Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh huế

- ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜ G ĐẠI HỌC KI H TẾ KHOA QUẢ TRN KI H DOA H ̣c K in h tê ́H uê ́ ho KHÓA LUẬ TỐT GHIỆP ĐẠI HỌC QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ ại TẠI GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI CỔ PHẦ QUÂ ĐỘI - HỒ ĐĂ G HẠ H Tr ươ ̀ng Đ CHI HÁ H HUẾ Khóa học : 2019-2023 - ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜ G ĐẠI HỌC KI H TẾ KHOA QUẢ TRN KI H DOA H ̣c K in h tê ́H uê ́ KHÓA LUẬ TỐT GHIỆP ĐẠI HỌC ho QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ ại TẠI GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI CỔ PHẦ QUÂ ĐỘI - ̀ng Đ CHI HÁ H HUẾ ươ Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Tr Hồ Đăng Hạnh PGS.TS: Nguyễn Khắc Hoàn gành : Quản trị kinh doanh Lớp : K53E-QTKD Huế, tháng 11 năm 2022 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn LỜI CẢM Ơ Trong suốt năm học trường Đại học Kinh tế Huế - Đại học Huế, em tiếp thu học lý thuyết bổ ích đầy đủ kiến thức Để chuNn bị hành trạng sau trường cho sinh viên cuối khóa trường Đại học Kinh tế Huế Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức tập cuối khóa Đây lúc để chúng em hiểu rõ mơi trường sau làm việc phát triển N hững uê ́ ngày tháng sở thực tập lúc em vận dụng kiến thức em tê ́H quý thầy cô truyền đạt ngồi ghế nhà trường vào thực tập Lời đầu tiên, em xin cảm ơn thầy N guyễn Khắc Hoàn - giảng viên hướng dẫn phụ trách em đợt thực tập cuối khóa Thầy định hướng chia sẻ h thông tin, kinh nghiệm quý báu cho em để hoàn thành tốt báo cáo in Em chân thành cảm ơn tồn thể thầy Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế tận tình dạy bảo em khoản thời gian ̣c K vừa qua Đ ại ho Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo phòng ban, cán bộ, anh chị N gân hàng TMCP cổ phần Quân đội MB BAN K chi nhánh Thừa Thiên Huế - Phòng Giao Dịch N am Trường Tiền – số 11 Lý Thường Kiệt tận tình tạo điều kiện thuận lợi để em có trải nghiệm nhân viên ngân hàng thực thụ thời gian thực tập ba tháng vừa qua ngân hàng Các anh chị quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập, bên cạnh cịn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm bổ ích để giúp em hồn thành tốt đợt thực tập ̀ng Vì thời gian thực tập kiến thức hạn hẹp nên báo cáo khó tránh khỏi ươ sai sót, kính mong góp ý anh chị cán ngân hàng q thầy để em rút kinh nghiệm hoàn thành báo cáo tốt Tr Em xin chân thành cám ơn! Huế, tháng 11/2022 Sinh viên thực Hồ Đăng Hạnh SVTH: Hồ Đăng Hạnh i - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hồn TĨM TẮT GHIÊ CỨU Trong hoạt động kinh doanh khác ngân hàng, hoạt động tín dụng ln hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu, nhiên phần lớn rủi ro, yếu tố an toàn ngân hàng xuất phát từ Thực tiễn hoạt động cấp tín dụng N gân hàng TMCP Quân đội Việt N am - Chi nhánh Huế thời gian qua cho uê ́ thấy, rủi ro tín dụng nhận diện, đo lường, đánh giá kiểm soát tê ́H bất cập, RRTD nguồn gốc làm phát sinh khoản nợ xấu khiến ngân hàng phải đối mặt với nguy vốn cao Vì thế, việc thực cơng tác quản trị RRTD hiệu có ý nghĩa thiết thực lớn ngân hàng Vì vậy, ngân hàng buộc phải tăng cường quản lý rủi ro tín dụng hạn chế tối đa h nguy tiềm Nn gây rủi ro N hận thức tầm quan trọng vấn đề này, in tác giả chọn “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân gân hàng ̣c K TMCP Quân đội chi nhánh Huế” làm đề tài nghiên cứu Mục đích đề tài sở đánh giá thực trạng công tác quản trị RRTD ho KHCN , nghiên cứu đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD KHCN N HTMCP Quân đội- Chi nhánh Huế N goài phần Đặt vấn đề Kết luận, nghiên cứu có kết cấu chương: ại Chương tập trung làm rõ vấn đề lý luận quản trị RRTD Đ hoạt động kinh doanh N HTM, nội dung công tác quản trị RRTD Đồng thời ̀ng chương giới thiệu sơ lược mơ hình hồi quy Bainary Logistic ứng dụng để đo lường khả trả nợ KHCN có quan hệ tín dụng với ngân hàng ươ Chương tập trung phân tích kết hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng phân tích thực trạng cơng tác quản trị RRTD cho vay N HTMCP Quân Tr đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2019-2021 Đồng thời chương sử dụng thông tin hệ thống xếp hạng tín dụng nội KHCN để đo lường khả trả nợ KHCN , từ đánh giá việc triển khai cơng tác đo lường RRTD chi nhánh thực Chương đề giải pháp nhằm tăng cường hồn thiện cơng tác quản trị RRTD N gân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế SVTH: Hồ Đăng Hạnh ii - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn MỤC LỤC LỜI CẢM Ơ .I TÓM TẮT GHIÊ CỨU II DA H MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IX PHẦ I : ĐẶT VẤ ĐỀ uê ́ Lý chọn đề tài tê ́H Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu h 3.1 Đối tượng nghiên cứu in 3.2 Phạm vi nghiên cứu ̣c K Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu ho 4.2 Phương pháp phân tích , xử lý số liệu Kết cấu đề tài PHẦ II: ỘI DU G VÀ KẾT QUẢ GHIÊ CỨU ại CHƯƠ G 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G Đ KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI 1.1.Tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng ̀ng 1.1.1.Khái niệm tín dụng ươ 1.1.2.Phân loại tín dụng 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng Tr 1.1.4 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.5 N guyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.1.6 Một số tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng 11 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 13 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân 14 1.2.3 N ội dung quản trị rủi ro tín khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại15 SVTH: Hồ Đăng Hạnh iii - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn 1.2.3.1 N hận diện rủi ro tín dụng 15 1.2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 15 1.2.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 18 1.2.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 20 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng N HTM 20 1.2.4.1 N hân tố khách quan 20 uê ́ 1.2.4.1.1 N hân tố môi trường kinh tế 21 tê ́H 1.2.4.1.2 N hân tố môi trường pháp lý 21 1.2.4.2 N hân tố chủ quan 21 1.2.4.2.1 N hân tố phía khách hàng vay 21 1.2.4.2.2 N hân tố thuộc ngân hàng 22 h 1.3 Mơ hình hồi quy Bainary Logistic để đo lường rủi ro trả nợ khách hàng 23 in 1.3.1 Khái qt mơ hình hồi quy Bainary Logistic 23 ̣c K 1.3.2 Phương pháp ước lượng 24 1.4 Thực tiễn Kinh nghiệm quản trị rủi ro rín dụng số nước ho giới 26 1.4.1 Thực tiễn rủi ro tín dụng Uỷ Ban Basel 26 1.4.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới 26 ại 1.4.2.1 Các ngân hàng Bangkok Thái Lan 26 Đ 1.4.2.2 N gân hàng HongKong Trung Quốc 27 ̀ng 1.4.3 Kinh nghiệm số N gân hàng thương mại nước 27 1.4.3.1 Kinh nghiệm ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Huế 27 ươ 1.4.3.2 Kinh nghiệm N gân hàng VIB , chi nhánh Thừa Thiên Huế 27 KẾT LUẬ CHƯƠ G 29 Tr CHƯƠ G : THỰC TRẠ G QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI CỔ PHẦ QUÂ ĐỘI – CHI HÁ H HUẾ 30 2.1 Tổng quan N gân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế 30 2.1.1 Giới thiệu chung N gân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Huế 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Huế 31 2.1.3 Cơ cấu nhân 33 SVTH: Hồ Đăng Hạnh iv - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng KHCN N gân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế 37 2.2.1 Kết hoạt động cho vay N gân hàng MB – chi nhánh Huế 37 2.2.1.1 Doanh số cho vay 38 2.2.1.2 Dư nợ khách hàng cá nhân 40 2.2.2 N ợ hạn tỷ lệ nợ hạn 42 uê ́ 2.2.3 N ợ xấu tín dụng tỷ lệ nợ xấu tín dụng 43 tê ́H 2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân N HTMCP Quân đội – Chi nhánh Huế 44 2.3.1 N hận diện rủi ro tín dụng KHCN N gân hàng MB Bank – Chi nhánh Huế 44 h 2.3.2 Công tác đo lường rủi ro tín dụng KHCN N HTMCP Quân đội –Chi in nhánh Huế 45 ̣c K 2.3.3 Cơng tác kiểm sốt rủi ro 48 2.3.4 Tài trờ rủi ro tín dụng 49 ho 2.4 Ứng dụng mơ hình Binary logistic để đo lường khả trả nợ khách hàng cá nhân N gân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân đội- Chi nhánh Huế 51 2.4.1 Sơ lược thông tin dùng để vận dụng mơ hình 51 ại 2.4.2 Đề suất mơ hình 53 Đ 2.4.3 Ước lượng phân tích mơ hình 53 ̀ng 2.4.4 Kiểm định Wald 56 2.4.5 Kiểm định phù hợp mơ hình 57 ươ 2.4.6 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 58 2.4.7 Kiểm định mức độ dự báo mơ hình 60 Tr 2.4.8 Kết phân tích khả trả nợ khách hàng 60 2.5 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế 63 2.5.1 N hững kết đạt 63 2.5.2 Một số hạn chế nguyên nhân quản trị rủi ro tín dụng KHCN ngân hàng TMCP Quân đội –Chi nhánh Huế 64 2.5.2.1 Một số hạn chế 64 SVTH: Hồ Đăng Hạnh v - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn 2.5.2.2 N guyên nhân 65 KẾT LUẬ CHƯƠ G 67 CHƯƠ G : ĐN H HƯỚ G VÀ GIẢI PHÁP HOÀ THIỆ CƠ G TÁC QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G ĐỐI VỚI KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G MB BA K – CHI HÁ H HUẾ 68 3.1 Định hướng hồn thiện Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân N gân uê ́ hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế 68 tê ́H 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng KHCN N gân hàng Thương Mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế 68 3.2.1 Giải pháp giúp nâng cao quy trình tín dụng 69 3.2.2 Giải pháp sách 72 GHN 75 in PHẦ : KẾT LUẬ VÀ KIẾ h KẾT LUẬ CHƯƠ G 74 ̣c K Kết luận 75 2.Kiến nghị 76 ho TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 Tr ươ ̀ng Đ ại PHỤ LỤC 80 SVTH: Hồ Đăng Hạnh vi - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn DA H MỤC CÁC BẢ G Bảng 1.1: Xếp Hạng Doanh N ghiệp Của Moody’s 17 Bảng 1.2 Cấu Trúc Dữ Liệu Các Biến Trong Mơ Hình Logistic 23 Bảng 2.1: Tình Hình Lao Động Của N gân Hàng Tmcp Quân Đội - Chi N hánh Huế 33 uê ́ Bảng 2.2: Tình Hình Tài Sản, N guồn Vốn Của N gân Hàng Tmcp Quân Đội –Chi tê ́H N hánh Huế N ăm 2019 -2021 35 Bảng 2.3: Tình Hình Doanh Số Cho Vay Của N gân Hàng Tmcp Quân Đội - Chi N hánh Huế Giai Đoạn 2019 – 2021 38 Bảng 2.4: Tình Hình Dư N ợ Cho Vay Của N gân Hàng Tmcp Quân Đội - Chi N hánh h Huế Giai Đoạn 2019 – 2021 40 in Bảng 2.5: Tình Hình N ợ Quá Hạn Giai Đoạn 2019-2021 42 ̣c K Bảng 2.6: Tình Hình N ợ Quá Hạn Giai Đoạn 2019-2021 43 Bảng 2.7 Chỉ Tiêu Chấm Điểm Khcn Tại N gân Hàng Mb Bank – Chi N hánh Huế 46 ho Bảng 2.8 : Hệ Thống Ký Hiệu Xếp Hạng Tín Dụng Cá N hân Của Mbbank - Chi N hánh Huế 47 Bảng 2.9 :Tỷ Lệ Trích Lập Dự Phịng Rủi Ro Tại Mbbank – Chi N hánh Huế 49 ại Bảng 2.10: Kết Quả Xếp Hạng Tín Dụng Của 226 Khcn 52 Đ Bảng 2.11 Mô Tả Các Biến Độc Lập Trong Mơ Hình Bainary Logistic Dự Báo Kntt Của 226 Khcn Có Quan Hệ Tín Dụng Vs Mb Bank – Chi N hánh Huế 54 ̀ng Bảng 2.12 Kiểm Định Ý N ghĩa Thống Kê Của Các Biến Độc Lập 56 ươ Bảng 2.13 : Kiểm Định Sự Phù Hợp Của Mơ Hình 57 Bảng 2.14 :Iteration Historya,B,C,D 58 Tr Bảng 2.15 : Kiểm Định Mức Độ Giải Thích Của Mơ Hình 59 Bảng 2.16 : Kiểm Định Mức Độ Dự Báo Của Mơ Hình 60 Bảng 2.17 Kết Quản Phân Tích Kntt Của Khcn Tại Mb Bank – Chi N hánh Huế 61 SVTH: Hồ Đăng Hạnh vii - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn DA H MỤC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ 1.1 : PHÂ LOẠI RỦI RO TÍ DỤ G CÁ HÂ 17 SƠ ĐỒ 1.2 : MƠ HÌ H 6C 18 SƠ ĐỒ 2.1 : MƠ HÌ H TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢ LÝ TẠI MB BA K – CHI HÁ H HUẾ 32 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K in h tê ́H uê ́ SƠ ĐỒ 2.2 : CƠ CẤU DƯ Ợ TÍ DỤ G THEO KÌ HẠ GIAI ĐOẠ 2019-2021 43 SVTH: Hồ Đăng Hạnh viii - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hồn KẾT LUẬ CHƯƠ G Trong chương 2, đề tài giới thiệu tổng quát N HTMCP MB Bank - Chi nhánh Huế thông qua kết hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng Chi nhánh giai đoạn 2019 - 2021, nhìn chung hoạt động kinh doanh chi nhánh có xu hướng phát triển tốt, đặc biệt hoạt động tín dụng Thơng qua phân tích thực trạng cơng tác quản trị RRTD cho vay uê ́ KHCN MB Bank - Chi nhánh Huế, chương giải vấn đề tê ́H sau đây: Thứ là, mô tả thực trạng tình hình hoạt động cho vay KHCN công tác quản trị RRTD cho cho vay KHCN N HTMCP MB BAN K - Chi nhánh Huế vào bốn nội dung bao gồm: N hận diện RRTD, đo lường RRTD, h kiểm soát RRTD tài trợ RRTD in Thứ hai là, áp dụng mơ hình Bainary Logistic để đo lường khả trả nợ ̣c K 226 KHCN có quan hệ tín dụng với chi nhánh ngân hàng, thơng qua đánh giá cơng tác đo lường RRTD chi nhánh thực ho Thứ ba là, từ hạn chế rút ra, đề tài phân tích nguyên ngân xuất phát bên ngân hàng nguyên nhân từ phía khách hàng N hư vậy, với nội dung giải được, chương đề tài hình thành ại sở thực tiễn cho giải pháp kiến nghị đề xuất chương góp phần hạn Tr ươ ̀ng Đ chế RRTD đến mức thấp Chi nhánh SVTH: Hồ Đăng Hạnh 67 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hồn CHƯƠ G : ĐN H HƯỚ G VÀ GIẢI PHÁP HỒ THIỆ CƠ G TÁC QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G ĐỐI VỚI KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G MB BA K – CHI HÁ H HUẾ 3.1 Định hướng hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân gân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế uê ́ Trong thời gian qua, MB Bank – Chi nhánh Huế nổ lực công tác tê ́H quản trị rủi ro tín dụng theo quy định sách Tổng giám đốc N gân hàng TMCP Quân đội để đưa chiến lược sách để phát triển Tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế thấp h rủi ro xảy Sắp xếp lại nhân phận chức theo khối in lượng công việc, nhằm mục đích tối đa hóa chất lượng nguồn nhân lực, đánh giá ̣c K chất lượng nhân sự, tránh lãng phí lao động Theo sách chủ trương tín dụng ban hành, rủi ro tín dụng ho cần giảm thiểu sở nâng cao chất lượng tín dụng trì tăng trưởng Mục tiêu chất lượng tín dụng giữ tỷ lệ nợ xấu 3,5%, tốc độ tăng trưởng tín dụng KHCN đạt mức 25-35%/năm ại N hững Hoạt động tín dụng đảm bảo an tồn, chất lượng hiệu Đ đặt lên hàng đầu, hạn chế thấp rủi ro xảy hạn chế thấp ̀ng rủi ro tín dụng sở nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo tăng trưởng phù hợp với chủ trương, sách tín dụng Quan tâm đến yếu tố chất ươ lượng tín dụng yếu tố định tồn phát triển MB Bank – Tr Chi nhánh Huế tiêu chuNn để đo lường trình độ cán làm cơng tác tín dụng 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng KHC gân hàng Thương Mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế Quản trị rủi ro trình liên tục liên quan đến hoạt động ngân hàng nhằm đạt hiệu hoạt động cao, đặc biệt lĩnh vực tín dụng Thời gian qua, MBBank –Chi nhánh Huế có biện pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu Hơn nữa, ngân hàng phải không ngừng đề biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng, theo chuNn mực quốc tế, để SVTH: Hồ Đăng Hạnh 68 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn giảm thiểu rủi ro, MB Bank - Chi nhánh Huế phải có hệ thống giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro nguyên nhân chủ quan bên , giới hạn đến từ ảnh hưởng bên vay môi trường kinh doanh bên Hệ thống giải pháp việc thiết lập sách tín dụng, quy trình tín dụng, chuNn hóa kiểm sốt việc tn thủ quy trình tín dụng thiết lập, bao ngân hàng a Giải pháp nhận diện phân loại rủi ro tê ́H 3.2.1 Giải pháp giúp nâng cao quy trình tín dụng ́ gồm biện pháp ngăn chặn gian lận người vay đảm bảo an toàn vốn vay Trên sở tập hợp chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân có kinh nghiệm kiến thức thực tế, ngân hàng nên thành lập phận phân tích dự báo h rủi ro độc lập để phát rủi ro tiềm Nn, hạn chế tổn thất cho ngân hàng, sử in dụng mơ hình tốn học khác để nhận diện dự báo rủi ro, từ hỗ trợ ̣c K khách hàng quy trình tín dụng.Đưa kiến nghị với giám đốc chi nhánh Từng bước thiết lập hệ thống cảnh báo sớm vấn đề liên quan đến khách hàng, ho tín hiệu thị trường, dự báo diễn biến ngành, lĩnh vực kinh tế ảnh hưởng đến ngân hàng người vay tỉnh, thành, khu vực giới Và để giảm áp lực cho nhân viên tín dụng, giúp cho họ tập trung vào chuyên ại mơn, mặt khác giúp cho N H có nhìn tổng quan danh mục cho vay, tập Đ trung quản trị RRTD có biến động tình hình kinh tế vĩ mơ ̀ng Giúp cho việc cấp tín dụng MB Bank chi nhánh Huế mở rộng cách an toàn , hiệu bền vững.Qua đưa định hướng, sách ươ cho ngành, lĩnh vực hạn mức cho vay cụ thể, chủ động phòng tránh rủi ro, tránh chậm trễ biện pháp khắc phục gây thiệt hại khơng đáng có cho Tr ngân hàng N ên thu thập thông tin CIC định kì tháng tùy đối tượng khách hàng khác , qua nắm bắt tình hình khách hàng b Giải pháp nâng cao chất lượng nhân vai trò kiểm soát nội Chi nhánh cần tuyển dụng xây dựng đội ngũ nhân làm cơng tác tín dụng quản trị rủi ro tín dụng đáp ứng yêu cầu sau: có phNm chất đạo đức tốt, ý thức chấp hành pháp luật; có tinh thần trách nhiệm với cơng việc; có SVTH: Hồ Đăng Hạnh 69 