Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quang trung quảng bình

- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜ G ĐẠI HỌC KI H TẾ Trư GUYỄ VĂ HUY HỒ G ng Đạ HỒ THIỆ CƠ G TÁC QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G Ô G GHIỆP VÀ ih PHÁT TRIỂ Ô G THÔ VIỆT AM – CHI HÁ H ọc QUA G TRU G QUẢ G BÌ H uế ếH ht Kin LUẬ VĂ THẠC SĨ KHOA HỌC KI H TẾ HUẾ, 2023 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜ G ĐẠI HỌC KI H TẾ ng Trư GUYỄ VĂ HUY HỒ G Đạ HỒ THIỆ CƠ G TÁC QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G ih KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G Ô G GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂ Ô G THÔ VIỆT AM – CHI HÁ H ọc QUA G TRU G QUẢ G BÌ H GÀ H: QUẢ LÝ KI H TẾ Kin CHUYÊ MÃ SỐ: 8310110 uế ếH ht LUẬ VĂ THẠC SĨ KHOA HỌC KI H TẾ GƯỜI HƯỚ G DẪ KHOA HỌC: TS PHA THN THU HƯƠ G - HUẾ, 2023 LỜI CAM ĐOA Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết Trư nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc ng Tác giả luận văn ih Đạ guyễn Văn Huy Hoàng ọc uế ếH ht Kin ii - LỜI CẢM Ơ Để hồn Luận văn này, tơi nhận giúp đỡ, hỗ trợ Quý Thầy cô, tập thể Cán nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trư Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Quảng Bình Tơi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy truyền đạt tận tình kiến thức bổ ích chuyên ngành suốt thời gian tham gia khóa học trường Từ giúp cho tơi bổ sung, hồn thiện ng nâng cao kiến thức chuyên môn Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn Cô giáo TS.Phan Thị Thu Hương người Đạ trực tiếp hướng dẫn, hết lịng giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến thực tiễn giúp tơi hồn thành tốt Luận văn ih Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn ọc uế ếH ht Kin guyễn Văn Huy Hoàng iii - TÓM LƯỢC LUẬ VĂ ng Trư Họ tên học viên: NGUYỄN VĂN HUY HOÀNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8310110 Niên khóa: 2021-2023 Người hướng dẫn khoa học: TS.PHAN THN THU HƯƠN G Tên đề tài: “HỒ THIỆ CƠ G TÁC QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G Ô G GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂ Ô G THÔ VIỆT AM – CHI HÁ H QUA G TRU G QUẢ G BÌ H” Tính cấp thiết: Hiện nay, hoạt động tín dụng N gân hàng thương mại hoạt động mang lại doanh thu lợi nhuận Tuy nhiên, rủi ro hoạt động tín dụng cho vay khơng thể tránh khỏi Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng vấn đề mà N gân hàng thương mại quan tâm đến nhằm hướng tới mục tiêu kinh doanh có hiệu N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am – Chi nhánh Quang Trung Quảng Bình ln quan tâm thực biện pháp nhằm hạn chế kiểm soát rủi ro phát sinh lĩnh vực tín dụng N hận thức tầm quan trọng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân gân hàng ông nghiệp Phát triển ông thôn Việt am Chi nhánh Quang Trung Quảng Bình” Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu: Được sử dụng để thu thập thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích Phương pháp tổng hợp phân tích: Được sử dụng để đánh giá tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu Luận văn hệ thống hóa lý luận cơng tác quản trị rủi ro tín dụng N gân hàng thương mại; Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am, Chi nhánh Quang Trung Quảng Bình, từ thấy ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hoạt động ngân hàng Từ hạn chế tồn tại, Luận văn đề xuất số giải pháp mang tính tổng thế, đồng thời đưa giải pháp trực tiếp nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động ọc ih Đạ uế ếH ht Kin iv - DA H MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am Vietcombank : N gân hàng TMCP N goại thương Việt N am Vietinbank : N gân hàng TMCP Công thương Việt N am TCTD : Tổ chức tín dụng N HTM : N gân hàng thương mại N HN N : N gân hàng N hà nước CBTD NH ng Trư Agibank : Cán tín dụng : N gân hàng : N gân hàng thương mại cổ phần CBCN V : Cán công nhân viên CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng N HN N IPCAS : Hệ thống toán kế toán khách hàng BASEL : Ủy Ban Basel Giám sát Hoạt động N gân hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KQHĐKD : Kết hoạt động kinh doanh RRTD : Rủi ro tín dụng RRTDCN : Rủi ro tín dụng cá nhân TDCN : Tín dụng cá nhân ọc ih Đạ N HTMCP uế ếH ht Kin v - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii Trư TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iv DAN H MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v MỤC LỤC vi DAN H MỤC CÁC BẢN G BIỂU .x ng DAN H MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THN, HÌN H VẼ xi PHẦ I: ĐẶT VẤ ĐỀ Đạ Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu ih Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 ọc Kết cấu luận văn .4 PHẦ II: ỘI DU G GHIÊ CỨU CHƯƠ G CƠ SỞ LÝ LUẬ VÀ THỰC TIỄ VỀ QUẢ TRN RỦI RO Kin TÍ DỤ G TẠI GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI 1.1 KHÁI QUÁT CHUN G VỀ RỦI RO TÍN DỤN G VÀ QUẢN TRN RỦI RO TÍN DỤN G TẠI N GÂN HÀN G THƯƠN G MẠI .5 uế ếH ht 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .5 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .5 1.1.3 Khái niệm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .7 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.5 Mục đích quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .9 1.1.6 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội 10 vi - 1.2 N ỘI DUN G CỦA CÔN G TÁC QUẢN TRN RỦI RO TÍN DỤN G ĐỐI VỚI KHÁCH HÀN G CÁ N HÂN TRON G N GÂN HÀN G THƯƠN G MẠI 12 1.2.1 N hận dạng rủi ro 12 1.2.2 Đo lường rủi ro 15 Trư 1.2.3 Kiểm soát rủi ro .23 1.2.4 Tài trợ rủi ro 24 1.3 CÁC N HÂN TỐ ẢN H HƯỞN G ĐẾN QUẢN TRN RỦI RO TÍN DỤN G KHÁCH HÀN G CÁ N HÂN .26 ng 1.3.1 N hóm nhân tố bên 26 1.3.2 N hóm nhân tố bên ngồi 27 Đạ CHƯƠ G THỰC TRẠ G CÔ G TÁC QUẢ KHÁCH HÀ G CÁ TRIỂ HÂ TẠI GÂ HÀ G TRN RỦI RO TÍ Ơ G DỤ G GHIỆP PHÁT Ô G THÔ VIỆT AM - CHI HÁ H QUA G TRU G QUẢ G ih BÌ H 32 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ AGRIBAN K CHI N HÁN H QUAN G TRUN G ọc QUẢN G BÌN H 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 Kin 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .33 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng uế ếH ht Bình 37 2.2 THỰC TRẠN G CÔN G TÁC QUẢN TRN RỦI RO TÍN DỤN G KHÁCH HÀN G CÁ N HÂN TẠI AGRIBAN K CN QUAN G TRUN G QUẢN G BÌN H .41 2.2.1 Thực trạng cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng KHCN 41 2.2.2 Thực trạng công tác đo lường rủi ro tín dụng KHCN .46 2.2.3 Thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng KHCN Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng Bình 54 2.2.4 Thực trạng công tác tài trợ rủi ro tín dụng KHCN Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng Bình 60 vii - 2.3 Ý KIẾN ĐÁN H GIÁ CỦA KHÁCH HÀN G CÁ N HÂN VỀ CÔN G TÁC QUẢN TRN RỦI RO TÍN DỤN G TẠI AGRIBAN K CHI N HÁN H QUAN G TRUN G QUẢN G BÌN H 62 2.4 ĐÁN H GIÁ THỰC TRẠN G CÔN G TÁC QUẢN TRN RỦI RO TÍN DỤN G Trư KHÁCH HÀN G CÁ N HÂN TẠI AGRIBAN K CHI N HÁN H QUAN G TRUN G QUẢN G BÌN H 69 2.4.1 N hững kết đạt 69 2.4.2 N hững hạn chế nguyên nhân 70 TÍ ng CHƯƠ G GIẢI PHÁP HỒ THIỆ CƠ G TÁC QUẢ TRN RỦI RO 74 DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ VIỆT TẠI AM - CHI GÂ HÀ G Ô G GHIỆP HÁ H QUA G TRU G QUẢ G Đạ VÀ PHÁT TRIỂ HÂ BÌ H 74 3.1 ĐNN H HƯỚN G PHÁT TRIỂN CỦA AGRIBAN K CHI N HÁN H QUAN G ih TRUN G QUẢN G BÌN H 74 3.1.1 Định hướng phát triển chung Agribank 74 ọc 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng Bình 76 Kin 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠN G TÁC QUẢN TRN RỦI RO TÍN DỤN G KHÁCH HÀN G CÁ N HÂN TẠI AGRIBAN K CHI N HÁN H QUAN G TRUN G QUẢN G BÌN H 78 uế ếH ht 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro tín dụng KHCN 78 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng KHCN .80 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng KHCN 81 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng KHCN 86 PHẦ III: KẾT LUẬ VÀ KIẾ GHN .89 Kết luận 89 Kiến nghị .89 2.1 Kiến nghị Agribank Việt N am .89 2.2 Kiến nghị Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 94 viii - DA H MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .96 PHỤ LỤC 98 QUYẾT ĐN H HỘI ĐỒ G CHẤM LUẬ VĂ BIÊ BẢ CỦA HỘI ĐỒ G CHẤM LUẬ VĂ HẬ XÉT CỦA PHẢ BIỆ VÀ Trư BIÊ BẢ BẢ GIẢI TRÌ H ỘI DU G CHỈ H SỬA LUẬ VĂ GIẤY XÁC HẬ HOÀ THIỆ LUẬ VĂ ng ọc ih Đạ uế ếH ht Kin ix - * Xây dựng hệ thống xếp hạng tài sản đảm bảo gắn liền với hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ: Agribank xây dựng triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng nội kể từ tháng 10/2011, công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu Trư Agribank triển khai nhằm xây dựng mơi trường tín dụng hiệu đưa sách tín dụng phù hợp với KH Đây công cụ đắc lực giúp Agribank đánh giá tồn danh mục tín dụng, xác định cách hợp lý, xác mức tổn thất tín dụng cho dòng sản phNm ngành kinh tế Tuy nhiên hệ thống ng thực cách riêng biệt, kết xếp hạng KH chưa có liên kết với yếu tố quan trọng khác khoản tín dụng tài sản đảm Đạ bảo khoản vay Việc quản lý Tài sản bảo đảm nhiều hạn chế, chưa xây dựng hệ thống đánh giá, chấm điểm tài sản bảo đảm, chưa có hệ thống sở liệu tập trung tài sản bảo đảm tồn hệ thống, chưa kiểm sốt tính ih xác thông số tài sản bảo đảm việc tính tốn dự phịng tỉ lệ an toàn vốn theo quy định N gân hàng N hà nước, Chính vậy, việc xây dựng ọc hệ thống xếp hạng tín dụng nội gắn với tài sản bảo đảm với tiêu chí cụ thể công việc cần thiết nhằm sàng lọc, quản lý tài sản bảo đảm KH Kin trước, sau cho vay Việc đánh giá, chấm điểm Tài sản bảo đảm giúp ngân hàng đánh giá xác, thận trọng khoản tín dụng giá trị thu hồi tương lai trường hợp xấu KH uế ếH ht không trả nợ vay, góp phần giảm thiểu tổn thất khơng lường trước phát sinh từ hoạt động tín dụng Hệ thống quản lý Tài sản bảo đảm giúp ngân hàng xây dựng sở liệu tài sản bảo đảm cho toàn hệ thống làm hỗ trợ việc đánh giá Tài sản bảo đảm xác thống quy trình cấp tín dụng Đó quan trọng để xây dựng mơ hình tính tốn tổn thất dự kiến hoạt động tín dụng, tính tốn dự phịng rủi ro tín dụng, tỉ lệ an toàn vốn ngân hàng Kết xếp hạng Tài sản bảo đảm kết hợp với kết xếp hạng tín dụng nội để hỗ trợ định cấp tín dụng Thơng qua việc xếp hạng Tài sản bảo đảm trước cho vay giúp giảm thiểu rủi ro mặt pháp lý rủi ro tác 92 - nghiệp phát sinh trình tiếp nhận Tài sản bảo đảm KH Việc quản lý Tài sản bảo đảm sau cho vay giúp ngân hàng theo dõi cách có hệ thống tập trung Tài sản bảo đảm để đưa biện pháp quản lý phù hợp, giảm thiểu rủi ro phát sinh biến động liên quan đến Tài sản bảo đảm Trên sở hệ Trư thống quản lý Tài sản bảo đảm sau cho vay, sách quản trị rủi ro tín dụng hoạt động có hiệu thơng qua việc phân bổ Tài sản bảo đảm phù hợp cho khoản vay Qua ngân hàng xem xét tồn diện KH khoản tín dụng cấp đánh giá quản trị cách hiệu tồn diện chất ng lượng tín dụng N hư việc phát hiện, phòng ngừa rủi ro thông qua công cụ quản trị rủi Đạ ro hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống xếp hạng Tài sản bảo đảm, cách để ngân hàng tự bảo vệ trước rủi ro xảy hoạt động tín dụng ih * Hồn thiện quy trình th£m định tín dụng KHC : ThNm định KHCN công việc nhạy cảm cán ngân hàng thNm ọc định kỹ (do phải cần nhiều thời gian) dẫn đến chậm trể KH bỏ đi, cịn thNm định qua loa rủi ro cao N gân hàng trung gian tài nên rủi ro Kin hoạt động tín dụng khơng thể tránh khỏi, nhà quản lý ngân hàng giỏi phải biết chấp nhận rủi ro mức chấp nhận Do việc thNm định KH phải ln tn thủ theo quy trình đề Bám sát theo quy trình định uế ếH ht sẵn, việc thNm định tốn nhiều thời gian phải định hướng, mà đảm bảo giảm thiểu rủi ro Hiện quy trình thNm định tín dụng KHCN Agribank chưa tách bạch phận, cán tín dụng người thNm định dễ xNy tình trạng thNm định qua loa dẫn đến rủi ro cao cho ngân hàng Chính vậy, Agribank nên xây dựng quy trình tách bạch phận quy định trách nhiệm, phối hợp phận suốt trình vay KH để đảm bảo q trình giải hồ sơ KH thơng suốt, quản lý vốn vay an toàn, đảm bảo lợi ích ngân hàng KH 93 - * âng cao tính chuyên nghiệp, khách quan th£m định tài sản đảm bảo: Tài sản bảo đảm nhân tố chủ yếu việc định cho vay, nhiên điều kiện hệ thống thơng tin KH cịn thiếu độ Trư tin cậy chưa cao nên việc đánh giá lực tài thNm định KH thường khơng xác Do đó, tài sản bảo đảm xem biện pháp phòng ngừa rủi ro quan trọng trường hợp KH làm ăn thua lỗ khơng có khả trả nợ ng Hiện Agribank chưa có phận thNm định tài sản làm việc độc lập, công tác thNm định tài sản KH vay thời gian qua nhiều bất cập thiếu tính chun nghiệp Do đó, thời gian tới Agribank nên xây dựng quy trình Đạ thành lập phận thNm định tài sản độc lập; nâng cao tính chuyên nghiệp, kiến thức pháp luật sở hữu tài sản phương pháp định giá tài sản phận ih nhằm đảm bảo tính khách quan xác định giá tài sản Việc định giá tài sản phải thường xuyên cập nhật theo giá thị trường, ọc có biến động lớn phải có biện pháp thu hồi bớt nợ yêu cầu KH bổ sung tài sản kịp thời, tránh gây tổn thất cho ngân hàng Kin 2.2 Kiến nghị Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình * âng cao vai trị kiểm tra, kiểm sốt nội bộ: Cơng tác kiểm tra kiểm soát nội hoạt động ngân hàng uế ếH ht quan trọng ảnh hưởng lớn đến việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ, ảnh hưởng lớn đến chất lượng rủi ro hoạt động ngân hàng Hiện nay, đa phần cán kiểm tra kiểm soát nội Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng Bình cán khơng đào tạo thức, nghiệp vụ kiểm toán, khả thu thập, phân tích, đánh giá tổng hợp thơng tin khơng cao nên chất lượng cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội không tốt Trong thời gian tới, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình nên quan tâm đến cơng tác này; xây dựng sách, cán làm cơng tác phải có đạo đức, lực, đào tạo nghiệp vụ kiểm toán đồng thời thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên mơn, kiến thức pháp luật cho phận kiểm tốn nội 94 - trình tác nghiệp Quy định trách nhiệm cán kiểm soát nội bộ, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm sốt Quan tâm cơng tác phúc tra, công tác sửa sai sau kiểm tra kiểm Trư sốt Tránh việc sau kiểm tra xong việc cũ, công tác sửa sai báo cáo giấy, sai sót bị lặp lại tiếp tục kiểm tra * Tiêu chu£n hóa có chế độ đãi ngộ cán làm cơng tác tín dụng PhNm chất đạo đức cán tín dụng nhân tố quan trọng việc ng quản trị rủi ro tín dụng Do vậy, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình cần xây dựng quy định cán tín dụng, yêu cầu cán tín dụng phải ln tu dưỡng phNm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc, tuân thủ tuyệt Đạ đối quy định cán tín dụng Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tư tưởng cho người làm ih tín dụng, để người hiểu chấp hành quy trình nghiệp vụ Cán cương vị cao phải gương mẫu việc thực tuân thủ quy ọc định Có vậy, khơng giữ phNm chất đạo đức cán tín dụng mà ý thức trách nhiệm nâng lên, xử lý cơng việc tín dụng ngân hàng hiệu Kin hơn, tích cực Hiện nay, N HTM cổ phần cố gắng chiêu dụ cán ngân hàng có lực kinh nghiêm đầu quân cho họ Do vậy, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình cần có sách đãi ngộ tốt để uế ếH ht tránh việc chảy máu chất xám Đối với cán có thành tích xuất sắc, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình cần biểu dương, khen ngợi, tưởng thưởng xác đáng vật chất lẫn tinh thần, kể việc nâng lương trước thời hạn đề bạt lên đảm nhiệm vị trí cao Đối với cán có sai phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ mà giáo dục thuyết phục phải xử lý kỷ luật; phải thực tiêu chuNn hố cán tín dụng kiên loại bỏ, thuyên chuyển sang phận khác cán yếu tư cách đạo đức, thiếu trung thực, cán tín dụng thiếu kiến thức chun mơn nghiệp vụ Có vậy, khơng kỷ cương hoạt động tín dụng uy tín Agribank ngày nâng cao mà chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể 95 - DA H MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thạch Việt Anh (2020), Biện pháp quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KHC3 3HTMCP Quốc tế Việt 3am (VIB) – Chi nhánh Láng Hạ” Luận Trư văn thạc sĩ QTKD, Trường Đại học N goại thương Hồ Đình Hà (2012), Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân C3 3gân hàng 3o&PT3T Việt 3am - Chi nhánh Đà 3ẵng, Luận văn thạc sĩ QTKD, Đại học Duy Tân ng N guyễn Thị Liên Hoa (2008), Hiệp ước Basel vấn đề kiểm soát rủi ro ngân hàng thương mại, Tạp chí Phát triển kinh tế TP HCM, 06-2008 vận tải Đạ Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, N XB Giao thơng ih Trần Huy Hồng (2003), Quản trị ngân hàng thương mại, N XB Thống Kê N guyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro tài chính, N XB Thống kê ọc N guyễn Đức Diễm My (2018) bảo vệ thành công với đề tài “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHC3 3HTMCP Công Thương Việt 3am chi nhánh Quảng 3am” Luận văn Thạc sĩ QTKD, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Kin N ẵng N gân hàng nhà nước Việt N am (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-N HN N ngân hàng Tổ chức tín dụng, Hà N ội uế ếH ht ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập dự phịng để xử lý rủi ro hoạt động N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am (2011), Sổ tay tín dụng 10 N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am (2017), Tài liệu tập huấn sách phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro, hệ thống xếp hạng tín dụng nội 11 N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am – Chi nhánh Quang Trung Quảng Bình, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 20182020 96 - 12 Hoàng Thu Trang (2018), Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Quảng Trị”, Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 13 N guyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân Trư hàng, N XB Tài chính, Hà N ội N guyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, N XB Thống kê, Hà N ội 14 Đề tài thuyết trình: “Value at risk Quản trị rủi ro thị trường” (2011), ng Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 15 Tạp chí N gân hàng – Trang web N gân hàng N hà nước: sbv.gov.vn Đạ 16 Tài liệu mơ hình Z-score Altman trang web Investopedia.com 17 Thông tư số: 02/2013/TT-N HHH N gân hàng N hà nước “Quy định việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro va việc ih sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh 3gân hang nước ngồi” ọc uế ếH ht Kin 97 - PHỤ LỤC 01 Bảng câu hỏi khảo sát nhằm thu thập liệu sơ cấp, từ đánh giá tầm quan trọng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Cán tín dụng Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng Bình Trư Bảng câu hỏi dành cho Cán nhân viên Agribank Chào anh/chị thực việc nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân hàng ông nghiệp Phát triển ông thôn Việt gân am – Chi nhánh Quang ng Trung Quảng Bình” Để đánh giá tầm quan trọng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Đạ Cán tín dụng Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng Bình mong nhận hợp tác anh/chị Tôi xin cam đoan thông tin anh/chị ih cung cấp sử dụng cho mục đích học tập, khơng sử dụng cho mục đích khác Xin anh/chị vui lịng cho biết đơi nét thông tin cá nhân ọc (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) Phần I: Thông tin cá nhân Họ tên: … …………………………………………… Kin Giới tính: N am □ Nữ□ Số năm cơng tác tín dụng: ………… Chi nhánh công tác, chức vụ: …………………… uế ếH ht Phần II: Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng cán Agribank chi nhánh Quang Trung, tỉnh Quảng Bình Anh (chị) vui lòng chọn vào câu trả lời cho nhất: Câu 1: Trong q trình cấp tín dụng cho khách hàng, bước quan trọng nhất? Hoàn STT ội dung tồn khơng đồng ý 98 Khơng Bình đồng ý Thường Hoàn Đồng toàn Ý đồng ý - Thu thập thông tin chứng minh lực tài thNm định khách hàng Ra định cho vay Trư khách hàng Kiểm tra việc hoàn tất điều kiện trước giải ngân cho khách hàng ng Theo dõi thường xuyên kiểm tra sử dụng vốn khách hàng sau Đạ giải ngân Câu 2: Rủi ro tín dụng thường phát sinh khoảng thời gian: ih STT ội dung Hồn tồn ọc khơng Hồn Khơng Bình đồng ý Thường Đồng toàn ý đồng đồng ý Trước giải ngân cho khách hàng Trong giải ngân cho khách hàng Sau giải ngân cho khách hàng uế ếH ht Kin Câu 3: Dưới nguyên nhân làm phát sinh nợ xấu từ phía Agribank Anh/chị vui lịng cho biết mức độ đồng ý với phát biểu sau: 99 ý - Hồn STT tồn ội dung khơng Hồn Khơng Bình đồng ý Thường Đồng tồn Ý đồng đồng ý ý Trư Chưa kiểm soát chặt chẽ cơng tác kiểm tốn nội ngân hàng Thiếu giám sát quản lý khoản ng vay sau thực giải ngân cho khách hàng Đạ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo dức cán tín dụng ih cịn hạn chế Việc mở rộng quy mơ hoạt động địi hỏi phải cung ọc ứng nhân kịp thời xem nhẹ tiêu chuNn, điều kiện cho vay làm cho chất lượng Kin khoản vay không trọng Áp lực tiêu doanh số, lợi nhuận từ sách tăng trưởng uế ếH ht tín dụng hàng năm nên chưa quan tâm đến chất lượng tín dụng Câu 4: Anh/chị cho biết mức độ đồng ý khoản nợ xấu phát sinh nguyên nhân từ phía khách hàng Agribank? Hoàn STT ội dung Hoàn toàn Khơng Bình Đồng tồn khơng đồng ý Thường Ý đồng đồng ý 100 ý - N ăng lực quản lý kinh doanh yếu kém, thiếu kinh nghiệm việc đầu tư tìm kiếm lợi nhuận, gặp nhiều hạn chế khâu đầu Trư Khách hàng có chủ ý gian lận vay vốn Tình hình tài chính, kinh doanh khách hàng yếu ng Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích vay vốn ban đầu Đạ Cố ý không thực nghĩa vụ ủy quyền bảo lãnh ih Câu 5: Anh chị cho biết mức độ đồng ý nợ xấu phát sinh Agribank từ nguyên nhân khách quan? ội dung ọc STT Hoàn Hoàn tồn Khơng Bình Đồng tồn khơng đồng ý Thường Ý đồng Kin đồng ý N guyên nhân bất khả kháng từ thời tiết, thiên tai uế ếH ht ý Sự canh tranh gay gắt TCTD Cơ chế, sách hành nhà nước Môi trường kinh tế không ổn định Câu 6: Xét góc độ phía Agribank, anh/chị rõ mức độ hợp lý giải pháp đề nghị đây? STT ội dung Hồn Khơng Bình Đồng Hồn tồn đồng ý Thường Ý tồn 101 - khơng đồng đồng ý ý Tuân thủ nghiêm ngặt trình cho vay, ngày hồn thiện Trư sách tín dụng Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội tồn hệ thống N âng cao chất lượng đào tạo cán ng tín dụng việc tìm kiếm thNm định khách hàng, có Đạ sách đãi ngộ nhân thích hợp Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng; Xây dựng cợ chế phê duyệt ih chun viên chặt chẽ, có sách phân định rõ thNm quyền ọc cấp phê duyệt tín dụng Thành lập phận nghiên cứu, phân Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề sau cho uế ếH ht Kin tích dự báo xu hướng kinh tế; vay; Quản lý có hiệu khoản nợ xấu trích lập dự phịng đầy đủ 102 - PHỤ LỤC 02 * Bảng câu hỏi dành cho khách hàng cá nhân có hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng Bình Chào anh/chị tơi thực việc nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ Trư “Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân gân hàng ông nghiệp Phát triển ông thôn Việt am – Chi nhánh Quang Trung Quảng Bình” Để đánh giá tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng ng Cán tín dụng Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng Bình mong nhận hợp tác anh/chị Tôi xin cam đoan thông tin anh/chị Đạ cung cấp sử dụng cho mục đích học tập, khơng sử dụng cho mục đích khác Xin anh/chị vui lịng cho biết đôi nét thông tin cá nhân (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) ih Phần I: Thông tin cá nhân Họ tên: ………………………………………… ọc Giới tính: N am □ Nữ□ ăm sinh: …………………… ghề nghiệp: ……………………… Kin Số thành viên gia đình: ………………………… Thu nhập bình quân tháng cá nhân gia đình: ……………………………………………………………… uế ếH ht Dư nợ tín dụng Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng Bình: ……………………………………………………………… Mục đích vay vốn Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng Bình: …………………………………………………………… Tài sản bảo đảm cho khoản vay (nếu có): ……………………………………………………………………… Phần II Đánh giá khách hàng cá nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng Anh/Chị cho biết mức độ đồng ý nhận định sau trình vay vốn Agribank chi nhánh Quang Trung Quảng Bình: 103 - Hồn tồn STT ội dung khơng đồng Khơng Bình Đồng đồng ý Thường Ý Trư ý Cán tín dụng thu thập phân tích đầy đủ thông tin hồ sơ pháp lý, hồ sơ chứng minh nặng lực tài ng khách hàng Cán tín dụng thNm định kỹ thu thập đầy đủ hồ sơ chứng minh Đạ mục đích sử dụng vốn khách ih hàng Cán tín dụng đến thNm định kiểm tra kỹ tính pháp lý ọc giá trị tài sản đảm bảo khách hàng bảo đảm hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân thực chặt chẽ, uế ếH ht Kin Thủ tục làm hồ sơ chấp tài sản đầy đủ, quy trình Cán tín dụng yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm khoản vay/bảo hiểm dành cho tài sản bảo đảm nhằm đề phòng rủi ro xảy tương lai Hạn mức tín dụng N gân hàng đa dạng phù hợp với nhu cầu vay vốn, ngành nghề kinh doanh, giá trị định giá tài sản đảm bảo 104 Hoàn toàn đồng ý - khách hàng Cán tín dụng thường xuyên kiểm tra giám sát mục đích sử dụng Trư vốn khách hàng sau giải ngân (Sau 15 ngày) Cán tín dụng định kỳ đến kiểm ng tra trạng giá trị tài sản đảm bảo, kiểm tra tình trạng nghề nghiệp Đạ hay tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Lãi suất cho vay, kỳ hạn trả gốc, lãi ih phân kỳ trả theo định kỳ phù hợp lực tài chính, khả ọc trả nợ khách hàng N gân hàng có nhiều sản phNm cho 10 Kin vay khác phù hợp với với khách hàng có mục đích vay vốn khác nhau, ngành nghề khác uế ếH ht địa bàn khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý Anh/Chị! 105 - ng Trư ọc ih Đạ uế ếH ht Kin