Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam chi nhánh hà nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LE HUY TOAN QUAN TRỊ RUI RO TIN DỤNG KHÁCH HÃNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VÃN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ÚNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẨN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ TRUNG THÀNH XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHÙ TỊCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẢN HỘI ĐỐNG CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tât nội dung luận văn hình thành phát triển từ quan điếm cá nhân,do tự nghiên cứu hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Trung Thành Bài viết hoàn tồn khơng chép từ luận án tiến sĩ luận văn tốt nghiệp khác,các tài liệu tham khảo.Mọi số liệu,kết nghiên cứu luận văn trung thực,chính xác chưa cơng bố cơng trình khác.Tơi thực nghiêm cẩn quy tắc nghiên cứu,các tài liệu tham khảo sử dụng luận văn dẫn trích tường minh,đúng quy định Nếu cam đoan sai,tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Học viên thực • • Lê Huy Toàn • LỜI CẢM ƠN Đe hồn thành luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội” ,tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy Cơ giáo khoa Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội,đặc biệt giúp đỡ,chỉ bảo tận tình PGS.TS Lê Trung Thành.Kính mong nhận góp ý thầy giáo bạn đồng nghiệp để hồn chỉnh đề tài nghiên cứu,góp phần hồn thiện giải pháp quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC BIẺU ĐỒ iii DANH MỤC Sơ ĐỒ iii LỜI MỞ ĐÀU CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN NGHIÊN cứu VÀ SỎ LÝ LUẬN VÈ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tống quan tình hình nghiên cứu 1.2 Khái quát rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp cúa NHTM 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng 11 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KHDN NHTM .12 1.3.1 Khái niệm 12 1.3.2 Mục tiêu chiến lược quản trị rủi ro tín dụng 13 1.3.3 Xây dựng cấu trúc quản trị rủi ro 17 1.3.4 Nội dung quy trình quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến QTRRTD khách hàng doanh nghiệp 38 1.3.6 Kinh nghiệm số chi nhánh NHTM QTRRTD KHDN học cho MSB - Chi nhánh Hà Nội 41 KỂT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KÉ NGHIÊN cứu 46 2.1 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu 46 2.2 Phương pháp nghiên cứu thiết kế nghiên cứu 46 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, liệu 46 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu,dữ liệu 47 2.2.3 Phương pháp biểu đồ,đồ thị 49 2.3 Quy trình nghiên cứu 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 3: THỤC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 52 3.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 52 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 52 3.1.2 Một số kết hoạt động 56 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp MSB - Chi nhánh Hà Nội 62 3.2.1 Thực trạng xác định mục tiêu xây dựng chiến lược quản trị rủi ro 63 3.2.2 Thực trạng cấu trúc công cụ quản trị rủi ro 66 3.2.3 Thực trạng thực quy trình quản trị rủi ro 72 3.2.4 Kết qủa điều tra khảo đánh giá 83 3.3 Đánh giá chung quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp MSB - Chi nhánh Hà Nội 86 3.3.1 Thành tựu đạt 86 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân .88 KÉT LUẬN CHƯƠNG 97 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 98 4.1 Mục tiêu định hướng hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp MSB - Chi nhánh Hà Nội đến năm 2023 98 4.1.1 Mục tiêu 98 4.1.2 Định hướng 99 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro rín dụng khách hàng doanh nghiệp MSB - Chi nhánh Hà Nội 101 4.2.1 Phối hợp với MSB H.o xây dựng sách tín dụng chuyến dịch cấu tín dụng 101 4.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 103 4.2.3 Tích cực thu hồi nợ xấu 103 4.2.4 Tăng cường quản lý,giám sát 108 4.2.5 Xử lý nợ có vấn đề áp dụng công cụ xử lý RRTD 104 4.3 Kiến nghị 109 4.3.1 Hội Sở MSB 107 4.3.2 Ngân hàng Trung ương Nhà Nước 110 KÉT LUẬN CHƯƠNG 113 KÉT LUẬN 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 PHU LUC DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa BGĐ Ban giám đốc BKS Ban kiểm soát CBQHKH Cán quan hệ khách hàng CBTD Cán tín dụng CVKH Chuyên viên khách hàng DPRR Dự phòng rủi ro GĐ Giám đốc HTKD Hỗ trơ kinh doanh KH Khách hàng KHCN KHDN Khách hàng cá nhân • KTGD Khách hàng doanh nghiệp Kế tốn giao dịch KU Khế ước NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TBTD Thơng báo tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TĐ Thẩm đinh TMCP Thương mại cổ phần TSĐB rp\ • TTĐ TTGN Tái thẩm đinh XHTDNB xếp hạng tín dụng nội • 49 Tài sản đảm bảo • Tờ trình giải ngân i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng, thời gian 2018Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 57 2020 Cơ cấu dư nợ cho vay MSB - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020 Mơt • số tiêu tài cũa MSB - Chi nhánh Hà Nơi • giai đoạn 2018 - 2020 Cơ cấu dư nợ cho vay MSB - Chi nhánh Hà Nội 58 59 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng MSB 72 Bảng 3.6 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân,doanh nghiệp 75 Bảng 3.7 Quy trình kiểm sốt nghiệp vụ cho vay MSB Hội Sở 77 Bảng 3.8 Bảng 3.9 theo ngành kinh tế giai đoạn 2018 - 2020 Cơ cấu dư nợ vay khách hàng doanh nghiệp cùa MSB - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020 Trích lập dự phịng rủi ro giai đoạn 2018 - 2020 MSB - Chi nhánh Hà Nơi • 11 61 80 81 DANH MỤC BIÊU ĐỒ STT Biểu đồ Nội dung Cơ cấu tín dụng MSB - Chi nhánh Hà Nội theo Biểu đồ 3.1 quy mơ khoản vay Biểu đồ 3.2 Cơ cấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp MSB - Chi nhánh Hà Nơi • theo TSĐB năm 2020 Trang 60 62 DANH MỤC Sơ ĐÔ STT Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Cấu trúc quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu 50 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức máy MaritimeBank 55 Sơ đồ 3.2 Mô hình cấu trúc quản trị rủi ro tín dụng MSB 66 Sơ đồ 3.3 Quy trình cho vay khách hàng thẩm định tín dụng 69 Sơ đồ 3.4 Sơ đồ quản lý nợ có vấn đề 82 Nội dung 111 Trang LỜI MỞ ĐẦƯ Tính câp thiêt, ý nghĩa đê tài nghiên cứu Ngân hàng thương mại (NHTM) mắt xích quan trọng vận động nhịp nhàng kinh tế quốc gia tiến trinh hội nhập đại.Các NHTM khơng ngừng đối hồn thiện đế phù họp với tinh hình kinh tế xã hội qua tịng thời kỳ;cấp tín dụng chức kinh tế cốt lõi nhà băng, hoạt động đem lại doanh thu lợi nhuận cho ngân hàng song đồng thời ẩn chứa nguy cao rủi ro: khoản,lãi suất,tỉ giá Do đó,việc tạo dựng sách tín dụng phù họp hiệu cao với rủi ro thấp nằm số ưu tiên hàng đầu NHTM.Rủi ro tín dụng đánh giá loại hình rủi ro trọng yếu phức tạp nhất, không nhũng tạo tổn thất tài mà cịn kéo lùi xếp hạng uy tín tín dụng, làm suy giảm niềm tin hệ thống NHTM Thực tế ra, rủi ro tín dụng chiếm tỉ trọng 70% rủi ro hoạt động cúa NHTM “Khách hàng khối doanh nghiệp (KHDN) đối trọng dư nợ tín dụng NHTM, đóng góp chù yếu vào tống thu nhập hiệu kinh doanh nhà băng.Tuy nhiên, việc phân tích xử lý số liệu thường kỳ nợ xấu cho vay KHDN chiếm tới 70% tống số nợ xấu tồn hàng.Vì vậy, hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp vấn đề cấp thiết phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) có bề dày lịch sử hình thành phát triển 30 năm,đã trải qua nhiều biến động cạnh tranh khốc liệt NHTM khác.Chịu áp lực phải thay đổi,chuyển mạnh mẽ nhận thấy vị xa dần top NHTM lớn nước,MSB tiên phong tập trung nâng cao lực máy,áp dụng công nghệ tạo công cụ tự động,xây dựng sách,đào tạo nhân lực vận hành chất lượng cao nhằm tối ưu công tác quản trị rủi ro tín dụng dựa quy định, thơng tư Ngân hàng Nhà Nước với mục tiêu xây dựng mơ hình NHTM đạt chuẩn quốc tế,hiện đại,bền vừng.MSB trình chuyển đổi đặt quan tâm hàng đầu tới vấn đề kiểm sốt tốt loại hình rủi ro, đặc biệt rùi ro tín dụng.Trong nhiều năm liền,MSB đạt kết kinh doanh ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 52 3.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà. .. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 98 4.1 Mục tiêu định hướng hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng. .. ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội CHƯƠNG