Thực trạng giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam chi nhánh thăng long

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN ANH TUẤN Tên đề tài: Thực trạng giải pháp quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Khách DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TT Họ tên, học hàm, học vị Cơ quan công tác Chức danh Hội đồng PGS TS Tô Ngọc Hưng Học viện Ngân hàng Chủ tịch PGS TS Lê Thị Tuấn Nghĩa Học viện Ngân hàng Phản biện PGS TS Nguyễn Văn Tạo Đại học QLKD&CN Phản biện TS Phạm Phan Dũng Bộ Tài Chính Ủy viên TS Trần Mạnh Dũng Học Viện Ngân hàng Thư ký LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Lý chọn đề tài:  Ngân hàng thương mại thực thể kinh tế hoạt động nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Do đó, Ngân hàng thương mại phải tập trung nghiên cứu, ứng dụng sách quản lý rủi ro để tạo hành lang bảo vệ cho tồn phát triển ngân hàng, tối ưu hóa tổn thất tiềm tàng  Sau thời gian dài chạy theo việc nâng cao lợi nhuận thị phần cách mà khơng tính tốn, bù đắp hết rủi ro tiềm ẩn, ngân hàng phải gánh chịu hậu suy thối chất lượng Vì vậy, Quản lý rủi ro tín dụng đóng vai trị tảng cho thành công dài hạn ngân hàng  Từ thực tế hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long việc nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng vấn đề mang tính cốt yếu chiến lược hoạt động Ngân hàng tình hình kinh tế phức tạp Kết cấu Luận văn:  Mở đầu  Chương 1: Lý luận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại  Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long  Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long  Kết luận  Danh mục tài liệu tham khảo CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.2 Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng NHTM 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng giới học kinh nghiệm  Khái niệm NHTM  Những hoạt động NHTM  Tín dụng ngân hàng thương mại  Rủi ro tín dụng NHTM  Khái niệm cần thiết quản lý rủi ro tín dụng  Nội dung quản lý rủi ro tín dụng  Ngân hàng Citibank Mỹ  Ngân hàng phát triển Hàn quốc (KDB)  Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Khái quát Ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại  NHTM tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng quy định khác pháp luật  Hoạt động huy động vốn  Hoạt động tín dụng  Bảo lãnh  Hoạt động đầu tư  Hoạt động tốn  Hoạt động mơi giới đầu tư chứng khoán  Dịch vụ bảo hiểm  Hoạt động bảo quản tài sản  Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng” khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết  Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng - Nợ hạn tỉ lệ nợ hạn - Nợ xấu tỷ lệ xấu tổng dư nợ cho vay + Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn + Nhóm 2: Nợ cần ý + Nhóm 3: Nợ tiêu chuẩn + Nhóm 4: Nợ nghi ngờ + Nhóm 5: Nợ có khả vốn -Hệ số rủi to tín dụng  Tác động rủi ro tín dụng: - Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng - Ảnh hưởng tới kinh tế xã hội Quản lý rủi ro tín dụng NHTM Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng giới học kinh nghiệm  Quản lí rủi ro tín dụng ngân hàng quản lí điều hành khoản cho vay vốn hoạt động ngân hàng, mục đích quản lí làm cho chất lượng tín dụng ngân hàng tốt hơn, hạn chế rủi ro nâng cao lợi nhuận  Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng: - Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung hiểu cơng tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro ngân hàng tập trung hội sở theo vùng, miền + Phạm vi áp dụng: Được thực ngân hàng có quy mơ hoạt động lớn - Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán hiểu công tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro ngân hàng thực chi nhánh riêng biệt Hội sở có nhiệm vụ định hướng chung thẩm định khách hàng vượt khả cho phép chi nhánh + Phạm vi áp dụng: Được thực ngân hàng có quy mơ hoạt động nhỏ  Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro theo hướng tiếp cận phương pháp quản lý rủi ro đại, tập trung hồn thiện sách tín dụng án tồn hiệu  Nhanh chóng áp dụng mơ hình đánh giá lượng hóa rủi ro tín dụng Thơng qua giúp nhà quản lý phát sớm dấu hiệu rủi ro, nhận biết ngun nhân để tìm cách khắc phục  Nâng cao hiệu tính minh bạch quản lý tín dụng, ngân hàng nên xây dựng hệ thống tín dụng dựa tiêu chí tương lai, đưa vào triển khai đồng hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề  Ngân hàng liên tục rà soát, báo cáo kiểm soát rủi ro CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long  Khái quát Vietinbank  Lịch sử hình thành phát triển Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long  Cơ cấu tổ chức  Hoạt động Huy động vốn Vietinbank –Chi nhánh Nam Thăng Long  Hoạt động tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long  Đánh giá hoạt động Vietinbank – chi nhánh Nam Thăng Long  Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank – chi nhánh Nam Thăng Long  Những kết đạt hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long  Những hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long  Nguyên nhân hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG Tốc độ tăng trưởng quy mơ tín dụng chi nhánh qua thời kỳ Cơ cấu tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long theo nhóm nợ Đơn vị: tỷ đồng,% Năm 2010 Chỉ tiêu Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ hạn Tổng dư nợ Giá trị Tỷ lệ % 2.283 100 0 0 2.283 100 Năm 2011 Giá trị 2.842 22 Tỷ lệ % 99,2 0,01 0,8 Năm 2012 Giá trị 2.748 49 131 20 Tỷ lệ % 93,1 1,7 0,1 4,4 0,7 30/08/2013 Giá trị 2.398 66 47 133 125 Tỷ lệ % 86,6 2,4 1,7 4,8 4,5 24 0,8 203 6,9 372 13,4 2.866 100 2.951 100 2.771 100 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TẠI VIETINBANK NAM THĂNG LONG Chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long mức báo động Quy trình cấp tín dụng chứa đựng bất cập Hạn chế việc nhận biết rủi ro tín dụng Hạn chế mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng  Quy mơ tín dụng Vietinbank Nam Thăng Long đứng thứ 10/18 chi nhánh Vietinbank địa bàn thành phố Hà Nội  Vietinbank Nam Thăng Long chi nhánh đứng thứ 5/18 chi nhánh tỷ lệ nợ xấu Thiếu chuyên sâu  Cán tín dụng nhiều trường hợp chưa tuân thủ chặt chẽ quy định thẩm định cấp tín dụng, dẫn đến kết thẩm định chưa đảm bảo tính xác  Cán quan hệ khách hàng chưa bám sát, quản lý hoạt động khách hàng việc sử dụng vốn thu hồi vốn  Thông tin nhận biết rủi ro không đầy đủ, kịp thời, khơng có tính hệ thống thiếu xác  Về tổng thể mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam có giao thoa hai mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung phân tán  Mơ hình chưa tn thủ ngun tắc rủi ro theo thơng lệ quốc tế, hiệu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khơng cao khâu ,khơng đảm bảo tính khách quan  Quy trình cấp tín dụng đảm bảo tính độc lập khâu thẩm định cấp khoản tín dụng, lần giải ngân cụ thể cán quan hệ khách hàng phòng khách hàng thực NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK NAM THĂNG LONG Nguyên nhân chủ quan  Chi nhánh chưa có định hướng cụ thể cho quản lý rủi ro tín dụng  Nhân phận quản lý rủi ro hạn chế  Hoạt động kiểm tra, giám sát chưa trọng mức  Cơ sở liệu, thơng tin tín dụng không đầy đủ Nguyên nhân khách quan  Môi trường kinh doanh chưa ổn định  Nguyên nhân từ khách hàng  Nguyên nhân từ đặc tính xã hội  Các yếu tố môi trường tự nhiên CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG NỘI NỘI DUNG DUNG (3 PHẦN) (3 PHẦN) Định Định hướng hướng hoạt hoạt động Vietinbank động Vietinbank Chi Chi nhánh nhánh Nam Nam Thăng Long Thăng Long Giải Giải pháp pháp tăng tăng cường quản lý cường quản lý rủi rủi ro ro tín dụng tín dụng Vietinbank Vietinbank –– Chi Chi nhánh Nam Thăng nhánh Nam Thăng Long Long Các Các Kiến Kiến Nghị Nghị  Chuyển đổi mơ hình tổ chức kinh doanh Vietinbank để giảm thiểu rủi ro tín dụng: Ngân hàng cơng thương đưa việc quản lý rủi ro theo vùng, miền HĐQT Ban kiểm soát TGĐ GĐ khối KD GĐ khối RR P KHDN P Bán lẻ KHDNL KHDNVVN TTTĐ TTTĐ Hà Nội CN1 CN2 CN3 KH/PGĐ KH/PGĐ KH/PGD CN1 P.HTTD P.QLRR P.CĐTD ĐT P.QL nợ có VĐ QLRR CĐTD-ĐT QLnợ có VĐ TTTĐ TP.HCM CN2 P.HTTD CN3 P.HTTD Mở Mở các lớp lớp đào đào tạo tạo ngắn ngắn hạn hạn cho cho cán cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ ý thức nghề nghiệp chuyên môn nghiệp vụ ý thức nghề nghiệp Bố Bố trí trí sắp xếp xếp cán cán bộ phù phù hợp hợp với với khả khả năng Đào Đào tạo tạo cán cán bộ làm làm công tác Quản lý công tác Quản lý rủi rủi ro ro Đặt Đặt cán cán bộ trong môi môi trường trường cạnh cạnh tranh, tranh, thưởng thưởng phạt rõ ràng phạt rõ ràng Sử Sử dụng dụng các chuyên chuyên gia gia giỏi giỏi phổ phổ cập cập cho cho cán cán bộ công nhân viên rủi ro quản lý rủi ro công nhân viên rủi ro quản lý rủi ro Tăng Tăng cường cường quản quản lý lý rủi ro cấp độ danh rủi ro cấp độ danh mục, mục, ngành ngành hàng hàng Nâng Nâng cao cao chất chất lượng lượng kiểm tra, giám sát kiểm tra, giám sát rủi rủi ro tín dụng ro tín dụng Xác Xác định định danh danh mục mục ngành ngành hàng hàng cần cần quản quản lý lý Xác Xác định định hạn hạn mức mức cho cho từng ngành ngành hàng hàng Tăng Tăng cường cường cán cán bộ có có năng lực, lực, kinh kinh nghiệm nghiệm tín tín dụng cho phận quản lý rủi ro tín dụng dụng cho phận quản lý rủi ro tín dụng và bộ phận phận kiểm kiểm tra tra kiểm kiểm toán toán Quy Quy định định rõ rõ trách trách nhiệm nhiệm của cán cán bộ quản quản lý lý rủi rủi ro ro cán kiểm tra, kiểm toán cán kiểm tra, kiểm tốn Hồn Hồn hiện công công tác tác đo lường RRTD đo lường RRTD theo theo hướng hướng lượng lượng hóa hóa rủi rủi ro ro Thiết Thiết lập lập mơ mơ hình hình đo đo lường lường RRTD RRTD Nhóm Nhóm giải giải pháp pháp hoàn hoàn thiện thiện điều điều kiện kiện để để vận vận hành hành mơ hình đo lường rủi ro tín dụng mơ hình đo lường rủi ro tín dụng Các Các nghiệp nghiệp vụ vụ kinh kinh doanh doanh ngoại ngoại tệ tệ Đa Đa dạng dạng hóa hóa các sản sản phẩm dịch vụ phẩm dịch vụ Các Các nghiệp nghiệp vụ vụ phái phái sinh sinh Bán Bán chéo chéo sản sản phẩm phẩm Hoàn Hoàn thiện thiện hệ hệ thống thống sở hạ tầng sở hạ tầng công công nghệ nghệ thơng thơng tin tin Hồn Hồn thiện thiện việc việc triển triển khai, khai, nâng nâng cấp cấp hệ hệ thống thống Icdoc để lưu hồ sơ máy luân chuyển Icdoc để lưu hồ sơ máy luân chuyển hồ hồ sơ sơ giữa phận phận Tiến Tiến hành hành triển triển khai khai lắp lắp đặt đặt hệ hệ thống thống máy máy scan, scan, hệ hệ thống chữ ký điện tử để tiến tới việc thẩm định thống chữ ký điện tử để tiến tới việc thẩm định lưu lưu trữ trữ hồ hồ sơ sơ hoàn hoàn toàn toàn trên máy máy Đề Đề xuất xuất được các khái khái niệm niệm về rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng Phát Phát triển triển hệ hệ thống quản lý rủi ro tín dụng áp dụng cho ngân hàng thống quản lý rủi ro tín dụng áp dụng cho ngân hàng với với nội nội dung: dung: Xây Xây dựng dựng mơ mơ hình hình quản quản lý lý rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng theo theo hướng hướng tiếp tiếp cận phương pháp quản lý rủi ro đại; Nâng cao hiệu cận phương pháp quản lý rủi ro đại; Nâng cao hiệu quả và tính tính minh minh bạch bạch của quản quản lý lý rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng Những Những nội nội dung dung đã hoàn thành hồn thành Luận Luận văn văn Phân Phân tích tích phân phân tích tích tồn tồn bộ số số liệu liệu của Ngân Ngân hàng hàng TMCP TMCP Công Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long từ năm thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long từ năm 2009 2009 đến đến tháng 08/2013 cho thấy mặt chưa công tác quản tháng 08/2013 cho thấy mặt chưa cơng tác quản lý lý rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng Chỉ Chỉ ra các nguyên nguyên nhân nhân dẫn dẫn tới tới hạn hạn chế chế trong hoạt hoạt động động quản quản lý lý rủi ro tín dụng Ngân hàng rủi ro tín dụng Ngân hàng Đưa Đưa ra các giải giải pháp pháp và kiến kiến nghị nghị chính nhằm nhằm nâng nâng cao cao và hồn hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Lời chân thành cảm ơn ! ... Chương 1: Lý luận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại  Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long  Chương 3: Giải pháp tăng... HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.2 Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng NHTM 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng. .. Vietinbank – chi nhánh Nam Thăng Long  Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank – chi nhánh Nam Thăng Long  Những kết đạt hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long