Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

nNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - DƯƠNG HOÀNG GIANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128924001000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - DƯƠNG HOÀNG GIANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM Chuyên nghành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Thị Hoàng Yến HÀ NỘI – 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng; các kết quả nghiên cứu luận văn quan điểm riêng học viên không chép Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Tác giả Luận văn ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành Học viện Ngân hàng theo chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành tài ngân hàng Trong q trình học tập hoàn thành luận văn, tác giả nhận quan tâm, tận tình giúp đỡ thầy giáo, cô giáo, cán trường Học viện Ngân hàng, tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới TS Phan Thị Hoàng Yến người hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian hướng dẫn, tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian thực luận văn Tác giả xin cảm ơn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệt tình, cung cấp số liệu, thơng tin hữu ích, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp, bạn bè người thân giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại6 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên nhân 1.1.3 Những ảnh hưởng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tới Ngân hàng thương mại 11 1.2 Khái quát quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 25 1.3.1 Nhân tố khách quan 25 1.3.2 Nhân tố chủ quan 27 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân số NHTM học kinh nghiệm cho ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 29 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân số NHTM 29 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cho MSB 32 CHƯƠNG 34 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 34 iv 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 34 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam 34 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh MSB 35 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam 38 2.2.1 Tình hình cấp tín dụng khách hàng cá nhân MSB giai đoạn 2018-2020 ………………………………………………………………………….38 2.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân MSB 44 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam – MSB 66 2.3.1 Những kết đạt 66 2.3.2 Hạn chế 69 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 70 CHƯƠNG 74 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 74 KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 74 CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 74 3.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tới năm 2025 74 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 76 3.2.1 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 76 3.2.2 Tăng cường cơng tác đo lường tín dụng 78 3.2.3 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng 80 3.2.4 Quản trị nợ xấu nợ có vấn đề linh hoạt theo quy trình 83 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn thông tin phục vụ cho công tác quản trị RRTD… 85 3.2.6 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro 85 v 3.3 Một số kiến nghị ngân hàng nhà nước Việt nam, phủ, ngành liên quan 88 3.3.1 Ngân hàng nhà nước cần xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế 88 3.3.2 Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định 89 3.3.3 Hoàn thiện sách cơng khai hóa thơng tin 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC………………………………………………………………………….92 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Ý nghĩa MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam CIC CF SX Chi phí sản xuất CK Cuối kỳ CN Chi nhánh DPRR Dự phòng rủi ro ĐK Đầu kỳ HĐQT Hội đồng quản trị HĐTDTW Hội đồng tín dụng trung ương 10 KH Khách hàng 11 KHDN Khách hàng doạn nghiệp 12 LC L/C Letter Credit (thư tín dụng) 13 LN Lợi nhuận 14 NH Ngân hàng 15 NHNN Ngân hàng Nhà nước 16 NHTM Ngân hàng thương mại 17 NSNN Ngân sách nhà nước 18 NT&PS Ngoại tệ Phái sinh 19 PLN Phân loại nợ Credits Information Company: Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1.1: Bảng số tín nhiệm S&P Moody’s 18 Bảng 1.2: Bảng hạn mục điểm thường tín dụng tiêu dùng sử dụng ngân hàng Hoa Kỳ 19 Bảng 1.3: Thang điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 20 Bảng 2.1: Thông tin chung Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 34 Bảng 2.2: Các mốc phát triển Ngân hàng Error! Bookmark not defined Bảng 2.3: Diễn biến dư nợ MSB 2018-2020 36 Bảng 2.4: Diễn biến Huy động vốn MSB 2018-2020 37 Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh dịch vụ MSB năm 2019-2020 37 Bảng 2.6: Diễn biến dư nợ MSB năm 2018-2020 41 Bảng 2.7: Diễn biến cấu dư nợ theo loại tiền MSB giai đoạn 2018 -202042 Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn MSB giai đoạn 2018 -2020 43 Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ khách hàng bán lẻ MSB năm 2020 43 Bảng 2.10: Chỉ tiêu chấm điểm khách hàng nhân 52 Bảng 2.11: Bảng tổng hợp xếp hạng nhóm nợ tương ứng khách hàng MSB 54 Bảng 2.12: Đặc điểm khách hàng theo nhóm nợ 57 Bảng 2.13: Tình hình phân loại nợ thời điểm 31/12/2020 Ngân hàng 58 Bảng 2.14: Tỷ lệ khấu trừ tối đa tài sản đảm bảo MSB 61 Bảng 2.15: Trình tự phân loại nợ trích lập dự phịng tín dụng MSB 62 Bảng 2.18: Giá trị trích lập dự phịng MSB các năm 2018-2020 64 Bảng 2.19: Dư nợ theo nhóm nợ MSB giai đoạn 2018-2020 67 Bảng 2.20: Tỷ lệ nơ quá hạn nợ xấu MSB giao đoạn 2018-2020 67 Bảng 2.21: Các tiêu nợ ngoại bảng bán nợ VAMC MSB giai đoạn 2018-2020 68 Bảng 2.22: Kết quả kinh doanh MSB giai đoạn 2018-2020 69 viii SƠ ĐỒ Sơ đờ 2.1: Mơ hình tổ chức điều hành MSB 45 Sơ đồ 2.2: Mối quan hệ phận máy quản trị rủi ro tính dụng MSB 47 Sơ đờ 2.3: Mơ hình hệ thống xếp hạng tín dụng nội MSB 51