HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG Bài tập lớn Quản trị rủi ro tín dụng Chủ đề Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nộ.
GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB)
Giới thiệu chung về ngân hàng
Tên: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Tên giao dịch: Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank
Ngày thành lập: 13 tháng 11 năm 1993 (tại Cần Thơ)
Trụ sở chính: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Websites: https://www.shb.com.vn/
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội là một trong những NHTM lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản 522.000 tỷ đồng (tính đến 30/06/2022)
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Giai đoạn 1993 - 2011: Hình thành và chuyển mình
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được thành lập vào ngày 13/11/1993 tại huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ, với tên gọi ban đầu là Ngân hàng TMCP Nông thôn Nhơn Ái Ngân hàng khởi đầu với tổng vốn điều lệ 400 triệu đồng và 8 nhân viên nghiệp vụ.
Bắt đầu từ năm 2006, ngân hàng quy mô nhỏ đã trải qua một bước ngoặt quan trọng khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ ngân hàng nông thôn sang ngân hàng đô thị Ngân hàng đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, tăng vốn điều lệ và chính thức khởi nghiệp tại khu vực phía Bắc vào năm 2008 bằng việc chuyển trụ sở chính ra Hà Nội.
Với triết lý kinh doanh minh bạch vì quyền lợi của cổ đông và khách hàng, SHB đã trở thành một trong ba Ngân hàng TMCP đầu tiên tham gia thị trường chứng khoán vào năm 2009 Đến năm 2011, ngân hàng này đã mở rộng quy mô và nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.
Giai đoạn 2012 - 2016: Tiên phong sáp nhập và thâm nhập thị trường tài chính khu vực
Năm 2012, ngành tài chính ngân hàng chứng kiến sự tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, trong đó SHB được chọn làm ngân hàng tiên phong Ngân hàng đã sáp nhập thành công với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) và mở rộng đầu tư sang Lào và Campuchia Đến cuối giai đoạn này, SHB đã phát triển mạng lưới với gần 500 điểm giao dịch và tăng vốn điều lệ lên 11.197 tỷ đồng.
Giai đoạn 2017 - 2019: Chuẩn bị và hoàn thiện các nền tảng hướng tới ngân hàng hiện đại
Năm 2017, SHB mở rộng hoạt động ra khu vực Đông Nam Á bằng việc thành lập Văn phòng đại diện tại Myanmar, đánh dấu sự hiện diện của ngân hàng trên bán đảo Đông Dương Trong giai đoạn này, SHB đã tiến hành tái cấu trúc tổ chức và mô hình hoạt động, hoàn thành nhiều dự án công nghệ quan trọng như Hệ thống CoreBank, Core Thẻ, E Banking, Dự án Service Desk, ECM và CRIM, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý.
Từ năm 2019 đến nay, SHB đã thực hiện đổi mới toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường đầu tư vào công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản lý và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Đặc biệt, vào năm 2021, SHB đã tăng vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng và dự kiến sẽ nâng lên 36.459 tỷ đồng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
Sau 28 năm phát triển, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã từ một ngân hàng thương mại nông thôn nhỏ trở thành một trong năm ngân hàng lớn nhất Việt Nam, với định hướng tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ.
1.2 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- SHB luôn đổi mới và phát triển các sản phẩm dịch vụ về tài chính ngân hàng phù hợp với nhu cầu và xu thế thị trường
Ngân hàng chủ yếu hoạt động trong việc huy động và nhận tiền gửi từ cá nhân và tổ chức với các kỳ hạn ngắn, trung và dài hạn Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp dịch vụ cho vay tương ứng với các kỳ hạn này Các giao dịch ngoại tệ, tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác cũng nằm trong danh mục dịch vụ Ngân hàng thực hiện kinh doanh vàng theo quy định pháp luật và cung cấp dịch vụ bao thanh toán, bảo quản tài sản cùng cho thuê tủ, két an toàn Ngoài ra, ngân hàng còn đóng vai trò đại lý bảo hiểm, ủy thác cho vay và nhận ủy thác cho vay, cũng như cấp tín dụng qua hình thức chiết khấu các công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác.
SHB luôn đổi mới và mở rộng địa bàn kinh doanh để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng
Đến ngày 31/12/2020, SHB đã mở rộng mạng lưới giao dịch lên 532 điểm, hoạt động tại gần 50 tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc, bao gồm những khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ.
SHB đã mở rộng hoạt động ra nước ngoài, hiện có mặt tại ba quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Lào (Viêng Chăn, Champasack, Savanakhet), Campuchia (Phnompenh, Kampong Thom, Nehru) và Myanmar Ngân hàng cũng đang tiến hành thủ tục để thành lập chi nhánh tại Bờ Biển Ngà.
