Đang tải... (xem toàn văn)
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG Bài tập lớn Quản trị rủi ro tín dụng Chủ đề Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nộ.
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG Bài tập lớn Quản trị rủi ro tín dụng Chủ đề: Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội (SHB) Nhóm thực hiện: 02 Mã lớp: FIN35A06 Phân cơng q trình xây dựng tập lớn Vai trị Nhóm trưởng Họ Tên Mã sinh viên Lê Phi Yến 17G401044 Thành viên Nông Thái Hà 22A4010185 Thành viên Vương Thị Quỳnh Giang 22A4011203 Thành viên Vũ Hương Quỳnh 22A4011018 Thành viên Thành viên Lưu Đức Long 18G401054 Đào Huyền Trang 18G401065 Nhiệm vụ Xây dựng dàn ý tập lớn Phân công công việc tập lớn cho thành viên Ngoại giao, tìm liệu với nhân viên tín dụng SHB Góp ý, thảo luận thành viên trình làm Tổng hợp, duyệt toàn tập lớn Đánh giá mức độ đóng góp thành viên Làm mục I tập lớn Tìm kiếm liệu tổng quan SHB bao gồm: lịch sử hình thành, mục tiêu, chiến lược, thành tựu… Sơ lược hệ thống xếp hạng tín dụng nội Làm mục II, phần quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng KHCN Kết hợp Quỳnh làm phần mục Làm mục II, phần đánh giá tài sản đảm bảo Kết hợp Giang làm phần mục Làm mục III nhận xét, đưa ưu, nhược, mặt hạn chế Làm mục IV, đưa khuyến nghị Mức độ hoàn thành 100% 100% 100% 100% 100% 100% NỘI DUNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI TẬP LỚN: Tiêu đề tập lớn Tìm hiểu quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam Nội dung tình áp dụng cho tập lớn: Để nâng cao khả lựa chọn khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam, đội ngũ cán tín dụng cần hiểu rõ ứng dụng thực quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng Để tìm hiểu ứng dụng qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng cho khách hàng cá nhân NHTM, nhóm bạn thực công việc sau: - Phần 1: Lựa chọn Ngân hàng để tìm hiểu qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng Phân tích, đánh giá nhằm hiểu rõ giai đoạn gắn kết giai đoạn quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Sơ đồ hố qui trình - Phần 2: Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Đưa đánh giá khách hàng cá nhân từ kết chấm điểm xếp hạng tín dụng cho khách hàng theo qui định Ngân hang Chuẩn đầu tiêu chí đánh giá áp dụng cho phần BÀI TẬP LỚN: 1.2 Chuẩn đầu tiêu chí đánh giá áp dụng cho phần BÀI TẬP LỚN: 2.2 Thứ tự phần BÀI TẬP LỚN Tóm tắt yêu cầu đạt chuẩn đầu học phần tập, gắn với tình áp dụng cho tập lớn Phần BÀI TẬP LỚN Phần BÀI TẬP LỚN Giới thiệu Ngân hàng thương mại lựa chọn Giới thiệu qui trình chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHTM lựa chọn Phân tích, đánh giá bước quy trình tín dụng Thực sơ đồ hố bước qui trình Mơ thơng tin khách hàng cá nhân lựa chọn làm ví dụ Chuẩn bị word 8-12 slides trình bày trước lớp Mơ ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Đưa bảng tổng hợp điểm số giải thích việc thực xếp hạng cho khách hàng sau chấm điểm Đưa đánh giá tổng hợp cuối nhận xét khách hàng sau xếp hạng Chuẩn bị word 12-18 slides tổng hợp cuối trình bày trước lớp MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC VIẾT TẮT I GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) Giới thiệu chung ngân hàng 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 1.3 Mục tiêu - Tầm nhìn - Sứ mệnh 1.4 Một số thành tựu bật Sơ lược hệ thống xếp hạng tín dụng nội 10 II QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB 11 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng KHCN 11 Đánh giá tài sản bảo đảm 18 Tổng hợp, xếp hạng định 20 III NHẬN XÉT QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB 26 Những ưu điểm quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng KHCN SHB 26 Những hạn chế quy trình trình chấm điểm xếp hạng tín dụng KHCN SHB 27 IV KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB 28 Khuyến nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 28 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng KHCN SHB 12 Bảng Các tiêu chấm điểm nhân thân khách hàng 13 Bảng Chỉ tiêu đánh giá tổng thu nhập trả nợ 13 Bảng Chỉ tiêu quan hệ với SHB TCTD khác 14 Bảng Chỉ tiêu chuyên gia 16 Bảng Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân SHB 17 Bảng Các tiêu xác định tài sản bảo đảm 18 Bảng Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản bảo đảm SHB 19 Bảng Ma trận kết hợp xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân đánh giá tài sản bảo đảm SHB 20 Bảng Xác định nhân thân khách hàng 21 Bảng 10 Đánh giá tổng thu nhập trả nợ khách hàng 21 Bảng 11 Chấm điểm quan hệ với SHB TCTD khác khách hàng 22 Bảng 12 Chấm điểm tiêu chuyên gia khách hàng 24 Bảng 13 Chấm điểm TSBĐ khách hàng 25 DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải ASEAN Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á CBTD Cán tín dụng CHDCND Cộng hoà Dân chủ Nhân dân CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm XHTD Xếp hạng tín dụng I GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) Giới thiệu chung ngân hàng Tên: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Tên gọi tắt: SHB Tên giao dịch: Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank Ngày thành lập: 13 tháng 11 năm 1993 (tại Cần Thơ) Trụ sở chính: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hồn Kiếm, thành phố Hà Nội Websites: https://www.shb.com.vn/ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội NHTM lớn Việt Nam với tổng tài sản 522.000 tỷ đồng (tính đến 30/06/2022) 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Giai đoạn 1993 - 2011: Hình thành chuyển Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội (SHB) tiền thân Ngân hàng TMCP Nông thôn Nhơn Ái, thành lập ngày 13/11/1993 huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ với tổng vốn điều lệ ban đầu 400 triệu đồng nhân viên nghiệp vụ Bước ngoặt ngân hàng quy mô nhỏ, thương hiệu chưa có ngày năm 2006 - Chuyển đổi mơ hình hoạt động từ ngân hàng nông thôn sang ngân hàng đô thị, đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, tăng vốn điều lệ năm 2008 thức “khởi nghiệp” khu vực phía Bắc việc chuyển trụ sở Hà Nội Với triết lý kinh doanh minh bạch, quyền lợi cổ đơng, khách hàng, năm 2009, SHB Ngân hàng TMCP gia nhập thị trường chứng khốn Tính đến năm 2011, SHB mở rộng quy mô tăng vốn điều lệ lên đến 5.000 tỷ đồng Giai đoạn 2012 - 2016: Tiên phong sáp nhập thâm nhập thị trường tài khu vực Năm 2012, ngành tài ngân hàng đón thêm sóng với chủ trương tái cấu tổ chức tín dụng SHB tin tưởng lựa chọn ngân hàng tiên phong Nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) Đồng thời, SHB tiếp tục đầu tư sang Lào Campuchia Tính đến cuối giai đoạn này, SHB mở rộng mạng lưới nước với gần 500 điểm tăng vốn điều lệ lên 11.197 tỷ đồng Giai đoạn 2017 - 2019: Chuẩn bị hoàn thiện tảng hướng tới ngân hàng đại Năm 2017, SHB khơng có mặt bán đảo Đơng Dương mà cịn vươn khu vực Đơng Nam Á việc mở Văn phịng đại diện Cộng hòa Liên bang Myanmar Giai đoạn này, SHB thực triệt để tái cấu trúc tổ chức máy mơ hình hoạt động, hồn thành nhiều dự án công nghệ hỗ trợ hoạt động kinh doanh, quản lý (Hệ thống CoreBank, Core Thẻ, E Banking , Dự án Service Desk, ECM, CRIM, ) Giai đoạn 2019 - Nay: Đổi toàn diện Đáp ứng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước việc đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ thông tin, nâng cao lực quản lý, khả cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Năm 2021, SHB tăng vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng nâng vốn điều lệ lên mức 36.459 tỷ đồng theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Sau 28 năm hình thành phát triển, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội với khởi điểm NHTM Nơng thơn nhỏ chuyển trở thành NHTM lớn nước tiếp tục phát triển với chiều sâu, quy mô ngày lớn 1.2 Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh - SHB đổi phát triển sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng phù hợp với nhu cầu xu thị trường - Ngành nghề kinh doanh ngân hàng thực giao dịch huy động nhận tiền gửi ngắn, trung dài hạn từ tổ chức cá nhân; Cho vay ngắn, trung hạn dài hạn từ tổ chức cá nhân; Thực giao dịch ngoại tệ, dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác; kinh doanh vàng theo quy định pháp luật; Bao toán, dịch vụ bảo quản tài sản cho thuê tủ, két an toàn (bao gồm dịch vụ giữ hộ, bảo quản vàng); Đại lý bảo hiểm; Ủy thác cho vay nhận ủy thác cho vay; Cấp tín dụng hình thức chiết khấu cơng cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác Địa bàn kinh doanh SHB đổi mở rộng địa bàn kinh doanh để phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng - Đến 31/12/2020, SHB tiếp tục mở rộng mạng lưới, nâng tổng số điểm giao dịch lên 532 điểm, hoạt động gần 50 tỉnh, thành phố nước, tỉnh thành phố lớn trực thuộc trung ương, tỉnh/ thành phố có tiềm phát triển kinh tế mạnh nước - Tại nước ngoài: SHB có mặt nước Đơng Nam Á CHDCND Lào (Viêng Chăn, Champasack, Savanakhet), Vương Quốc Campuchia (Phnompenh, Kampong Thom, Nehru,…), Myanmar làm thủ tục mở ngân hàng Bờ biển Ngà 1.3 Mục tiêu - Tầm nhìn - Sứ mệnh Mục tiêu - tầm nhìn Mục tiêu tới năm 2025, với trình chuyển đổi số mạnh mẽ, SHB trở thành ngân hàng số hiệu công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam Tầm nhìn tới năm 2030, SHB trở thành ngân hàng bán lẻ đại Top đầu khu vực, ngân hàng đầu tư cung ứng nguồn vốn hiệu cho lĩnh vực trọng điểm kinh tế Việt Nam SHB nhà tư vấn hàng đầu giới xây dựng đẩy mạnh triển khai chiến lược cạnh tranh khác biệt phù hợp giai đoạn, giúp tăng tốc hiệu để thực thành công định hướng Sứ mệnh Trở thành điểm đến giải pháp tài đáng tin cậy khách hàng nhờ thân thiện, thấu