Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam chi nhánh huế pgd xuân phú

- ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜ G ĐẠI HỌC KI H TẾ KHOA QUẢ TRN KI H DOA H -o00 - ng Trư Đạ ọc ih KHOÁ LUẬ TỐT GHIỆP ĐẠI HỌC QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ Kin TẠI GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI CỔ PHẦ HÀ G HẢI VIỆT AM – CHI HÁ H HUẾ - PGD XUÂ PHÚ uế ếH ht HỒ G THN VÂ CHI KHỐ HỌC: 2019-2023 - ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜ G ĐẠI HỌC KI H TẾ KHOA QUẢ TRN KI H DOA H -o00 - ng Trư ih Đạ KHOÁ LUẬ TỐT GHIỆP ĐẠI HỌC ọc QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ Kin TẠI GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI CỔ PHẦ HÀ G HẢI VIỆT AM – CHI HÁ H HUẾ - PGD XUÂ PHÚ Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Thị Vân Chi ThS Trần Quốc Phương Mã sinh viên: 19K4171003 Lớp : K53B QTKD CLC Niên khóa: 2019-2023 uế ếH ht Sinh viên thực hiện: Huế, tháng năm 2023 - TÓM TẮT KHỐ LUẬ Nêu phân tích kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB Xuân Phú, từ có sở để phân tích sâu vào thực trạng hoạt động Trư cho vay khách hàng cá nhân MSB đặc biệt phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân giai đoạn 2020-2022, cụ thể sâu vào việc xử lý tình hình dư nợ cho vay, diễn biến nhóm nợ, cấu tín dụng theo hình thức TSBĐ, nợ xấu, nợ hạn, hệ số rủi ro tín dụng, khả bù đắp rủi ro ng tín dụng trích lập dự phịng rủi ro khách hàng cá nhân Đưa kết đạt hạn chế giai đoạn 2020-2022, nhìn vào ngun nhân Đạ để đưa giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngồi việc phân tích, nêu ngun nhân hạn chế, khố luận đưa số mục tiêu định hướng, quan điểm hoàn thiện số giải pháp hồn ih thiện quản trị rủi ro tín dụng Song, đưa giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB Bên cạnh đó, đề xuất số ý kiến, ọc kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước đến Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB Xuân Phú nhằm mục đích để ban lãnh đạo đưa sách Kin phù hợp giúp cho công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nói chung MSB nói riêng ngày phát triển mang đến cho khách hàng cá nhân trải nghiệm dịch vụ tín dụng tốt uế ếH ht i - LỜI CẢM Ơ Trước hồn thành khóa luận tốt nghiệp đại học cuối khóa này, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, trường Trư Đại học Kinh Tế Huế Đặc biệt em xin gửi đến thầy ThS.Trần Quốc Phương trực tiếp tận tình hướng dẫn, góp ý giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp lời cám ơn sâu sắc Và sau thời gian tiếp thu kiến thức lý thuyết giảng đường đại học, ng em có hội tiếp xúc với môi trường thực tế nghề nghiệp Những kiến thức khơng tảng cho q trình thực tập, làm đề tài báo cáo mà cịn hành trang Đạ quý báu để em bước vào đời Đồng thời em gửi lời cám ơn chân thành đến quý Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – MSB Xuân Phú cho phép tạo điều ih kiện thuận lợi cho em thực tập cuối khóa ngân hàng Em xin cám ơn anh chị ngân hàng MSB Xuân Phú nói chung phận khách hàng cá nhân nói ọc riêng trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn em suốt trình thực tập cuối khóa vừa qua Em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị quý lãnh đạo Ngân Kin hàng Vì kiến thức, thời gian có hạn q trình thực tập, khóa luận thực tập cuối khóa em khơng tránh khỏi sai sót, em kính mong nhận góp ý q giá uế ếH ht từ thầy để khóa luận hồn thiện Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe thành công nghiệp Em xin chân thành cám ơn ii - MỤC LỤC TĨM TẮT KHỐ LUẬ i LỜI CẢM Ơ ii MỤC LỤC iii Trư DA H MỤC VIẾT TẮT vii DA H MỤC CÁC BẢ G viii DA H MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix PHẦ I: ĐẶT VẤ ĐỀ ng Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đạ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khoá luận ih PHẦ II: ỘI DU G GHIÊ CỨU CHƯƠ G – CƠ SỞ LÝ LUẬ VỀ QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH ọc HÀ G CÁ HÂ CỦA GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Kin 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại 1.1.2 Hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.3 Phân loại hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương Mại: uế ếH ht 1.2 Cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 1.2.