Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh hà giang

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - HỒNG THU HẰNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128887341000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - HỒNG THU HẰNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH HÀ GIANG Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI TÍN NGHỊ HÀ NỘI - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Hồng Thu Hằng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình xây dựng đề cương, nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ, học viên nhận nhiều trợ giúp đến từ thầy, cô Ban giám hiệu, Sau đại học, giảng viên khoa Ngân hàng trường Học viện Ngân Hàng Đặc biệt, cho phép học viên bày tỏ trân quý biết ơn tới TS Bùi Tín Nghị Học viên nhận hướng dẫn tận tình, tâm huyết đến từ thầy Qua đây, học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành thầy cô khoa Sau đại học nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ học viên trình học tập q trình nghiên cứu hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ Xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hà Giang tạo điều kiện hỗ trợ thông tin, liệu tài liệu trình học viên thực luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng NHTM 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng KHCN NHTM 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại7 1.1.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 10 1.2.2 Khái niệm 11 1.2.3 Mục tiêu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 15 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 15 1.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 16 1.3.1 Nhận dạng rủi ro 17 iv 1.3.2 Đánh giá đo lường rủi ro 19 1.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 23 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 25 1.4 Những thành công chi nhánh việc xử lý rủi ro tín dụng 26 1.4.1 Thành công Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội 26 1.4.2 Thành công Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Lào Cai 26 1.4.3 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hà Giang 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH HÀ GIANG 31 2.1 Khái quát ngân hàng TMCР Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà giang 31 2.1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Giang 31 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2019 - 2021 32 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Giang 37 2.2.1 Công tác nhận diện rủi ro 37 2.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 42 2.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 44 2.2.4 Xử lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 48 2.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCР Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà giang 53 2.3.1 Kết đạt 53 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 54 v CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH HÀ GIANG 60 3.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang 60 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang 61 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro 61 3.2.2 Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro 65 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm soát rủi ro 68 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 vi DANH MỤC VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Ý nghĩa KHCN Khách hàng cá nhân NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần RRTD Rủi ro tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NH Ngân hàng KH Khách hàng TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo 10 XLRR Xử lý rủi ro vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG: Bảng 2.1: Kết huy động vốn ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Hà Giang giai đoạn 2019-2021 32 Bảng 2.2: Kết hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Hà Giang giai đoạn 2019-2021 34 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Hà Giang giai đoạn 2019-2021 36 Bảng 2.4: Thông tin tổng hợp xếp hạng cá nhân 38 Bảng ết xếp hạng khách hàng 43 Bảng 2.6: Kết xử lý nợ xấu Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hà Giang 51 Bảng 2.7: Tổng nợ hạn, tổng nợ xấu xử lý giảm 51 Bảng 3.1: Nguồn rủi ro môi trường kinh doanh 63 Bảng 3.2: Nguồn rủi ro khách hàng 64 Bảng 3.3: Nguồn rủi ro Ngân hàng 65 Bảng 3.4: Xếp hạng TSĐB 68 Bảng 3.5: Bảng kết hợp kết xếp hạng khách hàng TSĐB 68 SƠ ĐỒ: Hình 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng NH Hình 1.2: Quy trình quản trị rủi ro 17 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Có thể thấy hoạt động tạo lợi nhuận cho ngân hàng, tín dụng hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận tiềm ẩn nhiều rủi ro Mặc dù cấu lợi nhuận Ngân hàng có thay đổi dẫn đến thu nhập từ hoạt động cho vay giảm thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng thu nhập từ hoạt động cho vay đóng vai trò quan trọng việc mang lại nguồn thu nhập cho Ngân hàng Bản chất hoạt động kinh doanh ngân hàng theo đuổi lợi nhuận kinh doanh rủi ro Và rủi ro tín dụng ngun nhân làm thất ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong năm gần đây, giai đoạn năm 2020, 2021 kinh tế nước ta nói chung ngành nghề nói riêng phải chịu ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh covid 19, ngày nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải tạm thời dừng hoạt động chí giải thể, phá sản, điều dẫn đến nhiều rủi ro cao cho tổ chức tín dụng Nếu tín dụng cá nhân đầu cầu quan trọng phát triển tín dụng lợi ích khơng cao chắn bền vững Với lý trên, việc xây dựng đưa hệ thống quản lý rủi ro tín dụng cho cá nhân cách ưu việt yêu cầu cấp thiết nhằm quản lý, kiểm soát, giám sát mức độ rủi ro tín dụng kiểm sốt rủi ro nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro mức tối đa nhằm mang lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng Được thành lập gần 10 năm địa bàn tỉnh Hà Giang, với quy mô không lớn tệp khách hàng khách hàng cá nhân Ngân hàng trọng phát triển tập trung khai thác nguồn khách hàng cá nhân địa bàn, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi Nhánh Hà Giang đặc biệt quan