quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam - chi nhánh ba đình

B GIÁO DO I H o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI C PHN T NAM   SINH VIÊN THC HIN : NGUY MÃ SINH VIÊN : A17854 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG HÀ NI - 2014 B GIÁO DO I H o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI C PHN T NAM   Giáo viên ng dn : TS. Tr Sinh viên thc hin : Nguy Mã sinh viên : A17854 Chuyên ngành : Tài chính  Ngân hàng HÀ NI  2014 Thang Long University Library     y n lý ri ro tín d            .       Sinh viên Nguy DANH MC VIT TT Ký hiu vit tt  BCTC Báo cáo tài chính Basel y ban Basel v Giám sát hong Ngân hàng CAMEL Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity CN Chi nhánh CBTD Cán b tín dng DPRR D phòng ri ro NHCT  NHNN c NHTM i NHTMCP CTVN Ngân hàng t Nam NQH N quá hn RRTD Ri ro tín dng TCTD T chc tín dng TMCP i c phn  Tài sn bm Vietinbank t Nam Thang Long University Library DANH MC BNG BIU Bng v20 Bng 222 B theo thi hn vay23 Bu d  tin t23 B theo hình thc bm khon vay24 Bng 2.6: T l n i vi nn kinh t theo nhóm n n 2011  2013 ti 25 -2013 p 25 Bng 2.8: N xu theo thành phn kinh t t26 Bng 2.9: Thu hi n ngoi bng và trích lp DPRR28 Bing vn21 Biu 2.2: Tình hình cho vay nn kinh t22  1.1: Các loi ri ro tín dng2 MC LC   LÝ LUN CHUNG V QUN LÝ RI RO TÍN DNG CI 1 1.1. Ri ro tín dng và qun tr ri ro tín dng 1 1.1.1. Ri ro tín dng 1 1.1.1.1. Khái nim ri ro tín dng 1 m ca ri ro tín dng 1 1.1.1.3. Phân loi ri ro tín dng 2 1.1.1.4. Nguyên nhân dn ri ro tín dng 3 ng ca ri ro tín dng 4 1.1.2. Qun tr ri ro tín dng 5 1.1.2.1. Khái nim 5 1.1.2.2. Ma qun tr ri ro tín dng 5 1.2. Ni dung ca qun tr ri ro tín dng 6 1.2.1. Nhn din ri ro 6 1.2.1.1. T l n quá hn 6 1.2.1.2. Mô hình chng 6C 7 1.2.2. o lng ri ro 7 1.2.2.1.Mô hình xp hng c 8 m s Z-score (Z-Credit Scoring Model) 8 m s tín dng tiêu dùng 9 1.2.3. Kim soát ri ro 9 1.2.4. Tài tr ri ro 9 1.2.4.1. Trích lp d phòng tn tht 9 1.2.4.2. Bm tín dng 9 1.2.4.3. Mua bo him tín dng 10 1.2.4.4. S dng các công c phái sinh 10 1.2.5. Các nhân t nh hng đn qun tr ri ro ca ngân hàng thng mi 10 ng kinh t - xã hàng hong 10 1.2.5.2. Kh i và ri ro ca các khon cho vay khác nhau 12 Thang Long University Library 1.2.5.3. Chính sách cc 12 1.2.5.4. Chng cán b u t chc mi ca ngân hàng 13 1.2.5.5. Công ngh ngân hàng 13 1.3. Kinh nghim qun lý ri ro tín dng và bài hc kinh nghim cho Ngân hàng i c pht Nam 14 1.3.1. Qun lý ri ro tín dng theo tiêu chun Basel 14 1.3.1.1. Qun lý ri ro tín dng theo tiêu chun Basel I 14 1.3.1.2. Tip cn ri ro tín dng theo tiêu chun Basel II 15 1.3.2. Kinh nghim qun lý ri ro tín dng 15 KT LU 17 C TRNG CÔNG TÁC QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI I C PHT NAM - CHI  18 2.1. Lch s hình thành và phát trin 18 2.1.1. Gii thiu v Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam – Chi nhánh Ba ình 18 2.2. Hong kinh doanh ci c pht Nam   19 2.2.1. Hot đng huy đng vn 20 2.2.2. Hot đng tín dng 21 2.3. Thc trng ri ro tín dng ti c ph Vit Nam   24 2.3.1. N quá hn. 24 2.3.2. N xu trong cho vay kinh doanh trung và dài hn 25 2.3.3. N xu phân theo thành phn kinh t 26 2.3.4. Thu hi n ngoi bng và trích lp d phòng ri ro 27 2.4. Thc trng công tác qun tr ri ro tín dng ti c pht Nam  C 28 2.4.1. Nhn din ri ro tín dng 28 2.4.1.1. Ri ro t ng kinh doanh 28 2.4.1.2. Ri ro t phía khách hàng 29 2.4.1.3. Ri ro t phía ngân hàng 29 2.4.2. o lng ri ro tín dng 29 2.4.3. Kim soát ri ro tín dng 31 2.4.3.1. Chính sách tín dng an toàn và hiu qu 31 2.4.3.2. Quy trình cho vay và qun lý tín dng 32 2.4.4. Tài tr ri ro 34 2.5. c qun lý ri ro tín dng ci c phn t Nam   35 2.5.1. Kt qu đt đc 35 2.5.2. Hn ch 35 KT LU 38 I PHÁP HOÀN THIN QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI I C PHN CÔNT NAM  CHI  39 i vi công tác qun lý ri ro tín dng c mi c pht Nam - Chi nh 39 3.2. Mt s gii pháp hoàn thin qun lý ri ro tín dng t mi c pht Nam -  40 3.2.1. Tng cng nhn din ri ro tín dng 40 3.2.1.1. Thit lp và khai thác thông tin v qun tr ri ro tín dng hiu qu 40 3.2.1.2. Nhn din liên tc các du hiu v ri ro tín dng 40 3.2.2. Gii pháp v phân tích, đo lng ri ro tín dng thông qua nâng cao cht lng thm đnh h s tín dng và hoàn thin h thng chm đim tín dng, xp hng khách hàng 41 3.2.3. Nâng cao cht lng kim soát ri ro tín dng 41 3.2.3.1. c qun tr u hành 41 3.2.3.2. Nâng cao vai trò và chng kim tra, kim soát ni b 43 3.2.3.3. Xây dng chính sách tín dng hp lý 43 3.2.3.4. Nâng cao chng thnh 44 3.2.3.5. Nâng cao kh  thi ca các d n . 45 3.2.3.6. T chc phân lo quá h sm có bin pháp gii quyt 45 Thang Long University Library ng giám sát món vay 46 3.2.3.8. Phát hin sm các du hiu trong qun lý ri ro tín dng 47 3.2.3.9. Nâng cao ch tín dng 47 3.2.4. Tng cng bin pháp tài tr ri ro tín dng 48 3.2.4.1. Áp dng các công c phái sinh trong phòng nga ri ro tín dng 48 3.2.4.2. Áp dng các hình thc bo him tài s ng liên quan trong hot ng cho vay 48 3.2.4.3. Thc hin cht ch m bo tin vay 48 3.3. Kin ngh 49 3.3.1. i vi Ngân hàng Nhà nc 49 3.3.2. i vi các ban ngành có liên quan 50 KT LU 51 KT LUN 1 LI M U 1. TÍNH CP THIT C TÀI t vai trò rt quan trng. Nó là h thn kinh ca toàn b nn kinh t, nn kinh t ch có th phát trin vi t cao nu có mt h thng ngân hàng hong bn vng, nh và có hiu qu, không th ng trong khi h thng t chc và hong ca ngân hàng yu kém và lc hu. Trong các hong, sn phm dch v ca ngân hàng, hong tín dng là ng ca h thng ni, c th là quá trình s dng vn có hiu qu ca ngân hàng s giúp cho các thành phn kinh t phát trin c li. Ho ng tín dng mang li ngun thu ch yu cho các ngân hàng, to ra li nhun chim t trng ln trong tng thu nhp ca các ngân hàng. Tuy nhiên hong tim n nhiu ri ro. Nhng ri ro t s không trung thc ca khách hàng, vn vay b s dng sai m phá sn hay do nn kinh t u có th bin mt khon vay chng cao thành mt khon n  n nhng k h do h thng pháp lut nh gây nên nhng phin toái cho khách hàng và ngân hàng trong quá trình hou kin cho nh xu ca cán b ngân hàng hay khách hàng thc hin hành vi chit tài shng m mà bt c nu. Nhim v quan trng và trng tâm ca các nhà qun lý ni là phi qun lý tt ri ro tín dngn pháp qun lý RRTD hiu qu. Ngân t Nam  c hin qun lý RRTD tn còn mt s ng hp cho vay phát sinh RRTD làm n hong tín dp d phòng ri ro. Chính vì vy, vic công tác qun lý RRTD càng tr nên quan trng và cc bit. Vi nhng lý do trên, em quynh ch tài n lý ri ro tín dng ti i c pht Nam    tài nghiên cu cho khóa lun tt nghio bi hc ca mình. 2. MU - Phân tích thc trng RRTD và qun lý RRTD ti VietinBank - Chi nhánh Ba  - Nghiên c   i pháp nhm hoàn thin công tác qun lý RRTD ti VietinBank -  Thang Long University Library [...]... ro tín d ng c a ngân hàng i c tr ng qu n lý r i ro tín d ng t t Nam Ch ph i c ph ic ng qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân hàng t Nam Thang Long University Library LÝ LU N CHUNG V QU N LÝ R I RO TÍN D NG C I 1.1 R i ro tín d ng và qu n tr r i ro tín d ng 1.1.1 R i ro tín d ng 1.1.1.1 Khái ni m r i ro tín d ng Theo A.Saunders và H.Lange: i ro tín d ng là kho n l ti m tàng khi ngân hàng c p tín d ng cho m... 1.1.1.2 m c a r i ro tín d ng y xét c v m t giá tr và th i h n R i ro mang tính gián ti p Th hi n qua vi c ngân hàng chuy n giao quy n s d ng v n cho khách hàng trong quan h tín d ng và r i ro tín d ng x y ra khi khách hàng g p nh ng t n th t và th t b i trong quá trình s d ng v r i ro trong ho t ng kinh doanh c a khách hàng là nguyên nhân ch y u gây nên r i ro tín d ng cho ngân hàng R i ro có tính ch ng... n tr tín d ng nâng cao vi c ho ch nh và t 1.3 Kinh nghi m qu n lý r i ro tín d ng và bài h c kinh nghi m cho Ngân hàng i c ph t Nam 1.3.1 Qu n lý r i ro tín d ng theo tiêu chu n Basel Hi p c Basel I i m t nhóm i di n ngân hàng a 10 qu c gia, nh m m nv v nc a ngân hàng qu c t nh c a h th ng ngân hàng qu c t và xóa b s c nh tranh không nh gi a các ngân hàng qu c t Tuy nhiên, hi c Basel I n các tính... tính ch t r i ro khác nhau gi a ngân hàng khác nhau mà ch d a trên ch tiêu v n t có trên tài s u ch nh theo r i ro Vì v y, Hi c Basel II ra Hi c Basel I u l c vào cu thay th Hi c Basel II nh n m nh n vi c ki m soát n i b trong các ngân hàng, ng s linh ho t trong vi c qu n lý r i ro và chú ý n nh y c m r i ro i v i các lo i r i ro tín d ng, r i ro th ng và r i ro ho ng 1.3.1.1 Qu n lý r i ro tín d ng theo... doanh r i ro m n m phù h c l i nhu ng 1.1.1.3 Phân lo i r i ro tín d ng Có nhi u cách phân lo i r i ro tín d ng khác nhau tùy theo m nghiên c u Tùy theo tiêu chí phân lo khác nhau N uc thành các lo t u i ta chia r i ro tín d ng thành các lo i vào nguyên nhân phát sinh r i ro: r i ro tín d c phân chia 1.1: Các lo i r i ro tín d ng R I RO TÍN D NG R i ro giao d ch R i ro l a ch n R i ro b m R i ro danh... tin tín d ng - Singapore: Hi p h i ngân hàng t ch c và qu n lý thông tin tín d ng t các thành viên H tr thông tin v các kho n tín d ng l n - Thái Lan: C c thông tin tín d ng c qu n lý b i các công ty nhân, t t c các ngân hàng báo cáo thông tin v C c thông tin k t xu t báo cáo v khách hàng vay và l ch s tr n vay hàng tháng, không cung c p thông tin th tín d ng - Columbia: Ngân hàng báo cáo các kho hàng. .. t trong quá trình ho mm c r i ro tín d ng mà ngân hàng ph i gánh ch ng kinh t quá kh v n và tài chính c a ngân hàng R i ro tín d ng luôn c giám sát ch t ch v i các tiêu chí ng, c nh báo theo các m c khác nhau mb o r ng r i ro tín d ng c ki c a ngân hàng Ba là, b m không t quá kh n kh v n và tài chính nh tranh và t n t i c a ngân hàng Hi u qu kinh doanh tín d ng c a NHTM tùy thu c qu n tr r i ro tín. .. c, t y chi ng bi cv ng, ng h p các thông tin, th c ch ng qu n lý r i ro tín d ng t c các h n ch còn t n t i và nguyên nhân c a các h n ch trong công tác qu n lý r i ro tín d ng, t Chi nhánh i pháp hoàn thi n công tác qu n lý r i ro tín d ng t i 6 K T C U KHÓA LU N Ngoài ph n m u và k t lu n, danh m c các ch vi t t t, danh m c b ng bi u, th t c u c a khóa lu n g in lý lu n chung v qu n lý r i ro tín d... c p ng th i, công tác qu n tr r i ro tín d ng ph i m b o t c các m c tiêu NHTM p v i các thông l theo chu n m c qu c t Qua vi c nghiên c u các nguyên nhân gây ra r i ro tín d ng và h u qu c a r i ro tín d ng thì vi c tri n khai nghiên c u và th c hành công tác qu n tr r i ro tín d ng t i NHCT Chi nhánh là r t c n thi t 17 : TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I I C PH T NAM - CHI 2.1 L ch... iv it M ng hóa m r i ro tín d ng m th ng nh t m tín d ng là nh m m b o tính khách quan trong nh gi i h n tín d ng và cung ng tín a h th d d ng d & Poors n khách hàng; ng th i là ph c v t n tr r i ro tín Thông qua h th ng ch m m tín d ng, các doanh nghi p nh h ng m cr nh giá kh n Ngân hàng ch c p tín d ng cho các doanh nghi p x p h ng r i ro tín d ng t Baa (theo S&P), t BBB tr c p tín d ng cho các doanh . ca ngân hàng 13 1.2.5.5. Công ngh ngân hàng 13 1.3. Kinh nghim qun lý ri ro tín dng và bài hc kinh nghim cho Ngân hàng i c pht Nam 14 1.3.1. Qun lý ri ro. Ri ro tín dng và qun tr ri ro tín dng 1.1.1. Ri ro tín dng 1.1.1.1. Khái nim ri ro tín dng Theo A.Saunders và H.Lange: i ro tín dng là khon l tim tàng khi ngân hàng cp tín. MU - Phân tích thc trng RRTD và qun lý RRTD ti VietinBank - Chi nhánh Ba  - Nghiên c   i pháp nhm hoàn thin công tác qun lý RRTD ti VietinBank - 