1384 thực trạng và giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM CP công thương việt nam chi nhánh nam thăng long luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN ANH TUẤN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2014 ∣a _ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN ANH TUẤN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN KHÁCH HÀ NỘI - 2014 Ì1 [f LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thông tin số liệu luận văn trích dẫn trung thực, xác từ tài liệu tham khảo xuất phát từ tình hình thực tế Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Anh Tuấn ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Những hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .10 1.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 1.3.1 Khái niệm cần thiết quản lý rủi ro tín dụng 18 1.3.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 18 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM .24 1.4.1 Ngân hàng Citibank Mỹ 24 1.4.2 Ngân hàng phát triển Hàn quốc (KDB) 25 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG 29 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETINBANK - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG 29 2.1.1 Khái quát Vietinbank 29 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long 30 iii 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 30 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETINBANK - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG 32 2.2.1 Hoạt động Huy động vốn Vietinbank -Chi nhánh Nam Thăng Long 32 2.2.2 Hoạt động tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long 34 2.2.3 Đánh giá hoạt động Vietinbank - chi nhánh Nam Thăng Long 42 2.2.4 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - chi nhánh Nam Thăng Long 44 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG 54 2.3.1 Những kết đạt đuợc hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long 54 2.3.2 Những hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long 56 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long .60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG 66 3.1.ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIETINBANK - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG 66 Nam Thăng Long 66 3.1.2 Định huớng quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long 67 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG 68 ιvv 3.2.1 Chuyển DANH đổi mơ MỤC hình CÁC tổ chức TỪ kinh VIẾTdoanh TẮT Vietinbank để giảm thiểu rủi ro tín dụng 68 3.2.2 .Đào tạo cán làm công tác Quản lý rủi ro 76 3.2.3 Tăng cuờng quản lý rủi ro cấp độ danh mục, ngành hàng 77 3.2.4 Nâng cao chất luợng kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng 79 3.2.5 Hồn cơng tác đo luờng rủi ro tín dụng theo huớng luợng hóa rủi ro 81 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 85 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng công nghệ thông tin 85 3.2.8 Đảm bảo phối hợp quản lý rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tác Vi ết tắt nghiệp 86 CN Nguyên nghĩa Chi nhánh KHCN Khách hàng cá nhân KHDN NH Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng NHCT NHNN Ngân hàng Công thương Ngân hàng Nhà nước NHTM QLRR Ngân hàng thương mại Quản lý rủi ro RRTD TD Rủi ro tín dụng Tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VN Việt Nam vi DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Bảng Bảng 1.1: Bảng phân loại nợ 14 Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long 2010-2012 33 Bảng 2.2: Cơ cấu tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long theo kỳ hạn tín dụng 35 Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng Vietinbank- Chi nhánh Nam Thăng Long theonhóm khách hàng 37 Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long theo biện pháp bảo