Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng và tìm ra các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm tăng cƣờng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt độ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN VÕ VĂN MAU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÁN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Bình Định – Năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN VÕ VĂN MAU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8340101 Ngƣời hƣớng dẫn: TS NGUYỄN HỮU TRÚC LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những số liệu, thông tin đƣợc trình bày trong đề án là nguồn số liệu có nguồn gốc rõ ràng và đƣợc trích dẫn trung thực Kết quả nghiên cứu trong đề án do chính tác giả thực hiện tính toán, phân tích và tổng hợp và là kết quả của chính tác giả thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của TS Nguyễn Hữu Trúc Tác giả xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả nghiên cứu và công bố của mình Tác giả đề án Võ Văn Mau LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của giảng viên hƣớng dẫn TS Nguyễn Hữu Trúc đã hƣớng dẫn về mặt khoa học cho tôi trong quá trình thực hiện đề án này Tôi cũng xin chân thành cảm ơn tập thể quý Thầy, Cô giảng viên của Khoa TC-NH & QTKD, Trƣờng Đại học Quy Nhơn đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong quá trình học chƣơng trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Tiếp theo, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo và các đồng nghiệp của tôi tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Bình Định Đặc biệt là gia đình, bạn bè, ngƣời thân của tôi đã tận tình tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ cũng nhƣ góp ý để tôi hoàn thành bài đề án này Mặc dù đã nỗ lực và dành nhiều thời gian cho nghiên cứu để hoàn thiện luận văn Tuy nhiên, vì hạn chế về thời gian và kiến thức nên luận văn không thể tránh khỏi các thiếu sót, rất mong nhận đƣợc những đóng góp quý báu của quý thầy cô, các nhà khoa học và ngƣời đọc để đề án đƣợc hoàn thiện hơn Trân trọng cảm ơn! Tác giả đề án Võ Văn Mau MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1 1 Lý do chọn đề tài: 1 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài: 2 3 Mục tiêu nghiên cứu: 8 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: 8 5 Nội dung nghiên cứu: 8 6 Phƣơng pháp nghiên cứu: 9 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1 Rủi ro tín dụng 10 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 10 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 12 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 14 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại 16 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu 16 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 17 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá quản trị RRTD của ngân hàng thƣơng mại 27 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại 30 1.3.1 Các nhân tố bên ngoài 31 1.3.2 Các nhân tố bên trong 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 34 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 35 2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Định 35 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng chủ yếu 36 2.1.3 Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Định 39 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn ACB giai đoạn 2018 - 2022 39 2.1.3.2 Các hoạt động kinh doanh khác của ACB Bình Định giai đoạn năm 2018 - 2022 42 2.1.3.3 Kết quả kinh doanh ACB Bình Định giai đoạn 2018 - 2022 42 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2018-2022 43 2.2.1 Hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Bình Định giai đoạn 2018-2022 43 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Định theo nội dung quản trị rủi ro tín dụng 45 2.2.4 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá kết quả quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Bình Định giai đoạn 2018- 2022 54 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Định 60 2.3.1 Kết quả đạt đƣợc 60 2.3.1.1 Công tác nhận diện rủi ro tín dụng 60 2.3.1.2 Công tác đo lƣờng tín dụng 60 2.3.1.3 Công tác quản lý rủi ro tín dụng 60 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 63 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 64 3.1 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu 64 3.1.1 Định hƣớng chung 64 3.1.2 Định hƣớng tăng cƣờng quản trị RRTD 65 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Định 66 3.2.1 Nâng cao công tác nhận diện rủi ro 66 Nâng cao nhận thức của NV QH KHCN trong công tác nhận diện rủi ro 66 3.2.2 Đánh giá đúng chất lƣợng khách hàng thông qua công tác chấm điểm, xếp hạng tín dụng 69 3.2.3 Hoàn thiện chính sách kiểm soát rủi ro tín dụng 70 3.2.4 Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự 70 3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Á Châu 71 3.3.1 Giám sát và kiểm soát hoạt động các chi nhánh 71 3.3.2 Nâng cao hiệu quả công tác thông tin cho các chi nhánh 71 3.3.3 Thực hiện hỗ trợ chi nhánh trong việc đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI ĐỀ ÁN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội Dung ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu NV QH KHCN Nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân CP Cổ phẩn DMS Phần mềm xử lý nợ KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp Loan CSR Nhân viên hỗ trợ tín dụng NQH Nợ quá hạn NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SCORING Phần mềm chấm điểm TMCP Thƣơng mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm TTS Tổng tài sản UBTD Ủy ban tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng Phòng QLN Phòng quản lý nợ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO 21 Bảng 1.2 Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá 22 Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn vốn ACB Bình Định giai đoạn 2018 - 2022 40 Bảng 2.2 Kết quả kinh doanh ACB Bình Định giai đoạn 2018 - 2022 42 Bảng 2.3 Dƣ nợ tín dụng ACB Bình Định giai đoạn 2018 - 2022 43 Bảng 2.4 Phân loại khách hàng theo kết quả chấm điểm 48 Bảng 2.5 Thống kê về khách hàng đƣợc xếp hạng tín dụng ACB Bình Định giai đoạn 2018-2022 50 Bảng 2.6 Tình hình nợ quá hạn ACB Bình Định giai đoạn 2018-2022 54 Bảng 2.7 Tỷ lệ nợ quá hạn ngắn hạn ACB Bình Định giai đoạn 2018-2022 54 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn 55 Bảng 2.9: Phân loại nợ theo nhóm ACB Bình Định giai đoạn 2018 - 2022 56 Bảng 2.10 Phân loại nợ xấu theo thành phần kinh tế qua các năm 57 Bảng 2.11 Hiệu suất sử dụng vốn (H1) ACB Bình Định giai đoạn 2018 - 2022 58 Bảng 2.12 Hiệu suất sử dụng vốn (H2) ACB Bình Định giai đoạn 2018 - 2022 58 Bảng 2.13 Kết quả và tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD ACB Bình Định giai đoạn 2018 - 2022 59 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức của ACB - Chi nhánh Bình Định 37 Hình 1.2 Tình hình nguồn vốn huy động ACB Bình Định giai đoạn 2018 – 2022 41 Hình 1.3 Phân loại nợ theo kỳ hạn 44