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hồn tính chun nghiệp cao, kỹ tác nghiệp, phong cách làm việc chuyên nghiệp, tác phong sáng tạo, nhạy bén tiếp cận, đánh giá khách hàng, thNm định phương án sản xuất kinh doanh, N gân hàng cần thiết lập chế kiểm tra, kiểm sốt hiệu hoạt động cấp tín dụng, giám sát tồn q trình cấp tín dụng khách hàng, nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát nội giảm thiểu rủi ro, cần tuân thủ uê ́ hướng dẫn sau: tê ́H ⁃ Thực công tác kiểm tra định kỳ đột xuất, kiểm sốt tín dụng, phát sai sót, rủi ro tiềm Nn, kịp thời có biện pháp phịng ngừa hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng ⁃ Kiểm tra quy trình cấp tín dụng, việc chấp hành sách khách hàng, h kiểm tra việc thực chế bảo đảm tiền vay, kiểm tra việc thực phân cấp, in ủy quyền hoạt động tín dụng, kiểm tra hồ sơ cấp tín dụng ̣c K ⁃ Cử cán có lực, kinh nghiệm, hiểu biết lĩnh vực tín dụng sách, pháp luật có liên quan để thực cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội ho Có biện pháp khuyến khích nhân viên làm tốt cơng việc tiền lương tiền thưởng Vì vậy, muốn phát huy hết khả làm việc người lao động, chi nhánh phải có cách tổ chức, xếp, bố trí, phân cơng lao động phù hợp có ại sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi phù hợp Muốn sử dụng tốt người lao ̀ng chi nhánh Đ động phải quan tâm, đào tạo họ, quan tâm đến môi trường làm việc tập thể Bộ phân kiểm soát ngân hàng chi nhánh chưa thực hoạt động ươ cách độc lập , thực chưa với chức kiểm sốt bị chi phối nhiều mối quan hệ với nhân viên tín dụng chi nhánh với Tr giám đốc chi nhánh Để phận kiểm sốt trở nên hiệu cần phải có giải pháp sau : ⁃ Khi phận kiểm soát chi nhánh giám đốc chi nhánh khơng có thống cần có kênh thông tin hiệu để xem xét giải trường hợp cụ thể Bộ phận kiểm sốt liên hệ trực tiếp với phận nghiệp vụ để xem xét, hướng dẫn thực nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng thực an tồn hiệu SVTH: Hồ Đăng Hạnh 70 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn ⁃ N âng cao chất lượng nghiệp vụ đội ngũ nhân phận kiểm soát chi nhánh, tuyển chọn nhân ưu tú, có kinh nghiệm làm việc vị trí tín dụng năm, có tinh thần dám nghĩ dám làm, sẵn sàng học hỏi, nắm bắt rủi ro xảy ra, dự đốn đưa đề xuất cần thiết cho công tác quy trình cấp tín dụng ⁃ N hân viên kiểm sốt cần phải thực dũng cảm, trình độ chuyên uê ́ môn mối quan hệ họ Vì làm việc chi nhánh nên cơng việc tê ́H kiểm sốt viên nhân viên cho vay mâu thuẫn với Cán tín dụng muốn đạt tiêu, xử lý hồ sơ nhanh chóng để làm hài lịng khách hàng mà đơi qn việc kiểm sốt rủi ro N hân viên Kiểm soát chi nhánh phải thực hiểu biết, tạo lòng tin cho nhân viên tín dụng phải dung hịa h mối quan hệ với thận khác, kể Giám đốc chi nhánh, tránh hóm giải pháp tài trở rủi ro tín dụng ̣c K c in mâu thuẫn cơng việc ⁃ Xử xí nợ xấu :N goài việc sử dụng phương thức xử lý nợ xấu truyền ho thống, chi nhánh xem xét phương thức thu nợ KHCN như: + Chiết khấu thu nợ: ghi giảm giá trị khoản nợ phải trả cho khách hàng, giá trị chiết khấu giá trị chiết khấu thỏa thuận khách hàng chi ại nhánh ngân hàng theo hướng có lợi (giảm gánh nợ cho khách hàng) nhằm thúc đNy Đ khách hàng trả khoản nợ đầy đủ ̀ng ⁃ Sử dụng công cụ bảo hiểm, bảo đảm tiền vay: Rủi ro tín dụng phân tích xuất phát từ ngun nhân mà ngân hàng khơng lường trước ươ Do đó, việc sử dụng công cụ bảo hiểm, đảm bảo khoản vay để hạn chế Tr tổn thất trường hợp rủi ro xảy vô quan trọng + Hoàn thiện mặt thủ tục pháp lý tài sản sử dụng làm TSĐB cho khoản vay, để thuận lợi việc xử lý TSĐB có rủi ro xảy Có thể ký hợp đồng bổ sung với khách hàng thỏa thuận phương án xử lý TSĐB khoản vay bị hạn + Hiện tại, Bảo hiểm khách hàng vay MBBank CN Huế áp dụng cho sản phNm vay tín chấp thẻ tín dụng Hình thức bảo hiểm nên mở rộng cho khách hàng lớn tuổi bảo hiểm thời gian tới, SVTH: Hồ Đăng Hạnh 71 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn người làm việc ngành nghề có rủi ro cao, để đảm bảo khả trả nợ có cố xảy ra, gây rủi ro cho người vay 3.2.2 Giải pháp sách a Chính sách khách hàng : ⁃ Xây dựng sách khách hàng phù hợp; xây dựng sách giá khép kín, đồng sản phNm, dịch vụ MB Bank Bên cạnh đó, chi nhánh cần thiết uê ́ lập danh mục cho vay hợp lý phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội tê ́H Tỉnh với nhóm khách hàng cụ thể thời kỳ, đồng thời phải phù hợp với định hướng sách Chính phủ, N HN N Hội sở MB Bank Cụ thể năm 2021 năm chi nhánh cần thực việc phát triển mạnh hoạt động tín dụng đối tượng khách hàng cá nhân , tận dụng h tốt hội từ sách sản phNm , tập trung vào nhóm khách hàng kinh doanh in mặt hàng nhà nước khuyết khích : Xuất khNu gạo , thủy sản , dệt may , ̣c K sản xuất mặt hàng tiêu dùng nước , sản xuất hàng nhập khNu , ⁃ Mở rộng việc thu thập thông tin khách hàng nhằm để triển khai phục vụ ho cho công tác chấm điểm xếp hạng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội Để cơng tác quản lý rủi ro tín dụng đạt hiệu quả, ngân hàng cần kiểm tra định kỳ đột xuất việc tuân thủ quy định xếp hạng tín dụng, đảm bảo chất ại lượng thơng tin đầu vào, ngăn ngừa kịp thời sai sót xảy Một người Đ nhóm người bóp méo tình hình kinh doanh thực tế khách hàng.Tránh ̀ng tình trạng cấp tín dụng chạy theo tiêu N ghiêm khắc với tiêu cực tín dụng , gây rủi ro cho ngân hàng Tiêu chNn hóa cán tín dụng trình độ chun mơn lẫn ươ đạo đức Tr b Chính sách nhân cấu tổ chức Chính sách nhân cấu tổ chức Hiện nay, việc quản lý rủi ro tín dụng tập trung áp dụng MBBank - Chi nhánh Huế thực tốt việc phân công, nhiệm vụ phận giúp ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng cách có hệ thống, đảm bảo khả cạnh tranh dài hạn Tuy nhiên, lỗ hỏng chế trao đổi thơng tin hiệu tồn hệ thống: ⁃ Giữa phận phòng ban cần thường xuyên đào tạo kiến thức, nghiệp vụ cho nhân viên, không kiến thức công việc mà kiến thức SVTH: Hồ Đăng Hạnh 72 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hồn phận liên quan, từ có phương thức phục vụ khách hàng hợp lý ⁃ Cơ chế trao đổi thông tin phận cần đáp ứng xác, nhanh chóng nhu cầu hợp lý khách hàng Đồng thời, chế bảo mật thông tin khách hàng phải tôn trọng tối đa, tránh để lộ thơng tin cá nhân gây khó chịu cho khách hàng ⁃ CBTD trực tiếp gặp khách hàng nên ghi âm lại trị chuyện uê ́ ghi chép lại trình thNm định hồ sơ , nhằm để tránh tình trạng thơng tê ́H tin truyền đạt khơng xác gây hiểu nhầm cho nhu cầu khách hàng , gây khó khăn cho nhân viên phần phải hỏi hỏi lại làm cho khách hàng cảm thấy phiền phức thiếu tính chuyên nghiệp công tác phục Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K in h vụ khách hàng SVTH: Hồ Đăng Hạnh 73 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn KẾT LUẬ CHƯƠ G Hoạt động quản trị RRTD cần nhận thức xem xét cách toàn diện, quán đồng song song với hoạt động kinh doanh N HTMCP Quân đội - Chi nhánh Huế Hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD cần tiếp cận với tiêu chuNn thông lệ quốc tế, thông qua việc tiếp thu cách có chọn lọc cơng nghệ, kinh nghiệm phù hợp cơng tác phịng ngừa hạn chế RRTD uê ́ Việt N am nước giới tê ́H Dựa tình hình kinh doanh thực tế N HTMCP Quân đội - Chi nhánh Huế, Chương đề tài để đề giải pháp nhằm tăng cường hoàn thiện Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K in h cơng tác quản lý, phịng ngừa hạn chế RRTD chi nhánh ngân hàng SVTH: Hồ Đăng Hạnh 74 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn PHẦ : KẾT LUẬ VÀ KIẾ GHN Kết luận Trong bối cảnh kinh tế liên tục biến động khó kiểm sốt , cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng hệ thống ngân hàng thương mại nói chung cần phải nâng cao Rủi ro tín dụng có mức độ ảnh hưởng uê ́ lớn , ngân hàng phải củng cố nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tê ́H theo trình độ phát triển, nhằm đảm bảo an tồn tài đồng thời thu lợi nhuận đáng kể “Đề tài Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân gân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Huế” triển khai hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đặt ban đầu Cụ thể sau : h ⁃ Hệ thống hóa sở lý luận quản trị RRTD KHCN hệ thống in N HTM ̣c K ⁃ Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản trị RRTD N HTMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2019-2021 ho ⁃ Ứng dụng mơ hình hồi quy Birnary Logistic đo lường khả trả nợ KHCN N HTMCP Quân đội – Chi nhánh Huế: ⁃ Mơ hình phân tích hồi quy logistic cho ta thấy mức độ tác động I ),biến TAISAN DAMBAO( Đ ( ại số biết độc lập có ý nghĩa thống kê :biến THUN HAP( L ),biến LAISUAT( M) G) ,biến SOTIEN VAY giá Đề xuất số giải pháp ̀ng nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD N HTMCP Quân đội - Chi nhánh Huế thời gian tới ươ ⁃ Xây dựng hệ thống lưu trữ số liệu, thông tin lịch sử tín dụng khách hàng, đại hóa hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cho việc phân tích đánh Tr giá khách hàng, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, sách dự phịng rủi ro, có việc đo lường khả trả nợ khách hàng, Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thành đề tài nghiên cứu, song trình độ thời gian có hạn, thêm vấn đề nghiên cứu rộng cập nhật kiến thức thường xuyên, việc thu thập tài liệu số liệu nội N HTMCP Quân đội Chi nhánh Huế chưa nhiều (vì lý bảo mật) nên chắn đề tài không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Xong nhờ hướng dẫn tận tình Thầy PGS.TS: SVTH: Hồ Đăng Hạnh 75 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn N guyễn Khắc Hoàn kiến thức học tác giả mong muốn góp phần nhỏ bé vào nghiệp phát triển ngành ngân hàng địa bàn Thừa Thiên Huế nói chung N HTMCP Quân đội - Chi nhánh Huế nói riêng 2.Kiến nghị ⁃ Kiến nghị với nhà nước : Chính phủ cần giao cho Bộ Tài sớm ban hành khuôn khổ pháp lý cho uê ́ hoạt động cơng ty xếp hạng tín nhiệm nhằm tạo thêm nguồn thông tin cho tê ́H ngân hàng thương mại đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng Xây dựng hệ thống thông tin tổ chức tín dụng, nhà đầu tư nước nước ngoài, dự án đầu tư tương lai lãnh thổ Việt N am N hà nước cần tiếp tục trì mơi trường kinh tế vĩ mô ổn định, hợp lý để tạo h môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế bền vững như: điều chỉnh cấu đầu tư in cơng, kiểm sốt lạm phát, kiểm sốt cung tiền hoạt động tín dụng, tiết giảm ngân ̣c K sách nhà nước N hà nước nên mạnh tay sáp nhập, giải thể doanh nghiệp tổ chức tín dụng hiệu giúp ngân hàng tránh rủi ro kinh doanh ho Tiếp tục đề xuất giải pháp điều chỉnh kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đNy tăng trưởng kinh tế, củng cố phát triển hệ thống tài chính, hệ thống ngân hàng Trọng tâm thúc đNy hoạt động đầu tư cải thiện môi trường thu hút ại đầu tư, kể đầu tư nước vào kinh tế ngân hàng phải phát triển đồng Đ với sở hạ tầng tài nước ̀ng Để phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng MBBank - Chi nhánh Huế nói riêng N HTM khác nói chung thực hiệu quả, ươ ngân hàng phải hoạt động mơi trường kinh doanh có hành lang pháp lý vững để đảm bảo ngăn ngừa hạn chế rủi ro Giải pháp quan trọng Tr N hà nước không ngừng thiết lập hồn thiện khn khổ pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế, bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch, ổn định cho hoạt động kinh doanh, thành phần kinh tế, có hoạt động ngân hàng ⁃ Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng, phối hợp đưa quy định xử lý nợ xấu tổ chức, tháo gỡ khó khăn thủ tục SVTH: Hồ Đăng Hạnh 76 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hoàn việc bán tài sản đặc biệt Căn thông lệ, chuNn mực quốc tế tình hình thực tế Việt N am, nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định ngoại hối, phân loại nợ, bảo đảm an toàn nội dung khác Tiếp tục đổi phương thức tra, giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Cần nâng cao chất lượng tra, bám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng đại, sử dụng công nghệ để giám sát liên tục uê ́ ngân hàng thương mại, áp dụng hai hình thức tra chỗ giám sát từ tê ́H xa Kiểm tra chỗ nâng cao hiệu xử lý hành vi ,vi phạm pháp luật, cung cấp chứng cho hành vi ,vi phạm pháp luật nguyên nhân khách quan chủ quan, từ đề xuất hướng giải quyết, xử lý đắn Việc giám sát từ xa giúp cảnh báo kịp thời hành vi ,vi phạm, để N HTM có biện pháp h phịng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung, đặc biệt hoạt động tín in dụng nói riêng Thực tra, giám sát tổ chức tín dụng thống nhất, tập ̣c K trung xử lý kiên quyết, kịp thời vi phạm phát qua tra Tăng cường việc xã hội hóa hoạt động quản lý nợ xấu thơng qua việc ho khuyến khích hoạt động sát nhập N HTM có tiềm lực tài mạnh N HTM yếu , nhằm để giúp đỡ tăng cường cho ⁃ Kiến nghị ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế ại Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, việc đặt mục tiêu tăng trưởng Đ thành lập phận quản lý rủi ro yêu cầu thực tế cần thiết chi ̀ng nhánh Việc bố trí bố trí nhân hợp lý cho phận giúp nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh lâu dài ươ Hệ thống xếp hạng tín dụng nội cần cải thiện Mỗi khách hàng, ngành, lĩnh vực có đặc điểm riêng nên cần xây dựng hệ thống chấm Tr điểm, đánh giá khách hàng với mục tiêu linh hoạt, bổ sung, phát triển đảm bảo tính xác thực Việc đánh giá điều chỉnh cách kinh tế, có hệ thống nên thực định kỳ để hỗ trợ định cho vay, phân loại nợ, tạo quản lý danh mục tín dụng Cán tín dụng đóng vai trị quan trọng quy trình tín dụng, lãnh đạo ngân hàng cần phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, cập nhật kiến thức Cập nhật kiểm sốt rủi ro tín dụng cho cán SVTH: Hồ Đăng Hạnh 77 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS guyễn Khắc Hồn tín dụng Định hướng chiến lược doanh nghiệp rõ ràng, nên lựa chọn nhóm sản phNm dịch vụ chủ lực theo lợi phát triển ngân hàng, thay kinh doanh ngân hàng đa Chú trọng xử lý nợ tồn đọng để thu hồi vốn, đồng thời hạn chế phát sinh nợ xấu để tăng khả sinh lời khoản cho vay uê ́ Kết hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể Thành phố Huế , tê ́H tận dụng lợi MBBank - Chi nhánh Huế, xây dựng chiến lược phát triển tín Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K in h dụng sở phù hợp SVTH: Hồ Đăng Hạnh 78 - TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tín dụng gì? Bật mí tồn thơng tin tín dụng (smartland.vn) [2] Peter S.Rose (2001), Quản trị N gân hàng thương mại , nhà xuất ,Hà N ội N gân hàng nhà nước Việt N am (htpps://sbv.gov.vn ) [4] Luật tổ chức tín dụng năm 2010 số 47/2010 /QH12 ngày 16/06/2010 Quốc uê ́ [3] tê ́H hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt N am [5] Điều 10 Thông tư số 02/TT-N HN N ngày 21/01/2013 Thống đốc N gân hàng nhà nướcViệt N am (Thông tư 02/2013/TT-N HN N phân loại tài sản có mức trích phương pháp trích lập (thuvienphapluat.vn) in h [6] Mơ hình logistic xếp hạng rủi ro tín dụng (itgtechnology.vn) [7] Hồng Trọng - Chu N guyễn Mộng N gọc, “ Phân tích liệu với SPSS - Tập 2”, ̣c K N XB Hồng Đức (phamlocblog.com) ho [8] Phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistic SPSS - Phạm Lộc Blog [9] N guyễn Văn Tiến (2005 ) Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng,nhà xuất ại thống kê Hà N ội Đ [10] Trần Thị Thảo Sương (2018) Quản trị rủi ro tín dụng KHCN ngân hàng VIETCOMBAN K –CHI N HÁN H HUẾ ̀ng [11] TS N guyễn Minh Kiều (2008) ,giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại , nhà xuất Thống kê , Hà N ội ươ [12] Quốc hội nước CHXHCN VN ,(2010) , Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Tr [13] Website N gân hàng MBBAN K (htpps://www.mbbank.com.vn) [14] Huỳnh Thị Thu Hiền , 2012 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Vĩnh Long Luận văn Thạc sĩ kinh tế Trường Đạihọc kinh tế TP.HCM - PHỤ LỤC Phụ lục 1:Bảng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến K T Variables in the Equation Wald df Sig .022 2.847 092 964 THUNHAP 356 079 20.300 000 1.428 -.643 184 12.204 000 526 010 096 010 919 1.010 -.111 477 054 816 895 764 241 10.054 002 2.146 LAISUAT -.533 239 4.959 026 587 Constant 2.329 1.551 133 10.270 tê ́H THOIGIANVAY SONGUOIPHUTHUOC 2.254 in TAISANDAMBAO uê ́ -.036 a TAISANDAMBAO, LAISUAT ̣c K a Variable(s) entered on step 1: HOCVAN, THUNHAP, SOTIENVAY, THOIGIANVAY, SONGUOIPHUTHUOC, Phụ lục : Kiểm định phù hợp mơ hình ho Omnibus Tests of Model Coefficients Block ̀ng Step Đ Step ại Chi-square ươ Model Tr Exp(B) HOCVAN SOTIENVAY Step S.E h B df Sig 162.004 000 162.004 000 162.004 000 - Phụ lục : Kiểm định mức độ giải thích mơ hình Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 66.378 a Nagelkerke R Square 512 805 uê ́ a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less h tê ́H than 001 ̣c K in Phụ lục : kiểm định mức độ dự báo mô hình Classification Table Đ ại ho Observed a Predicted TRANO Percentage Correct 38 82.6 174 96.7 TRANO ̀ng Step Overall Percentage Tr ươ a The cut value is 500 93.8