hiểu chia sẻ chặng đường khách hàng thông qua hệ thống giải pháp sản phẩm dịch vụ toàn diện đặc thù đem lại giá trị cho nhu cầu nhỏ khách hàng Tạo dựng môi trường làm việc lý tưởng mà Cán nhân viên tế bào doanh nghiệp, tôn trọng, học hỏi phát huy hết khả cho phát triển Ngân hàng thành đạt thân Bảo vệ quyền lợi, đem lại nhiều giá trị dài hạn cho cổ đông thông qua việc triển khai chiến lược kinh doanh khác biệt hướng tới phát triển bền vững hiệu Triết lý doanh nghiệp tháng qua (tính đến thời điểm đánh giá) 10 11 khơng ổn định Tình hình cung Cung cấp cấp thông tin thông tin Cung cấp Không cung cấp KH theo yêu cầu tích cực, SHB đầy đủ, thông tin không thông tin 12 tháng qua hạn Thiện chí trả nợ Rất thiện Khơng KH theo chí, chủ chủ động đánh giá động SHB việc trả việc trả nợ 5% đầy đủ, chậm hạn 10% nợ Bước 5: Xác định tiêu chun gia Trong mơ hình này, SHB đưa thêm tiêu chuyên gia vào để đánh giá khách hàng cá nhân Đây nhóm tiêu chiếm tỷ trọng nhỏ tiêu xếp hạng tín dụng cá nhân Chỉ tiêu biểu điểm chi tiết bảng Bảng Chỉ tiêu chuyên gia STT Điểm ban đầu Chỉ tiêu 100 Số năm kinh nghiệm kinh 50 Từ đến Từ 0,5 năm đến doanh lĩnh vực bất động sản Tỷ trọng kinh doanh thu nhập > năm 75 Trọng 25 số Dưới năm 0,5 năm 25% 5% 11% 25% năm > 25% 21% – 25% 11 – 20% < 5% bất động sản/Tổng thu nhập 16 Tỷ lệ cấp tín dụng/Giá trị tài 100 91 - 99 81 - 90 70 - 80 Thuộc nhóm đất Chung cư Đất nhà xưởng, Đất < 70% 25% sản Loại hình bất động sản 25% khu công nghiệp Bước 6: Tổng hợp điểm xếp hạng tín dụng Khi xác định điểm tiêu xếp hạng tín dụng, cán tín dụng tiến hành tính tổng điểm tín dụng khách hàng theo công thức đây: Điểm cá nhân = Điểm cho tiêu nhân thân * Tỷ trọng cho tiêu nhân thân + Điểm cho tiêu tổng thu nhập trả nợ * Tỷ trọng cho tiêu tổng thu nhập trả nợ + Điểm cho tiêu quan hệ với SHB TCTD khác * Tỷ trọng cho tiêu quan hệ với SHB TCTD khác + Điểm cho tiêu chuyên gia * Tỷ trọng cho tiêu chuyên gia Căn vào tổng điểm đạt nhân với trọng số để xếp hạng khách hàng cá nhân theo mười mức giảm dần từ AAA đến D trình bày Bảng Với mức xếp hạng có cách đánh giá rủi ro tương ứng Bảng Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân SHB Điểm Xếp hạng 95 – 100 AAA 90 – 94 AA 85 – 89 A 80 – 84 BBB 70 – 79 BB 60 – 69 B 50 – 59 CCC 40 – 49 CC 35 – 39 C Đánh giá xếp hạng Rủi ro thấp Rủi ro trung bình Rủi ro cao 17 < 35 D Đánh giá tài sản bảo đảm Bước 7: Xác định tài sản bảo đảm Việc đánh giá tài sản bảo đảm chấm điểm theo ba nhóm tiêu tính pháp lý TSBĐ, tính khoản tính sinh lời rủi ro liên quan đến TSBĐ Mỗi tiêu chấm điểm tính theo trọng số bảng Bảng Các tiêu xác định tài sản bảo đảm STT Điểm ban đầu Chỉ tiêu 100 75 50 Trọng 25 số Khơng có đủ giầy 20% Tính pháp lý TSBĐ Tính pháp lý Có đủ TSBĐ giầy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp KH/bên KH/bên bảo lãnh bảo lãnh Tính khoản sinh lời Loại tài sản đảm bảo Tài khoản tiền gửi, giấy tờ có giá Giấy tờ có giá tổ chức phát Chính hành phủ (trừ cổ SHB phát phiếu) hành Bất động sản (nhà ở) Bất động sản (không phải Không có tài sản đảm bảo 20% nhà ở), động sản, cổ phiếu 18 Lợi vị trí nằm khu Nằm khu Nằm rìa khu vực Nằm xa khu vực vực trung tâm vực trung trung tâm trung tâm tâm nội thành/nội nội thành/nội nội thành/nội thị thị thị 20% Rủi ro liên quan đến TSBĐ Bị ảnh hưởng Chính Chính sách sách/quy hoạch sách/quy hoạch nhà nước ổn nhà nước định không ổn 10% định Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm Bảo 100% hiểm 75 – 100% Bảo hiểm 50 – 75% Bảo Bảo hiểm hiểm 10 < 10% – 50% 15% Xu hướng biến 0% 10 – 30% 30 – 15% – 10% động giá có xu 12 tháng theo hướng đánh giá CBTD tăng (= Biến động giá vòng > 50% 50% năm / Giá trị thị trường năm trước) Căn vào tổng điểm chấm cho tài sản bảo đảm để xếp loại theo mức A, B, C trình bày bảng Bảng Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản bảo đảm SHB Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng 75 – 100 A Mạnh 30 – 74 B Trung bình 19 < 30 Thấp C Tổng hợp, xếp hạng định Bước 8: Tổng hợp, xếp hạng KHCN định Mơ hình xếp hạng khoản vay cá nhân hệ thống XHTD SHB ma trận kết hợp kết XHTD với kết đánh giá tài sản bảo đảm trình bày bảng Bảng Ma trận kết hợp xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân đánh giá tài sản bảo đảm SHB Đánh giá TSBĐ XHTD A B C Xuất sắc Tốt Trung bình Tốt Trung bình Trung bình / Từ chối AAA AA A BBB BB B CCC CC C Từ chối / Trung bình Từ chối D Dựa vào kết từ ma trận, ngân hàng xếp hạng tín dụng khách hàng đưa định cho vay hay từ chối khoản vay khách hàng Mô thông tin khách hàng Khách hàng Chị Phan Lan Chi, lập hồ sơ đề nghị vay vốn để mua nhà giá trị 3.924.900.000 đồng năm lãi suất 12%/năm vào ngày 20/09/2022 Tài sản bảo đảm mảnh đất thổ cư 70m2 định giá tỷ phường Văn Quán, Quận Hà Đơng, Hà Nội 20 Dựa vào bảng tiêu chí chấm điểm nhân thân, tổng thu nhập trả nợ, quan hệ với SHB Tổ chức tín dụng khác Chỉ tiêu chuyên gia, thực chấm điểm tiêu khách hàng Phan Lan Chi sau: Bảng Xác định nhân thân khách hàng Chỉ tiêu STT Thông tin khách Thuộc loại hàng Điểm ban Trọng đầu số Tuổi 31 tuổi 26 – 35 tuổi 75 20% Trình độ học vấn Đại học Đại học 75 15% Tình trạng sở hữu Chủ sở hữu Chủ sở hữu 100 20% Thời gian lưu trú địa năm – năm 25 15% Tình trạng Chưa kết hôn Chưa kết 75 10% 100 20% nhà ở/BĐS nhân hôn Số người trực tiếp người < người phụ thuộc kinh tế vào KH vay Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 77,5 (1) Bảng 10 Đánh giá tổng thu nhập trả nợ khách hàng STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Thuộc loại Tổng thu nhập 74,867 triệu > 50 triệu hàng tháng người tham gia trả nợ đồng đồng Mức thu nhập 57,257 > 30 triệu ròng ổn định hàng tháng người trả nợ Điểm ban đầu Trọng số 100 25% 100 25% đồng 21 Tỷ lệ tổng số tiền phải trả (gốc 50 – 75% 75 25% Đánh giá SHB Có khả trả Có khả 100 25% khả trả nợ nợ đầy đủ trả nợ đầy đủ khách hàng hạn hạn 63,1 + lãi) nguồn trả nợ cho SHB Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 93,75 (2) Bảng 11 Chấm điểm quan hệ với SHB TCTD khác khách hàng STT Chỉ tiêu Thông tin khách hàng Số lần cấu lại lần nợ chuyển nợ Thuộc loại Điểm ban đầu Trọng số lần 100 10% 100 10% hạn 10 ngày 12 tháng vừa qua Tình hình dư nợ Khơng có nợ Khơng có nợ q hạn q hạn Tỷ trọng phần nợ gốc lãi cấu lại tổng nợ 0% < 1% 100 10% 0% 0% 100 10% phải trả KH vay SHB thời điểm đánh giá Tỷ trọng phần nợ gốc lãi hạn từ 10 trở lên tổng nợ phải trả KH vay SHB thời điểm đánh giá 22 Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm giấy 0%
