QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆPNHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC MAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2020 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC MAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Thị Sáu Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Liên doanh Việt - Ngà” cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn TS Hà Thị Sáu Tồn nội dung trình bày luận văn cá nhân, tham khảo tổng hợp từ nguồn tài liệu khác Tất tài liệu tham khảo, tổng hợp trích dẫn với nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, Ngày tháng năm 2020 Người cam đoan Nguyễn Thị Ngọc Mai ii LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS.Hà Thị Sáu - người hướng dẫn khoa học - tận tình bảo tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn Quý thày cô giáo trường Học viện Ngân hàng trang bị kiến thức góp nhiều ý kiến quý báu cho em q trình học tập trường hồn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, chuyên viên ngân hàng Liên doanh Việt - Nga nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thơng tin, tư liệu, đóng góp ý kiến cho việc nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, động viên, khích lệ tạo điều kiện q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Mai iii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 .Vốn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 10 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 11 1.2.1 .Khái niệm rủi ro tín dụng NHTM 11 1.2.2 .Phân loại rủi ro tín dụng NHTM 12 1.2.3 .Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng NHTM 12 1.2.4 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng NHTM 15 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM 17 1.3.1 Khái niệm cần thiết quản trị rủi ro tín dụng NHTM 17 1.3.2 Những nội dung quản trị rủi ro tín dụng NHTM 18 1.3.3 .Mô hình quản trị rủi ro tín dụng NHTM 29 1.3.4 NHTM Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 32 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC RÚT RA ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA 33 ιv 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 44 2.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh 49 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA .50 2.2.1 .Cơ sở pháp lý 50 2.2.2 Th ực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa .51 2.2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 51 2.2.2.2.Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VRB 74 2.3.1 Nh ững kết đạt 74 2.3.2 Mộ t số hạn chế, tồn nguyên nhân 77 2.3.2.1 Một số hạn chế, tồn 77 2.3.2.2 Ng uyên nhân .79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA 86 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA .86 3.1.1 Định hướng chung 86 3.1.2 .Định hướng quản trị rủi ro tín dụng VRB vi v 3.2.7 Đầu tưDANH cho phát triển CHỮ công nghệ hỗ TẮT trợ việc đo lường, giám sát rủi ro MỤC VIẾT 94 3.2.8 .Tích cực xử lý nợ xấu nợ hạn 95 3.2.9 Quản trị rủi ro theo hướng áp dụng Basel II 96 3.2.10 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 96 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM 97 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 97 3.3.1.1 Ơn định sách kinh tế vĩ mô tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động ngân hàng 97 3.3.1.2 Tăng cường sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 98 3.3.1.3 Hoàn thiện tinh gọn văn bản, quy định liên quanđến tài sản bảo đảm 98 3.3.1.4 Nâng cao chất lượng thơng tin tài tổ chức 99 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 99 3.3.2.1 Hoàn thiện tảng pháp luật Ngân hàng 99 3.3.2.2 Điều hành sách tiền tệ cách hiệu 100 3.3.2.3 Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng quốc gia (CIC) .100 3.3.2.4 Tăng cường nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng 101 CIC Trung tâm thông tin tín dụng EAD Dư nợ thời điểm vỡ nợ EL Tổn thất dự kiến PD Khả không trả nợ LGD Số tiền bị khách hàng không trả nợ KH Khách hàng QTRR Quản trị rủi ro NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản đảm bảo NHTM Ngân hàng Thương mại VRB Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) TMCP Thương mại cổ phần QHKH Quan hệ khách hàng QLRR Quản lý rủi ro