1.3 Mục tiêu - Tầm nhìn - Sứ mệnh
Đến năm 2025, SHB hướng tới việc trở thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam về hiệu quả và công nghệ, đồng thời đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành ngân hàng thương mại.
Tầm nhìn đến năm 2030, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu khu vực, đồng thời là ngân hàng đầu tư cung cấp nguồn vốn hiệu quả nhất cho các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam.
SHB đang hợp tác với các nhà tư vấn hàng đầu thế giới để phát triển và triển khai các chiến lược cạnh tranh độc đáo và phù hợp trong từng giai đoạn, nhằm tăng cường hiệu quả và đảm bảo thành công cho các định hướng này.
Chúng tôi hướng đến việc trở thành điểm đến tin cậy nhất về giải pháp tài chính cho khách hàng, nhờ vào sự thân thiện, thấu hiểu và chia sẻ trong từng giai đoạn Hệ thống sản phẩm và dịch vụ toàn diện, cùng với các giải pháp đặc thù, mang lại giá trị cho mọi nhu cầu nhỏ nhất của khách hàng.
Tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng, nơi mỗi cán bộ nhân viên được coi là một phần quan trọng của doanh nghiệp, được tôn trọng và có cơ hội học hỏi, phát triển tối đa khả năng của bản thân, góp phần vào sự phát triển của ngân hàng và thành công cá nhân.
Sơ lược về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Xếp hạng tín dụng khách hàng vay vốn của ngân hàng thương mại (NHTM) là quá trình đánh giá khả năng trả nợ và mức độ rủi ro của khoản vay thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Điều này giúp NHTM đưa ra quyết định cấp tín dụng hợp lý, quản lý rủi ro hiệu quả và xây dựng chính sách khách hàng phù hợp với từng đối tượng Hệ thống này được quy định tại Điều 5 Thông tư 11/2021/TT-NHNN.
Nguyên tắc xếp hạng tín dụng
Hệ thống xếp hạng tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính khách quan và hiệu quả của hoạt động tín dụng Mô hình tính điểm tín dụng giúp lượng hóa mức độ rủi ro thông qua việc đánh giá theo thang điểm, với các chỉ tiêu khác nhau được áp dụng cho từng loại khách hàng.
Khái niệm hiện đại về xếp hạng tín dụng tập trung vào việc phân tích tín nhiệm dựa trên ý thức và thiện chí trả nợ của người vay, cũng như từng khoản vay cụ thể Nó còn bao gồm đánh giá rủi ro dài hạn thông qua ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh và xu hướng khả năng trả nợ trong tương lai Cuối cùng, việc đánh giá rủi ro toàn diện và thống nhất được thực hiện dựa trên hệ thống ký hiệu xếp hạng.
Trong phân tích xếp hạng tín dụng, việc sử dụng phân tích định tính là cần thiết để bổ sung cho phân tích định lượng Dữ liệu định lượng bao gồm những quan sát có thể đo lường bằng số, trong khi dữ liệu định tính chứa những thông tin không thể đo lường bằng số Các chỉ tiêu phân tích có thể được điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu quản trị rủi ro.
Việc thu thập số liệu cho mô hình xếp hạng tín dụng cần thực hiện một cách khách quan và linh động, sử dụng nhiều nguồn thông tin để có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của khách hàng vay Quy trình xếp hạng tín dụng phải căn cứ vào chính sách tín dụng và các quy định liên quan của từng ngân hàng Quy trình này bao gồm các bước cơ bản để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc đánh giá tín dụng.
Thu thập thông tin về các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích đánh giá và thông tin xếp hạng từ các tổ chức tín nhiệm khác là rất quan trọng để hiểu rõ hơn về đối tượng xếp hạng.
Trong quá trình thu thập thông tin, cán bộ thẩm định không chỉ dựa vào dữ liệu do khách hàng cung cấp mà còn cần khai thác từ nhiều nguồn khác nhau như phương tiện thông tin đại chúng, thông tin tín dụng nội bộ của ngân hàng và thông tin từ CIC.
Phân tích mô hình giúp đưa ra kết luận về mức xếp hạng, sử dụng đồng thời chỉ tiêu tài chính và phi tài chính Đặc biệt, các chỉ tiêu phi tài chính cần linh hoạt, khách quan và phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, mặt hàng kinh doanh cũng như đối tượng khách hàng Trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại, kết quả xếp hạng thường không được công bố rộng rãi.
Theo dõi tình trạng tín dụng của đối tượng xếp hạng là cần thiết để điều chỉnh mức xếp hạng một cách chính xác, với các thông tin điều chỉnh được lưu giữ Việc tổng hợp kết quả xếp hạng và so sánh với thực tế rủi ro xảy ra giúp đánh giá hiệu quả của mô hình xếp hạng Dựa trên tần suất điều chỉnh mức xếp hạng đã thực hiện đối với khách hàng, các nhà quản lý có thể xem xét và điều chỉnh mô hình xếp hạng cho phù hợp hơn.
QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB
Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng KHCN
SHB xây dựng hệ thống đánh giá tín dụng dựa trên chính sách tín dụng và quy định liên quan, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng chủ quan của các chỉ tiêu tài chính thông qua thiết kế các chỉ tiêu phi tài chính Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng cho khách hàng cá nhân của SHB bao gồm 8 bước với các tiêu chí chấm điểm rõ ràng Trong đó, nhóm chỉ tiêu chấm điểm nhân thân chiếm 25%, nhóm chỉ tiêu tổng thu nhập trả nợ chiếm 40%, nhóm chỉ tiêu quan hệ với SHB và các tổ chức tín dụng khác chiếm 25%, và nhóm chỉ tiêu chuyên gia chiếm 10%.
Sơ đồ 1 Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng KHCN của SHB
Bước 1: Thu thập thông tin khách hàng
Để thực hiện phân tích đánh giá và xếp hạng, cần thu thập thông tin liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng và thông tin từ các tổ chức tín nhiệm khác Trong quá trình này, ngoài thông tin từ khách hàng, cán bộ thẩm định cần khai thác nhiều nguồn thông tin khác nhau như phương tiện thông tin đại chúng, thông tin tín dụng nội bộ của ngân hàng và dữ liệu từ CIC.
Bước 2: Xác định nhân thân khách hàng
SHB sử dụng biểu điểm chi tiết tại bảng 1 để chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản của khách hàng Cán bộ tín dụng sẽ tổng hợp điểm của khách hàng dựa trên biểu điểm này Những chỉ tiêu này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá nhân thân, giúp xác định đối tượng khách hàng phù hợp với ngân hàng.
Bước 8: Tổng hợp, xếp hạng tín dụng KHCN và quyết định
Trong quá trình đánh giá tín dụng, bước đầu tiên là xác định quan hệ với SHB và các tổ chức tín dụng khác Tiếp theo, cần xác định chỉ tiêu chuyên gia để có cái nhìn rõ hơn về khả năng tài chính Sau đó, tổng hợp điểm và xếp hạng tín dụng là rất quan trọng để đánh giá mức độ tín nhiệm Cuối cùng, việc xác định tài sản bảo đảm sẽ giúp củng cố thêm cho quyết định tín dụng.
Bước 3: Đánh giá tổng thu nhập trả nợBước 2: Xác định nhân thân khách hàng Bước 1: Thu thập thông tin khách hàng
Bảng 1 Các chỉ tiêu chấm điểm nhân thân khách hàng
STT Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng
2 Trình độ học vấn Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung học
3 Tình trạng sở hữu nhà ở/BĐS
Thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại
Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
Chưa kết hôn Đã ly hôn/ly thân
Số người trực tiếp phụ thuộc về kinh tế vào
< 3 người 3 người 4 người 5 người > 5 người 20%
Bước 3: Đánh giá tổng thu nhập trả nợ
Sau khi xác định nhân thân khách hàng, cán bộ tín dụng tiến hành đánh giá tổng thu nhập trả nợ dựa trên 4 tiêu chí quan trọng Những tiêu chí này đóng vai trò cốt lõi trong việc xác định khả năng trả nợ của khách hàng.
Bảng 2 Chỉ tiêu đánh giá tổng thu nhập trả nợ
STT Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng
1 Tổng thu nhập hàng tháng của
< 10 triệu 25% những người tham gia trả nợ
Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng của những người trả nợ
Tỷ lệ giữa tổng số tiền phải trả
(gốc + lãi) và nguồn trả nợ cho
SHB về khả năng trả nợ của khách hàng
Có khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn
Không có khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn
Bước 4: Xác định quan hệ với SHB và các Tổ chức tín dụng khác
Trong mô hình này, SHB chú trọng nhiều hơn đến các thông tin về quan hệ với SHB và các TCTD khác với 11 tiêu chí đánh giá
Bảng 3 Chỉ tiêu quan hệ với SHB và các TCTD khác
STT Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng
Số lần cơ cấu lại nợ hoặc chuyển nợ quá hạn trên
10 ngày trong 12 tháng vừa qua
Tình hình dư nợ hiện tại
Không có nợ quá hạn Đã bị gia hạn nợ, hiện trả nợ nốt
Hiện đang có nợ quá hạn
Tỷ trọng phần nợ gốc và lãi cơ cấu lại trên tổng nợ phải trả của
KH vay tại SHB tại thời điểm đánh giá
Tỷ trọng phần nợ gốc và lãi quá hạn từ 10 trở lên trên tổng nợ phải trả của KH vay tại SHB tại thời điểm đánh giá
Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá tại
SHB so với dư nợ hiện tại
6 Thời gian quan hệ với SHB
Số lượng sản phẩm phi tín dụng mà KH đang sử dụng tại
Từ 4 sản phẩm trở lên
Số TCTD KH vay đang có quan hệ tín dụng
Tình hình trả nợ gốc và lãi với các tổ chức tín dụng trong 12
Luôn trả nợ đúng hạn Đã bị gia hạn nợ, hiện trả nợ tốt Đã có nợ quá hạn Đã có nợ quá hạn, khả năng trả nợ
Hiện đang có nợ quá hạn
10% tháng qua (tính đến thời điểm đánh giá) không ổn định
Tình hình cung cấp thông tin của
KH theo yêu cầu của SHB trong
Cung cấp thông tin tích cực, đầy đủ, đúng hạn
Cung cấp thông tin không đầy đủ, chậm hạn
Không cung cấp thông tin
Thiện chí trả nợ của KH theo đánh giá của
Rất thiện chí, chủ động trong việc trả nợ
Không chủ động trong việc trả nợ
Bước 5: Xác định chỉ tiêu chuyên gia
Trong mô hình đánh giá khách hàng cá nhân của SHB, chỉ tiêu chuyên gia được bổ sung, mặc dù đây là nhóm chỉ tiêu có tỷ trọng nhỏ nhất trong xếp hạng tín dụng cá nhân Thông tin chi tiết về chỉ tiêu và biểu điểm được trình bày trong bảng dưới đây.
Bảng 4 Chỉ tiêu chuyên gia
STT Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng
Số năm kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực bất động sản
Tỷ trọng kinh doanh thu nhập bất động sản/Tổng thu nhập
Tỷ lệ cấp tín dụng/Giá trị tài sản
Loại hình bất động sản
Chung cư Đất nhà xưởng, khu công nghiệp Đất nền 25%
Bước 6: Tổng hợp điểm và xếp hạng tín dụng
Để tính tổng điểm tín dụng của khách hàng, cán bộ tín dụng cần xác định điểm cho từng chỉ tiêu xếp hạng tín dụng và áp dụng công thức tính điểm cá nhân Công thức bao gồm việc nhân điểm cho các chỉ tiêu như nhân thân, tổng thu nhập trả nợ, quan hệ với SHB và các TCTD khác, cũng như chuyên gia với tỷ trọng tương ứng của từng chỉ tiêu.
Dựa trên tổng điểm đạt được và trọng số, khách hàng cá nhân được phân loại thành mười mức từ AAA đến D như thể hiện trong Bảng 5 Mỗi mức xếp hạng đi kèm với phương pháp đánh giá rủi ro tương ứng.
Bảng 5 Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của SHB Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng
Đánh giá các tài sản bảo đảm
Bước 7: Xác định tài sản bảo đảm
Đánh giá tài sản bảo đảm được thực hiện dựa trên ba nhóm chỉ tiêu chính: tính pháp lý của tài sản, tính thanh khoản và khả năng sinh lời, cùng với các rủi ro liên quan Mỗi chỉ tiêu này sẽ được chấm điểm và tính theo trọng số cụ thể, như trình bày trong bảng 6.