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 1.2.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân: 1.2.2 Phân loại, vai trị tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.2.1 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân: 1.2.2.2 Vai trò cho vay khách hàng cá nhân: 1.2.3 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân 1.3 Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 10 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 10 iii - 1.3.1.1 Phân loại rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 11 1.3.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 12 1.3.2.1 Nguyên nhân thuộc phía ngân hàng thương mại 12 1.3.2.2 Nguyên nhân thuộc khách hàng cho vay 13 Trư 1.3.2.3 Ngun nhân từ mơi trường bên ngồi 14 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại 14 1.4.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 14 1.4.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 16 ng 1.4.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng: 17 1.4.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 20 Đạ 1.4.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng: 21 1.4.2.4 Xử lý tổn thất rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 22 1.4.2 Một số tiêu đánh giá kết quản trị RRTD khách hàng cá nhân: 23 ih 1.5 Tổng quan nghiên cứu trước 26 CHƯƠ G – THỰC TRẠ G QUẢ HÂ DỤ G ĐỐI VỚI ọc KHÁCH HÀ G CÁ TRN RỦI RO TÍ TẠI GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI CỔ PHẦ HÀ G HẢI VIỆT AM – CHI HÁ H HUẾ - PGD XUÂ PHÚ 28 Kin 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Huế PGD Xuân Phú: 28 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – uế ếH ht Chi nhánh Huế - PGD Xuân Phú 28 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển MSB 28 2.1.1.2 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Huế 29 2.1.2 Cơ cấu chức Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB Xuân Phú 30 2.1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức quản lý 31 2.1.2.2 Chức máy MSB Xuân Phú: 31 2.1.3 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – MSB Xuân Phú 31 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 31 iv - 2.1.3.2 Thực trạng doanh số cho vay doanh số thu nợ MSB Xuân Phú 34 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân MSB Xuân Phú 39 2.2.1 Các sản phNm cho vay khách hàng cá nhân MSB Xuân Phú 39 2.2.1.2 N hóm sản phNm cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh 42 Trư 2.2.2 Chính sách quy trình cho vay khách hàng cá nhân MSB Xuân Phú 44 2.2.2.1 Chính sách tín dụng khách hàng cá nhân: 44 2.2.2.2 Quy trình tín dụng: 45 2.2.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng 49 ng 2.2.2.4 Xử lý tổn thất rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 50 2.2.3 Thực trạng kết cho vay khách hàng cá nhân MSB Xuân Phú: 51 Đạ 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB Xuân Phú 57 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB Xuân Phú 57 2.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB Xuân Phú 59 ih 2.3.2.1 N hận diện rủi ro tín dụng cho vay KHCN MSB Xuân Phú: 59 2.3.2.2 Kiểm sốt rủi ro tín dụng: 61 ọc 2.3.2.3 Xử lý tổn thất rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân: 62 2.3.3 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân N gân hàng Kin TMCP N goại thương Việt N am chi nhánh Huế 64 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân N gân hàng TMCP Hàng Hải Việt N am – chi nhánh Huế 70 uế ếH ht 2.4.1 N hững kết đạt 70 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân 71 2.4.2.1 N hững hạn chế 71 2.4.2.2 N guyên nhân hạn chế 72 CHƯƠ G - GIẢI PHÁP Â G CAO HIỆU QUẢ QUẢ DỤ G ĐỐI VỚI KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ TRN RỦI RO TÍ HÀ G THƯƠ G MẠI CỔ PHẦ HÀ G HẢI VIỆT AM CHI HÁ H HUẾ - PGD XUÂ PHÚ 75 3.1 Định hướng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân quan điểm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB Xuân Phú 75 3.1.1 Mục tiêu định hướng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 75 v - 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân N gân hàng TMCP Hàng hải Việt N am – MSB Xuân Phú 75 3.2 Một số giải pháp hoàn quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân N gân hàng TMCP Hàng hải Việt N am – Chi nhánh Huế - PGD Xuân Phú 76 Trư 3.2.1 Tích cực xử lý nợ xấu nợ hạn 76 3.2.2 N âng cao chất lượng thNm định hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát khoản vay 77 3.2.3 Chú trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 78 ng PHẦ III: KẾT LUẬ VÀ KIẾ GHN 79 Một số kiến nghị Error! Bookmark not defined Đạ 1.1 Đối với ngân hàng nhà nước: Error! Bookmark not defined 1.2 Đối với N gân hàng TMCP Hàng hải MSB Huế - PGD Xuân Phú Error! Bookmark not defined ih Kết luận 79 ọc uế ếH ht Kin vi - DA H MỤC VIẾT TẮT : Bình quân KH : Khách hàng NH : N gân hàng N HN N : N gân hàng nhà nước N HTM : N gân hàng thương mại CBN V : Cán nhân viên CBTD : Cán tín dụng ĐVT : Đơn vị tính : Phòng giao dịch TMCP Đạ PGD ng Trư BQ TSĐB : Tài sản đảm bảo RRTD : Rủi ro tín dụng QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng DPRRTD : Dự phịng rủi ro tín dụng MSB Xuân Phú : N gân hàng TMCP Hàng hải Việt N am – Chi nhánh Huế - KHCN : Khách hàng cá nhân : Thương mại cổ phần ọc ih uế ếH ht Kin PGD Xuân Phú vii - DA H MỤC CÁC BẢ G Bảng 2.1: Hoạt động huy động vốn MSB Xuân Phú qua năm 32 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay MSB Xuân Phú qua năm 34 Trư Bảng 2.3: Kết kinh doanh MSB Xuân Phú 36 Bảng 2.4: Tình hình nợ hạn cho vay MSB Xuân Phú qua năm 52 Bảng 2.5: Tình hình dư nợ KHCN theo sản phNm, lĩnh vực qua năm 53 Bảng 2.6: Diễn biến nhóm nợ MSB Xuân Phú qua năm 57 ng Bảng 2.7 Thực trạng nhận diện rủi ro KHCN MSB Xuân Phú qua năm 20202022 61 Đạ Bảng 2.8: Khả bù đắp rủi ro tín dụng KHCN MSB Xuân Phú 62 Bảng 2.9: Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro KHCN MSB Xn Phú 63 Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ xấu KHCN MSB Xuân Phú qua năm 64 ih Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ hạn tín dụng KHCN MSB Xuân Phú qua năm 65 Bảng 2.12: Cơ cấu nợ xấu KHCN theo thời gian qua năm 67 ọc Bảng 2.13: Cơ cấu nợ xấu theo mục đích vay vốn 67 Bảng 2.14: Tình hình thu nợ gốc lãi MSB Xuân Phú 68 uế ếH ht Kin Bảng 2.15: Hệ số rủi ro tín dụng MSB Xuân Phú 69 viii - Theo bảng 2.13 mục đích vay vốn có chuyển dịch rõ nét cấu, từ nợ xấu cho vay tiêu dùng năm 2020 chiếm 44% tăng mạnh đến năm 2022 58% Về việc cho vay mua ô tô nợ xấu năm 2021 tăng nhẹ 3% so với năm 2020 sau ổn định cọn số 6% qua năm liên tiếp, việc vay mua ô tô nợ xấu chưa có Trư khả thi nên chưa đặt niềm tin để phát triển việc cho vay mua tơ Sở dĩ có dịch chuyển vậy, MSB Xuân Phú không tập trung phát triển dư nợ vay mua ô tô, bất động sản bắt đầu đNy mạnh dư nợ tiêu dùng, việc cho vay SXKD giảm qua năm năm 2020 tỷ lệ phần tram SXKD chiếm tỷ trọng với vay tiêu dùng ng chiếm 44% sau giảm mạnh đến năm 2022 cịn chiếm 29% vay bất động sản năm 2022 giảm so với năm 2021 Đây dấu hiệu tích cực, cho thấy việc quản lý nợ điều kiện khoản cho vay chi nhánh xiết chặt Đạ Tình hình thu nợ gốc nợ lãi MSB Xuân Phú Một khoản vay dù N ợ nhóm tiềm Nn nhiều RRTD nợ gốc ih lãi phát sinh lớn chưa đến kỳ thu hồi nợ Do đó, tiêu nhằm đo lường RRTD MSB Xuân Phú Lãi vay ngân hàng nguồn thu đóng góp vào ọc kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Hiện nay, hệ thống MSB nói chung MSB Xuân Phú nói riêng thực phân chia lãi vay gồm loại, đó: ghi nhận vào thu nhập ngân hàng Kin - Lãi thực thu: Là khoản tiền lãi khách hàng nộp cho ngân hàng - Lãi dự thu: khoản lãi mà thực tế khách hàng chưa nộp, ngân hàng uế ếH ht hạnh toán vào thu nhập ngân hàng theo nguyên tắc sở dồn tích kế tốn - Tình hình thu nợ gốc lãi MSB Xuân Phú Bảng 2.14: Tình hình thu nợ gốc lãi MSB Xuân Phú Chỉ tiêu Lãi phải thu Lãi thu Tỷ lệ thu nợ lãi (%) Gốc phát sinh Gốc thu ăm 2020 Thu nợ lãi 0,27 0,26 96,3% Thu nợ gốc 14,5 13,1 68 ĐVT: tỷ đồng ăm 2021 ăm 2022 0,17 0,163 95,88% 0,22 0,213 96,82% 13,2 11,95 14 12,65 - Hệ số thu nợ (%) 90,34% 90,53% 90,36% (4guồn: Báo cáo thường niên 4gân hàng TMCP Hàng Hải Việt 4am – MSB Xuân Phú) N hư sau phân tích thực trạng RRTD MSB Xuân Phú thông qua đo lường tiêu nợ xấu tình hình thu hồ nợ gốc lãi bảng 2.14 nhận thấy: Giai Trư đoạn từ năm 2020 sang năm 2021 chất lượng tín dụng MSB Xuân Phú cải thiện, nợ xấu liên tục giảm dần giá trị tỷ trọng, tỷ lệ thu nợ gốc tỷ lệ thu nợ lãi tương đối cao năm 2021 bị ảnh hưởng dịch bệnh covid năm trước, giữ vững tinh thần để sang năm 2022 chất lượng tín dụng kiểm ng sốt tốt hơn, tỷ lệ nợ xấu 2%, tỷ lệ thu nợ lãi, gốc đạt 95% Hệ số rủi ro tín dụng MSB Xuân Phú Hệ số rủi ro tín dụng phản ánh tỷ trọng khoản mục tín dụng tổng tài Đạ sản, khoản mục tín dụng tổng tài sản lớn lợi nhuận lớn đồng thời rủi ro tín dụng cao hoạt động tín dụng thường tiềm Nn nhiều rủi ro ih Bảng 2.15: Hệ số rủi ro tín dụng MSB Xuân Phú ọc 2020 2021 ST ST Tổng dư nợ 45 30 Tổng tài sản 86 77 Hệ số RRTD 52,33% 38,96% ăm 2021/2020 2022 2022/2021 ST ST % ST % 42 (15) (33,33)% 12 40 82 (9) (10,47)% 6,49% - - - - 51,22% uế ếH ht ăm Kin ăm Chỉ tiêu ĐVT: tỷ đồng (4guồn: Báo cáo thường niên 4gân hàng TMCP Hàng Hải Việt 4am – MSB Xuân Phú) 69 - ĐVT: % Hệ số RRTD 60 40 30 10 Đạ 38,96% ng 20 51,22% Trư 50 52,33% N ăm 2020 N ăm 2021 N ăm 2022 ih Biểu đồ 2.7 Hệ số rủi ro tín dụng MSB Xuân Phú qua năm 4guồn: báo cáo tín dụng MSB Xn Phú ọc Thơng qua bảng biểu đồ hệ số rủi ro tín dụng có biến động qua ba năm cụ thể vào năm 2020, hệ số rủi ro tín dụng MSB Xuân Phú 52,33%, năm 2021 Kin giảm xuống 38,96% đến năm 2022 lại tăng lên 51,22% Qua hệ số rủi ro ta nhận thấy rủi ro tín dụng ngày đe dọa đến tồn phát triển N gân hàng MSB Riêng nước phát triển Việt N am, uế ếH ht nước q trình chuyển đổi, mơi trường kinh doanh chưa có ổn định, có thị trường tài cịn chưa có phát triển mạnh, tính minh bạch thơng tin mức độ thấp… làm gia tăng mức độ rủi ro hoạt động ngân hàng Vì nhu cầu phải quản trị rủi ro tín dụng cách có hiệu N gân hàng MSB trở nên quan trọng cấp thiết 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân gân hàng TMCP Hàng Hải Việt am – chi nhánh Huế 2.4.1 *hững kết đạt MSB Huế năm vừa qua quan tâm đặc biệt đến vấn đề quản lý rủi ro tín dụng Lãnh đạo có đạo kĩ nội dung quản lý rủi ro tín 70 - dụng như: yêu cầu cán tín dụng ngiên cứu sản phNm; tư vấn hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn; thNm định phân loại khoản vay cách xác khách quan; định kỳ theo dõi; giám sát khoản vay Vượt qua khó khăn, trở ngại, cạnh tranh gay gắt thị trường tài – ngân hàng, MSB Xuân Phú phát Trư huy tốt mạnh đạt kết đáng khích lệ hoạt động quản trị rủi ro KHCN sau: - Mơ hình quản trị rủi ro tương đối hồn chỉnh Theo quy trình cơng tác QTRR thực tất phận, đảm bảo quán, hợp lý xác ng q trình thNm định đánh giá rủi ro tín dụng phía khách hàng - Tỷ lệ nợ xấu MSB Xuân Phú năm gần đạt mức Đạ thấp, đảm bảo cho lợi nhuận MSB tăng bền vững, mặt khác đảm bảo mở rộng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế với chất lượng tín dụng quản lý chặt chẽ ih - Hệ số rủi ro tín dụng nằm ngưỡng trung bình đánh giá ổn định cho hoạt động tín dụng mang lại thu nhập vừa phải cho ngân hàng với mức rủi ro có ọc thể chấp nhận - Rủi ro MSB Xuân Phú tài trợ việc trích lập dự phịng, tài sản đảm Kin bảo Cơng tác thu hồi nợ cán quản lý khách hàng thực chế trả lương theo kết kinh doanh nên cán quản lý khách hàng trọng đến tỷ lệ nợ cần ý nợ xấu tổng dư nợ hàng tháng 2.4.2.1 4hững hạn chế uế ếH ht 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân Bên cạnh kết đạt được, cơng tác phịng ngừa hạn chế RRTD MSB Xuân Phú hạn chế sau: Chưa có phận phụ trách rủi ro chuyện nghiệp để phân loại khoản vay theo mức độ rủi ro, xây dựng giới hạn tín dụng khách hàng, nhóm khách hàng, ngành kinh tế, khu vực xử lý khoản vay có vấn đề Tỉ lệ nợ hạn chưa cải thiện Việc xử lý nợ khó khăn tất khâu quy trình cho vay, việc xử lý nợ mn hình mn vẻ với đối tượng khách hàng đa dạng, 71 - quan trọng xử lý nợ kỹ cán bộ, kỹ có kinh nghiệm làm thực tế, đào tạo Kỹ xử lý nợ cán hạn chế, việc tham gia lớp đào tạo kỹ xử lý nợ, lớp nâng cao hiểu biết pháp luật chưa nhiều Trư MSB Xuân Phú có nợ xấu trung dài hạn chiếm tỷ trọng lớn cấu tổng nợ xấu KHCN Tỷ lệ nợ xấu trì tỷ lệ thấp cấu chưa hợp lý N ợ xấu trung dài hạn chiếm tỷ trọng lớn cấu nợ xấu KHCN Quá trọng vào TSĐB khách hàng mà không ý đến khả trả nợ ng Một số khách hàng sở hữu TSĐB có giá trị cao, đa số lại vay vốn tiêu dùng phục vụ đời sống, cơng việc nguồn thu nhập ổn định dẫn đến khơng có khả Đạ trả nợ vay đến hạn Việc đo lường đánh giá mức độ rủi ro thực chưa đầy đủ hiệu quả, thông tin khách hàng mà chi nhánh thu thập hầu hết từ khách hàng ih cung cấp Cịn tình trạng CBTD chưa phản ánh tình hình tài thực khách hàng vay, chất lượng khoản vay phụ thuộc nhiều vào cảm tính ọc Cán tín dụng thực chấm điểm xếp hạng tín dụng cho khách hàng Do tính khách quan xác khơng cao làm ảnh hưởng đến kết chấm điểm Kin xếp hạng khách hàng chất lượng trị rủi ro tín dụng - Cơng tác kiểm sốt rủi ro chi nhánh thường xuyên tập trung chủ yếu vào khâu kiểm tra trước cho vay Công tác kiểm tra sau cho vay uế ếH ht khách hàng thực hời hợt, mang tính hình thức, chưa thường xun chặt chẽ N gồi ra, cơng tác kiểm sốt nội chưa thực thường xuyên, chất lượng thấp, chưa dự báo đưa cảnh báo sớm rủi ro đề biện pháp hạn chết rủi ro kịp thời Cơng tác kiểm sốt nội dừng lại mức độ phát hiện, xử lý vụ việc xảy rủi ro 2.4.2.2 4guyên nhân hạn chế *guyên nhân khách quan: - Xuất phát từ phía khách hàng: + Một số khách hàng lợi dụng điểm yếu ngân hàng tìm cách lừa đảo để vay vốn Họ vay nhiều ngân hàng hồ sơ 72 - + Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích so với hợp đồng tín dụng khiến cho nguồn trả nợ trở nên bấp bênh, từ khó toán nợ gốc lãi hạn + Để tạo niềm tin trước N H, khơng KH lập giả phương án sử dụng vốn trái với thực tế để vay vốn hòng chiếm đoạt tiền ngân hàng đầu tư cho hoạt động phi Trư pháp, khơng hiệu -Xuất phát từ bên ngồi: + Việc thay đổi quy định phân loại nhóm nợ trích lập dự phịng RRTD ngân hàng ảnh hưởng lớn tới kết quản tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu chi nhánh N ợ ng hạn, nợ xấu phát sinh liên đới nhóm nợ từ TCTD khác việc khó để kiểm sốt Đạ *guyên nhân chủ quan: - Chưa có định hướng, chiến lược cụ thể cho quản trị RRTD ngân hàng: + Hệ thống thơng tin phục vụ kiểm sốt rủi ro tín dụng chưa đầy đủ kịp thời ih đề phục vụ kiểm soát giới hạn an toàn + Kho CSDL khách hàng vay vốn chưa đầy đủ, xác Vì thế, dù triển ọc khai xây dựng chiến lược sách tín dụng MSB chưa tổ chức nghiên cứu, xây dựng CSTD dài hạn để định hướng phát triển tín dụng kho Kin liệu cịn hạn chế + Mặc dù có phận chuyên trách quản trị RRTD, song định hướng chiến lược quản trị rủi ro thể đạo kinh doanh mang tính tổng uế ếH ht quát như: cảnh báo hạn chế tín dụng số lĩnh vực, ngành nghề nên không phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng cách tổng quan + Bên cạnh đó, việc chuyển hướng chiến lược cho vay chưa tổ chức nghiên cứu kỹ, chủ yếu tuân thủ đạo điều hành N HN N , chưa tính đến chu kỳ kinh tế - 4hân phận quản trị RRTD cịn hạn chế: + Cơng việc kiểm tra, kiểm soát cán trước, sau cho vay chưa thực thực nghiêm túc Do khối lượng công việc nhiều cộng với tâm lý ngại gây phiền cho khách hàng với việc kiểm sốt tn thủ thực quy trình cịn lỏng lẻo nên số CBTĐ chưa quan tâm mức công tác kiểm tra giám 73 - sát sau cho vay, không thực đầy đủ quy định kiểm tra giám sát sau cho vay thực mang tính hình thức đối phó cách đưa biên kiểm tra cho khách hàng ký mà khơng có kiểm tra thực tế dẫn đến việc khách hàng sử dụng vốn sai mục đích mà tiếp tục giải ngân cho khách hàng hạn mức tín dụng ng Trư cấp ọc ih Đạ uế ếH ht Kin 74 - CHƯƠ G - GIẢI PHÁP Â G CAO HIỆU QUẢ QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G ĐỐI VỚI KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI CỔ PHẦ HÀ G HẢI VIỆT AM CHI HÁ H HUẾ - PGD XUÂ PHÚ 3.1 Định hướng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân quan điểm hoàn Trư thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB Xuân Phú 3.1.1 Mục tiêu định hướng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân - Thực tốt quy định pháp luật chế xử lý nợ xấu phù hợp với thực tế, sách, quy định, quy trình cấp tín dụng hành, tạo mơi trường thuận ng lợi cho KHCN , tiếp cận nguồn vốn tín dụng cách nhanh chóng, nhằm tạo hội kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển Đạ Đa dạng hoá danh mục SPTD nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng tín dụng KHCN - Củng cố nâng cao chất lượng tín dụng sở thực nghiêm túc chế tín dụng MSB, nâng cao chất lượng thNm định, đặc biệt trọng khâu thủ ih tục, hồ sơ, thực quy trình tín dụng, quản trị rủi ro, kiểm tra, kiểm soát tiền vay, chấm điểm, xếp hạng khách hàng ọc - Mở rộng cho vay lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh hiệu quả, khả sinh lời cao rủi ro thấp, nâng cao tỷ trọng cho vay có TSBĐ, tích cực xử lý nợ xấu Kin - N âng cao hiệu quản lý, điều hành hoạt động tín dụng kết hợp với việc thực tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng Thực nghiêm chỉnh việc kiểm tra trước, sau cho vay, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh câos tín dụng uế ếH ht KHCN kiểm soát đầy đủ kịp thời 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân *gân hàng TMCP Hàng hải Việt *am – MSB Xuân Phú Với mục tiêu trở thành N gân hàng TMCP phát triển bền vững tin cậy, hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng thời gian tới cần trong chiến lược kinh doanh MSB Xuân Phú, biện pháp quản trị rủi ro tín dụng cần triển khai thực cách đầy đủ nghiêm túc theo định hướng sau: - Hoàn thiện sở điều kiện đảm bảo cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng có hiệu Đàu tư vào hệ thống thơng tin Các hoạt động thu thập thông tin, điều tra 75 - khách hàng cần tiến hành có hệ thống, sở liên tục cập nhật thông tin theo yêu cầu thNm định khách hàng chặt chẽ - Hoàn thiện quy trình giám sát đo lường rủi ro tín dụng chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Tăng cường kiểm tra, giám sát Trư việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục cho vay cấp tín dụng khác Tránh xảy cố gây thất thoát tài sản, xếp lại tổ chức máy, tăng cường công tác đào tạo cán để đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngân hàng điều kiện hội nhập quốc tế Thực quy định kiểm soát rủi ro an tồn hoạt động tín dụng: ng + Xây dựng thực đồng hệ thống quy chế, quy trình nội quản lí rủi ro đặc biệt trọng việc xây dựng sách khách hàng vay vốn, sổ dụng xử lý nợ xấu Đạ tay tín dụng, quy định đánh giá, xếp hạng khách hàng vay, đánh giá chết lượng tín + Thực quy định giới hạn cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài ih - N âng cao hiệu công tác xử lý rủi ro tín dụng, trọng xử lý khoản nợ tồn đọng, nợ khó địi Thường xun kiểm tra việc chấp hàng phân loại nợ ọc theo quy định phản ánh thực trạng, thực đầy đủ chế độ trích lập dự phịng rủi ro Phân định rõ trách nhiệm khâu quy trình cho vay Có hạn chế sớm rủi ro xảy Kin chế thưởng phạt rõ ràng, kịp thời để động viên, khuyến khích cán đồng thời - N âng cao chất lượng cho vay KHCN , đảm bảo tỷ lệ nợ xấu tối đa uế ếH ht thấp 1%, tỷ lệ nợ hạn thấp 3% thấp tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn trung bình tồn hệ thống N gân hàng TMCP Hàng Hải Việt N am Đảm bảo thu nợ gốc lãi đầy đủ hạn, giảm số trích DPRR, giảm lãi treo nâng cao doanh lợi từ cho vay khách hàng cá nhân 3.2 Một số giải pháp hoàn quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân gân hàng TMCP Hàng hải Việt am – Chi nhánh Huế - PGD Xuân Phú 3.2.1 Tích cực xử lý nợ xấu nợ hạn Một dấu hiệu rủi ro tín dụng N gân hàng đặc trưng nợ xấu, nợ hạn mức cao có xu hướng tăng Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, ngân hàng cần tìm biện 76 - pháp hữu hiệu để xử lý nợ xấu nợ hạn nhằm đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng MSB Xn Phú nói riêng hệ thống ngân hàng nói chung cịn có nhiều biện pháp để xử lý nợ có vấn đề: tăng cường tần suất kiểm tra khách hàng, cắt giảm dần dư Trư nợ khách hàng có tiềm Nn nợ xấu, dừng, cấp tín dụng, miễn giảm lãi, tái cấu trúc khoản vay, yêu cầu bảo lãnh thực nghĩa vụ trả nợ thay… Tuy nhiên, thực tế, để ngân hàng thu hồi khoản nợ xấu nhiều nguồn lực, bao gồm nhân lực, thời gian chi phí Do đó, cần phân bổ nguồn lực, kinh phí phù hợp ng để đNy mạnh công tác thu hồi xử lý nợ MSB Xuân Phú cần có phận xử lý nợ xấu riêng, tách rời riêng biệt với công tác bán hàng để việc xử lý khách quan Đạ nhanh chóng - Chủ động tăng mức trích lập dự phịng khoản nợ xấu, chấp nhận giảm lợi nhuận Việc làm giúp ngân hàng nhanh chóng bù đắp tổn thất, đồng thời ih giảm quỹ lương làm tăng khả tài nội ngân hàng - Hoàn thiện chức phận đo lường, giám sát, kiểm tra rủi ro hoàn toàn độc ọc lập với phận khác phận báo cáo tình trạng rủi ro lãi suất trực tiếp đến nhà quản trị ngân hàng soát khoản vay Kin 3.2.2 *âng cao chất lượng th[m định hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm Trong khâu thNm định khách hàng, cán tín dụng phải ln đặt tiêu chí uế ếH ht thNm định tư cách, lực pháp lý, lực điều hành, lực tài chính, lực quản lý sản xuất kinh doanh, tiêu phản ánh khả hoàn trả nợ vay, uy tín khách hàng thơng tin xếp vào vị trí quan hàng đầu phải tín dụng tuân thủ cách nghiêm ngặt quy trình thực tất quy định đề thực thNm định khách hàng N gân hàng cần xây dựng thủ tục quy trình kiểm tra chéo kiểm tra đột xuất khách hàng vay địa bàn cán tín dụng với Mặt khác, số nhân tố chưa cán tín dụng quan tâm q trình thNm định Đó số dự báo trước cho vay như: giá vàng, tỷ giá ngoại tệ, lạm phát, số tiêu dùng biến cố dự đốn kinh tế, trị, xã 77 - hội Trên sở thơng tin đó, cán tín dụng cần có ý kiến cụ thể cần thiết bổ sung nhân tố quy trình thNm định khách hàng 3.2.3 Chú trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Với quan điểm nguồn nhân lực nguồn tài sản q giá Cần có sách Trư thu hút nhiều cán có chun mơn tài ngân hàng nước, lĩnh vực quản trị rủi ro cần tuyển dụng cán chuyên lĩnh vực Mở lớp đào tạo kĩ để nâng cao lực quản trị điều hành cán ngân hàng, đào tạo chuyên sâu cho nhân viên mặt chuyên môn, phNm chất nghề nghiệp, hiểu biết ng luật pháp lĩnh vực Bên cạnh đào tạo vị trí làm việc, cán nhân viên phải có hội Đạ ln chuyển vị trí cơng tác giúp tăng khả thích ứng cho nhân viên, đồng thời luân chuyển nhân viên ban lãnh đạo tiếp nhận luồng tư mẻ hay tìm nhân tài phù hợp với vị trí Tuy nhiên ih việc ln chuyển phải hợp lý khơng thời gian chi phí để nhân viên làm vị trí ọc Bên cạnh đào tạo, phải nêu cao tinh thần tự học hỏi để cán nhân viên sẵn sàng tư sàng lọc tiếp thu ý kiến có ích để tự cải tiến cơng việc họ Đào Kin tạo tự đào tạo phải trở thành văn hóa, q trình xun suốt, thường xuyên liên tục cán nhân viên chi nhánh uế ếH ht 78 - PHẦ III: KẾT LUẬ VÀ KIẾ GHN Kết luận Tín dụng hoạt động kinh doanh truyền thống hệ thống N HTM nói chung N gân hàng TMCP Hàng hải Việt N am nói riêng, với thu nhập từ hoạt động tín dụng Trư thường chiếm phần lớn tổng thu nhập ngân hàng Do rủi ro kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung vào hoạt động tín dụng gây hậu nặng nề không thân ngân hàng thương mại mà kinh tế Hệ thống hoá học kinh nghiệm cơng tác quản trị rủi ro tín dụng N HTM ng giới N HTM hoạt Việt N am: Bài nghiên cứu tác giả trình thực tập PGD Xuân Phú làm rõ Đạ vấn đề sau: - Hệ thống hoá lý luận quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân N gân hàng TMCP Hàng hải Việt N am – chi nhánh Huế - PGD Xuân Phú Làm rõ nội ih dung quy trình QTRR tín dụng yếu tố ảnh hưởng đến QTRR tín dụng KHCM N gân hàng Thương mại ọc - Phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng QTRR tín dụng KHCN N gân hàng TMCP Hàng hải Việt N am – chi nhánh Huế - PGD Xuân phú Kin - Trên sở lý luận bản, đánh giá thực tiễn định hướng phát triển, mục tiêu, chiến lược phát triển N gân hàng TMCP Hàng hải Việt N am – chi nhánh Huế - PGD Xuân Phú uế ếH ht Từ tác giả đưa giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng N gân hàng TMCP Hàng hải Việt N am – chi nhánh Huế PGD Xuân Phú Một số kiến nghị • Tăng cường giám sát tra tổ chức tín dụng tồn hệ thống N gân hàng N hà N ước cần thực việc tra thường xuyên hoạt động N gân hàng thương mại thông qua việc thực kiểm tra việc chấp hành luật lệ tiền tệ hoạt động N gân hàng, việc thực quy định thủ tục cho vay tổ chức tín dụng toàn hệ thống bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên thực công tác tra N gân hàng N hà nước Xây dựng hệ thống tra, 79 - giám sát theo tiêu chuNn thông lệ quốc tế N ghiên cứu áp dụng công cụ hữu hiệu giám sát thị trường với đNy manh cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt, nhằm đơn giản hoá việc quản lý tiền mặt thị trường bắt kịp xu hướng giới Trư • N âng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Một phận ngân hàng thương mại sử dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Credit Information Center (CIC) Để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thơng tin phải đầy đủ, cập nhật xác Chất lượng thơng tin cao ng rủi ro kinh doanh tín dụng ngân hàng giảm Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng rấ cần thiết N goài N gân hàng N hà Đạ nước cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc ngân hàng việc báo cáo thơng tin tín dụng theo u cầu trung tâm CIC chậm khơng xác Trên thực tế có nhiều ngân hàng chậm tiến độ cơng việc ih báo cáo thơng tin tín dụng, điều làm việc cập nhật thông tin không liên tục thường xuyên ọc Trung tâm CIC nên tăng cường chức kiểm tra tính xác, đầy đủ thông tin N HTM cung cấp Trên sở định kỳ hàng q có thơng báo toàn N HTM vi phạm quy chế uế ếH ht Kin ngành nhận xét tình hình chấp hành quy chế, xử phạt hành cácv 80 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Minh Huy (2018) “Quản trị rủi ro tín dụng 4gân hàng TMCP Sài Gịn Trư Thương Tính chi nhánh Huế”, Khố luận tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Huế Lại Thị Hằng (2019) “Quản trị rủi ro tín dụng 4gân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Huế”, Khố luận tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Huế Trần Huy Hoàng (2015), Quản trị ngân hàng thương mại, N XB Lao Động, Hà ng N ội Luật N gân hàng N hà nước Việt N am (2010) Xuân Phú Đạ N gân hàng MSB (2020-2022), Báp cáo thường niên năm 2020-2022, MSB Phạm Thị N a (2018), “ Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân hoạt động sản ih xuất kinh doanh 4gân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển BIDV chi nhánh Huế”, Khoá luận tốt nghiệp Đại học Kinh Tế Huế ọc Hồng Bích Mai (2018),” Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHC4 chi nhánh Agribank Mỹ Đức”, luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh Tế Kin Quốc Dân, Hà N ội N guyễn Tuấn Đạt (2020), “ Hoạt động tín dụng bán lẻ Vietcombank – chi nhánh Hà 4am”, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế quốc dân, Hà N ội uế ếH ht N guyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, N XB Thống kê, Hà N ội 10 Phạm Thị Cúc (2008), Tín dụng ngân hàng, N XB Thống kê, Hà N ội 11 N guyễn Tuấn Đạt (2020), “Hoạt động tín dụng bán lẻ Vietcombank – chi nhánh Hà 4am”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà N ội 12 N guyễn Anh Dũng (2018), “Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 4gân hàng đầu tư phát triển Bình Định”, luận văn thạc sĩ, Đại học Đà N ẵng 81 - 13 N guyễn Thành Chung (2019), “Quản trị rủi ro tín dụng KHC4 4gân hàng TMCP Kỹ thương Việt 4am - chi nhánh Sơn Tây”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân 14 Hoàng Kim Tứ (2022), “ Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 4ông nghiệp Trư Phát triển nông thôn Việt 4am chi nhánh Lao Bảo, Quảng Trị ”, luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Huế ng ọc ih Đạ uế ếH ht Kin 82