Đang tải... (xem toàn văn)
Ill Ill Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 0O0 LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔ[.]
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 0O0 LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN VIỆT NAM NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TÉ LÊTHỊTHVÝ NGA 2022 I PDF I 122 Pages buihuuhanh@gmail.com Hà Nội, 2022 ■ ■■ U In i* ■ Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 0O0 LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHĨ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN VIỆT NAM Ngành: Quân lý kinh te Mã số: 820371 Họ tên hoc viên: Lê Thị Thuý Nga Người hưóng dẫn: TS Vũ Thị Minh Ngọc Hà Nội, 2022 ui i LỊÌ CAM DOAN Tơi xin cam đoan công trinh nghicn cứu độc lập cũa riêng Các tài liệu tham khao đà trích dần nguồn thích đầy đu Các số liệu, kết qua trình bày nghiên cứu có nguồn gốc rỏ ràng hồn tồn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế cua quán lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp trcn địa bàn thành phổ llà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát tricn nông thôn Việt Nam ii LỜI CÁM ƠN Đê hoàn thành luận văn này, xin chân thành câm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học, thầy, cô giáo trường Đại học Ngoại thương đà tận tỉnh giúp đở, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực đề tài Tôi xin gứi lời cam ơn sâu sắc tới TS Vù Thị Minh Ngọc - Người đà trực tiếp hướng dản, tận tinh giúp đờ đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin gữi lời câm ơn den Ban Giám dơc, phịng ban, cán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triên nông thôn Việt Nam địa bàn thành phố Hà Nội dà tạo diêu kiện tiêp xúc thực tê, cung câp sơ liệu, dóng góp ỷ kiên dộng viên tơi ưong suổt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cam ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN a ãããããããããããããããã ããããããããããããããããããããããô DANH MC HèNH VI DANH MỤC BÁNG Ml DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TÁT _ Vlll TÓM TÁT KÉT QUẢ NGHIÊN cừu LUẬN VÃN IX LỜI MỞ D/ÙI CHƯƠNG 1: CẤC VÁN DÊ CHUNG VÈ QUÁN LÝ RỦI RO TÍN D KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Các vấn đề chung rúi ro tín (lụng dối vói khách hàng doanh nghiệp / ỉ ỉ Các khải niệm liên quan / 1.2 Hoạt dộng tin dụng ngân hàng thương mại .12 1.1.3 Rũi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp cíta ngân hàng thương mại 14 1.2 Quán lý rủi ro tín dụng dối vói khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thưưng mại 17 1.2.1 Khái niệm quân lý rúi ro tín dụng quàn lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 17 1.2.2 Hoạt động quán lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 1.2.3 Một số chi tiêu đánh giá quán lý rủi ro tín dụng .25 1.2.4 Các nhân tổ ãnh hường tói hoạt dộng qn lý rủi ro tín dụng dổi với khách hàng doanh nghiệp NHTM 30 1.3 Kinh nghiệm qn lý rủi ro tín dụng dối vói khách hàng doanh nghiệp số ngấn hàng thưong mại rút học cho ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .32 1.3.1 Kinh nghiệm quán lý rủi ro cũa sẻ ngân hàng thương mại 32 ỉ.3.2 Một sổ học rút Agribank 38 Kết luận chinrng I 39 CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG QUÁN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐÔI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NỊNG THƠN VIỆT NAM— 40 2.1 Khái qt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 40 Ị ỉ Lịch sử hình thành phát triển 40 2.1.2 Cư cấu hộ máy tồ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 41 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng dối vói khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Agrihank dịa bàn thành phố Hà Nội 48 2.2.1 Dặc diêm cùa khảcli hàng doanh nghiệp cùa Agri hank dịa hàn thành plìố ỉ Nội .48 2.2.2 Tình hình hoạt dộng tín dụng khách hàng doanh nghiệp cùa Agrihank dịa hàn thành phố 11à Nội 50 2.2.3 Rỉii ro tín dụng dối với khách hàng doanh nghiệp cũ a Agrihank dịa bàn Hà Nội 56 2.3 Thực trạng hoạt dộng quản lý rủi ro tín dụng dối vói khách hàng doanh nghiệp Agribank dịa bàn Hà Nội .60 2.3 ỉ Mơ hình qn lý rủi ro tin dụng khách hàng doanh nghiệp Agrihank 60 2.3.2 2.4 Quy trình qn lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp63 Dánh giá chung hoạt dộng quán lý rủi ro tín dụng dối với khách hàng doanh nghiệp Agri bank địa bàn Hà Nội 76 2.4.1 Thành tựu dạt dược 76 2.4.2 Một sổ hạn chế nguyên nhân 79 Kết luận chuưng 86 CHƯƠNG 3: GIẢI PIIÁP HỒN THIỆN HOẠT DỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VÓI KHÁCH HÀNG DOANII NGHIỆP TRÊN DỊA BÀN TIIÀNII V PHĨ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRI ÉN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 Dịnh hướng Agribank quản lý rủi ro tín dụng dối vói khách hàng doanh nghiệp den nã nì 2025 87 ỉ ỉ Định hướng hoạt động kinh doanh 3.1.2 87 Định hưởng hoạt dộng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp cúa Agribank địa hàn thành phổ Hà Nội 89 3.2 Giãi pháp hoàn thiện hoạt dộng quản lý rủi ro tín dụng dối vói khách hàng doanh nghiệp Agribank dịa bàn Thành phố Hà Nội .89 3.2.1 Th úc tâng trưởng tín dụng .90 3.2.2 Hoàn thiện chế, chinh sách 91 3.2.3 Tãng cường công tác kiêm tra, giám sát 91 3.2.4 Triên khai giãi pháp hô trợ khách hàng phát triên dịch vụ khách hàng 92 3.3 3.2.5 Nâng cao chắt lượng tín dụng 94 3.2.6 Nâng cao chất lượng hệ thong công nghệ thông tin 95 3.2.7 Nâng cao hoạt dộng thâm định dổi vởi khách hàng 96 3.2.8 Kiện tồn mơ hình qn lý ríỉi ro tín dụng 97 3.2.9 Chú trọng tạo nguồn nhân lực .97 Một số kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quàn lý rùi ro tín dụng đối vói khách hàng doanh nghiệp Agribank dịa bàn Hà Nội 98 3.3.1 Kiến nghị với phủ 98 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 99 Kết luận chuưng — 100 KÉT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO _102 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 : Các loại rủi ro hoạt động ngân hàng 10 Hình 1.2: Phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân phát sinh 16 Hình 1.3: Sơ máy quan trị rúi ro tín dụng cùa Vietinbank .34 Hình 2.1: Cơ cấu tô chức Agribank 42 Hình 2.2: Cơ câu dư nợ K.HDN chia theo lình vực kinh doanh địa bàn Thành phố Hà Nội 2021 49 Hình 2.3: Sơ dơ câu máy quàn lý tin dụng Trụ sờ cua Agribank 61 Hình 2.4: Sơ đồ cấu máy quan lý tín dụng chi nhánh cấp cũa Agribank .63 Hình 2.5: Quy trình theo dõi xử lý khoan vay có vắn đề Agribank 65 Hình 2.6: Quy trình chắm diêm xếp hạng khách hàng doanh nghiệp hệ thong Agribank 68 Hình 2.7: Lưu dồ cành báo sớm .72 DANH MỤC BÁNG Bang 2.1: Tinh hình hoạt động kinh doanh đổi với KHDN cua Agribank .44 Bang 2.2: Tỳ trọng thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp địa bàn Hà Nội 47 Bang 2.3: Cơ câu KHDN cua Agribank trcn địa bàn Hà Nội chia theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2018 -2021 49 Bang 2.4: Tăng trương dư nợ cho vay KHDN địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2021 50 Bang 2.5: Kỳ hạn dư nợ cho vay KHDN địa bàn Thành Hà Nội giai đoạn 2018-2021 .51 Bang 2.6: Dư nợ cho vay phàn theo loại tiền tệ cùa KHDN địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2021 52 Bang 2.7: Dư nợ cho vay phàn theo ngành kinh tế cùa KHDN địa bàn Thành phố ỉà Nội giai doạn 2018 - 2021 .53 Bang 2.8: Dư nợ cua khách hàng ngành điện địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021 55 Bang 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay KHDN theo kỳ hạn cùa KHDN địa bàn thành phố Hà Nội .57 Bang 2.10: Nợ xấu theo ngành kinh tế khu vực Nội 58 Bang 2.11: Dư nợ xử lý rúi ro (nợ ngoại bâng) .59 Bang 2.12: Bang Quy đơi xếp hạng tín dụng theo điểm tín dụng cùa Agribank .70 Bang 2.13: Trích lập sử dụng dự phòng qua năm 75 Bang 2.14: Chi tiêu đánh giá QLRR tín dụng cua KHDN địa bàn 76 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TÁT Từ viết tắt AGRIBANK Từ viết dầy dủ Ngân hàng Nông nghiệp Phát tricn nông thôn Việt Nam CNTT Công nghệ thơng tin CLTD Chất lượng tín dụng KIIDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngàn hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rui ro tín dụng TCTD Tơ chức tín dụng TSBĐ SXKD Tài săn bao dám Sản xuẩt kinh doanh XLRR Xữ lý rũi ro NHĐT Ngàn hàng điện tư ... QN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐƠI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NỊNG THƠN VIỆT NAM? ?? 40 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 0O0 LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG... xuất phát từ tình hình thực tế cua quán lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp trcn địa bàn thành phổ llà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát tricn nông thôn Việt Nam ii LỜI CÁM ƠN Đê hồn thành luận