Bảng 6 Các chỉ tiêu xác định tài sản bảo đảm
STT Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng
Tính pháp lý của TSBĐ
Có đủ giầy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của KH/bên bảo lãnh
Không có đủ giầy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của KH/bên bảo lãnh
Tính thanh khoản và sinh lời
Loại tài sản đảm bảo
Tài khoản tiền gửi, giấy tờ có giá do Chính phủ hoặc SHB phát hành
Giấy tờ có giá do tổ chức phát hành (trừ cổ phiếu)
Bất động sản (không phải nhà ở), động sản, cổ phiếu
Không có tài sản đảm bảo
Lợi thế vị trí do nằm trong khu vực trung tâm
Nằm trong khu vực trung tâm nội thành/nội thị
Nằm rìa khu vực trung tâm nội thành/nội thị
Nằm xa khu vực trung tâm nội thành/nội thị
Rủi ro liên quan đến TSBĐ
Bị ảnh hưởng do chính sách
Chính sách/quy hoạch của nhà nước ổn định
Chính sách/quy hoạch của nhà nước không ổn định
Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm
Xu hướng biến động giá trong
12 tháng theo đánh giá CBTD
(= Biến động giá trong vòng 1 năm / Giá trị thị trường năm trước)
0% hoặc có xu hướng tăng
Căn cứ vào tổng điểm đã chấm cho tài sản bảo đảm để xếp loại theo mức A, B,
C như trình bày trong bảng 7
Bảng 7 Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản bảo đảm của SHB Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng
Tổng hợp, xếp hạng và quyết định
Bước 8: Tổng hợp, xếp hạng KHCN và quyết định
Mô hình xếp hạng khoản vay cá nhân của SHB kết hợp giữa kết quả xếp hạng tín dụng và đánh giá tài sản bảo đảm, tạo thành một ma trận toàn diện như thể hiện trong bảng 8.
Bảng 8 Ma trận kết hợp giữa xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân và đánh giá tài sản bảo đảm của SHB Đánh giá
Xuất sắc Tốt Trung bình
Tốt Trung bình Trung bình / Từ chối
Từ chối / Trung bình Từ chối
Dựa trên kết quả từ ma trận, ngân hàng sẽ đánh giá xếp hạng tín dụng của khách hàng, từ đó đưa ra quyết định về việc chấp nhận hoặc từ chối khoản vay.
Mô phỏng thông tin khách hàng
Chị Phan Lan Chi đã lập hồ sơ vay vốn để mua nhà trị giá 3.924.900.000 đồng với thời hạn 5 năm và lãi suất 12%/năm vào ngày 20/09/2022 Tài sản bảo đảm cho khoản vay là mảnh đất thổ cư 70m2 tại phường Văn Quán, Quận Hà Đông, được định giá 3 tỷ đồng.
Dựa trên các tiêu chí chấm điểm về nhân thân, tổng thu nhập trả nợ, mối quan hệ với SHB và các tổ chức tín dụng khác, cùng với chỉ tiêu của chuyên gia, chúng tôi đã tiến hành chấm điểm các chỉ tiêu của khách hàng Phan Lan Chi.
Bảng 9 Xác định nhân thân của khách hàng
STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Thuộc loại Điểm ban đầu
2 Trình độ học vấn Đại học Đại học 75 15%
3 Tình trạng sở hữu nhà ở/BĐS
Chủ sở hữu Chủ sở hữu 100 20%
4 Thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại
Chưa kết hôn Chưa kết hôn
Số người trực tiếp phụ thuộc về kinh tế vào KH vay
Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 77,5 (1)
Bảng 10 Đánh giá tổng thu nhập trả nợ của khách hàng
STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Thuộc loại Điểm ban đầu
Tổng thu nhập hàng tháng của những người tham gia trả nợ
Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng của những người trả nợ
Tỷ lệ giữa tổng số tiền phải trả (gốc
+ lãi) và nguồn trả nợ cho SHB
4 Đánh giá của SHB về khả năng trả nợ của khách hàng
Có khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn
Có khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn
Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 93,75 (2)
Bảng 11 Chấm điểm quan hệ với SHB và các TCTD khác của khách hàng
STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Thuộc loại Điểm ban đầu
Số lần cơ cấu lại nợ hoặc chuyển nợ quá hạn trên 10 ngày trong 12 tháng vừa qua
2 Tình hình dư nợ hiện tại
Không có nợ quá hạn
Không có nợ quá hạn
Tỷ trọng phần nợ gốc và lãi cơ cấu lại trên tổng nợ phải trả của KH vay tại SHB tại thời điểm đánh giá
Tỷ trọng phần nợ gốc và lãi quá hạn từ 10 trở lên trên tổng nợ phải trả của KH vay tại
SHB tại thời điểm đánh giá
Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá tại SHB so với dư nợ hiện tại
6 Thời gian quan hệ với SHB
Số lượng sản phẩm phi tín dụng mà KH đang sử dụng tại SHB
Từ 4 sản phẩm trở lên
Từ 4 sản phẩm trở lên
Số TCTD KH vay đang có quan hệ tín dụng
Tình hình trả nợ gốc và lãi với các tổ chức tín dụng trong 12 tháng qua
(tính đến thời điểm đánh giá)
Luôn trả nợ đúng hạn
Luôn trả nợ đúng hạn
Tình hình cung cấp thông tin của
KH theo yêu cầu của SHB trong 12 tháng qua
Cung cấp thông tin tích cực, đầy đủ, đúng hạn
Cung cấp thông tin tích cực, đầy đủ, đúng hạn
Thiện chí trả nợ của KH theo đánh giá của SHB
Rất thiện chí, chủ động trong việc trả nợ
Rất thiện chí, chủ động trong việc trả nợ
Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 82,5 (3)
Bảng 12 Chấm điểm chỉ tiêu chuyên gia của khách hàng
STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Thuộc loại Điểm ban đầu
Số năm kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực bất động sản
Tỷ trọng kinh doanh thu nhập bất động sản/Tổng thu nhập
3 Tỷ lệ cấp tín dụng/Giá trị tài sản
4 Loại hình bất động sản
Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 50 (4)
Tổng hợp điểm cá nhân được tính toán dựa trên bốn chỉ tiêu chính: điểm cho chỉ tiêu về nhân thân nhân với tỷ trọng tương ứng, điểm cho chỉ tiêu tổng thu nhập trả nợ nhân với tỷ trọng của chỉ tiêu này, điểm cho chỉ tiêu quan hệ với SHB và các TCTD khác nhân với tỷ trọng của chỉ tiêu quan hệ, và cuối cùng là điểm cho chỉ tiêu chuyên gia nhân với tỷ trọng của chỉ tiêu chuyên gia.
- Tỷ trọng cho chỉ tiêu về nhân thân: 25%
- Tỷ trọng cho chỉ tiêu về khả năng trả nợ: 40%
- Tỷ trọng cho chỉ tiêu quan hệ với SHB và các TCTD khác: 25%
- Điểm cho chỉ tiêu chuyên gia: 10%
Vậy điểm cá nhân của khách hàng Phan Lan Chi là:
77,5*25% + 93,75*40% + 25%*82,5 + 50*10% = 82,5 Kết luận: Dựa vào điểm số đạt được của khách hàng là 82,5, khách hàng được xếp hạng BBB có rủi ro trung bình
Dựa vào các tiêu chí trên, thực hiện đánh giá tài sản bảo đảm khách hàng như sau:
Bảng 13 Chấm điểm TSBĐ của khách hàng
STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Thuộc loại Điểm ban đầu Trọng số Tính pháp lý của TSBĐ
Có đủ giầy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của KH/bên bảo lãnh
Có đủ giầy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của KH/bên bảo lãnh
Tính thanh khoản và sinh lời
Loại tài sản đảm bảo Đất ở Bất động sản
(Đất ở, không phải nhà ở), động sản, cổ phiếu
Lợi thế vị trí do nằm trong khu vực trung tâm
Nằm trong khu vực trung tâm nội thành/nội thị
Nằm trong khu vực trung tâm nội thành/nội thị
Rủi ro liên quan đến TSBĐ
Bị ảnh hưởng do chính sách
Chính sách/quy hoạch của nhà nước ổn định
Chính sách/quy hoạch của nhà nước ổn định
5 Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm 100% Bảo hiểm
Xu hướng biến động giá trong
0% 0% hoặc có xu hướng tăng
(= Biến động giá trong vòng 1 năm / Giá trị thị trường năm trước)
Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 85
Từ kết quả đánh giá tài sản bảo đảm với điểm số là 85, SHB xếp loại tài sản bảo đảm của khách hàng vào loại A: mạnh
Dựa vào bảng Ma trận kết hợp giữa xếp hạng tín dụng và đánh giá tài sản bảo đảm của SHB, khách hàng có xếp hạng tín dụng loại BBB và tài sản bảo đảm loại A sẽ được xem xét khoản vay thuộc loại Tốt.
Quyết định: Đề nghị vay của khách hàng Phan Lan Chi thuộc loại Tốt, rất an toàn Đồng ý cho vay.
NHẬN XÉT QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB
Những ưu điểm của quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng KHCN của
SHB đã phát triển một hệ thống XHTD nội bộ phù hợp dựa trên kinh nghiệm toàn cầu và thực tiễn từ các hệ thống XHTD cá nhân của các NHTM Việt Nam Mô hình XHTD cá nhân của SHB tuân thủ các trình tự và tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm hệ thống tiêu chí đánh giá, cách xác định giá trị từng tiêu chí, quy đổi giá trị sang điểm đánh giá, cũng như phương pháp XHTD khách hàng và quan điểm cấp tín dụng theo từng mức xếp hạng.
Các nhóm chỉ tiêu chấm điểm tín dụng bao gồm: chỉ tiêu chấm điểm nhân thân, khả năng trả nợ tổng thể, quan hệ với Ngân hàng SHB và các tổ chức tín dụng khác, cùng với chỉ tiêu đánh giá từ chuyên gia và tài sản bảo đảm.
SHB áp dụng mô hình chấm điểm tín dụng để đánh giá từng khách hàng, từ đó xác định giới hạn tín dụng phù hợp Công cụ này giúp SHB nâng cao chất lượng cấp phát tín dụng và tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng.
Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của SHB mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, giúp xử lý giao dịch nhanh chóng thông qua việc chấm điểm tự động Những khách hàng được xếp loại tốt sẽ nhận chính sách ưu tiên cấp tín dụng, đặc biệt là những người có lịch sử quan hệ tín dụng tốt và được xếp hạng cao Họ có thể áp dụng các ưu đãi về tín dụng như nới lỏng điều kiện vay, nâng hạn mức tín dụng và giảm phí cũng như lệ phí.
Hệ thống xếp hạng tín dụng của SHB không chỉ minh bạch mà còn bảo vệ quyền lợi của những khách hàng có mức xếp hạng tín dụng thấp Dựa vào mức độ xếp hạng rủi ro tín dụng, SHB có thể điều chỉnh hạn mức tín dụng hoặc từ chối cấp phát tín dụng cho khách hàng.
2 Những hạn chế của quy trình trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng KHCN của SHB
Các chỉ tiêu trong mô hình chỉ định tính hiện tại chưa mang tính định lượng cao, do chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và chuyên gia Hơn nữa, các phương pháp thống kê định lượng tiên tiến trên thế giới chưa được cập nhật đầy đủ.
Nếu tổng thu nhập hàng tháng của những người tham gia trả nợ là 51 triệu đồng, thì số điểm trong khung này vẫn được tính tương đương với mức của người có tổng thu nhập hàng tháng là 100 triệu đồng Kết quả chấm điểm chưa phải là cơ sở mạnh để đưa ra quyết định cấp hạn mức tín dụng.
- Phương pháp XHTD KHCN còn mang tính chủ quan thay vì dựa trên dữ liệu thống kê lịch sử và phân tích mô hình kinh tế lượng
Độ tin cậy của thông tin và dữ liệu đầu vào của khách hàng hiện còn hạn chế, vì thông tin của từng khách hàng chưa được cập nhật thường xuyên hoặc định kỳ Việc xếp hạng lại cũng không thể thực hiện, và khách hàng chỉ được xếp hạng một lần khi đăng ký vào hệ thống.
Mô hình chấm điểm tín dụng chỉ phản ánh mức độ tín nhiệm của khách hàng tại thời điểm đăng ký cấp tín dụng, mà chưa cung cấp dự báo chính xác cho các thời gian tiếp theo.
Một số chỉ tiêu dùng để chấm điểm bị trùng lặp như tổng thu nhập hàng tháng của những người tham gia trả nợ thường tỷ lệ thuận với mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng của họ.
Một số chỉ tiêu trong mô hình đánh giá có tính hình thức hoặc phụ thuộc vào cảm tính của người đánh giá, dẫn đến việc chúng ít ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay, như chỉ tiêu "Thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại".
- Quy trình quá chú trọng vào chỉ tiêu quan hệ với SHB và các TCTD khác
IV KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN
DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB
1 Khuyến nghị đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Hoàn thiện công tác thu thập và xử lý thông tin
Để nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin của khách hàng cá nhân, SHB cần cải thiện quy trình thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và kiểm chứng tính chính xác của thông tin Việc sắp xếp và lưu trữ thông tin một cách khoa học cũng là yếu tố quan trọng nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản lý dữ liệu.
Hoàn thiện hệ thống tiêu chí chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ KHCN:
SHB cần xem xét và điều chỉnh một số tiêu chí quan trọng, bao gồm "Thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại" và "Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản".
“Tỷ trọng kinh doanh thu nhập bất động sản/Tổng thu nhập” bằng các chỉ tiêu khác phù hợp
Để cải thiện tính chính xác và hiệu quả trong việc đánh giá các chỉ tiêu phi tài chính, SHB cần điều chỉnh độ dãn khoảng cách chấm điểm sao cho đồng đều và hợp lý hơn Hiện tại, khoảng cách điểm giữa các chỉ tiêu chưa thống nhất, với một số chỉ tiêu có thang điểm ít hơn và tối đa chỉ 05, trong khi giới hạn điểm lại từ 0 đến 100, dẫn đến chênh lệch lên tới 25 điểm Do đó, việc bổ sung và hoàn thiện các cấp độ chấm điểm, cũng như giảm mức chênh lệch thang điểm bình quân xuống còn 10 điểm là cần thiết để nâng cao tính chính xác trong đánh giá của khách hàng.
- SHB có thể xem xét nghiên cứu thêm việc kết hợp phân tích định lượng vào hệ thống XHTD của khách hàng
Nâng cao nguồn nhân lực và tài liệu hướng dẫn xác định điểm khách hàng
Để nâng cao chất lượng phân tích đánh giá trong lĩnh vực tín dụng, việc tăng cường đào tạo và phát triển kỹ năng cho đội ngũ chuyên gia là rất cần thiết Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy rằng không có phương pháp hay công cụ phân tích nào có thể thay thế hoàn toàn kỹ năng và kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực này.
IV KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB
Khuyến nghị đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Hoàn thiện công tác thu thập và xử lý thông tin
Để nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin khách hàng cá nhân, SHB cần tăng cường thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện kiểm chứng thông tin một cách hiệu quả Việc sắp xếp và lưu trữ thông tin một cách khoa học cũng là yếu tố quan trọng giúp cải thiện quy trình này.
Hoàn thiện hệ thống tiêu chí chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ KHCN:
SHB cần xem xét và điều chỉnh một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm “Thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại” và “Số năm kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực bất động sản”.
“Tỷ trọng kinh doanh thu nhập bất động sản/Tổng thu nhập” bằng các chỉ tiêu khác phù hợp
Để nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong việc đánh giá, SHB cần điều chỉnh độ dãn khoảng cách chấm điểm cho các chỉ tiêu phi tài chính, đảm bảo sự đồng đều và hợp lý Hiện tại, thang điểm của một số chỉ tiêu không thống nhất, với mức tối đa chỉ là 5, trong khi thang điểm có thể từ 0 đến 100, dẫn đến chênh lệch lên tới 25 điểm Việc bổ sung và hoàn thiện các cấp độ lựa chọn chấm điểm, cũng như giảm mức chênh lệch thang điểm bình quân xuống còn 10 điểm, sẽ góp phần nâng cao chất lượng đánh giá từ phía khách hàng.
- SHB có thể xem xét nghiên cứu thêm việc kết hợp phân tích định lượng vào hệ thống XHTD của khách hàng
Nâng cao nguồn nhân lực và tài liệu hướng dẫn xác định điểm khách hàng
Để nâng cao hiệu quả công việc, cần tăng cường đào tạo chuyên sâu về kỹ năng phân tích và đánh giá cho đội ngũ chuyên gia Kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng không có phương pháp hay công cụ phân tích nào có thể thay thế hoàn toàn kỹ năng và kinh nghiệm của các chuyên gia phân tích tín dụng.
Hằng năm, SHB cần tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ kiểm tra và kiểm soát về công tác XHTD nội bộ, đặc biệt là đối với khách hàng cá nhân (KHCN) Việc này sẽ giúp họ thường xuyên cập nhật kiến thức mới và nắm vững quy trình cũng như nội dung liên quan đến công tác này.
Hằng năm, phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ cần tổng kết các sai sót và hạn chế trong công tác xếp hạng Việc này nhằm hỗ trợ SHB trong việc đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả.
- Có những tài liệu hướng dẫn xác định điểm khách hàng cụ thể, bài bản
- Đánh giá và phân loại rủi ro đối với khách hàng vay vốn tại ACB theo định kỳ tối thiểu 6 tháng
Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
- NHNN cần hoàn thiện khung pháp lý theo thông lệ quốc tế, bắt buộc các NHTM phải thực hiện XHTD nội bộ doanh nghiệp theo một khung chuẩn chung
Cần chỉnh sửa và hoàn thiện đồng bộ cơ chế chính sách về tín dụng, đặc biệt là tín dụng tiêu dùng, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đa dạng hóa hình thức cấp tín dụng Việc mở rộng đối tượng tiếp cận vốn tín dụng tiêu dùng cũng rất quan trọng Đồng thời, cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành để xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến tín dụng tiêu dùng, bao gồm hồ sơ thủ tục và cơ chế xử lý.
Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) cần nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính kịp thời trong việc cung cấp thông tin tín dụng của khách hàng Để đạt được điều này, Ngân hàng Nhà nước cần quy định bắt buộc các ngân hàng thương mại (NHTM) cung cấp đầy đủ thông tin và số liệu về khách hàng vay vốn Việc này sẽ giúp CIC kịp thời cảnh báo rủi ro cho các NHTM, từ đó nâng cao chất lượng quản lý tín dụng.
