Nâng cao giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Hoàng Mai

Nâng cao giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Hoàng Mai

Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :1Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân LỜI MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngân hàng phận quan trọng kinh tế Cùng với ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia toán hỗ trợ toán Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng quan hệ xương sống, định hoạt động kinh tế kinh tế quốc dân nguồn sinh lợi chủ yếu, định tồn tại, phát triển ngân hàng Nhưng hoạt động tín dụng mang lại nhiều rủi ro khoản vay có tài sản cầm cố, chấp xác định có hệ số rủi ro Rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức tín dụng (TCTD), cao tác động ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu bền vững, mặt NHNN ban hành số văn liên quan đến công tác quản lý rủi ro yêu cầu NHTM thực hiện( Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng: Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 Thống đốc NHNN tỉ lệ đảm bảo an tồn hoạt động NHNN), thơng tư 13/2010/TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn TCTD, luật tổ chức tín dụng năm 2010( luật số:47/2010/QH12), cần có biện pháp nhằm hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Chuyên đề tốt nghiệp hàng Hỗ trợ :2Y!M minhu888 Học viện ngân Hoà với đổi toàn hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam năm qua trọng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bước hồn thiện hoạt động kinh doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế q trình cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước lúc quản lý kinh tế, chuyển đổi chế quản lý lĩnh vực ngân hàng diễn phong phú đa dạng Song muốn hồn thiện mà lại khơng chấp nhận phần cịn thiếu sót cịn tồn hoạt động tín dụng Qua việc nghiên cứu, học tập, tìm hiểu trình thực tập Ngân hàng Nơng Nghiệp & Phát Triển Nơng Thơn Hồng Mai, em chọn đề tài: “Nâng cao giải pháp quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam- Chi Nhánh Hồng Mai” 2.KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên đề gồm ba chương: Chương 1: Tín dụng quản lý rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng NHNo & PTNT- chi nhánh Hoàng Mai Chương 3: Nâng cao giải pháp quản lý rủi ro tín dụng NHNo & PTNT - chi nhánh Hoàng Mai Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :3Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1 Khái niệm, chất tín dụng ngân hàng Thuật ngữ “tín dụng” xuất phát từ chữ latinh Credo (tin tưởng – tín nhiệm) Nhưng quan hệ tài sống, tuỳ theo góc độ nhìn nhận người mà tín dụng hiểu theo nhiều nghĩa khác – Xét góc độ chuyển dịch quỹ, tín dụng chuyển dịch quỹ cho vay từ người cho vay sang người vay – Xét quan hệ tài cụ thể, tín dụng giao dịch tài sản sở có hồn trả – Tín dụng nghĩa hẹp hiểu số tiền cho vay mà định chế tài cung cấp cho khách hàng Tuy nhiên, xét góc độ tín dụng chức ngân hàng tín dụng hiểu sau: Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay (Ngân hàng định chế tài chính) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể kinh tế khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn tốn Từ khái niệm trên, chất tín dụng giao dịch tài sản sở hồn trả có đặc trưng sau: Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :4Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân – Tài sản giao dịch quan hệ tín dụng ngân hàng bao gồm hai hình thức cho vay (bằng tiền) cho thuê (bất động sản, động sản) – Xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, người cho vay chuyển giao tài sản cho người vay sử dụng phải dựa sở lòng tin phải tin người vay trả hạn Đây yếu tố quản trị tín dụng – Bên vay phải hồn trả vơ điều kiện cho bên cho vay sau hết thời hạn sử dụng thỏa thuận - Thơng thường giá trị hồn trả lớn giá trị lúc cho vay - phần lớn lợi tức Ngân hàng tham gia quan hệ tín dụng với tư cách: Vừa người vay vừa người cho vay 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng: Tùy mục tiêu nghiên cứu, mục tiêu quản trị mà người ta chia tín dụng ngân hàng thành loại khác 1.1.2.1 Xét theo mục đích: Tín dụng ngân hàng gồm: – Cho vay kinh doanh bất động sản: Gồm khoản cho vay liên quan đến việc mua sắm xây dựng bất động sản nhà cửa, đất đai, bất động sản lãnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ – Cho vay công nghiệp thương mại: Là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp lãnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ – Cho vay nông nghiệp: Loại vay nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất cho vay để trang trải chi phí sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, giống trồng, thức ăn gia súc, lao động, nhiên liệu Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :5Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân – Cho vay định chế tài chính: Bao gồm cấp tín dụng cho ngân hàng, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính, cơng ty bảo hiểm, quỹ tín dụng cơng ty tài khác – Cho vay cá nhân: Là loại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mua sắm vật dụng đắt tiền khoản cho vay để trang trải chi phí thông thường đời sống thông qua phát hành thẻ tín dụng – Cho thuê: Cho thuê định chế tài bao gồm hai loại cho thuê vận hành cho thuê tài Tài sản cho thuê bao gồm bất động sản động sản, chủ yếu máy móc thiết bị 1.1.2.2 Xét theo thời hạn: – Cho vay ngắn hạn: Là loại vay có thời hạn đến 12 tháng – Cho vay trung hạn: Là loại vay có thời hạn 12 tháng đến năm – Cho vay dài hạn: Là loại vay có thời hạn năm thời hạn tối đa lên đến 20-30 năm tùy thuộc vào dự án giấy phép đầu tư Một số trường hợp cá biệt lên tới 40 năm 1.1.2.3 Xét theo tài sản đảm bảo (TSĐB): – Cho vay khơng đảm bảo: loại vay khơng có tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh người thứ ba, việc cấp tín dụng chủ yếu dựa vào mức độ tín nhiệm uy tín khách hàng; lực tài khách hàng, phương án vay hiệu khả thi – Cho vay có đảm bảo: Là loại vay dựa sở tài sản đảm bảo chấp, cầm cố tài sản khách hàng; phải có bảo lãnh cầm cố, chấp tài sản người thứ ba; hay cho vay tài sản hình thành từ vốn vay 1.1.2.4 Căn vào phương thức hoàn trả: Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :6Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân – Cho vay có thời hạn: Là loại cho vay có thỏa thuận thời hạn cụ thể hợp đồng – Cho vay không thời hạn: Là loại cho vay mà ngân hàng yêu cầu người vay trả nợ lúc nào, phải báo trước thời gian hợp lý thỏa thuận hợp đồng tín dụng 1.1.2.5 Căn vào xuất xứ tín dụng: – Cho vay trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, đồng thời người vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng – Cho vay gián tiếp: Là khoản vay thực thông qua việc mua lại khế ước chứng từ nợ phát sinh thời hạn tốn 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế: 1.1.3.1 Tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để trì trình tái sản xuất đồng thời góp phần đầu tư vào phát triển kinh tế: Nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề quan trọng doanh nghiệp, bên cạnh quan hệ mua bán chịu ln tồn thị trường Do đó, hoạt động tín dụng góp phần vào q trình luân chuyển vốn kinh tế diễn nhanh hơn, giúp cho người cần vốn tìm vốn nhanh hơn, hiệu để trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục giúp cho người thừa vốn bảo quản an toàn đồng thời kinh doanh kiếm lời Trong sản xuất hàng hóa, tín dụng nguồn hình thành vốn doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để đẩy nhanh trình tái sản xuất xã hội 1.1.3.2 Tín dụng thúc đẩy q trình tập trung vốn tập trung sản xuất: Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :7Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân Bản chất đặc trưng hoạt động ngân hàng huy động vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, phân tán kinh tế, xã hội để thực cho vay đơn vị kinh tế có nhu cầu vốn phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh Đầu tư tập trung nhu cầu tất yếu sản xuất hàng hóa, hạn chế lãng phí vốn, tiết kiệm nguồn lực thời gian, chi phí huy động vốn 1.1.3.3 Tín dụng thúc đẩy q trình ln chuyển hàng hóa ln chuyển tiền tệ: Tín dụng tham gia trực tiếp vào q trình ln chuyển hàng hóa luân chuyển tiền tệ tạo điều kiện phát triển kinh tế, đặc biệt ngành kinh tế trọng điểm giai đoạn phát triển kinh tế Hoạt động tín dụng ln chịu chi phối trực tiếp sách phát triển kinh tế phủ, góp phần đẩy nhanh q trình ln chuyển tiền tệ kinh tế thị trường, hạn chế thấp ứ đọng vốn sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh vịng quay vốn 1.1.3.4 Tín dụng góp phần thúc đẩy chế độ hạch toán kinh tế: Với tài trợ tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp phải thực chế độ hạch toán kinh tế cách minh bạch hiệu Khi sử dụng vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp phải tơn trọng hợp đồng tín dụng, phải thực toán lãi nợ vay hạn, việc chấp hành quy định ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ khác ghi hợp đồng vấn đề tài Vì địi hỏi doanh nghiệp sử dụng vốn vay ngân hàng phải quan tâm đến việc nâng cao hiệu sử dụng vốn, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận doanh nghiệp 1.1.3.5 Tín dụng tạo điều kiền hội nhập kinh tế quốc tế: Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :8Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp không hoạt động phạm vi quốc gia mà phải mở rộng quan hệ kinh tế phạm vi khu vực giới Tín dụng cơng cụ giúp đỡ doanh nghiệp nước có đủ lực để tham gia vào thị trường giới tài trợ việc mua bán chịu hàng hóa, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu quy mô chất lượng thị trường giới 1.1.3.6 Tín dụng cơng cụ tài trợ vốn cho ngành kinh tế phát triển ngành kinh tế trọng điểm: Với cơng cụ tín dụng, phủ tài trợ cho ngành kinh tế phát triển việc cho vay ưu đãi với lãi suất thấp, thời hạn dài, mức vốn lớn Ngoài ra, Chính phủ cịn tập trung vốn tín dụng vào việc phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG (RRTD) TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM: 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng: Rủi ro biến cố khơng mong đợi xảy dẫn đến tổn thất tài sản ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hồn thành nghiệp vụ tài định Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận chủ yếu ngân hàng nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro lớn Các thống kê nghiên cứu cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm đến 70% tổng rủi ro hoạt động ngân hàng Mặc dù có chuyển dịch cấu lợi nhuận ngân hàng, theo thu nhập từ hoạt động tín dụng có xu hướng giảm xuống thu dịch vụ có xu hướng tăng lên thu nhập từ tín dụng chiếm từ 1/2 đến 2/3 thu nhập ngân hàng Kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro, theo đuổi lợi nhuận với rủi ro chấp nhận chất Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :9Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân ngân hàng Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ yếu gây tổn thất ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kinh doanh ngân hàng Có nhiều định nghĩa khác rủi ro tín dụng: Các định nghĩa rủi ro tín dụng đa dạng, rút nội dung rủi ro tín dụng sau: – Rủi ro tín dụng người vay sai hẹn thực nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng, bao gồm lỗ và/hoặc lãi Sự sai hẹn trễ hạn khơng tốn – Rủi ro tín dụng dẫn đến tổn thất tài chính, tức giảm thu nhập ròng giảm giá trị thị trường vốn Trong trường hợp nghiêm trọng dẫn đến thua lỗ, mức độ cao dẫn đến phá sản Đối với nước phát triển (như Việt Nam), ngân hàng thiếu đa dạng kinh doanh dịch vụ tài chính, sản phẩm dịch vụ cịn nghèo nàn, tín dụng coi dịch vụ sinh lời chủ yếu chí gần nhất, đặc biệt ngân hàng nhỏ Vì rủi ro tín dụng cao hay thấp định hiệu kinh doanh ngân hàng Mặt khác, rủi ro lợi nhuận kỳ vọng ngân hàng hai đại lượng đồng biến với phạm vi định (lợi nhuận kỳ vọng cao, rủi ro tiềm ẩn lớn) Rủi ro yếu tố khách quan người ta loại trừ hồn tồn mà hạn chế xuất chúng tác hại chúng gây 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng: Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng khác tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng thành loại khác Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau đây: Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :10 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Sơ đồ 1: Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch hình thức rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh hạn chế trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng Rủi ro giao dịch bao gồm: – Rủi ro lựa chọn: rủi ro có liên quan đến q trình đánh giá phân tích tín dụng, phương án vay vốn để định tài trợ ngân hàng – Rủi ro bảo đảm: rủi ro phát sinh từ tiêu chuẩn đảm bảo mức cho vay, loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo… – Rủi ro nghiệp vụ: rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay hoạt động cho vay, bao gồm việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro kỹ thuật xử lý khoản vay có vấn đề Rủi ro danh mục rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh hạn chế quản lý danh mục cho vay ngân hàng, phân thành: Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :65 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân 3.3.1 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam: 3.3.1.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành: Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành vĩ mô nhà nước, cần phải có kế hoạch chi tiết phù hợp thực tiễn trước ban hành văn pháp luật, hạn chế tình trạng sai tới đâu sửa tới NHNN cần rà sốt lại văn liên quan tới lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt tín dụng ngân hàng, nhanh chóng hồn thiện thống đồng Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, bảo đảm tiền vay sở bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng Hồn thiện quy trình cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phịng sử dụng dự phịng rủi ro Có chế sách hướng dẫn cụ thể để TCTD chủ động việc xử lý khai thác tài sản khách hàng (phát mại tài sản tự chịu trách nhiệm việc làm mình) NHNN cần phải có quy định kiểm tốn BCTC bắt buộc Doanh nghiệp Hiện nay, khơng có u cầu bắt buộc phải kiểm toán BCTC doanh nghiệp nên ngân hàng khó xác định tính xác, trung thực hơp lý số liệu BCTC mà doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng Ban hành quy định tiêu chuẩn, yêu cầu hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu Quy định cơng tác kiểm tra, kiểm sốt ngân hàng, hệ thống quản lý tài sản nợ/ tài sản có hệ thống quản lý rủi ro tín dụng 3.3.1.2 Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng (CIC): – Dựa sở hợp tác, NHNN thực kết nối kho thông tin liệu ngân hàng để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, không liệu khách hàng mà đánh giá dự báo ngành, làm tảng phân tích thẩm định tín dụng Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :66 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân – Cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin giới để khai thác, mua tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin từ Chi nhánh, đặc biệt thông tin tình hình tài chính, hoạt động cơng ty mẹ - đối tác nước doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi 3.3.1.3 Tăng cường công tác tra, giám sát: – Nâng cao chất lượng tra cách nắm bắt kịp thời nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ ngân hàng đại, áp dụng công nghệ nhằm giám sát liên tục ngân hàng thương mại hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa – Nghiên cứu định hướng hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm nước phát triển giúp NHTM tăng trưởng an tồn có khả cạnh tranh với TCTD nước 3.3.2 Đối với NHNo&PTNT Hoàng Mai: Sau đây, em xin đề xuất số ý kiến sau thực tập NH: 3.3.2.1 Tăng cường cơng tác quản lý hoạt động tín dụng: – Kịp thời triển khai việc xây dựng hệ thông xếp hạng tín dụng nội hố cao nhằm hỗ trợ cho quản trị rủi ro Nghiên cứu, đưa vào áp dụng mơ hình quản trị rủi ro phù hợp với quy định hành, đặc điểm hoạt động NH thông lệ quốc tế – Cần phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích rủi ro tín dụng cho cán Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng tồn hệ thống Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng theo phân loại mức độ rủi ro thích hợp gắn với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :67 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân 3.3.2.2 Phân tán rủi ro tín dụng: – Mở rộng cho vay thành phần kinh tế, đối tượng khách hàng, tránh việc cho vay mức khách hàng, hạn chế rủi ro khách hàng gặp rủi ro không trả nợ – Thực bảo hiểm tín dụng loại như: bảo hiểm hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền vay – Đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư, nguồn tiền ngân hàng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, tránh ảnh hưởng chu kỳ tăng trưởng suy thoái lĩnh vực kinh doanh kinh tế thị trường 3.3.2.3 Đầu tư hệ thống đại hố cơng nghệ ngân hàng: Chú trọng đến đầu tư công nghệ thơng tin giúp lãnh đạo quản lý tài sản, an toàn hệ thống tốt hơn, quản lý rủi ro tín dụng Các NHTM Việt Nam triển khai dự án đại công nghệ ngân hàng hệ thống toán Qua hệ thống trên, NHTM, chi nhánh hệ thống thơng tin cho tình hình hoạt động khách hàng có quan hệ tín dụng hệ thống cách nhanh Kết luận chương Từ thực trạng hoạt động tín dụng NHNo&PTNN thời gian vừa qua, giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng nâng cao khả phịng ngừa rủi ro tín dụng; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, quy định tín dụng, hỗ trợ thơng tin… góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tồn hệ thống Đồng thời kiến nghị NHNN số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững Sự nỗ lực NHNo&PTNN với hỗ trợ có hiệu quan nhà nước có thẩm quyền, cơng tác quản trị rủi Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :68 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân ro tín dụng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu góp phần cho phát triển nhanh bền vững kinh tế Việt Nam trình hội nhập KẾT LUẬN Rủi ro tiềm ẩn hoạt động sống người, tình xảy mà người khơng thể lường hết dẫn đến tổn thất Và hoạt động tín dụng, nguy khơng thu hồi nợ, xác suất khách hàng không trả nợ gốc lãi vay đến hạn tất yếu khách quan Cùng với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi tồn cầu, chất lượng tín dụng NHNo&PTNN Hồng Mai chịu tác động khơng nhỏ Do nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu giai đoạn Xuất phát từ yêu cầu đó,em nghiên cứu vấn đề lý luận chất, đặc trưng, loại hình biểu mối tương quan rủi ro tín dụng hoạt động kinh Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :69 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân doanh tiền tệ NHNo&PTNN Hoàng Mai Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng phân tích nhằm làm bật nguyên nhân rủi ro mối quan hệ với chủ thể liên quan hoạt động tín dụng ngân hàng Trên sở đưa biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Đối với Navibank, để nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng cho vay, đề xuất đưa đề tài là: – Hoạt động tín dụng phải tuân thủ nguyên tắc để đảm bảo an tồn tín dụng – Có biện pháp quản lý tốt rủi ro tín dụng cho vay sách cho vay cụ thể theo loại khách hàng, tăng cường chất lượng hiệu nguồn thông tin, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nâng cao chất lượng tài sản đảm bảo.Tham khảo kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng nước giới Rủi ro tín dụng cho dù xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hay khách quan khơng thể loại bỏ hồn tồn Ngân hàng áp dụng biện pháp nâng cao khả phịng ngừa quản lý rủi ro tín dụng để kiểm sốt tốt rủi ro tín dụng, tránh tổn thất to lớn có phát sinh Việc nghiên cứu cịn hạn hẹp khơng gian lẫn thời gian,thực tế cịn nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi khiếm khuyết em mong ý tưởng đưa thầy cô giáo, bạn bè đóng góp ý kiến cho viết có kết thành công Cuối , em xin chân thành cảm ơn anh chị Agibank Hoàng Mai , bạn bè tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :70 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân Hà nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011 Sinh viên NGUYỄN VÂN ANH TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.agribank.com.vn/ http://cafef.vn/ www.luattaichinh.wordpress.com http://www.sbv.gov.vn Tín Dụng Ngân Hàng ( Học Viện Ngân Hàng -NXB Thống Kê ) Báo cáo thường niên 2008 ,2009 ,2010 Agribank Hồng Mai Tạp chí ngân hàng số năm 2009 ,2010 Giáo trình marketing ngân hàng – Học Viện Ngân Hàng Thời báo ngân hàng số năm 2010 Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :71 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân 10.Giáo trình tài trợ dự án (Học Viên Ngân Hàng ) 11.Sổ tay tín dụng Agibank Hồng Mai 12.Luận văn khóa chun ngành Tài – Học Viện Ngân Hàng 13.Giáo trình Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Peter S Rose 14.Tín Dụng Và Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng TS Nguyễn Minh Kiều NXB Tài Chính NHNo&PTNT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬN XÉT THỰC TẬP Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam – chi nhánh Hồng Mai xác nhận: Sinh viên : Nguyễn Vân Anh Lớp : NHE-cd25 Khoa: Ngân Hàng Trường : Học Viện Ngân Hàng Đã ngân hàng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam – chi nhánh Hồng Mai nhận thực tập từ ngày 04/04/2011 đến ngày 04/06/2011 phòng giao dịch số Trong thời gian thực tập ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai, sinh viên Nguyễn Vân Anh chấp hành tốt nội quy ngân hàng.Bên cạnh ,sinh viên Nguyễn Vân Anh ln có ý Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :72 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân thức học hỏi ,tìm hiểu nghiệp vụ ngân hàng,nắm bắt mơ hoạt động ngân hàng Sinh viên Nguyễn Vân Anh hoàn thành tốt thời gian thực tập ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội, ngày tháng năm 2011 XÁC NHẬN CỦA NƠI THỰC TẬP LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Mọi thông tin số liệu chuyên đề trung thực có nguồn gốc rõ ràng Người viết NGUYỄN VÂN ANH Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :73 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 1.NHNN : Ngân Hàng Nhà Nước 2.HSX : