STT Chỉ tiêu Thông tin
khách hàng Thuộc loại Điểm ban
đầu Trọng số Tính pháp lý của TSBĐ 1 Tính pháp lý của TSBĐ Có đủ giầy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của KH/bên bảo lãnh Có đủ giầy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của KH/bên bảo lãnh 100 20%
Tính thanh khoản và sinh lời
2 Loại tài sản đảm bảo Đất ở Bất động sản (Đất ở, không phải nhà ở), động sản, cổ phiếu 25 20% 3 Lợi thế vị trí do nằm trong khu vực trung tâm Nằm trong khu vực trung tâm nội thành/nội thị Nằm trong khu vực trung tâm nội thành/nội thị 100 20%
Rủi ro liên quan đến TSBĐ
4 Bị ảnh hưởng do chính sách Chính sách/quy hoạch của nhà nước ổn định Chính sách/quy hoạch của nhà nước ổn định 100 10%
5 Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm 100% Bảo hiểm 100% 100 15% 6 Xu hướng biến động giá trong 12 tháng theo 0% 0% hoặc có xu hướng tăng 100 15%
đánh giá CBTD (= Biến động giá trong vòng 1 năm / Giá trị thị trường năm trước)
Tổng điểm = Điểm ban đầu * Trọng số = 85
Từ kết quả đánh giá tài sản bảo đảm với điểm số là 85, SHB xếp loại tài sản bảo đảm của khách hàng vào loại A: mạnh.
Dựa vào bảng Ma trận kết hợp giữa xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân và đánh giá tài sản bảo đảm của SHB, kết hợp khách hàng được xếp loại tín dụng loại BBB và đánh giá tài sản bảo đảm thuộc loại A thì khoản đề nghị vay của khách hàng thuộc loại Tốt.
Quyết định: Đề nghị vay của khách hàng Phan Lan Chi thuộc loại Tốt, rất an
toàn. Đồng ý cho vay.
III. NHẬN XÉT QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB
Hệ thống XHTD cá nhân của SHB đã góp phần rất đáng kể trong việc sàng lọc và phân loại khách hàng, từ đó giúp cho ngân hàng giảm được tỷ lệ rủi ro tín dụng trong mức cho phép. Kết quả XHTD được các nhà quản trị ngân hàng sử dụng để xác định mức giới hạn tín dụng tối đa cho từng khách hàng, và các quy định về tài sản bảo đảm. Nhìn chung thì hệ thống XHTD cá nhân hiện nay của SHB là hiện đại và khắc phục được chủ quan trong chấm điểm các chỉ tiêu định lượng bằng cách đưa vào các chỉ tiêu phi tàí chính. Tuy nhiên, từ thực tế nghiên cứu như trên cũng cho thấy những hạn chế cần phải hoàn thiện hơn nữa.
1. Những ưu điểm của quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng KHCN của SHB SHB
- SHB dựa trên kinh nghiệm của các tổ chức trên thế giới, cũng như từ thực tiễn các hệ thống XHTD cá nhân của những NHTM Việt Nam đã xây dựng cho mình một hệ thống XHTD nội bộ phù hợp. Mơ hình XHTD cá nhân của SHB tn theo các trình tự, tiêu chí rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, bao gồm: hệ thống các tiêu chí đánh giá; cách xác định giá trị của từng tiêu chí đánh giá; cách quy đổi
giá trị sang điểm của tiêu chí đánh giá; cách XHTD khách hàng và quan điểm cấp tín dụng theo từng mức xếp hạng.
- Các nhóm chỉ tiêu chấm điểm tín dụng đầy đủ, tổng quát gồm chỉ tiêu chấm điểm nhân thân, chỉ tiêu chấm điểm tổng khả năng trả nợ, quan hệ với SHB và các TCTD khác, chỉ tiêu chuyên gia và đánh giá TSBĐ.
- Thông qua mô hình này, SHB tiến hành chấm điểm tín du ̣ng đối với từng khách hàng để làm cơ sở quyết đi ̣nh giới ha ̣n tín du ̣ng. Đây là một trong những công cu ̣ giú p SHB nâng cao chất lượng cấp phát tín du ̣ng của mình, tăng cường hiệu quả quản tri ̣ rủi ro tín du ̣ng.
- Hệ thống XHTD cá nhân của SHB cũng mang la ̣i nhiều lợi ích cho chính khách hàng. Thời gian xử lý các giao di ̣ch sẽ nhanh chóng hơn thông qua việc chấm điểm tự động. Các khách hàng được xếp loa ̣i tốt sẽ nhận được chính sách ưu tiên cấ p tín du ̣ng, đặc biệt đối với khách hàng có li ̣ch sử quan hệ tín du ̣ng tốt và được xếp hạng cao có thể áp du ̣ng các ưu đãi về tín du ̣ng bao gồm nới lỏng các điều kiện cho vay, nâng hạn mức tín du ̣ng, giảm phí và lệ phí.
- Hệ thống XHTD củ a SHB đồng thời cũng chính là bộ lo ̣c rất minh ba ̣ch đối với những khách hàng có mức XHTD thấp. Từ đó, tuỳ theo mức độ xếp ha ̣ng rủi ro tín dụng, SHB có thể giảm ha ̣n mức hoặc không cấp phát tín du ̣ng.
2. Những hạn chế của quy trình trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng KHCN của SHB
- Các chỉ tiêu đặt ra trong mô hình chỉ đinh tính chưa mang tính đi ̣nh lượng nhiều do dựa trên phương pháp kinh nghiệm, chuyên gia, chưa cập nhật các phương pháp thống kê đi ̣nh lượng tiên tiến trên thế giới.
Ví du ̣: nếu tổng thu nhập hàng tháng của những người tham gia trả nợ là 51 triệu đồng thì số điểm ở khung này vẫn được cho ngang với mức của người có tổng thu nhập hàng tháng của những người tham gia trả nợ là 100 triệu đồng. Kết quả chấ m điểm chưa là một cơ sở ma ̣nh để đưa ra quyết đi ̣nh cấp ha ̣n mức tín du ̣ng. - Phương pháp XHTD KHCN cịn mang tính chủ quan thay vì dựa trên dữ liệu
thống kê lịch sử và phân tích mơ hình kinh tế lượng.
- Độ tin cậy của thông tin, dữ liệu đầu vào của khách hàng được xếp hạng còn hạn chế. Thông tin của từng khách hàng vẫn chưa được cập nhật thường xuyên hay đi ̣nh kỳ, và việc xếp ha ̣ng la ̣i cũng không thể thực hiện. Khách hàng chỉ được xếp hạng một lần khi đăng ký vào hệ thống.
- Mô hình chấm điểm tín du ̣ng chỉ đưa ra một giá tri ̣ thể hiện mức độ tín nhiệm củ a khách hàng vào thời điểm khách hàng đăng ký cấp tín dụng, chưa đưa ra được một kết quả dự báo tương đối chính xác cho thời gian tiếp theo.
- Một số chỉ tiêu dùng để chấm điểm bi ̣ trùng lắ p như tổng thu nhập hàng tháng của những người tham gia trả nợ thì thường tỉ lệ thuận Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng của những người trả nợ.
- Ngoài ra, một số chỉ tiêu của mơ hình mang tính hình thức hay quá phụ thuộc vào cảm tính của người đánh giá, hoặc các chỉ tiêu này ít ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay như “Thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại”.
- Quy trình quá chú trọng vào chỉ tiêu quan hệ với SHB và các TCTD khác.
IV. KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN CỦA SHB
1. Khuyến nghị đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Hồn thiện cơng tác thu thập và xử lý thông tin
Nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin của khách hàng cá nhân: SHB cần tăng cường thu nhập thông tin từ nhiều nguồn và kiểm chứng thông tin. Cần sắp xếp, lưu trữ thông tin 1 cách khoa học.
Hồn thiện hệ thống tiêu chí chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ KHCN:
- SHB cần nghiên cứu, thay đổi một số chỉ tiêu, cụ thể như sau: “Thời gian lưu trú tại địa chỉ hiện tại”, “Số năm kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực bất động sản” và “Tỷ trọng kinh doanh thu nhập bất động sản/Tổng thu nhập” bằng các chỉ tiêu khác phù hợp.
- Độ dãn khoảng cách chấm điểm trong một vài chi tiêu phải đồng đều và hợp lý hơn: hiện nay độ dãn khoảng cách điểm của các chỉ tiêu phi tài chính chưa hồn tồn thống nhất. Một số chỉ tiêu được xây dựng thang - bậc điểm ít hơn so với các chỉ tiêu khác, đồng thời thang bậc điểm tối đa của hệ thống chỉ có 05 trong khi giới hạn cho điểm từ 0 đến 100; mức chênh lệch các thang điểm lên tới 25 điểm. Do vậy, để tăng tính chính xác khi chọn thang điểm chấm, tăng hiệu quả trong việc đánh giá của mỗi khách hàng SHB cần thiết bổ sung, hoàn thiện thêm các cấp độ lựa chọn chấm điểm; thực hiện chi tiết hơn mức phân chia (có thể hạ mức chênh lệch thang điểm bình qn xuống 10 điểm).
- SHB có thể xem xét nghiên cứu thêm việc kết hợp phân tích định lượng vào hệ thống XHTD của khách hàng.
- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng phân tích đánh giá của chun mơn. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy khơng có phương pháp và cơng cụ phân tích nào có thể hồn tồn thay thế được kỹ năng và kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia phân tích tín dụng.
- Hằng năm, SHB nên tổ chức tập huấn cho cán bộ kiểm tra, kiểm sốt về cơng tác XHTD nội bộ khách hàng nói chung và KHCN nói riêng. Giúp họ thường xuyên cập nhật những kiến thức mới ñồng thời nắm vững kiến thức, nội dung, quy trình của cơng tác này.
- Hằng năm, phịng kiểm tra kiểm sốt nội bộ phải có những tổng kết về những sai sót, những hạn chế của cơng tác xếp hạng trong q trình kiểm tra, kiểm sốt nhằm giúp SHB có những biện pháp xử lý kịp thời.
- Có những tài liệu hướng dẫn xác định điểm khách hàng cụ thể, bài bản.
- Đánh giá và phân loại rủi ro đối với khách hàng vay vốn tại ACB theo định kỳ tối thiểu 6 tháng
2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
- NHNN cần hồn thiện khung pháp lý theo thơng lệ quốc tế, bắt buộc các NHTM phải thực hiện XHTD nội bộ doanh nghiệp theo một khung chuẩn chung. - Chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đồng bộ cơ chế chính sách về tín dụng đặc biệt về
tín dụng tiêu dùng, tạo điều kiện cho các TCTD đa dạng hóa hình thức cấp tín dụng tiêu dùng như; mở rộng đối tượng được tiếp cận với vốn tín dụng tiêu dùng. Đồng thời chủ động phối hợp với các bộ, 73 ngành để xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến cơng tác tín dụng tiêu dùng, như hồ sơ thủ tục, cơ chế xử lý... - Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) phải phát huy tính hiệu quả, chính xác và kịp
thời về thơng tin tín dụng của khách hàng, do đó Ngân hàng nhà nước cần có những quy định bắt buộc các NHTM cung cấp đầy đủ các thông tin và số liệu của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng mình để Trung tâm có thể kịp thời cung cấp những thông tin cảnh báo rủi ro cho các NHTM.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
(1) Báo cáo thường niên 2020, 2021 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. (2) Giáo trình Quản trị rủi ro tín dụng Học viện Ngân hàng.
(3) Lê Văn Triết (2010), Hồn thiện hệ thống Xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Á Châu.
(4) Nguyễn Thị Hà Trang (2022), Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ Ngân hàng BIDV đối với khách hàng cá nhân.
(5) Phan Ngọc Mai (2014), Xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân
của Ngân hàng TMCP Đơng Á.
(6) TS. Nguyễn Hịa Nhân (2013), Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Tỉnh Gia Lai.
(7) Vũ Ngọc Anh (2021), Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương
Việt Nam.