1320 quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp xây lắp tại NH TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh cầu giấy thực trạng và giải pháp luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG VƯƠNG HẢI LINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỚI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - Năm 2017 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG VƯƠNG HẢI LINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỚI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Tài - Ngân Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀM VĂN HUỆ Hà Nội - Năm 2017 hàng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu luận văn trung thực Hà Nội, tháng 09 năm 2017 Tác giả luận văn Vương Hải Linh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP CỦA NHTM .6 1.1 TỔ NG QUAN VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP6 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp xây lắp 1.1.2 Đặ c điểm doanh nghiệp xây lắp 1.1.3 Tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng thương mại 10 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng doanh nghiệp xây lắp 12 1.2.2 Các nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng 14 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp xây lắp 17 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp xây lắp 17 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng doanh nghiệp xây lắp 31 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh Cầu Giấy 39 2.1.3 Kết kinh doanh chi nhánh BIDV Cầu Giấy năm gần 42 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU Tư & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY 48 2.2.1 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng DNXL Ngân hàng TMCP Đầu tu & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy 48 2.2.2 Nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng DNXL Ngân hàng TMCP Đầu tu & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy thông qua tiêu 55 2.2.3 Nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng DNXL BIDV Cầu Giấy thơng qua vấn sâu thảo luận nhóm 59 2.3 ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY GIAI ĐOẠN 2014-2016 .62 2.3.1 Những kết đạt đuợc 62 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY 69 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng quản trị rủi ro tín dụng DNXL Chi nhánh BIDV Cầu Giấy 70 3.2.GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY 71 3.2.1 Tuân thủ nghiêm ngặt sách, quy trình cấp tín dụng .71 3.2.2 Thường xuyên nâng cao chất lượng cán quản lý khách hàng 72 3.2.3 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng 73 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 74 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay 75 3.2.6 Tăng cường công tác khắc phục, xử lý rủi ro tín dụng, nợ xấu 76 3.2.7 Nâng cao chất lượng công tác thu thập xử lý thông tin hoạt động cho vay DNXL 78 3.2.8 Nghiên cứu sử dụng mơ hình lượng hố rủi ro 79 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 80 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 80 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 83 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 84 DANH MỤC BANG Bảng 2.1 Số lượng trình độ cán chi nhánh 39 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh NH TMCP ĐT&PT Việt Namchi nhánh Cầu Giấy 42 Bảng 2.3 Cơ cấu huy động vốn từ năm 2014-2016 43 Bảng 2.4 Hoạt động cho vay BIDV Cầu Giấy từ năm2O14-2016 .45 Bảng 2.5 Nợ hạn chi nhánh BIDV Cầu Giấy từ năm 2014-2016 46 Bảng 2.6 Nợ xấu chi nhánh BIDV Cầu Giấy từ năm 2014-2016 46 Bảng 2.7 Nhận diện rủi ro tín dụng DNXL BIDV Cầu Giấy từ năm 2014-2016 49 Bảng 2.8 Bảng chấm điểm xếp hạng tín đụng DNXL vay vốn BIDV Cầu Giấy từ năm 2014-2016 51 Bảng 2.9 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro DNXL Chi nhánh BIDV Cầu Giấy từ năm 2014 - 2016 52 Bảng 2.10 Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng Chi nhánh BIDV Cầu Giấy từ năm 2014 - 2016 .54 Bảng 2.11 Tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh BIDV Cầu Giấy từ năm 2014- 2016 55 Bảng 2.12 Tỷ lệ nợ xấu Chi nhánhBIDV Cầu Giấy từ năm 2014 -2016 57 Bảng 2.13 Tỷ lệ vốn năm 2014-2016 .58 Bảng 2.14 Hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng năm 2014-2016 59 Bảng 2.15 Bảng câu hỏi vấn sâu chuyên gia quản trị rủi ro tín dụng DNXL Chi nhánh BIDV Cầu Giấy 60 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức chi nhánh 40 Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh BIDV Cầu Giấy từ năm 2014 2016 56 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh BIDV Cầu Giấy từ năm 2014 - 2016 57 LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Nếu năm 2015, kinh tế Việt Nam khép lại với mức tăng trưởng 6,68%, mức tăng trưởng cao năm năm trở lại sang năm 2016, kinh tế Việt Nam trải qua nhiều khó khăn trước biến động lớn kinh tế toàn cầu Tăng trưởng kinh tế năm đạt 6,21% thấp mục tiêu 6,7% mà Chính phủ đặt Trong bối cảnh đó, khu vực sản xuất cơng nghiệp xây dựng thành tố quan trọng đóng góp cho tốc độ tăng trưởng Khu vực mở rộng 7,57% năm 2016, thấp mức 9,64% năm 2015 cao so với 6,42% năm 2014 Trước đó, giai đoạn 2008 - 2012, sụt giảm ngành bất động sản tác động mạnh đến ngành xây dựng Đến năm 2013, ngành xây dựng có dấu hiệu hồi phục với tốc độ vừa phải nhờ hỗ trợ từ lãi suất, gói tín dụng cho thị trường bất động sản dòng vốn FDI tăng mạnh Từ cuối 2014 đầu 2015, thị trường chứng kiến hồi phục rõ nét thị trường bất động sản, với động lực đến từ hồi phục kinh tế sách tín dụng theo hướng nới lỏng cho bất động sản Và nói cuối năm 2015 tới năm 2016 giai đoạn tốt thị trường bất động sản từ năm 2008 trở lại đây, giao dịch diễn sôi động tăng mạnh, tồn kho bất động sản giảm, dự án mọc lên liên tục, dư nợ tín dụng lớn Với đặc thù gắn chặt với diễn biến thị trường bất động sản, doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng có bước tiến khả quan năm qua Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ngân hàng lớn Việt Nam trọng tới hoạt động tài trợ dự án phát triển kinh tế đất nước Kế thừa mục tiêu hoạt động BIDV, Chi Chỉ tiêu X1 X2 79 80 X3 X4 X5 Z với cácđó, Trong báochỉ cáosốtàiZ cơng chưa cụ được kiểm toán, sử dụng xem với xét độ thẩm tin cậy định kháhồcao sơ, cán nói BIDV tín chung dụng phải BIDV thận trọng Cầu Giấy Nếu nói nghiriêng ngờ nên có áp thể dụng kiểm mơchứng hình chấm cách sử điểm tín dụng để thêm nhận diện sốvànguồn phịngthơng ngừa tin rủi ro khác Qua việc tiếp xúc trực tiếp với khách Ví dụ:hàng Áp dụng vay vốn vớivà kiểm khách tra thực hàng tếlà tình Cơnghình ty Cổ hoạtphần độngXây đột dựng xuất, Đại tìm hiểu Tín thơnglàtinkhách với hàngphương hữu pháp: củaphỏng BIDVvấn Cầu trựcGiấy tiếp,sau phátkhi phiếu điều đượctra chi Từ chứng nhánh thẩm từ lưu địnhtrữnhưng hệ thống xảy rathông rủi tin ro tín dụng ngân hàng khơng Trongtrảđó,nợcógốc lãi thơnghạn tin có nguy khách hàng vốn có mối quan hệ vay, gửi tiền ngân Bảng 3.1: MôCác hình chấmthơng điểmtin Z đối Cơng ty Cổ phần hàng trước nguồn từ tượng khác: đốiXây tác,dựng bạn hàng, Đại Tín đối thủ cạnh tranh, báo chí, thơng tin mạng internet Cán tín dụng cần so sánh, điều chỉnh, tổng hợp cách logic, khoa học để có thơng tin xác đầy đủ phục vụ cho hoạt động cho vay DNXL • Các thơng tin thu thập cần phải lưu trữ vào file liệu văn hình ảnh để làm sở thống kê phân tích, tổng hợp số liệu lĩnh vực cho vay DNXL Bên cạnh đó, cán thẩm định cán tín dụng cần thường xuyên phối hợp, trao đổi cập nhật thông tin với nhằm tăng khả đánh giá dự đoán rủi ro xảy để có phương hướng xử lý kịp thời • Đối với DNXL ngồi thông tin thông thường khách hàng khoản vay, cán tín dụng phải tìm hiểu rõ cụ thể cơng trình mà DNXL vay vốn để thi cơng, nguồn vốn tốn cơng trình, tính chắn nguồn vốn, tiến độ toán nguồn vốn Vì vậy, để hệ thống thơng tin thực công cụ hỗ trợ cho hoạt động tín dụng cần phải tổ chức tốt cơng tác xây dựng khai thác cung cấp thông tin 3.2.8 Nghiên cứu sử dụng mơ hình lượng hố rủi ro Việc tìm cơng cụ để phát dấu hiệu báo trước phá sản mối quan tâm hang đầu nhà nghiên cứu tài chánh doanh nghiệp Có nhiều công cụ phát triển để làm việc Cơng ty Cổ phần Xây dựng Đại Tín 0.61 0.02 0.08 0.36 0.58 1.82 Từ bảng ta thấy số Z cơng ty 1.82 nằm vùng cảnh báo nguy phá sản cao, áp dụng số BIDV Cầu Giấy loại bỏ khách hàng không tốt nhằm hạn chế tổn thất tín dụng từ khách hàng gây 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Thứ nhất, hồn thiện hệ thống văn pháp lý liên quan tới hoạt động xây lắp Hiện tại, hệ thống văn pháp lý xây dựng có nhiều, có văn chồng chéo lên chưa cập nhật với thực tế Do vậy, thời gian tới cần có phối hợp đồng ban ngành việc ban hành văn pháp luật Đồng thời thực phân cấp quản lý đầu tư, quy định rõ trách nhiệm khâu việc quản lý Nhà nước xây dựng 81 Thứ hai, tăng cường rà soát giám sát chặt chẽ cơng trình, dự án thực dự định thực đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước đảm bảo hiệu đầu tư Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kiên khơng đầu tư cơng trình chưa chắn nguồn vốn, tránh tình trạng cơng trình đầu tư dở dang, kéo dài không phát huy hiệu đầu tư, lãng phí vốn Nhà nước Đồng thời, cần quy định rõ người có thẩm quyền định đầu tư làm sai pháp luật , không hiệu phải chịu trách nhiệm hậu định không gây Thứ ba, đẩy mạnh cơng tác giải phóng mặt Tiếp tục bổ sung, sửa đổi quy định giải phóng mặt Cần có điều khoản bắt buộc tái định cư cho người bị thu hồi đất, đồng thời đảm bảo điều kiện sống cho họ thời gian chưa tái định cư Đối với đất thu hồi phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, phải có điều khoản quy định người nhận đất có trách nhiệm đóng góp kinh phí đào tạo nghề cho đối tượng bị thu hồi đất tuyển dụng số lao động vào làm việc cho doanh nghiệp Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động xếp doanh nghiệp Nhà nước, lành mạnh hóa tình hình tài Hiện này, phần lớn doanh nghiệp Nhà nước có hiệu sản xuất kinh doanh thấp, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn tài có doanh nghiệp hết vốn Nhà nước Một nguyên nhân dẫn tới hệ doanh nghiệp đua đầu tư ngành cách dàn trải, hiệu gây thua lỗ lớn suốt thời gian dài vừa qua Điều gây nên hậu chua xót khối lượng vốn khổng lồ lên tới hàng chục nghìn tỷ động lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm bị tổng công ty nhà nước "treo" Đối với trường hợp đầu tư ngành thua lỗ, khẩn trương có phương án thối vốn để cắt lỗ, báo cáo quan có thẩm quyền xem xét, định Bên cạnh đó, Chính phủ nên gấp rút tiến hành cổ phần hóa 82 doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt tổng cơng ty, tập đồn lĩnh vực xây lắp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh lành mạnh hóa tình hình tài doanh nghiệp Thứ năm, Chính phủ nên có chiến lược phát triển ngành xây dựng, bất động sản để tránh tình trạng phát triển nóng, thiếu ổn định, gây nên tình trạng bong bóng thị trường bất động sản từ dẫn tới nguy rủi ro cao kinh tế doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp Bên cạnh đó, việc dự báo nhu cầu thị trường bất động sản cần tiến hành cách hiệu quả, xác để hỗ trợ doanh nghiệp xây lắp việc định đầu tư, tránh tình trạng đầu tư tràn lan lãng phí, cung vượt cầu (cần có biện pháp mãnh mẽ, liệt đồng việc giải cứu thị trường bất động sản tránh tình trạng bất ổn kéo dài gây hậu lớn cho kinh tế doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp ngân hàng thương mại) Thứ sáu, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ chế độ tài Chính phủ đặc biệt Bộ Tài cần có biện pháp giám sát chặt chẽ việc tuân thủ chế độ tài chính, chuẩn mực kế tốn doanh nghiệp đơn vị kinh doanh để đảm bảo hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí, hạn chế việc doanh nghiệp cố tình làm đẹp báo cáo tài để gửi ngân hàng Đồng thời có chế tài, biện pháp xử lý nghiêm trường hợp doanh ngiệp cung cấp thông tin sai trái, cố tình sửa đổi báo cáo tài theo hướng có lợi cho gây thiếu xác thông tin dẫn tới nhiều rủi ro cho ngân hàng Có vậy, ngân hàng có thơng tin trung thực cho việc thẩm định, phịng ngừa rủi ro, qua nâng cao hiệu cơng tác thẩm định tín dụng ngân hàng 83 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) Hiện thơng tin tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam Do vậy, để nâng cao hoạt động CIC NHNN cần phải thực số biện pháp sau: • Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên thực vai trò, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thơng tin từ CIC Có biện pháp xử lý tổ chức tín dụng khơng thực nghiêm túc quy định thơng tin • Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại, quan quản lý Nhà nước doanh nghiệp để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam Trên sở CIC xếp, phân loại thơng tin cần cung cấp cho ngân hàng thương mại cách nhanh chóng xác • Củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, đại hóa tự động hóa tất cơng đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thơng tin Đồng thời sâu phân tích đánh giá xếp loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác tra, giám sát hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Thực thường xuyên công tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng Chương trình tra cần xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung tra nên cải tiến cho 84 cảnh báo, ngăn chặn phịng ngừa rủi ro khơng gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Thứ ba, NHNN sớm đưa dự báo vĩ mơ Mỗi sách mà NHNN ban hành ảnh hưởng tới hoạt động NHTM nói riêng tác động tới lĩnh vực kinh tế nói chung NHNN cần chủ động, nhanh chóng, phân tích diễn biến thị trường tiền tệ, yếu tố lãi suất, tỷ giá từ sớm đưa dự báo, để từ NHTM có định hướng hoạt động, sách tín dụng ưu tiên hay hạn chế lĩnh vực 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Thứ nhất, xây dựng hệ thống công cụ đo lường định hạng rủi ro tín dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV sử dụng phương pháp chấm điểm nhóm tiêu tài phi tài khách hàng, kết hợp với phương pháp chuyên gia phương pháp thống kê để xếp hạng khách hàng Trong nhóm tiêu tài phi tài bao gồm nhiều tiêu nhỏ, thang điểm trọng số tiêu khác loại khách hàng hay ngành nghề kinh tế khác Tuy nhiên, đặc thù riêng có ngành nên số lượng, giá trị chuẩn trọng số tiêu phụ thuộc nhóm tiêu phi tài ngành, nhóm ngành khác khác Đến nay, hệ thống định hạng tín dụng nội BIDVđã thể nhiều điểm bất cập, nhiều tiêu, phương thức chấm điểm khơng cịn phù hợp Vì vậy, BIDV nên xây dựng quy trình định hạng tín dụng nội mới, bao gồm nhiều cải tiến để đánh giá khách quan tình hình hoạt động khách hàng Một số giải pháp đổi hệ thống xếp hạng tín dụng nội như: Quy trình chấm điểm thay đổi, Chi nhánh nơi nhập thơng tin chấm điểm, có nhiều phận tham gia vào quy trình, báo cáo tài 85 phận QTTD QLRR nhập, tiêu phi tài phịng quản lý khách hàng nhập thông tin mục liên quan đến khách hàng nhu: khả trả nợ khách hàng, trình độ quản lý mơi truờng nội bộ, nhân tố ảnh huởng tới hoạt động doanh nghiệp; phòng QLRR nhập thông tin nhân tố ảnh huởng đến ngành; phịng QTTD nhập thơng tin quan hệ với ngân hàng, TCTD Bộ phận duyệt cuối chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Hội sở chính, sau duyệt khách hàng không đuợc chỉnh sửa, việc chỉnh sửa phải báo cáo Hội sở Truờng hợp thay đổi nâng hạng ngồi hệ thống BIDV Hội sở chấp thuận Đối với cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho ngân hàng cảnh báo sớm khách hàng có nợ hạn, khách hàng có nợ cấu, khách hàng có dấu hiệu suy giảm tình hình tài để có biện pháp ngăn ngừa rủi ro Thứ hai, xây dựng sách chế Để tăng cuờng quản trị rủi ro tín dụng DNXL BIDV Cầu Giấy, BIDV cần có sách, chế đặc thù doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây lắp, cần có phận riêng lẻ thực cơng tác phân tích báo cáo ngành lĩnh vực, quản lý danh mục tín dụng: hồn thiện báo cáo ngành, thông báo rộng rãi đến chi nhánh đua sách ngành, định danh cụ thể danh mục khách hàng uu tiên tăng truởng, khách hàng cần giảm dần du nợ loại bỏ BIDV cần xây dựng hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm RRTD theo thời điểm để có đạo chi nhánh nhằm đua biện pháp kịp thời ngăn chặn RRTD bùng phát Thứ ba, hồn thiện quy trình cho vay nhu quy trình thẩm định cho vay DNXL phù hợp với tình hình Thuờng xuyên thu thập ý kiến đóng góp Chi nhánh mặt nghiệp vụ, ý kiến đóng góp khách hàng thủ tục, điều kiện vay vốn để có thay đổi phù hợp với tình hình thực tế 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận phân tích thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng DNXL Chi nhánh BIDV Cầu Giấy Chuơng Chuơng 2, Chuơng luận văn đua giải pháp nhằm tăng cường Quản trị rủi ro tín dụng DNXL BIDV Cầu Giấy Bên cạnh đó, đề số kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát Triển Việt Nam để thực giải pháp đề xuất 87 KẾT LUẬN Hệ thống ngân hàng thường coi huyết mạch nề kinh tế Và vai trị quan trọng ngày thể rõ việc thực sách Chính phủ để kiềm chế lạm phát tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với thách thức khó khăn việc tái cấu trúc xử lý nợ xấu Tăng trưởng tín dụng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua giải pháp, sách mà ngân hàng triển khai nhằm tạo điều kiện cho tổ chức kinh tế người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh Song song với vấn đề kiểm sốt chất lượng tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng để đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định hiệu Từ việc tiếp cận lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường, so sánh với thực tiễn đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng DNXL BIDV Cầu Giấy, luận văn xây dựng định hướng, giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng DNXL hoạt động kinh doanh BIDV Cầu Giấy Luận văn đưa kiến nghị với Cơ quan Nhà nước, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, để hỗ trợ tạo điều kiện cho NHTM nói chung BIDV Cầu Giấy nói riêng nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Trong q trình nghiên cứu, có nhiều cố gắng nỗ lực hạn chế mặt thời gian, kiến thức lý luận hoạt động thực tiễn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp từ q thầy, giáo; bạn làm cơng tác tín dụng ngân hàng người quan tâm đến vấn đề Em xin chân thành cám ơn ! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện Ngân hàng (2010), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê PGS.TS Tơ Ngọc Hưng (2009), Giáo trình Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất thống kê, Hà Nội PGS.TS Tơ Ngọc Hưng (2012), Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Hà Nội GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2013), Giáo trình quản trị Ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống kê TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất tài Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi - Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (2011), Quyết định ban hành Chính sách cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp - Quyết định số 1138/QĐ-HĐQT 10.Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2014, 2015, 2016 11.Cơng PHỤ LỤC ty TNHH 1: NHĨM Chứng KHÁCH khoán Ngân HÀNG hàng VÀĐầu MỨC tư XẾP Phát HẠNG triển Việt CỦANam, BIDV Báo cáo triển vọng ngành 2015, 2016 12.Bùi Văn Đại (2013), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long, Luận văn Thạc sỹ kinh doanh quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Một số websites tham khảo: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn - Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: www.BIDV com.vn - Cộng đồng cao học kinh tế: www.caohockinhte.vn - Cộng đồng ngân hàng: www.diendannganhang.com Nhóm Mức xếp khách hàng hạng Ý nghĩa Khách hàng có mức xêp hạng cao nhât Khả AAA hoàn trả khoản vay khách hàng xêp hạng đặc biệt tốt Khách hàng xêp hạng có lực trả nợ AA không nhiều so với khách hàng xêp hạng AAA Khả hoàn trả khoản nợ khách hàng rât tốt Khách hàng xêp hạng A có thê có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yêu tố bên A điều kiện kinh tê khách hàng xêp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ đánh giá tốt Khách hàng xêp hạng BBB có số cho thây khách hàng hồn tồn có khả hồn trả BBB đầy đủ khoản nợ Tuy nhiên, khách hàng có thê bị suy giảm khả trả nợ điều kiện kinh tê bât lợi thay đổi yêu tố bên Khách hàng xêp hạng BB có nguy mât khả trả nợ nhóm đên từ C D Tuy nhiên, khách hàng phải đối mặt BB với nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tê bât lợi, ảnh hưởng dẫn đên suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xêp hạng B có nhiều nguy mât khả trả nợ khách hàng nhóm BB Tuy nhiên, thời khách hàng có khả B hoàn trả khoản vay Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tê có ảnh huởng nhiều đên khả thiện chí trả nợ khách hàng Khách hàng xêp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, phụ thuộc vào độ CCC thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh tê Trong truờng hợp yêu tố bât lợi xảy ra, khách hàng có nhiều khả không trả đuợc nợ CC Khách hàng xêp hạng CC thời bị suy giảm khả trả nợ Khách hàng xêp hạng C truờng hợp C thực thủ tục xin phá sản có động thái tuơng tự nhung việc trả nợ khách hàng đuợc trì Khách hàng xêp hạng D truờng hợp D mât khả trả nợ, tổn thât thực xảy ra, không xêp hạng D cho khách hàng mà việc mât khả trả nợ dự kiên Tổng điểm xếp hạng Phân loại rủi ro Từ 91 đến 100 AAA Rủi ro thâp Từ 81 đến 91 AA Rủi ro thâp Từ 71 đến 81Kết xếp hạngAcủa khách hàng đượcRủi mô ro tả thâp bảng sau: Từ 70 đến 75 BBB Rủi ro trung bình Từ 65 đến 70 BB Rủi ro trung bình Từ 60 đến 65 B Rủi ro cao Từ 55 đến 60 CCC Rủi ro cao Từ 50 đến 55 CC Rủi ro cao Từ 40 đến 50 C Rủi ro cao Dưới 40 D Rủi ro cao (Quyêt định 1138/QĐ-HĐQT) ... TMCP Đầu tu Phát triển Việt Nam Chi nh? ?nh Cầu Giấy - Đề xuất số giải pháp tăng cuờng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp xây l ắp Ngân hàng TMCP Đầu tu Phát triển Việt Nam Chi nh? ?nh Cầu Giấy Đối. .. lý luận quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nh? ?nh. .. HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NH? ?NH CẦU GIẤY 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP ĐT&PT VIỆT NAM CHI NH? ?NH CẦU GIẤY 2.1.1 Quá tr? ?nh h? ?nh th? ?nh phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam