(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh nam thái nguyên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - MAI HỒNG ANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - MAI HỒNG ANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN THẮNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Ngun” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết đƣợc nêu luận văn hoàn toàn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2018 Tác giả luận văn Mai Hồng Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, đến q thầy khoa Tài – Ngân hàng, trƣờng Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin đƣợc bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Xuân Thắng tận tình hƣớng dẫn hỗ trợ tơi q trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo chi nhánh, lãnh đạo phòng ban nghiệp vụ, đồng nghiệp, khách hàng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè tận tình hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Kính mong nhận đƣợc bảo, đóng góp ý kiến q thầy cơ, bạn bè quý đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2018 Tác giả luận văn Mai Hồng Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên Tác giả: Mai Hồng Anh Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Bảo vệ năm: 2018 Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Xuân Thắng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên”, gắn liền với việc trả lời câu hỏi: - Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2017? Hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Nam Thái Nguyên năm qua? Những hạn chế tồn nguyên nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh? - Làm để nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên? Những đóng góp luận văn: Đề tài đƣợc nghiên cứu với mong muốn có đóng góp sau: i) Tổng quan hệ thống hóa sở lý thuyết, thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng, hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại nói chung BIDV Nam Thái Nguyên nói riêng ii) Phân tích thực trạng hiệu quản trị rủi ro tín dụng BIDV Nam Thái Ngun để từ đánh giá kết đạt đƣợc ngun nhân cịn tồn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh iii) Đề đƣợc giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com dụng BIDV Nam Thái Nguyên iv) Ngoài ra, luận văn tài liệu tham khảo hữu ích cho Ban lãnh đạo ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên nói riêng, lãnh đạo ngân hàng TMCP nói chung việc nâng cao hiệu hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU .ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iv MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Các nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Các nghiên cứu nƣớc 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 17 1.2.3 Hiệu quản trị rủi ro tín dụng 31 CHƢƠNG 39 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 39 2.2 PHƢƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 39 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập liệu thứ cấp 39 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập liệu sơ cấp 40 2.3 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 42 2.3.1 Cơng cụ phân tích 42 2.3.2 Các phƣơng pháp phân tích liệu 43 CHƢƠNG 46 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – 46 CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 46 3.1 TỔNG QUAN VỀ BIDV CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 46 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 46 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 46 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Nam Thái Nguyên 47 3.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 48 3.2.1 Hoạt động tín dụng BIDV – chi nhánh Nam Thái Nguyên 48 3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng BIDV – Chi nhánh Nam Thái Nguyên 55 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 74 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 74 3.3.2 Hạn chế 76 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 77 CHƢƠNG 81 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 81 4.1 ĐỊNH HƢỚNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 81 4.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng 81 4.1.2 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng 82 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 83 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 4.2.1 Nhóm giải pháp sách tín dụng, quy trình tín dụng 83 4.2.2 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực 90 4.2.3 Nhóm giải pháp kỹ thuật 92 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 102 Phụ lục 102 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA CÁN BỘ NGÂN HÀNG 102 Phụ lục 104 LƢU ĐỒ CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG TCKT TẠI CHI NHÁNH VÀ TSC 104 Phụ lục 106 LUỒNG QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 106 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển BIDV CBQLKH Cán quản lý khách hàng CBQLRR Cán quản lý rủi ro CBQTTD Cán quản trị tín dụng DN Doanh nghiệp DNTD Dƣ nợ tín dụng DPRR Dự phịng rủi ro KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp 10 KHDNVVN Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 11 NH Ngân hàng 12 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 13 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 14 NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 15 QTRR Quản trị rủi ro 16 QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng 17 RRTD Rủi ro tín dụng 18 SXKD Sản xuất kinh doanh 19 TCTD Tổ chức tín dụng 20 TMCP Thƣơng mại cổ phần 21 TSBĐ Tài sản bảo đảm Việt Nam i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com nhánh Nhƣ vậy, hiệu công tác đào tạo cao biện pháp tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận - Có kế hoạch trung dài hạn đào tạo nghiệp vụ bổ sung cho cán gắn với tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc cán luân chuyển nhận công tác mới, bổ nhiệm vị trí cơng tác nói chung riêng cán quản lý khách hàng/cán tín dụng phịng khách hàng/phịng giao dịch - Lựa chọn cán có đủ lực, trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp vững vàng để bố trí vào phận tín dụng Cần tiêu chuẩn hóa lựa chọn CBQLKH theo tiêu chí chun mơn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức rõ ràng, làm sở để chuẩn hóa nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán làm việc môi trƣờng nhiều rủi ro, đầy rẫy cạm bẫy, cám dỗ Đồng thời, chi nhánh cần có kế hoạch tuyển dụng nhân hợp lý, đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lƣới, quy mô hoạt động kinh doanh BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn tới - Bố trí phân cơng cơng việc hợp lý cho CBQLKH, tránh tình trạng q tải cơng việc cho CBQLKH để đảm bảo chất lƣợng cơng việc, giúp cho CBQLKH có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát sau vay khoản vay cách có hiệu - Xây dựng chế độ đánh giá, ghi nhận kết quả, khen thƣởng kỷ luật dựa chất lƣợng tín dụng hiệu cơng việc mà cán đem lại Các quy định phải đƣợc thống toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam phải đƣợc thực cách nghiêm túc, triệt để Có nhƣ nâng cao tính chịu trách nhiệm định tín dụng cán quản lý khách hàng, cán quản lý rủi ro 4.2.3 Nhóm giải pháp kỹ thuật 4.2.3.1 Xây dựng áp dụng công cụ cảnh báo, đo lường rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế BIDV Việt Nam 92 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com - Xây dựng thông tin hoạt động quản trị RRTD Giải pháp đòi hỏi BIDV Nam Thái Nguyên cần áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lƣợng thông tin sử dụng hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh NH nói chung Theo chi nhánh cần hồn thiện nâng cao hiệu hệ thống xếp hạng rủi ro DN: đánh giá dựa nhiều nguồn thông tin khác cần bảo đảm xác thơng tin đánh giá, số biện pháp nâng cao chất lƣợng thông tin Đặc biệt cần ý: + Đảm bảo trung thực, xác thông tin thu thập đƣợc: Hiện nay, thiếu đồng tín hiệu lực văn pháp lý nên hầu hết thông tin mà DN quan chức cung cấp hầu hết thiếu xác Do vậy, cần thu thập xác thơng tin liên quan đến hoạt động tín dụng, bảo đảm trung thực, xác thông tin để giúp nâng cao hiệu công tác tín dụng hạn chế rủi ro + Xử lý thông tin khoa học, kịp thời, phù hợp với nhu cầu cho vay: thẩm định dự án giai đoạn định an tồn khoản tín dụng, CBQLKH phải nắm bắt đƣợc thông tin tài nhƣ thơng tin phi tài DN để định cho vay bảo đảm có hiệu Để đạt đƣợc điều đó, CBQLKH cần thu thập từ nhiều kênh khác Hiện nay, CBQLKH truy cập để lấy thơng tin từ Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN Những thơng tin cịn chƣa thật kịp thời song quan trọng cần thiết thơng tin mang tính hệ thống lịch sử trả nợ, tình hình tài KH Bên cạnh đó, CBQLKH cần phải tự thu thập thơng tin từ KH, bạn hàng, đối tác KH, phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan nhƣ quan thuế, hải quan, công an, sở Kế hoạch đầu tƣ, sở Công thƣơng - Xây dựng áp dụng công cụ cảnh báo RRTD Việc xây dựng áp dụng hệ thống cảnh báo sớm RRTD cần đƣợc đặc biệt quan tâm Việc phát sớm khách hàng có rủi ro suy giảm khả trả nợ giúp ngân hàng dành thời gian tập trung nhiều vào đối tƣợng, từ đƣa phƣơng 93 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com án hỗ trợ khách hàng nhƣ tăng cƣờng điều kiện tài sản bảo đảm, hay rút giảm dƣ nợ tín dụng Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khách hàng đƣa cấp độ cảnh báo mức độ rủi ro khách hàng, đồng thời hạn chế khả phát sinh nợ xấu tăng cƣờng chất lƣợng tín dụng Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro phải bao gồm thủ tục quy trình thích hợp để xây dựng hệ thống cảnh báo toàn diện cho ngân hàng Một quy trình cảnh báo sớm điển hình bao gồm nhiều yếu tố bản, tính đầy đủ, cập nhật xác thơng tin yếu tố then chốt hệ thống Khi xây dựng hệ thống cảnh báo sớm RRTD cần ý nội dung là: xây dựng hệ thống kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm khoản nợ có vấn đề; xác định nhiệm vụ máy từ CBQLKH đến Ban lãnh đạo BIDV chi nhánh Nam Thái Nguyên, thực kế hoạch hành động khoản nợ có vấn đề… - Xây dựng áp dụng công cụ đo lường RRTD BIDV Nam Thái Nguyên phải xây dựng phƣơng pháp QTRRTD tính tốn đƣa thơng số (lƣợng hóa) cách xác, phù hợp thay cho phƣơng pháp cảm tính nhƣ Phƣơng pháp bao gồm kỹ định giá, đánh giá, đo lƣờng điều kiện mơi trƣờng có biến động liên tục công nghệ, pháp luật yếu tố vĩ mô Phƣơng pháp QTRR phải đáp ứng đƣợc yêu cầu sau: đa dạng thích hợp (do tính đa dạng rủi ro, địi hỏi cách thức quản trị rủi ro phải thay đổi thích ứng với loại rủi ro khác nhau); khả thi (có khả áp dụng vào thực tế); đem lại hiệu cao (có tính đến yếu tố phát triển, đảm bảo hiệu cao với chi phí thấp nhất), mền dẻo, linh hoạt (phù hợp với thời điểm hoàn cảnh khác nhau) Tích cực hồn thiện cơng cụ hỗ trợ phục vụ cho việc đo lƣờng đánh giá rủi ro cách đầy đủ đáp ứng kịp thời nhu cầu QTRRTD theo thông lệ quốc tế nhƣ: Mơ hình phân tích định tính chất lƣợng 6C, phƣơng pháp đo lƣờng rủi ro RAROC, mơ hình xếp hạng Moody’s Standard&Poor’s, mơ hình điểm số Z Hiện theo đạo BIDV, Chi nhánh Nam Thái Nguyên triển khai hệ thống QTRRTD (FIRB) theo chuẩn mực Basel II, giúp BIDV Nam Thái 94 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nguyên bƣớc kiểm sốt chặt chẽ chất lƣợng tín dụng từ mơ hình tổ chức, quy trình cấp quản trị tín dụng, công cụ đo lƣờng rủi ro dựa chuẩn mực thông lệ quốc tế tốt với tảng cơng nghệ đại 4.2.3.2 Đa dạng hóa danh mục cho vay, đa dạng hóa sản phẩm Việc đa dạng hóa danh mục cho vay biện pháp nhằm phòng ngừa, phân tán RRTD Trong hoạt động tín dụng cần ý đa dạng hóa danh mục cho vay đƣợc thể dƣới hình thức: cho vay KH, cho vay nhiều ngành nghề kinh tế, cho vay nhiều khu vực kinh tế, phối hợp với nhiều NH vay đối tƣợng (cho vay đồng tài trợ), cho vay hợp vốn…Đa dạng danh mục cho vay góp phần giảm thiểu RRTD NH thực đa dạng danh mục cho vay theo hƣớng nhƣ: đa dạng hóa KH, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hình thức bảo đảm Căn vào q trình phân tích nguồn lực sẵn có mà NH xem xét, định lựa chọn đối tƣợng tín dụng giai đoạn để tập trung mở rộng tín dụng theo tiêu chí sau: (i) Theo ngành, chuyên ngành sản phẩm mũi nhọn; (ii) Theo đối tƣợng KH: KH DN: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, DN vừa nhỏ…, KH cá nhân (iii) Theo loại tín dụng, sản phẩm tín dụng: lựa chọn loại hình tín dụng sản phẩm tín dụng phù hợp thời kỳ nhƣ: Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn; Cho vay bất động sản; Tín dụng tiêu dùng; Các sản phẩm tín dụng NH đại: thấu chi tài khoản, bảo lãnh, thuê mua, bao toán 4.2.3.3 Mua bảo hiểm cho khoản vay có mức độ rủi ro cao Trên nguyên tắc chấp nhận rủi ro mức cho phép để mong muốn có thu nhập tối ƣu hoạt động nghiệp vụ tín dụng, xuất phát từ quan điểm: RRTD hữu khách quan vốn có, khơng thể loại bỏ hồn tồn Đối với loại rủi ro khơng có khả điều tiết cần phải đƣợc san sẻ RRTD cách hợp lý sang công ty bảo hiểm Để thực biện pháp này, BIDV Nam Thái Nguyên cần chủ động mua bảo hiểm để phòng ngừa, hạn chế RRTD khơng có khả điều tiết nhƣ: (i) cho vay phƣơng án, dự án có tỷ suất lợi nhuận cao đồng thời mức độ mạo hiểm rủi 95 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ro cao có thời gian thu hồi vốn dài; (ii) loại TSBĐ tiền vay pháp luật không quy định bắt buộc đăng ký quyền sở hữu; (iii) loại TSBĐ tiền vay dễ bị tác động môi trƣờng 96 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com KẾT LUẬN Rủi ro tƣợng ln song hành với hoạt động tín dụng, đƣợc hình thành từ nguyên nhân chủ quan khách quan RRTD xảy không làm ảnh hƣởng đến lợi nhuận mà ảnh hƣởng đến tồn tại, phát triển ngân hàng thƣơng mại Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Thái Nguyên” làm luận văn Qua trình nghiên cứu, hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến QTRRTD, hiệu quản trị rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng BIDV Chi nhánh Nam Thái Nguyên, luận văn cho thấy thực trạng công tác QTRRTD BIDV Nam Thái Nguyên đạt đƣợc kết định: dƣ nợ tăng trƣởng qua năm; nợ xấu đƣợc kiểm soát mức dƣới 5%; quy trình tín dụng chặt chẽ để phịng ngừa nhận diện sớm rủi ro; mơ hình QTRRTD chi nhánh có tính độc lập tƣơng đối việc quản lý khách hàng, quản trị rủi ro kiểm tra, giám sát tín dụng; áp dụng số công cụ QTRRTD bản… Mặc dù công tác QTRRTD đƣợc trọng nhƣng BIDV Nam Thái Nguyên số hạn chế nhƣ: nợ hạn tăng nhanh, nợ xấu chiếm tỷ lệ cao nợ hạn; quy trình cấp tín dụng cịn bất cập; chƣa áp dụng phƣơng pháp đo lƣờng rủi ro theo phƣơng pháp định lƣợng hƣớng theo tiêu chuẩn quốc tế; chất lƣợng đội ngũ cán BIDV Nam Thái Nguyên có bất cập mà cơng tác thẩm định, kiểm sốt tín dụng chƣa tốt… Vì vậy, để kiểm soát RRTD tốt hơn, luận văn cho BIDV Nam Thái Nguyên cần thực đồng số giải pháp nhƣ: tn thủ chặt chẽ quy trình cấp tín dụng; nâng cao chất lƣợng thẩm định kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay; phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm phòng quan hệ khách hàng phịng quản lý rủi ro; đa dạng hóa danh mục cho vay; sử dụng nghiệp vụ phái sinh để phòng ngừa RRTD… 97 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hi vọng với số giải pháp nhƣ vậy, công tác QTRRTD BIDV Nam Thái Nguyên ngày hồn thiện góp phần nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Luận văn hồn thành đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề Tuy nhiên, trình độ thời gian có hạn, luận văn không tránh khỏi hạn chế định Mặc dù vậy, tác giả cho từ hạn chế sở cho nghiên cứu hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM Tác giả mong đƣợc đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học, thầy cô giáo nhƣ bạn để luận văn đƣợc hồn thiện có tính thực tiễn cao hoạt động quản trị RRTD BIDV Nam Thái Nguyên thời gian tới Xin trân trọng cảm ơn! 98 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt BIDV – Chi nhánh Nam Thái Nguyên 2014, 2015, 2016, 2017 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm BIDV 2014, 2015, 2016, 2017 Báo cáo tài qua năm Trƣơng Quang Dũng, 2013 Quản trị học Trƣờng Đại học Kinh tế Tài Phan Thị Thu Hà, 2014 Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân Dƣơng Ngọc Hào, 2015 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nƣớc, 2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc, 2014 Thông tư 09 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi ban hành kèm theo thông tƣ 09/2014/TT-NHNN Hà Nội Lê Tấn Phƣớc, 2017 Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Phƣớc Tạp chí cơng thương, số 9, trang 381 – 386 Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Thu Nga, 2017 Tăng cƣờng Quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Hội thảo khoa học: Áp dụng Basel II quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại Việt Nam: Cơ hội, thách thức lộ trình thực hiện, trang 228 – 245 Trƣờng Đại học kinh tế Quốc dân, năm 2017 99 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 10 Nguyễn Văn Tiến, 2008 Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 11 Nguyễn Đức Tú, 2012 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam” Luận án tiến sĩ Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 12 Lê Minh Trung, 2016 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An Luận văn thạc sĩ Đại học Quốc tế Hồng Bàng Tiếng Anh 13 Basel Committee on Banking Supervision, 1994 Risk management guidelines for deravatives, Bank for international settlement 14 Basel Committee on Banking Supervision, 2000 Principal for the management of credit risk 15 Gestel, T.V and Baesens, B., 2009 Credit Risk Management: Basic Concepts Oxford: Oxford University Press 16 Gup, B.E and Kolari, J.W, 2005 Commercial Banking - The management of risk USA: Wiley 17 Konovalova, N., Kristovska, I., Kudinska, M., 2016 Credit Risk Management in Commercial Banks Polish Journal of Management Studies, 13: 90 – 100 18 Nyathi, K.T., Ndlovu, S., Moyo, S., and Nyathi, T., 2014 Opimisation of the Linear Probability Model for Credit Risk Management International Journal of Computer anh Information Technology, 03: 1340 – 1345 19 Rose, P.S and Hudgins, S.C, 2012 Bank management and Financial Services 8th Edition New York: McGraw-Hill Irwin 20 Wang, Y., Wang, W., Wang, J., 2017 Credit Risk Management Framework for Rural Commercial Banks in China Journal of Financial Risk Management, 6: 48 – 55 Website 21 http://www.bidv.com.vn 100 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 22 http://www.cafef.vn 23 http://www.chinhphu.vn 24 http://www.mof.gov.vn 25 http://www.sbv.gov.vn 26 http://www.thainguyen.gov.vn 27 http://www.vneconomy.com.vn 101 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên” học viên Mai Hồng Anh thuộc lớp cao học K25Tài ngân hàng 1, trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin ngƣời đƣợc xin ý kiến đánh giá đƣợc giữ kín đƣợc cơng bố có đồng ý ngƣời Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA CÁN BỘ NGÂN HÀNG I THƠNG TIN TỔNG QUÁT Họ tên: Giới tính Nam Nữ Độ tuổi bạn Dƣới 25 tuổi Từ 25-30 tuổi Từ 35-45 tuổi Trên 45 tuổi Từ 30-35 tuổi Bằng cấp chuyên môn bạn PTTH Trung cấp, Cao đẳng Đại học Trên đại học Thời gian làm việc ngân hàng Dƣới năm Từ – năm Từ – 10 năm Trên 10 năm II CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Xin vui lòng đánh giá nguyên nhân theo thứ tự: Khơng xảy ; Rất xảy ; 3.Ít xảy ra; Thường xảy ra; Rất phổ biến a Phương thức quản trị rủi ro tín dụng - Hệ thống xếp hạng tín dụng nội chƣa phù hợp 102 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 5 - Quy trình tín dụng bất cập b Hệ thống sở liệu thông tin KH - Thông tin CIC hệ thống ngân hàng chƣa đầy đủ - Thông tin bên thứ cung cấp thiếu xác 5 c Nguồn nhân lực - Trình độ cán hạn chế - Cơng tác thẩm định, kiểm tra, kiểm sốt tín dụng chƣa tốt 5 - Khối lƣợng công việc tải - Công cụ hỗ trợ chƣa đáp ứng nhu cầu quản lý Tôi xin trân trọng cảm ơn! 103 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục LƢU ĐỒ CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG TCKT TẠI CHI NHÁNH VÀ TSC Nhập thông tin khách hàng định kỳ Kết xếp hạng Điều chỉnh tăng hạng KH (rủi ro thấp hơn) Nhập thông tin PTC thường xuyên QLKH Ban QLTD (TSC) Tổng GĐ/PTGĐ phụ trách rủi ro Xác định Danh sách KH Điều chỉnh giảm hạng KH (rủi ro cao hơn) Phê duyệt TẠO KỲ DỮ LIỆU Thông báo DS CN đầu mối Lập Danh sách KH có QHTD THÊM MỚI KH Đơn vị đầu mối lấy ý kiến BanQLRRTD trình TGĐ/PTGĐ PTRR NHẬP THƠNG TIN ĐỊNH KỲ (BCTC, PTC định kỳ) NHẬP THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN (CBS, Default) N KH thuộc thẩm quyền PQTD CN Trình Điều chỉnh giảm hạng Trình Điều chỉnh tăng hạng Y Tạo CIF (KH chưa có CIF BIDV) QLRR QTTD Hỗ trợ cung cấp TT QHTD với BIDV Kiểm tra, Rà sốt NHẬP THƠNG TIN NGÀNH Hỗ trợ cung cấp TT QHTD với BIDV Rà soát độc lập N Rà soát độc lập N Y ĐIỀU CHỈNH TĂNG/GIẢM HẠNG Y HĐTD Chi nhánh Y Phê duyệt PHÊ DUYỆT N N Phần mềm XHTDNB GĐ CN/PGĐ phụ trách KH Y Phê duyệt N KẾT QUẢ XẾP HẠNG 104 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 105 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục LUỒNG QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Luồng quy trình chấm điểm đối khoản cấp tín dụng KHCN cần phải qua thẩm định rủi ro: Luồng quy trình chấm điểm khoản cấp tín dụng KHCN qua thẩm định rủi ro: 106 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... trạng hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên Chƣơng 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng. .. hƣớng quản trị rủi ro tín dụng 82 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN... chế tồn nguyên nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh? - Làm để nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên?