Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyên

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác để làm sản phẩm riêng Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa cơng bố trước Tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Thái Nguyên, tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Ma Thị Huyền Nga Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Trong trình làm luận văn nhận nhiều giúp đỡ để hồn tất luận văn Trước tiên, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Bùi Đức Thọ tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, phận Sau Đại học - đóng góp nhiều ý kiến q báu giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, cán chi nhánh tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị đáp viên nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi khảo sát giúp hoàn thành luận văn tốt nghiệp Do thân nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Ma Thị Huyền Nga Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại 1.2 Rủi ro tín dụng 10 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 10 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.2.3 Nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng 12 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại 15 1.3.1 Khái niệm cần thiết quản lý rủi ro hoạt động tín dụng 15 1.3.2 Các nguyên tắc chung Ủy ban Giám sát ngân hàng Basel quản lý rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.3.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại 19 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng 27 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng nước quốc tế 32 iv 1.4.1 Thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng giới 32 1.4.2 Thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 34 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 1.4.3 Bài học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên 36 Kết luận chương 38 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Các câu hỏi đặt cần nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 39 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 39 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 40 2.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 41 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 42 2.3.1 Các tiêu chí phản ảnh kết quản lý rủi ro tín dụng 42 2.3.2 Các tiêu đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng 46 Kết luận chương 47 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 48 3.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 48 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 48 3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 - 2014 51 3.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 64 3.2.1 Công tác tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn chi nhánh tỉnh Thái Ngun 64 3.2.2 Tình hình thực quản lý rủi ro tín dụng cho vay NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 65 3.2.3 Kết quản lý rủi ro tín dụng 80 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 84 3.3.1 Các nhân tố bên 85 3.3.2 Các nhân tố bên 91 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn vi i 3.4 Đánh giá chung công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 95 3.4.1 Những thành công 95 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 97 Kết luận chương 102 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 103 4.1 Định hướng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên cơng tác quản lý rủi ro tín dụng đến năm 2020 103 4.1.1 Phương hướng mục tiêu phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thái nguyên 103 4.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên 105 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên 106 4.2.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 106 4.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 110 4.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 113 4.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 117 4.2.5 Giải pháp nhân 118 4.3 Kiến nghị 118 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Việt Nam 118 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 121 4.3.3 Kiến nghị với Nhà nước 122 Kết luận chương 123 KẾT LUẬN 124 TÀI LIỆU THAM KHẢO 125 PHỤ LỤC 127 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BĐTV Bảo đảm tiền vay CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro ĐCV Điều chuyển vốn GDBĐ Giao dịch bảo đảm HĐBĐ Hợp đồng bảo đảm HĐTD Hợp đồng tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại PDTD Phê duyệt tín dụng QLRR Quản lý rủi ro QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng Tổ TCTD chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TPKT Thành phần kinh tế TSBĐ Tài sản bảo đảm XHTD Xếp hạng tín dụng XLRR Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Nguồn vốn huy động NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 52 Bảng 3.2 Hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 54 Bảng 3.3 Hoạt động toán quốc tế NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 57 Bảng 3.4 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 58 Bảng 3.5 Hoạt động bảo lãnh NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 60 Bảng 3.6 Số lượng thẻ NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên tính đến ngày 31/12/2014 61 Bảng 3.7 Tổng doanh thu thẻ NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 62 Bảng 3.8 Kết kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 63 Bảng 3.9 Bảng chấm điểm quy mô doanh nghiệp 67 Bảng 3.10 Bảng thang điểm xếp loại theo quy mô doanh nghiệp 68 Bảng 3.11 Thang điểm xếp loại doanh nghiệp 68 Bảng 3.12 Bảng xếp hạng mức độ rủi ro khách hàng doanh nghiệp 69 Bảng 3.13 Bảng tiêu xác định cấp tín dụng 70 Bảng 3.14 Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân 71 Bảng 3.15 Tổng điểm xếp hạng tín nhiệm khách hàng cá nhân 71 Bảng 3.16 Kết xếp hạng khách hàng vay vốn (2011-2014) 72 Bảng 3.17 Kết công tác thẩm định hồ sơ vay vốn NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011-2014 73 Bảng 3.18 Cơ cấu dư nợ NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 80 Bảng 3.19 Tỷ lệ nợ xấu NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 81 Bảng 3.20 Thực trạng nợ xấu phân theo thành phần kinh tế 82 Bảng 3.21 Tình hình trích lập dự phòng RRTD NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 83 Bảng 3.22 Tình hình xóa nợ ròng NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 84 Bảng 3.23 Thông tin đối tượng điều tra thuộc Ngân hàng 85 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.24 Đánh giá mức độ ảnh hưởng Chính sách, quy trình, quy mơ tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên 86 Bảng 3.25 Đánh giá mức độ ảnh hưởng Cơ cấu tổ chức quản lý đội ngũ cán công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên 87 Bảng 3.26 Đánh giá mức độ ảnh hưởng Trình độ, lực phẩm chất đạo đức cán tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên 89 Bảng 3.27 Đánh giá mức độ ảnh hưởng Cơ sở vật chất, thông tin phục vụ cho cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên 90 Bảng 3.28 Đánh giá mức độ ảnh hưởng Năng lực kinh doanh khách hàng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên 91 Bảng 3.29 Đánh giá mức độ ảnh hưở ối với công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên 92 Bảng 3.30 Đánh giá mức độ ảnh hưởng Yếu tố môi trường công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên 93 Bảng 3.31 Đánh giá mức độ ảnh hưởng Sự cạnh tranh ngân hàng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên 94 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn nội CN thành viên chứa đựng mâu thuẫn chức giám sát - kiểm tra khâu quy trình hoạt động ngân hàng với chức kiểm tốn nội hồn tồn độc lập với quy trình nghiệp vụ hệ thống điều hành ngân hàng Để hoạt động kiểm tra, kiểm sốt có hiệu bên cạnh giải pháp chế, sách, trình độ, kỹ cán cần xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội độc lập với Ban điều hành trực thuộc Ban kiểm soát - Hội đồng quản trị để tiếp cận cách có hệ thống tổng thể định hướng vào nhiệm vụ phát rủi ro quy trình nghiệp vụ tư vấn chiến lược cho ban lãnh đạo 4.3.1.3 Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro thuộc Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt nam Trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro thuộc NHNo&PTNT Việt Nam thành lập theo định số 235 ngày 01 tháng 06 năm 2001 Chủ tịch Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam Qua thời gia hoạt động, Trung tâm phát huy nhiệm vụ theo dõi việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro CN thành viên quản lý quỹ dự phòng theo quy định Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT Việt nam Tuy nhiên, chưa đủ Trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro cần làm tốt nhiệm vụ tổng hợp, phân tích, theo dõi thơng tin rủi ro kinh doanh có biện pháp phòng ngừa trước mắt lâu dài hệ thống CN thành viên để đưa cảnh báo kịp thời 4.3.1.4 Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tn toàn hệ thống ngân hàng Trước yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực giới, hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam cần phải đại hóa cơng nghệ ngân hàng, đẩy mạnh việc xây dựng sở hạ tầng công nghệ thông tin, tạo tiền đề cho việc phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh kênh phân phối sản phẩm Hoạt động tín dụng cần cung ứng đầy đủ đồng công nghệ thông tin đại, sử dụng thông tin đa dạng, trực tuyến tập trung Với hệ thống công nghệ xử lý tập trung giúp cho cấp lãnh đạo kiểm soát chất lượng hiệu đầu tư tín dụng, chấp hành định hướng mục tiêu tín dụng đề thời kỳ CN toàn hệ thống Ngồi ra, giúp đội ngũ tín dụng có đủ thông tin để tham mưu việc định cho vay thông tin khách hàng, thông tin rủi ro cạnh tranh ngành, rủi ro thị trường 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 4.3.2.1 Đưa hệ thống văn pháp luật hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế Hiện văn pháp lý thường xuyên sửa đổi cho phù hợp với quy định thông lệ quốc tế Tuy nhiên văn kẽ hở để ngân hàng dựa vào để lách luật, trình độ làm luật q Một ví dụ tiêu biểu định 493/2005/QĐ-NHNN việc phân loại nợ dựa chủ yếu số ngày khoản nợ hạn mà chưa trọng nhiều đến chất khoản nợ Vì vậy, phân loại lại nợ NHTM Việt Nam nợ xấu nhiều thực tế ngân hàng nhiều Một vấn đề văn đề tính tương lai khơng trọng phân tích Chính QĐ 457/2005/QĐ-NHNN vừa ban hành năm 2005 năm 2007 lại phải có số sửa đổi bổ sung Một văn hồn thành mà sau có q nhiều văn để sửa đổi bổ sung cho nó, gây khó khăn cho người thực văn luật Chính mà ban hành văn tới cho phù hợp với việc quản lý rủi ro tín dụng quốc tế quan Nhà nước cần ý phân tích biểu thị trường ngân hàng tương lai, tính khả thi triển khai quy định Việt Nam, tính chặt chẽ điều luật 4.3.2.2 Tăng cường hiệu hoạt động Trung tâm thơng tn tín dụng Hiện có trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) có thơng tin khoản tín dụng Ngân hàng đưa lên để ngân hàng khác thực tra cứu thơng tin khách hàng Tuy nhiên vấn đề đặt khơng kiểm sốt thơng tin có xác, kịp thời hay khơng? Vì thực trạng chung Ngân hàng khơng báo cáo khách hàng có phát sinh nợ hạn, nợ xấu tổ chức để thơng qua khách hàng vay ngân hàng khác trả lại tiền cho ngân hàng Điều gây rủi ro cho ngân hàng vay vốn Chính có trung tâm thơng tin cần có sách để trung tâm hoạt động có hiệu quả, thơng tin cập nhật cách có phận chuyên trách thu thập thông tin Kết hợp thêm số thông tin sau: Một là, CIC nên cập nhật thêm thông tin khác vấn đề thương hiệu, hoạt động, lực quản lý… doanh nghiệp tiến hành xếp hạng doanh nghiệp sở xây dựng hệ thống bảng điểm cho đối tượng doanh nghiệp Tức CIC phải hình thành phận chuyên chấm điểm xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Điều kết hợp với thơng tin ngân hàng báo cáo đưa nhìn khái qt doanh nghiệp Hai là, CIC nên tổng hợp thông tin ngành nghề kinh tế - xã hội để tổ chức tín dụng có sở để tham khảo thân CIC có hệ thống liệu cơng nghệ thơng tin phục vụ cho q trình thống kê phân tích số lượng lớn mẫu thống kê NHNN nên nghiên cứu để xây dựng CIC thành trung tâm cung cấp tin chuyên nghiệp xác Trên sở tăng cường cơng tác giám sát báo cáo lên CIC ngân hàng 4.3.2.3 Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng cơng cụ tài vào thực tế ngành Ngân hàng Việt Nam Một vấn đề vướng mắc việc áp dụng cơng cụ phái sinh vào thị trường tài Việt Nam Hiện có vào cơng cụ phái sinh manh nha sử dụng như: hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ, kỳ hạn Đây lạc hậu lớn thị trường Tài nói chung ngành Ngân hàng Việt Nam nói riêng, gây cản trở trình phát triển, hội nhập với kinh tế lớn giới NHNN quan quản lý nên bắt tay đẩy mạnh việc nghiên cứu áp dụng công cụ phái sinh vào hoạt động Ngân hàng, cần thiết phải có khố tập huấn kiến thức ban hành quy định, hướng dẫn việc sử dụng công cụ phái sinh thay dừng lại việc ban hành quy định đơn lẻ, thiếu đồng 4.3.2.4 Thực triển khai đồng hiệu chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Tiếp tục triển khai q trình cơng nghiệp hố, đại hố ngành Ngân hàng để ứng dụng công nghệ đại quản lý tín dụng khách hàng Đẩy nhanh chương trình tái cấu, nâng cao lực hoạt động khả cạnh tranh TCTD Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hố giảm bớt rào cản liên quan đến cổ phần hoá 4.3.3 Kiến nghị với Nhà nước 4.3.3.1 Hồn thiện ổn định sách phát triển kinh tế - xã hội Trong năm vừa qua Nhà nước có sách đắn xây dựng kinh tế xã hội ngày phát triển, sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho ngành Ngân hàng phát triển môi trường cạnh tranh Song để đồng từ cấp lãnh đạo Trung ương đến địa phương, ngành Nhà nước cần hồn thiện sách kinh tế - xã hội để kinh tế phát triển nhanh ổn định Đây sở để tạo nên yên tâm bỏ vốn thành phần kinh tế Phát triển kinh tế bền vững tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng huy động cho vay cách an tồn 4.3.3.2 Tạo mơi trường kinh doanh ổn định bình đẳng cho hoạt động ngân hàng Cần tiếp tục thực mục tiêu kiểm sốt tăng trưởng tín dụng để kiềm chế lạm phát, đồng thời đảm bảo an toàn, hiệu hoạt động tín dụng Bên cạnh tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng, nâng cao quyền tự chủ TCTD phù hợp với cam kết chuẩn mực quốc tế, xây dựng luật ngân hàng tạo sở pháp lý cho mơ hình NHTW đại phát triển hệ thống TCTD giai đoạn 4.3.3.3 Chủ động hội nhập kinh tế Thực lộ trình gia nhập WTO, ngành nghề kinh tế cần có chuẩn mực hướng dẫn để mở rộng thị trường quốc tế cách an toàn hiệu Vì khơng thể hội nhập số lượng mà phải chất lượng Vậy nên cần có am hiểu sâu sắc bạn hàng quốc tế, phong tục tập quán, luật lệ kinh tế,… Điều bảo đảm cho hội nhập thành công, tránh cú vấp không hiểu kinh tế nước bạn Kết luận chương Bằng sở lý luận thơng qua tình hình thực tiễn NHNo&PTNT CN tỉnh Thái Nguyên với thành công hạn chế hoạt động kinh doanh cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, nội dung chương đưa định hướng phát triển mục tiêu nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng NHNo&PTNT CN tỉnh Thái Ngun, từ đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác QLRRTD, góp phần nâng cao hiệu hoạt động, kinh doanh an toàn, tăng khả cạnh tranh, tối đa hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng CN KẾT LUẬN Rủi ro tượng song hành với tín dụng, hình thành từ ngun nhân chủ quan khách quan, có rủi ro tín dụng kiểm sốt có rủi bất khả kháng Khi RRTD xảy không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, tồn NHTM mà làm sụp đổ kinh tế hệ thống ngân hàng bị tổn thương Rõ ràng hậu rủi ro tín dụng to lớn khó lường, quản lý rủi ro vấn đề NHTM nói chung NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm Trên sở đó, luận văn hệ thống hóa vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thường xuyên phải đối mặt trình hoạt động, tập trung phân tích kỹ RRTD quy trình quản lý RRTD quản trị tín dụng Đồng thời, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh quản lý RRTD NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên Trên sở đánh giá thực trạng quản lý rủi ro hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, luận văn làm rõ kết đạt hạn chế cần khắc phục; đồng thời nguyên nhân khách quan chủ quan hạn chế việc quản lý rủi ro tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên Từ đó, luận văn đưa giải pháp giúp NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ngày hoàn thiện khả quản lý RRTD, đồng thời kiến nghị ban, ngành hữu quan có hướng giải pháp để tạo điều kiện cho chi nhánh ngân hàng tăng cường khả quản lý RRTD, nâng cao hoạt động tín dụng chi nhánh TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Cúc (2010), Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh Nghị định số 59/2009/NĐ-CP Chính phủ tổ chức hoạt động NHTM, Chính Phủ ban hành ngày 16 tháng năm 2009 Nguyễn Đăng Dờn (2012), Quản trị Ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông, TP Hồ Chí Minh Lâm Chí Dũng (2011), Slide giảng quản trị Ngân hàng thương mại, Đại học Đà Nẵng Lê Thị Hồng Điều (2008), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Huy Hồng (2010), Quản trị Ngân hàng, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội (2008), , NXB Thống kê, Hà Nội (2009), , NXB Thống kê, Hà Nội Phan Thị Linh (2010), Quản trị rủi ro tín dụng CN NHNo& PTNT Thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Đà Nẵng 10 Ngân hàng Nhà nước (2011), Hiệp ước vốn Basel (Basel I II), http://vnba.org.vn/index.php? option=com_content&view=article&id=1594:hip -c-vn-basel-basel-i-va-ii&catid=43:ao-to&Itemid=90, ngày 15/4/2015 11 Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 ban hành “Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng” Quyết định 127/2005/QĐNHNN ngày 03/02/2005 “Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001” Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 12 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 việc “Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng” Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 “về việc sửa đổi số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005” Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 13 Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN quy trình cho vay hộ kinh doanh, NHNo&PTNT Việt Nam ban hành ngày 22/01/2014 14 NHNo&PTNT CN Thái Nguyên (2015), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (2010 - 2014), Thái Nguyên 15 NHNo&PTNT CN Thái Nguyên (2015), Lịch sử hoạt động kinh doanh (2010 - 2014), Thái Nguyên 16 NHNo&PTNT Việt Nam (2013), Quyết định số 699/2013/QĐ-NHNN ngày 02/07/2013 việc “Quy định cấp giới hạn tín dụng khách hàng tổ chức”, Hà Nội 17 NHNo&PTNT Việt Nam (2005), Quyết định số số 493/2005/QĐ-HĐQTNHNo ngày 22/04/2005 việc “Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng”, Hà Nội 18 Luật thi hành án dân sự, Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2008 19 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quốc hội thông qua ngày 16 tháng năm 2010 20 Luật Tổ chức tín dụng, Quốc hội thông qua ngày 16 tháng năm 2010 21 Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 22 Lê Văn Tề (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội 23 (2011), Thương Việt Nam - CN , 24 Tạp chí ngân hàng từ năm 2010 - 2014 25 Tạp chí, trang web http://www.agribank.com.vn http://cafef.vn http://www.creditinfo.org.vn/ http://vnexpress.net http://www.sbv.gov.vn http://voer.edu.vn/m/rui-ro-tin-dung/ee1ad3bb , PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính chào Anh/Chị Tôi tên Ma Thị Huyền Nga, học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế - trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Hiện tại, thực đề tài “QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CN TỈNH THÁI NGUYÊN” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau Các ý kiến đóng góp Anh/Chị thơng tin hữu ích cho nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị Dưới phát biểu, Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau: Hồn Phát biểu Hồn tồn Khơng Khơng không đồng ý ý kiến 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Đồng ý toàn đồng ý đồng ý I Năng lực kinh doanh khách hàng Các khách hàng vay vốn có phương án kinh doanh đầy khả thi có thu nhập đáp ứng đủ nhu cầu sẵn sàng trả nợ Các khách hàng vay vốn có khoản nợ ngân hàng khác có nhu cầu vay thêm để tiếp tục cơng việc kinh doanh Các khách hàng vay vốn tồn kiện tiêu cực bất ngờ xảy khơng có lợi nhuận tương lai II Uy tín khách hàng Nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng bộc lộ dấu hiệu lừa đảo Nhiều khách hàng vay vốn ngân hàng sử dụng vốn sai mục đích Các khách hàng doanh nghiệp thường trốn tránh trách nhiệm thực việc ủy quyền bảo lãnh cho CN họ vay vốn ngân hàng Hoàn Phát biểu Hoàn toàn Không Không không đồng ý ý kiến 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Đồng ý đồng ý đồng ý III Yếu tố mơi trường 7.Sự biến đổi khí hậu thời tiết làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp toàn khách hàng vay vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp ngân hàng 8.Sự ổn định vay vốn môitại trường kinh tế làm giảm hiệu hoạt động khách hàng doanh nghiệp vay vốn ngân hàng Môi trường pháp lý làm lành mạnh hóa quan hệ kinh tế đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng 10.Định hướng quản lý tín dụng quốc gia hỗ trợ cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng CN đạt hiệu IV Sự cạnh tranh ngân hàng 11 Trong môi trường cạnh tranh với CN lợi nhuận mục đích quan trọng 12.Chính cạnh tranh làm CN nới lỏng điều kiện vay vốn khách hàng 13.Sự cạnh tranh việc mở rộng quy mơ tín dụng ạt khiến CN lơ cơng tác thẩm định rủi ro tín dụng V Chính sách, quy trình quy mơ tín dụng 14 Tại ngân hàng, sách tín dụng ban 1 hành khoa học, chi tiết 15 Tại ngân hàng, sách tín dụng ln tạo điều kiện cho quy trình vay vốn thực thơng suốt từ xuống 16 Tại ngân hàng, quy trình tín dụng xây dựng khoa học, đồng với sách ban hành 17 Tại ngân hàng, quy trình tín dụng xây dựng cụ thể, chi tiết đảm bảo việc thực Hồn Phát biểu Hồn tồn Khơng Khơng không đồng ý ý kiến 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Đồng ý tồn đồng ý đồng ý đúng, đủ quy trình hạn chế rủi ro xảy 18 Tại ngân hàng, quy mơ tín dụng phát triển nhanh khiến gia tăng nguy rủi ro 1 VI Cơ cấu tổ chức quản lý đội ngũ cán 19 Tại ngân hàng, cấu tổ chức quản lý đội ngũ cán khoa học, gọn nhẹ, có hiệu lực hiệu 20 Tại ngân hàng, máy quản lý đội ngũ cán có thích ứng linh hoạt điều kiện thay đổi 21 Tại ngân hàng, có khả hát xử lý kịp thời RRTD 22 Tại ngân hàng có quy trình pháp lý hồn chỉnh cơVII cấuTrình tổ chức quản lý độiphẩm ngũ cán bộ.đạo đức cán tín dụng độ,và lực chất 23 Cán làm cơng tác tín dụng ngân hàng tơi có trình độ học vấn, lực chun 1 2 3 4 5 môn nghiệp vụ cao 24 Cán làm cơng tác tín dụng ngân hàng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 phẩm chấtcông đạotác đức, độtại phục vụ hàng tốt 25.có Cán làm tínthái dụng ngân tơi có khả giao tiếp với khách hàng 26 Cán làm cơng tác tín dụng ngân hàng tơi có lực thẩm định giá trị tài sản 27 Cán làm cơng tác tín dụng ngân hàng tơi có khả ứng dụng cơng nghệ đại cậpCơnhật chất, kỹ hiệutn chovụ công VIII sở vật thông phục cho công tác quản lý rủi ro tín dụng 28 Ngân hàng ln trang bị hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị đại 29 Tại ngân hàng, hệ thống thông tin 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Hồn Phát biểu Hồn tồn Khơng Khơng không đồng ý ý kiến 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Đồng ý toàn đồng ý đồng ý đảm bảo thông suốt, đồng giúp tăng cường hiệu hoạt động tác nghiệp 30 Nguồn thông tin phục vụ cho công tác quản trị tín dụng đầy đủ giúp phân tích, dự báo cho cơng tác phòng ngừa rủi ro hiệu 31 Tại ngân hàng hệ thống thông tin hỗ trợ hiệu công tác lãnh đạo, tổ chức, hoạch định, điều hành kiểm sốt hoạt động A) Thơng tin cá nhân: (dùng cho việc thống kê phân loại, tác giả đảm bảo tính bảo mật thơng tn cá nhân quý vị) Họ tên: Giới tính:  Nam  Nữ Vị trí cơng tác: Thời gian công tác: Email: Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! ... hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên 105 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp Phát triển. .. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 64 3.2.1 Công tác tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh. .. GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 103 4.1 Định hướng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn