Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh thị xã duy tiên, hà nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG VŨ ĐỨC THẮNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ DUY TIÊN, HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128910121000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG VŨ ĐỨC THẮNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ DUY TIÊN, HÀ NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS BÙI THỊ MẾN Hà Nội - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thân Các số liệu đƣợc sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định kết trình bày luận văn đƣợc thu thập trình nghiên cứu trung thực, khách quan Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Học viên LỜI CẢM ƠN Lời tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành, sâu sắc tới TS Bùi Thị Mến ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn khoa học, tận tình hƣớng dẫn, bảo cho tơi chun mơn phƣơng pháp nghiên cứu thời gian thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Học viện Ngân hàng, Thầy cô giáo, nhà nghiên cứu công tác Học viện Ngân hàng trang bị cho kiến thức quý báu để tơi hồn thành chƣơng trình thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo, phịng ban Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Duy Tiên, Hà Nam cung cấp thơng tin phục vụ cho việc phân tích nhƣ lời góp ý để tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ, đóng góp ý kiến q báu giúp tơi hồn thành khóa học đào tạo thạc sỹ Hà Nội, ngày tháng Học viên năm 2022 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .9 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.2 Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại .12 1.2 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN .15 1.2.1 Quan niệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 15 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 16 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .28 1.3.1 Nhân tố thuộc ngân hàng thƣơng mại 28 1.3.2 Nhân tố thuộc khách hàng 31 1.3.3 Nhân tố môi trƣờng kinh doanh 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ DUY TIÊN, HÀ NAM 34 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ DUY TIÊN, HÀ NAM 34 2.1.1 Sự hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 35 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2019 - 2021 36 2.2 Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên, Hà Nam 40 2.2.1 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên, Hà Nam 40 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên, Hà Nam 48 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ DUY TIÊN, HÀ NAM 69 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 69 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ DUY TIÊN, HÀ NAM 75 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ QUAN ĐIỂM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ DUY TIÊN, HÀ NAM 75 3.1.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh 75 3.1.2 Quan điểm tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .77 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ DUY TIÊN, HÀ NAM 79 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 79 3.2.2 Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay khách hàng cá nhân 82 3.2.3 Phân tán rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .85 3.2.4 Tăng cƣờng bảo đảm tiền vay xử lý nợ hạn, nợ xấu từ tài sản đảm bảo 86 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng cán tín dụng 87 3.2.6 Các giải pháp khác 90 3.3 KIẾN NGHỊ .92 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 92 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO .96 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ý nghĩa Ký hiệu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam CBTD Cán tín dụng HĐQT Hội đồng quản trị KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp IPCAS Hệ thống toán kế toán khách hàng Agribank NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo XLRR Xử lý rủi ro DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ Danh mục bảng Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 - 2021 39 Bảng 2.2: Thu lãi cho vay KHCN Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 2021 47 Bảng 2.3: Dấu hiệu rủi ro tín dụng khách hàng Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 - 2021 50 Bảng 2.4: Dấu hiệu rủi ro tín dụng KHCN từ phía Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 - 2021 .53 Bảng 2.5: Bảng chẩm điểm thông tin cá nhân .55 Bảng 2.6: Điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng .56 Bảng 2.7: Tổng hợp điểm xếp hạng tín dụng .56 Bảng 2.8: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng KHCN Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 – 2021 .59 Bảng 2.9: Hệ số sử dụng vốn cho vay KHCN Agribank thị xã Duy Tiên 61 Bảng 2.10: Nợ hạn nợ xấu cho vay KHCN Agribank thị xã Duy Tiên 62 Bảng 2.11: Dự phịng rủi ro tín dụng KHCN Agribank thị xã Duy Tiên 69 Danh mục biểu Biểu 2.1: Vốn huy động Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 – 2021 37 Biểu 2.2: Dƣ nợ tín dụng Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 – 2021 38 Biểu 2.3: Số lƣợng khách hàng cá nhân vay vốn Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 – 2021 45 Biểu 2.4: Số khách hàng cá nhân vay vốn bình quân cán tín dụng Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 – 2021 46 Biểu 2.5: Doanh số cho vay KHCN Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 – 2021 47 Biểu 2.6: Dƣ nợ tín dụng KHCN Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 – 2021 58 Biểu 2.7: Tỷ lệ lãi treo cho vay KHCN Agribank thị xã Duy Tiên giai đoạn 2019 – 2021 .64 Danh mục hình Hình 2.1: Quy trình tín dụng KHCN Agribank thị xã Duy Tiên 41 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Rủi ro hoạt động tín dụng đƣợc biết đến nhƣ đặc thù, yếu tố tất yếu khách quan kinh doanh tiền tệ ngân hàng thƣơng mại (NHTM) Rủi ro tín dụng thƣờng gây tổn thất cho ngân hàng, tùy theo cấp độ rủi ro mà hoạt động kinh doanh phải chịu tổn thất lớn hay nhỏ Rủi ro tín dụng ln tồn song song hoạt động tín dụng, khơng thể né tránh tồn mà phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng mức thấp có xảy Do đó, việc quản trị rủi ro tín dụng kinh tế thị trƣờng cần đƣợc trọng hơn, đặc biệt điều kiện đầy biến động kinh tế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng Vấn đề rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam trở nên thiết số nợ xấu ngày tăng khó kiểm sốt Quản trị rủi ro tín dụng cách thức tốt mà NHTM cần thực để giảm thiểu rủi ro Hoạt động tín dụng NHTM trải qua thay đổi mạnh mẽ Với phát triển thị trƣờng khách hàng cá nhân tín dụng ngân hàng, ngân hàng hƣớng tới khách hàng cá nhân nhƣ khách hàng trung thành đầy tiềm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam nói chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên, Hà Nam nói riêng ngân hàng bán lẻ hàng đầu có cạnh tranh mạnh mẽ lĩnh vực tín dụng Hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu hoạt động ngân hàng hoạt động tiềm ẩn nhiểu rủi ro, nợ hạn, nợ xấu, có xu hƣớng ngày tăng theo tăng trƣởng tín dụng Trong thời gian qua, Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Duy Tiên, Hà Nam trọng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh đạt đƣợc mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng, đảm bảo an tồn kinh doanh, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng Nhận thức đƣợc tầm quan trọng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân sống ngân hàng cần thiết phải quản trị, kiểm sốt rủi ro tín dụng, cơng tác quản trị