pháp luật và hiện có giá trị thị trường là tỷ đồng Tuy nhiên, Anh Tân hệ thống xếp hạng A- và cán tín dụng có thể nhìn nhận rõ ràng rủi ro tiềm tàng mà khách hàng này có thể đem lại Vì vậy, ngân hàng và đặc biệt là cán tín dụng có thẩm quyền trình hồ sơ xin vay anh Tân cần phải có biện pháp giám sát cần thiết để có thể đảm bảo an toàn cho ngân hàng không gặp phải rủi ro không đáng có Không thế, việc thu nợ và đòi nợ cần phải thực hiện định kỳ khách hàng này áp lực tài anh này phải gánh chịu là khá lớn Cùng với đó, cán tín dụng cần kiểm soát các khoản thu/chi bất thường khách hàng và yêu cầu khách hàng tham gia mua bảo hiểm nhân thọ trị giá 25 triệu đồng/năm, tối thiểu 10 năm xem là khoản đảm bảo khác cho khoản vay gốc Mặc dù tồn khả có thể xảy các loại rủi ro khác cấp tín dụng cho khoản vay 1,5 tỷ đồng anh Tân tỷ lệ gặp phải rủi ro này là khá thấp Đối với các rủi ro tiềm tàng liên quan đến tài khách hàng, Ngân hàng có thể kiểm soát và đưa các phương án giảm thiểu, kiểm soát các loại rủi ro này Nhưng các rủi ro liên quan đến yếu tố chủ quan gia đình, sức khỏe, tâm lý,… Ngân hàng gặp nhiều khó 30 khăn việc dự báo và đưa giải pháp giảm thiểu rủi ro cho khoản vay Đồng thời, Ngân hàng cần theo dõi và so sánh tình trạng trả gốc, lãi cho cả khoản vay cũ và khách hàng để xác định chất lượng các khoản vay Vì là khách hàng khai thác lần với khoản vay dư nợ và là cán Ngân hàng nên có thể xuất hiện dấu hiệu nới lỏng giám sát từ các cán tín dụng nên Ngân hàng phải kiểm soát và có giám sát chặt chẽ từ bước đầu tiên quy trình lập hồ sơ để cấp tín dụng 31 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA RA BIỆN PHÁP, KHUYẾN NGHỊ CHO HỆ THỐNG XHTD KHCN CỦA VIETINBANK I Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng: Ưu điểm: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương là công cụ quản lý rủi ro quan trọng quá trình thẩm định và xét dụt cho vay Mơ hình chấm điểm và xếp hạng giúp Vietinbank dễ dàng nhận biết rủi ro đầu tư tập trung vào hạng mục nào (khách hàng, ngành nghề, khu vực ) sở đó có điều chỉnh thích hợp để tránh sự tập trung đầu tư quá mức vào lĩnh vực nhằm hạn chế tối đa rủi ro Hệ thống xếp hạng tín dụng này có ảnh hưởng khá lớn đến quyết định cho vay lãi suất ngân hàng Không người vay, mơ hình xếp hạng tín dụng xác định tiềm khoản vay đến từ khách hàng cá nhân và rủi ro khách hàng khoản vay đó Mơ hình tương đối phù hợp với tiêu chuẩn sử dụng nhiều tổ chức tín nhiệm thế giới, tn theo trình tự, tiêu chí nghiêm ngặt và chặt chẽ, bao gồm: Hệ thống các tiêu chí đánh giá và điểm trọng số; cách xác định giá trị tiêu đánh giá; cách quy đổi giá trị sang điểm tiêu chí đánh giá; cách XHTD khách hàng và quan điểm cấp tín dụng theo mức xếp hạng Việc đo lường và định dạng các rủi ro tín dụng Vietinbank thực hiện thống nhất, tập trung suốt quá trình cho vay và quản lý khoản vay từ Hội sở đến tất cả các Chi nhánh Tuy nhiên bảng chấm điểm Vietinbank có phần khác biệt so với số ngân hàng ngành: Đưa cả điểm số âm để trừ phần rủi ro tương ứng với gánh nặng lớn phía nhân thân khách hàng và quan hệ khách hàng với ngân hàng Việc này này góp phần tạo nên sự chất lượng khâu chấm điểm, giữ 32 cái nhìn trung thực, khách quan tình hình tài khách hàng vay Với việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để phân loại nợ và trích lập dự phịng rủi ro giúp Vietinbank thực hiện theo quy định NHNN Điều này phù hợp với thông lệ quốc tế và là động lực góp phần đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa, áp dụng các chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro bối cảnh hội nhập kinh tế Nhược điểm: Thứ nhất, chất lượng thông tin đầu vào là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, thực tế thông tin không đầy đủ, chưa xác, chưa cập nhật ảnh hưởng lớn đến cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Thứ hai, hệ thống xếp hạng tín dụng nội hiện xây dựng theo phương pháp chuyên gia Thứ ba, phương pháp chấm điểm có nhiều hạn chế: Phương pháp này tỏ hiệu quả nếu các thơng tin tài sử dụng để xếp hạng khách hàng cung cấp từ phía chủ quan khách hàng Thứ tư, hệ thống tiêu xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân nhiều bất cập Thứ năm, việc chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân chủ yếu cán tín dụng thực hiện, có sự tham khảo làm việc nhóm nên kết quả nặng tính chủ quan II Đề xuất biện pháp kiến nghị hệ thống xếp hạng tín dụng: Biện pháp: Hoạt động cấp tín dụng và là “đầu tàu” dẫn dắt cho các hoạt động khác Vietinbank Tuy nhiên rủi ro tín dụng trở thành rủi ro lớn mà Ngân hàng phải đối mặt lúc này Rủi ro này không gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động khác Ngân hàng mà gây nhiều nỗi lo và làm uy tín Ngân 33 hàng các đối tác Việc xây dựng hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội giúp cho Ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng Sau là số biện pháp nhóm muốn đưa sau thực hiện phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng Ngân hàng Vietinbank: Thứ nhất, hoàn thiện các phương thức đo lường rủi ro tín dụng, xây dựng chi tiết hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho tiêu phù hợp Từ đây, Ngân hàng có thể có liệu đáng tin cậy hơn, có sở để lựa chọn và phân loại khách hàng uy tín Sau tiếp nhận thông tin khách hàng tự nguyện cung cấp, Ngân hàng đối chiếu các thông tin thu thập trước đó và sử dụng các biện pháp đo lường mức độ rủi ro tín dụng mà khách hàng có thể gây cho Ngân hàng Thứ hai, xây dựng sở liệu thông tin tín dụng để phục vụ cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Có sở liệu đầy đủ là nguồn thông tin quan trọng giúp cho Ngân hàng dễ dàng giám sát các khoản vay, khách hàng Từ đó, Ngân hàng có hội phát hiện sớm các rủi ro tín dụng có thể xảy Việc hoàn thiện thông tin cách đẩy đủ xác, cập nhập thường xuyên phục vụ cho việc đánh giá, chấm điểm XHTD khách hàng là cần thiết Thứ ba, tăng cường quản lý và giám sát khoản vay trước - sau giải ngân Biện pháp này phụ thuộc nhiều vào trình độ, đạo đức cán tín dụng Thêm nữa, thơng tin Kết quả chấm điểm xếp hạng tín dụng phụ thuộc nhiều vào giấy tờ chứng từ mà khách hàng cung cấp Vậy nên Ngân hàng cần thu thập thơng tin xác, nhanh chóng và đầy đủ các thay đổi khách hàng để có sách tín dụng hợp lý Thứ tư, tăng cường đào tạo đội ngũ cán tín dụng, nâng cao trình độ kỹ tḥt phân tích, đánh giá chun mơn Đảm bảo cán tín dụng là chuyên gia giỏi lĩnh vực phân tích, đánh giá và thẩm định các dự án, phương án vay vốn và khách hàng vay vốn Nhằm nâng cao chất lượng phân tích và thẩm định tín dụng, làm sở để xây dựng các sách riêng biệt cho các 34 ngành đặc thù và ngành trọng điểm, giảm thiểu rủi ro tối đa có thể Thứ năm, nâng cao nhận thức các nhà quản trị vai trò cơng cụ XHTD phịng ngừa rủi ro và thiết lập danh mục cho vay hiệu quả Kết quả xếp hạng tín dụng nội là sở để ngân hàng xác định giới hạn tín dụng, xác định các điều kiện tín dụng thích hợp với khách hàng; tiến hành phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định Do vậy các nhà quản trị cần nhận thức rõ vai trị vơ quan trọng công cụ XHTD từ đó đưa các chiến lược quản trị phù hợp Kiến nghị: a Đối với Chính phủ: Hoàn thiện và ổn định các sách phát triển kinh tế xã hội để làm tăng sự tin tưởng thành phần kinh tế đó có các nhà sản xuất, Ngân hàng và người tiêu dùng triển vọng tươi sáng kinh tế Hoàn thiện môi trường pháp lý mà đặc biệt việc lý tài sản thế chấp các doanh nghiệp, cá nhân có nợ xấu Xây dựng lộ trình áp dụng quy định, sách phù hợp để các thành phần kinh tế có thời gian để tiếp cận và thích ứng b Đối với Tổng cục thống kê: Xây dựng các số trung bình ngành phục vụ cho cơng tác xếp hạng tín dụng quản trị rủi ro tín dụng các ngân hàng thương mại c Đối với Bộ tài chính: + Hoàn thiện chế độ kế toán theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế + Tăng cường quản lý tính minh bạch và xác thơng tin báo cáo tài các doanh nghiệp d Đối với Ngân hàng nhà nước: + Hoàn thiện cách thức giám sát, thiết lập hệ thống các biện pháp bảo đảm an toàn tín dụng cho hệ thống Ngân hàng và hướng dẫn, đạo các NHTM thực hiện các chế tài Nhà nước nhằm an toàn hoá hoạt động tín dụng 35 + Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng CIC + Tạo sở pháp lý cho việc phối hợp công tác quản trị rủi ro tín dụng các ngân hàng và các quan quản lý e Đối với trụ sở Vietinbank: Cần đổi quy trình tín dụng tập trung, xây dựng sách tín dụng phải đồng bộ, phù hợp với thực tế, tăng cường vai trò giám sát các Chi nhánh, cần phải hỗ trợ các Chi nhánh các vấn đề phức tạp và đẩy mạnh các hoạt động mua bán vốn, mua bán nợ 36 KẾT LUẬN Trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, hoạt động tín dụng đóng góp vào kết quả kinh doanh NHTM Tuy nhiện hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn nhiều nguy rủi ro lường trước Rủi ro tín dụng là vấn đề đáng quan tâm hàng đầu cán Ngân hàng mà cịn toàn xã hội Vì vậy phịng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, đảm bảo kiểm soát rủi ro ở ngưỡng định là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho sự tồn và phát triển ngân hàng Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội hoàn chỉnh, chuyên nghiệp là mục tiêu quan trọng và cấp thiết Một hệ thống xếp hạng tín dụng nội tốt có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển ngân hàng Ngân hàng Công thương Việt Nam thời gian qua và tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro tín dụng Tuy nhiên, tất cả giai đoạn khởi đầu và hậu quả rủi ro tín dụng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động ngân hàng Nội dung bài nghiên cứu phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Vietinbank mơ quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân đồng thời nêu lên số thuận lợi, khó khăn thực trạng tín dụng, kỹ thuật chấm điểm tín dụng Vietinbank Từ đó làm sở đưa giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng mang tính thực tiễn cao, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội hoàn chỉnh, góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung Ngân hàng Công thương Việt Nam 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO • Slide mơn Quản trị rủi ro tín dụng (2022 – 2023) – HVNH • Báo cáo tài hợp Vietinbank năm 2021 (Đã kiểm toán) https://investor.vietinbank.vn/Handlers/ViewReport.ashx? ReportID=972 • Thơng tin chung Vietinbank https://www.vietinbank.vn/ • Luận văn Thạc sĩ kinh tế 2010 http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/luan-van-de-tai/luan-vande-tai-cao-hoc/file_goc_770495.pdf • Chun đề Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng ngân hàng Cơng thương Ba đình https://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-quy-trinh-cham-diem-tindung-va-xep-hang-khach-hang-cua-ngan-hang-cong-thuongba-dinh-63764/ • Báo Tạp chí ngân hàng, bài viết: ‘Giải pháp chuyển dịch cấu thu nhập các ngân hàng thương mại Việt Nam theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập dịch vụ’ - ThS Lê Hoàng Tùng nhóm nghiên cứu https://tapchinganhang.gov.vn/giai-phap-chuyen-dich-co-cauthu-nhap-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-tai-viet-nam-theohuong-gia-tang-.htm 38 • Báo Tạp chí ngân hàng, bài viết: ‘Giải pháp phát triển dịch vụ, nâng cao lực cạnh tranh Agribank’ - ThS Nguyễn Đình Thiện https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/giai-phap-phat-trien-dichvu-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-agribank-330505.html 39 ... xếp dụng khách hàng hạng tín dụng NHTM NHTM Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng 2.3 NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Thể khả tổng hợp Hiểu vận dụng tốt quy 3.1 phân. .. phần đánh giá phần dụng sinh viên (*) Hiểu mục tiêu chấm điểm 2.1 xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Hiểu đầy đủ nội Xác định, phân tích, đánh giá dung xếp hạng tín 2.2 phương pháp chấm điểm. .. quy 3.1 phân tích đánh giá khách hàng sau trình quản trị rủi ro tín chấm điểm xếp hạng tín dụng dụng quy? ?́t định Xác định đánh giá rủi ro liên quan quản trị 3.2 đến khách hàng Xác nhận/ cam