đảm tiền vay 39 Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long theo nhóm nợ 41 Bảng 2.6: Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long 42 Bảng 2.7: Trích lập dự phòng cụ thể Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long 54 Biểu đồ Biểu đồ 2.1: Số du huy động vốn Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long qua kỳ 32 Biểu đồ 2.2: Quy mô du nợ cho vay Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long qua kỳ 34 Biểu đồ 2.3: Diễn biến du nợ theo kỳ hạn Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long 36 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu du nợ theo ngành kinh tế năm 2012 Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long 38 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu du nợ có tài sản bảo đảm năm 2012 Vietinbank - Chi 81 quản lý rủi ro theo thông lệ tốt nhất, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý rủi ro Đối với cán kiểm tra kiểm tốn : cần phải có kiến thức nghiệp vụ kiểm tra kiểm toán Cần quy định rõ trách nhiệm cán quản lý rủi ro cán kiểm tra, kiểm toán, đồng thời có chế độ khuyến khích thưởng phạt rõ ràng, minh bạch để nâng cao tinh thần trách nhiệm cán 3.2.5 Hồn cơng tác đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hóa rủi ro 3.2.5.1 Thiết lập mơ hình đo lường RRTD Thực tế việc ứng dụng mơ hình đo lường rủi ro tín dụng cho thấy áp dụng mơ hình định tính, rủi ro tín dụng khơng đo lường cách rõ ràng, khơng tính ảnh hưởng vốn biến vĩ mô, rủi ro không dự báo xác, áp dụng mơ hình định lượng hồn cảnh đặc biệt không dựa vào yếu tố kinh nghiệm không xác định rõ mức rủi ro, đó, cần phải có kết hợp mơ hình định t nh định lượng Duy trì mơ hình định tính phân tích chủ quan liệu lịch sử Trước mắt, việc đo lường RRTD, ngân hàng tiếp tục trì việc đánh giá rủi ro tín dụng qua (i) tiêu phản ánh rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng theo điều 6, định 493/2005/QĐ - NHNN (ii) thực phương pháp chi điểm tín dụng đơn giản Dù phương pháp đơn giản nhiều hạn chế, phương pháp đo lường rủi ro tín dụng định tính phần giúp cho nhà quản lí rủi ro có nhìn tổng qt ban đầu mức rủi ro ngân hàng, phù hợp với trình độ cơng nghệ hầu hết NHTMVN Ngân hàng cần nghiên cứu sâu mơ hình để vận dụng cách linh hoạt chủ động Về lâu dài, để đánh giá rủi ro tín dụng, cần kết hợp mơ hình 82 định lượng vào việc xác định rủi ro Để làm vấn đề này, ngân hàng cần áp dụng cải tiến phương pháp kế tốn - thống kê ứng dụng cơng nghệ ngân hàng chạy liệu * Quản lý danh mục đầu tư Một hoạt động mà Ủy ban Basel giám sát ngân hàng khuyến khích ngân hàng thực mà quản lý danh mục đầu tư tín dụng Về lý tưởng, giải pháp quản lý danh mục đầu tư phải cung cấp công cụ để đo lường vốn kinh tế, hệ số tương quan khách hàng tổn thất dự kiến cấp độ danh mục Tuy nhiên, độ phức tạp q cao việc tính tốn tiêu trên, đặc biệt hệ số tương quan rủi ro khách hàng ngành hàng danh mục đầu tư tính khơng sẵn có nguồn số liệu, đến nay, nội dung quản lý danh mục đầu tư chủ yếu bao gồm : - Phân tích rủi ro tập trung thông qua việc đánh giá tỷ trọng danh mục đầu tư t n dụng ngân hàng : (i) khách hàng ; ( i) nhóm khách hàng liên quan; ( iii) ngành lĩnh vực kinh tế đặc biệt; (iv) khu vực địa lý; (v) loại tài sản bao gồm Theo ủy ban Basel, mức độ tập trung cao tạo rủi ro lớn cho ngân hàng xảy thay đổi bất lợi lĩnh vực tập trung tín dụng cần phải phịng tránh thơng qua việc đa dạng hóa mức độ phù hợp - Phân tích đặc điểm tổn thất danh mục đầu tư : Bao gồm phân tích xác suất nhóm khoản vay bị chuyển từ nhóm rủi ro thấp sang nhóm 83 dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động, có hoạt động tín dụng nhằm chủ động xử lý rủi ro xảy ra, làm lành mạnh hóa tình hình tài ngân hàng - Việc phân loại tài sản có, trích lập dự phịng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng thực theo quy định NHNN mà QĐ 493/2005/QĐ - NHNN - Về dài hạn, ngân hàng phải xây dựng sách trích lập dự phịng hệ thống xếp hạng tín dụng nội sở đánh giá tình hình tài trả nợ khách hàng tình hình tài ngân hàng Cách làm thể chất việc dự phòng tổn thất, rủi ro hoạt động ngân hàng phản ánh chất lượng khả tổn thất thật tài sản, giúp ngân hàng đối phó kịp thời với rủi ro 3.2.5.2 Nhóm giải pháp hồn thiện điều kiện để vận hành mơ hình đo lường rủi ro tín dụng Để hồn thiện điều kiện vận hành mơ hình đo lường rủi ro tín dụng cần có giải pháp sau: * Hoàn thiện tiêu đánh giá rủi ro tín dụng hệ thống cho điểm tín dụng ngân hàng Vận dụng tiêu để đánh giá rủi ro tín dụng cách chủ động linh hoạt * Nâng cao hiệu việc xếp hạng khách hàng Việc xếp hạng khách hàng thực định kỳ trợ giúp cho ngân hàng quản lý hiệu chất lượng tín dụng Trong việc đánh giá 84 tăng tính minh bạch khách quan việc cấp tín dụng * Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng + Hệ thống thơng tin rủi ro tín dụng phải xây dựng để đảm bảo cung cấp thông tin, sở liệu hoạt động tín dụng cách đầy đủ, rõ ràng, xác thường xuyên cập nhật nhằm giúp cho cấp lãnh đạo gnana hàng quản trị có hiệu hoạt động tín dụng, hạn chế tổn thất tình trạng thiếu thơng tin Hệ thống thơng tin tín dụng chia làm loại : (i) thơng tin có tính vĩ mơ định hướng : mơi trường kinh tế, sách kinh tế Nhà nước, hệ thống văn quy phạm pháp luật (ii) thông tin phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản trị điều hành tín dụng ngân hàng : báo cáo thực trạng tín dụng, dự báo xu hướng phát triển, phân tích báo cáo xu hướng tín dụng, báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng + Chế độ thơng tin báo cáo : Tình hình rủi ro tín dụng phải đánh giá định kì đến Hội đồng tín dụng Ban điều hành ngân hàng : Báo cáo tình hình tập trung tín dụng, vấn đề danh mục tín dụng khoản tín dụng có vấn đề, thay đổi bất lợi kinh tế + Xây dựng hệ thống công bố thông tin: Ủy ban Basel có văn trình bày hướng dẫn việc công bố thông tin rủi ro tín dụng tổ chức hoạt động ngân hàng thảo luận nhu cầu thông tin giám sát có liên quan Sáng kiến phần việc Ủy ban nhằm tăng cường tính minh bạch ngân hàng kỷ luật thị trường cách khuyến khích ngân hàng cung cấp cho bên tham gia thị trường công chúng thơng tin tình hình tài ch nh hiệu hoạt động, hoạt động kinh doanh rủi ro ngân hàng Theo báo cáo thơng tin rủi ro tín dụng phải (i) phù hợp kịp thời (ii) đáng tin cậy (iii) so sánh độc (iv) quan trọng ( v) toàn diện (vi) khơng độc quyền * Sửa đổi hồn thiện QĐ 493/2005/QĐ- NHNN QĐ 18/2007 - QĐ 85 - NHNN để việc đánh giá chất lượng khoản vay đồng Cần hoàn thiện sửa đổi bất cập QĐ 493 QĐ 18 đưa hướng dẫn kỹ điều phân loại nợ để tránh không đồng đánh giá chất lượng khoản vay 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Hiện nay, Tại Vietinbank Nam Thăng Long, nghiệp vụ cấp tín dụng hình thức cho vay chủ đạo Các hình thức cấp tín dụng khác bảo lãnh, đầu tư có khơng đáng kể Tỷ trọng thu dịch vụ tổng thu nhập cịn thấp chiếm 5% Điều tạo áp lực tăng trưởng dư nợ cho vay, lấy thu nhập từ cho vay bù chi phí áp lực tăng trưởng dư nợ nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng Để phá vỡ độc canh tín dụng, thay đổi cấu thu nhập, giảm áp lực tăng trưởng dư nợ Vietinbank Nam Thăng Long cần tăng thu nhập ngồi lãi như: Hoạt động tốn nước, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán, nghiệp vụ phái sinh thực kinh doanh chéo sản phẩm cho nhau, sử dụng mạng lưới hệ thống khách hàng truyền thống bên để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng công nghệ thông tin Công nghệ thông tin đại tảng sở để phát triển hoạt động ngân hàng đại Trong ngành ngân hàng đòi hỏi cần áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động kinh doanh ngân sách hạn hẹp nên chưa đạt hiệu cao Do vậy, chi nhánh nên có sách cải thiện hệ thống sở, vật chất, kỹ thuật áp dụng thành tựu kỹ thuật tiên tiến , xây dựng hệ thống liệu xuyên suốt, bảo mật để quản lý tốt Khi sở vật chất kỹ thuật cải thiện, góp phần đáng kể việc giảm chi phí thời gian tìm kiếm thơng tin, từ nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng chi nhánh 86 Đối với phần mềm sử dụng nọi ngân hàng cần có kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống để đảm bảo đáp ứng u cầu người sử dụng Phịng Cơng nghệ thơng tin đầu mối phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai nâng cấp hệ thống dự án Icdoc, triển khai hệ thống LOS Liên kết chương trình liệu sử dụng lại để số liệu thống tập trung Cụ thể: - Hồn tất chuyển đổi liệu, đồng hóa hệ thông liệu từ Core sang LOS để tiến tới việc triển khai toàn việc thẩm định tiến hành máy rút ngắn thời gian chuyển hồ sơ, tiến tới áp dụng mơ hình thành lập trung tâm thẩm định, quản lý rủi ro theo vùng miền - Hoàn thiện việc triển khai, nâng cấp hệ thống Icdoc để lưu hồ sơ máy luân chuyển hồ sơ phận để giải nhanh chóng hồ sơ khách hàng sau hồn tất việc cấp giới hạn tín dụng - Tiến hành triển khai lắp đặt hệ thống máy scan, hệ thống chữ ký điện tử để tiến tới việc thẩm định lưu trữ hồ sơ hoàn toàn máy 3.2.8 Đảm bảo phối hợp quản lý rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tác nghiệp Việc phối hợp phận quản lý rủi ro tín dụng phận quản lý rủi ro tác nghiệp vấn đề quan trọng quản trị chất lượng tín dụng Rủi ro tín dụng xảy khâu trình cấp tín dụng, quản lý khoản vay ngân hàng Một ví dụ điển hình : Nếu thơng tin khách hàng nhân viên tín dụng nhập sai vào hệ thống, dẫn đến xác định hàng khách hàng sai, dẫn đến định tín dụng khơg xác, tiềm ẩn rủi ro vốn cho ngân hàng Do đó, cần thiết phải có 87 sở hạ tầng phục vụ cơng tác tín dụng Bởi vì, hệ thống quy định với hạn mức, thẩm quyền công cụ quản lý rủi ro tín dụng Song, quy trình cụ thể, buớc thực công việc với dẫn cụ thể, rõ ràng, giảm thiểu sai sót hoạt động kinh doanh hàng ngày lại công cụ quản trị rủi ro tác nghiệp Hơn nữa, hệ thống sở hạ tầng mà điển hình hệ thống phần mềm cài đặt chuơng trình tự động từ chối vi phạm hạn mức đua cảnh cáo có tiềm ẩn rủi ro cơng cụ hữu hiệu quản lý rủi ro tín dụng rủi ro tác nghiệp Vì vậy, nâng cao chất luợng quản lý rủi ro tín dụng cần thiết phải đôi với nỗ lực cải thiện chất luợng quản lý rủi ro tác nghiệp Cụ thể việc nâng cao chất luợng quy trình huớng dẫn tác nghiệp, đầu tu sở hạ tầng, hỗ trợ cho chu trình tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung ngân hàng đuợc diễn nhịp nhàng, trôi chảy 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ - Duy trì mơi truờng kinh tế, trị - xã hội ổn định Về kinh tế, Nhà nuớc cần xây dựng sách kinh tế vĩ mơ ổn định hợp lí Việc xây dựng kinh tế vĩ mô ổn định hợp lí tạo mơi truờng an tồn cho tồn kinh tế phát triển cách bền vững Nội dung việc ổn định kinh tế vĩ mô bao gồm: điều chỉnh uu tiên đầu tu công, kiểm sốt tăng truởng cung tiền tín dụng, giảm thâm hụt ngân sách - Tạo lập hồn thiện mơi truờng pháp lý đảm bảo an tồn tín dụng Nhà nuớc cần ban hành quy định cụ thể bảo hiểm cho hoạt động tín dụng huy động vốn cho vay, để đảm bảo an toàn cho nguời gửi tiền, nhu ổn định kinh tế quốc dân Ban hành văn duới luật chấp cầm cố bất động sản, đặc biệt giao dịch bảo đảm thực địa phuơng tài sản đất 88 - Ban hành đồng hoàn chỉnh khung pháp lý tài Sự minh bạch thơng tin doanh nghiệp tổ chức kinh tế không giới hạn báo cáo tài kế tốn mà bao gồm rõ ràng, đầy đủ quy chế hoạt động, quản lý phân cấp quyền hạn, trách nhiệm ban lãnh đạo chế xây dựng triển khai hệ thông nội đặc biệt chế quản lí xử lí rủi ro hệ thống sách cần hướng tới vấn đề - Xây dựng hệ thông thông tin quốc gia công khai Hiện nay, nước phát triển có hệ thống thông tin quốc gia công khai Hệ thống xây dựng tảng công nghệ thông tin đại, kết nối từ địa phương đến Trung ương, dễ dàng cho việc tra cứu tự do, có loại thơng tin phải mua tổ chức định khai thác Hệ thống tạo điều kiện vô thuận lợi cho ngân hàng việc khai thác thông tin khách hàng, giảm thời gian chi phí tìm kiếm Ở Việt Nam nay, thông tin nằm rải rác quan quản lý nhà nước chưa có quy định việc phối hợp cung cấp thông tin quan Mặt khác thông tin chưa tin học hóa mà chủ yếu lưu giữ dạng văn giấy, việc tra cứu thông tin khó khăn, nhiều thời gian, thơng tin cũ bị mờ nát Do ngân hàng thương mại thường khơng có đầy đủ thơng tin lịch sử khách hàng Do việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin quốc gia vô cần thiết trước hết phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước gián tiếp giúp ngân hàng thuận lợi việc khai thác thông tin khách hàng - Xây dựng hệ thống tiêu trung bình nghành Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thương mại cịn gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thông tin giúp cho 89 thành ) cịn nhiều hạn chế hầu nhu khơng có Vì vậy, Chính phủ cần giao tổng cục thống kê phối hợp với tài xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành kinh tế Đây thông tin quan trọng việc xem xét đánh giá khách hàng sở so sánh với trung bình ngành, qua giúp tổ chức tín dụng có định đắn hoạt động kinh doanh tín dụng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao chất luợng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) kênh thơng tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng từ góp phần nâng cao chất luợng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp thơng tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thơng tin ngồi nuớc, văn quy phạm pháp luật Trên sở đó, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu tổ chức tín dụng Tuy nhiên, thơng tin tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chua đáp ứng đuợc mặt số luợng chất luợng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng Ngân hàng thuơng mại Việt Nam Chính vậy, CIC khơng phải mở rộng quy mơ thơng tin mà cịn phải nâng cao chất luợng thông tin cung cấp Để làm đuợc điều này, NHNN cầng phải thực biện pháp sau: + Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thuơng mại, trung tâm thông tin cán bộ, quan quản lý nhà nuớc doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam (kể doanh nghiệp chua có quan hệ tín dụng với ngân hàng) Trên sở đó, CIC xếp, phân loại thơng tin để cần cung cấp cho 90 ngân hàng thương mại cách nhanh chóng xác + Sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trị, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thông tin từ CIC Có biện pháo xử lý tổ chức tín dụng khơng thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin + Liên hệ với tổ chức thông tin quốc tế, ngân hàng nước ngồi nhằm khai thác thơng tin đối tác nước ngồi có ý định đầu tư Việt Nam, để kịp thời phát ngăn ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước ngồi vay vốn - Hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ương đến với sở có độc lập tương đối điều hành hoạt đông nghiệp vụ tổ chức máy Cơng tác tra hoạt động tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục triệt để Quá trình tra cần phịng ngừa xu hướng cạnh tranh khơng lành mạnh, bng lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng không ngân hàng mà hệ thống 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hoàn thiện chế phân cấp thẩm quyền từ cấp chi nhánh đến trụ sở Trên sở phân loại hai đối tượng khách hàng thành khách hàng bán lẻ khách hàng tổ chức, định hướng phát triển danh mục theo ngành hàng, đánh giá xếp loại chi nhánh, đánh giá trình độ lực quản lý người đứng đầu chi nhánh để xây dựng ma trận thẩm quyền cho chi nhánh trụ sở ch nh để đảm 91 bảo kiểm sốt rủi ro Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống luân chuyển hồ sơ, thẩm định máy chuyển đổi mơ hình theo mơ hình tập chung quản lý rủi ro theo vùng, miền Hệ thống hỗ trợ bán tự động quy trình cấp tín dụng khép kín từ khâu nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt tín dụng đến kiểm sốt trước giải ngân việc giúp đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, việc lưu trữ liệu máy đồng bộ, đồng thời giúp cho việc quản lý rủi ro tín dụng dễ dàng Trung tâm định giá tài sản bảo đảm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam non trẻ, đời từ năm 2011 phạm vi định giá trung tâm giới hạn số khu vực hạn chế Việc thẩm định tài sản bảo đảm hạn chế Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần đẩy nhanh phát triển mở rộng quy mô trung tâm định giá tài sản nhằm đảm bước tiến tới toàn tài sản bảo đảm chấp ngân hàng định giá thông qua trung tâm nhằm xác định giá trị tài sản cách trung thực Ngồi ra, Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam cần phải rà soát, chỉnh sửa bổ sung văn hướng dẫn việc nhận loại tài sản bảo đảm rõ ràng nhằm giảm thiểu rủi ro việc nhận quản lý tài sản bảo đảm khách hàng 92 TÓM LƯỢC CHƯƠNG Luận văn đề xuất số giải pháp để tăng cuờng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long nói riêng Ngân hàng TMCP Cơng thuơng Việt Nam nói chung nhu cải cách cấu tổ chức, máy quản lý rủi ro Đào tạo sử dụng hiệu nguồn nhân lực, nâng cao hiệu chế phân cấp thẩm quyền, tăng cuờng quản lý rủi ro cấp độ danh mục, ngành hàng, nâng cao chất luợng kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng đặc biệt giải pháp chuyển đổi mơ hình kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam Luận văn đề xuất mô hình đo luờng rủi ro hệ thống giải pháp vận hành mơ hình Những giải pháp đuợc đề cập từ nâng cao nhận thức, đến giải pháp tổ chức nhân giải pháp kỹ thuật đo luờng Luận văn đua số đề xuất với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nuớc, Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam đề giải pháp có tính khả thi 93 KẾT LUẬN Trải qua trình hoạt động với tăng truởng mạnh mẽ, liên tục cải cách mặt tổ chức quản lý, công nghệ, nhân lực Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long đạt đuợc kết tiến vuợt bậc mặt kinh doanh bao gồm tín dụng Tuy nhiên, rủi ro ln tiềm ẩn thời điểm với phát triển hàng loạt sản phẩm dịch vụ biến động bất lợi kinh tế vĩ mô nói chung, ngành ngân hàng nói riêng năm qua làm sụt giảm chất luợng tín dụng ngân hàng trở nên lớn hết Cùng với gia tăng số luợng khoản vay, nguồn lớn nhất, khoản nợ xấu khiến cho Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long nói riêng Ngân hàng TMCP Cơng thuơng Việt Nam nói chung phải đối mặt với áp lực lớn nguy tổn thất tín dụng Để bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng nâng cao chất luợng quản lý rủi ro tín dụng vấn đề mang tính cốt yếu chiến luợc hoạt động ngân hàng Chính vậy, luận văn “Thực trạng giải pháp quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long” đuợc thực có ý nghĩa lý luận thực tiễn Về bản, luận văn đạt đuợc kết sau: Thứ nhất, luận văn đề xuất đuợc khái niệm rủi ro tín dụng Phát triển hệ thống quản lý rủi ro tín dụng áp dụng cho ngân hàng với nội dung: Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng theo huớng tiếp cận phuơng pháp quản lý rủi ro đại; áp dụng mơ hình đánh giá luợng hóa rủi ro; Nâng cao hiệu tính minh bạch quản lý rủi ro tín dụng Thứ hai, Kết phân tích tồn số liệu Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long từ năm 2009 đến tháng 08/2013 cho thấy cơng tác quản lý rủi ro tín dụng mặt chua đuợc 94 như: Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng chưa tồn diện, mơ hình quản lý rủi ro tín dụng chưa phù hợp, quy trình tín dụng cịn nhiều bất cập, hệ thống đo lường rủi ro tín dụng cịn thiếu đồng bộ, xuất tình trạng tập chung tín dụng vào số ngành hàng, nhóm khách hàng Tình trạng dẫn tới việc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long dễ gặp rủi ro tín dụng Thứ ba, luận văn nguyên nhân dẫn tới hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng, nguyên nhân hàng đầu chưa có định hướng chiến lược cụ thể cho quản lý rủi ro ngân hàng, chưa phát triển thước đo lượng hóa rủi ro, nhân phận quản lý rủi ro hạn chế, hoạt động kiểm tra, giám sát chưa trọng mức Đây quan trọng để xác định thứ tự ưu tiên thực giải pháp Thứ tư, định hướng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tiêu chuẩn theo thơng lệ quốc tế luận văn đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Đặc biệt giải pháp xây dựng mô hình quản lý rủi ro, chuyển đổi mơ hình tổ chức kinh doanh ngân hàng cho phù hợp, hoàn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hóa rủi ro Tác giả hy vọng với kết trên, luận văn góp phần hồn thiện cơng tác Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long, xây dựng góc nhìn tổng quan thực trạng đánh giá mức độ phát triển cơng tác quản lý rủi ro từ tạo sở cho việc đề xuất giải pháp an toàn hiệu thời gian tới năm 2012”, Hà Nội.TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Diệu (2002), “Quản trị thương Ngân hàng”, Nxb Thống Tp HCM 14.Ngân hàng TMCP Công Việt Nam - Chi kê, nhánh Nam Thăng TS.Tơ Long Kim Ngọc, Giáo trình lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng, Nxb Thống kê (Năm 2009) Báo cáo kết kinh doanh, Hà Nội (2004).hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng 15.Ngân Long PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009) “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân 2010) Báo cáo kết kinh doanh, Hà Nội (Năm hàng”,hàng Nxb Thống Hà Nội 16.Ngân TMCPkê, Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009) “Ngân hàng Thuong mại”, Nxb Thống2011) Báo cáo kết kinh doanh, Hà Nội (Năm kê, Hàhàng Nội TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng 17.Ngân Long Peter S.rose (2001) quản trị ngân hàng Thuong mại (Năm Ngân 2012) hàng nhà (2001)” Quyết định Báo nuớc cáo kết kinh doanh, Hà 1627/2001/QĐ-NHNN Nội Thống 18.Tài liệu hiệp ước Basel Internet đốc Ngân hànghàng nhà (2005) nuớc Việt Nam vềnăng việc lực ban quản hành trị quyrủichế 19.Tạp chí ngân “Nâng cao ro cho vay tổ chức tín dụng”, Hà Nội ngân hàng NgânThương hàng nhàmại nuớc định 493/2005/QĐ-NHNN việc Việt(2005) Nam”,“Quyết Hà Nội phân định loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng ro hoạt ngân 12 Quyết 2008/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày rủi 24/02/2010 động NHTMCP hàng củaquy tổ chức tín GHTD dụng”, Hàthẩm Nội quyền định cấp GHTD CTVN, định Ngân hàng nhà nuớc (2005)”Quyết định việc 21.Quyết định 221/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày127/2005/QĐ-NHNN 26/02/2010 NHTMCP sửa CTVN, quy định cho vay cá nhân, hộ gia đình đổi mộtđịnh số điều quy chế cho vay tổ26/02/2010 chức tín dụng với khách 22.Quyết 222/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày củađối NHTMCP hàng ban thành )” Quyết Thống CTVN, quy địnhtheo cho vay đối vớiđịnh 1627/2001/QĐ-NHNH tổ chức kinh tế đốc Ngân hàng nhà nuớc Việt Nam”, Hà Nội Ngân hàng nhà nuớc (2007)” Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN thống đốc ngân hàng nhà nuớc việc sửa đổi, bổ sung số điều định 493/2005/QĐ-NHNN 10.Quốc hội (2010), luật tổ chức tín dụng, Hà Nội ... 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long CHƯƠNG 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. .. phát từ thực tế trên, học viên lựa chọn đề tài ? ?Thực trạng giải pháp quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thuơng Việt Nam Chi nhánh Nam Thăng Long? ?? làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế Mục... 3.1.2 Định huớng quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long 67 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG 68 ιvv