QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNGDOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH

a , ,, , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _ ∣a BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG φ - NGUYỄN THU HUYỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2016 a , ,, , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _ ∣a BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG φ - NGUYỄN THU HUYỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐƠI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dần khoa học: TS ĐINH NGỌC THẠCH HÀ NỘI - 2016 -⅛ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thu Huyền MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 T quan hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Những rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 1.2.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 15 1.2.5 Tác động rủi ro tín dụng 19 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 21 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 22 1.3.4 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng .25 1.3.5 Các nhân tố tác động đến quản trị rủi rotíndụng .28 1.3.6 Các mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 29 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ CỦA VIỆT NAM 34 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng BangkokBank Thái Lan 34 1.4.2 Kinh nghiệm ngân hàng CitiBank Mỹ 35 1.4.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng đa số Ngân hàng thương mại nội địa .37 1.5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM .40 Kết luận Chương 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH 43 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH 43 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 43 2.1.2 Cơ chế hoạt động máy tổ chức 44 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng 46 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 57 2.2.1 Tình hình tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình .57 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình .62 2.2.3 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng DN Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình .69 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH .81 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2.3.1 Những kết đạt .81 2.3.2 Những hạn chế 82 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế .85 Kết luận Chương 89 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH 90 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH 90 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Agribank đến năm 2020 90 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 .92 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH 93 3.2.1 Nhóm giải pháp 93 Ký tự viết tắt Nguyên nghĩa 3.2.2 Nhóm giải pháp bổ trợ .98 Agribank Ngân hàng Nông nghiêp Phát triển Việt Nam 3.3 KIẾN NGHỊ .109 DN 3.3.1 109 DNNVV 3.3.2 Doanh Đối vớinghiệp Chính phủ, ngân hàng Nhà nước quan hữu quan khác Doanh nghiệp nhỏ vừa Đối với Agribank 112 113 DPRR Kết luận DựChương phòng rủi3 ro KẾT LUẬN 114 NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM NQH Ngân hàng thương mại Nợ hạn QHKH Quan hệ khách hàng QTRR Quản trị rủi ro QTTD Quản trị tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Trang DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình từ năm 2013-2015 47 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2015 50 Bảng 2.3: Một số tiêu dư nợ Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2015 .52 Bảng 2.4: Kết kinh doanh Agribank chi nhánh Thái Bình giai đoạn 2013-2015 56 Bảng 2.5: Cơ cấu Doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình chia theo loại hình Doanh nghiệp 60 Bảng 2.6: Tình hình dư nợ tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình Doanh nghiệp năm 2013-2015 60 Bảng 2.7: Cơ cấu Doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình chia theo ngành nghề kinh doanh 61 Bảng 2.8: Dư nợ khách hàng Doanh nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình phân theo nhóm nợ qua năm 63 Bảng 2.9 : Tình hình nợ xấu khách hàng Doanh nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình qua năm 65 Bảng 2.10: Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 66 Bảng 2.11: Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 67 Bảng 2.12: Cơ cấu tín dụng theo nhóm ngành khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 68 Bảng 2.13: Bảng xếp hạng tín dụng Doanh nghiệp 77