QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

gj , „ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG PHÍ THỊ HẰNG QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC S I KINH TE HÀ NỘI - 2020 ⅞ gj , , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM , , IgI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG PHÍ THỊ HẰNG QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8340201 LUẬN VAN THẠC SĨ KINH T É NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ THỊ KIM HẢO HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN T ôi xin C am đo an l C ô ng trình nghi ê n C ứu ri ê ng t ô i C ác thô ng tin kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế Học viên Phí Thị Hằng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIÉ T TAT i DANH MỤC BIỂU ĐỒ ii DANH MỤC HÌNH VẼ iii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu lu ận văn .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghi ên cứu .4 Dự kiến đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ? 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro thị trường 1.1.2 Phân loại rủi ro thị trường 1.2 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm quản trị RRTT hoạt động NHTM 1.2.2 Mục tiêu, nguyên tắc quản trị RRTT hoạt động NHTM .9 1.2.3 Khung quản trị RRTT hoạt động NHTM 10 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI NHTM VIỆT NAM .’ 45 1.3.1 Kinh nghiệm QTRR thị trường số Ngân hàng nước .45 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam QTRRTT 50 CHƯƠNG II 53 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG TM CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 53 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) ’ 53 2.1.1 Sự đời phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 53 Cơ cấu tổ chức BIDV 54 2.1.3 Tổng quan tình hình tài BIDV 56 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG T CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 60 Cơ cấu tổ chức công tác quản trị RRTT 60 i 22.2 Chiến lược DANH , sách, quy định văn nội QLRRTT 65 MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIÉ T TẮT 2.3 Phương pháp, công cụ QLRRTT .67 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG TM CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 101 2.3.1 Những kết đạt công tác quản trị RRTT 101 2.3.2 Các hạn chế công tác quản trị RRTT 103 Kết luận chương 108 CHƯƠNG III 109 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHAT TRIEN VIỆT NAM ’ 109 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CθNG TACs QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG TM CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1.1 109 Định hướng phát triển chung BIDV 109 3.1 Định hướng quản trị rủi ro thị trường BIDV 111 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RRTT TẠI NGÂN HÀNG TM CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ALCO BĐH BIDV BPV Breach CTD HĐTL TPCP HĐQT 112 3.2.1 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro thị trường 112 2.3 Uy Đầu ban tư/ nâng quản cấplý cáctài phần sảnmềm nợ quản - có trị rủi ro, xây dựng sở liệu tập trung phục vụ QTRRTT 115điều hành Ban 2.4 Tăng cường sử dụng công cụ phái Ngân hàng thương mại cổ phần 115 phòng ngừa RRTT Đầu tưsinh vàđểPhát triển Việt Nam Giá điểm C lãi suất 3.2.6 Đào tạotrịđội ngũ cán QTRRTT có lực .và trình độ chun mơn 116 Điểm ngoại lệ 3.3 MỘT SÓ KIẾN NGHỊ 117 Trái phiếu chuyển giao rẻ Hợp đồng tương l 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 117 Trái phiếu phủ 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng 119 Hộ ồng quản trị KẾT LUẬN CHUNG 121 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ L ỤC 14 PHỤ LỤC 19 FX IRS KDV&TT Hợp ồng mua bán ngoại tệ Hợp đồng ho án đổi lãi suất Kinh doanh vốn tiền tệ KNGT KTNB KTSCĐ NHTM NHNN QTRR QLRRTT QTRRTT QLRRHĐ&TT RRLS Kiểm nghiệm giả thuyết Kiểm toán nội Kiểm tra sức chịu đựng Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Quản trị rủi ro Quản lý rủi ro thị trường Quản trị rủi ro thị trường Quản lý rủi ro hoạt ộng thị trường Rủi ro lãi suất RRNH RRTT TLA TMCP Rủi ro ngoại hối Rủi ro thị trường Phương pháp ti ếp c ận đèn giao thông Thương mại cổ phần UB QLRR VaR VYC Uy ban Quản lý rủi ro Giá trị chịu rủi ro Vốn yêu cầu ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Giá trị chịu rủi ro (VaR) 23 Biểu đồ 1: BPV toàn danh mục tự doanh theo loại tiền 70 Biểu đồ 2: BIDV 71 BPV theo danh mục sản phẩm năm 2019 Biểu đồ 3: VaR USD tồn hàng (khơng gồm CN Yangon) 73 Biểu đồ 4: VaR EUR, JPY toàn hàng (không gồm CN Yangon) 73 Biểu đồ 5: .VaR theo loại sản phẩm 74 Biểu đồ 6: Tỷ trọng tổn thất danh mục tự doanh 86 Biểu đồ 7: Tỷ trọng tổn thất danh mục so với tổng tổnthất hàng 86 toàn iii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Khung quản trị rủi ro thị trường 11 Hình 2: Cơ C ấu tổ chức quản lý rủi ro thị trường 13 Hình 3: Mơ hình tổ C hức QTRR C KDB 45 Hình 4: Hệ thống tính VaR C KDB 46 Hình 5: Quản lý hạn mức C KDB 47 Hình 1: Cơ C ấu tổ chức BIDV 55 Hình 2: Cơ C ấu huy động vốn BIDV năm 2019 57 Hình 3: Cơ C ấu Cho vay BIDV năm 2019 .58 Hình 4: Cơ C ấu quản lý RRTT BIDV .62 Hình 5: Hạn 93 mứC danh mục tự doanh ngoại tệ 31/12/2019 Hình 6: Hạn mứC động tự doanh trái phiếu hoạt phái sinh tài thời điểm 31/12/2019 93 Hình 7: Hạn mứC RRTT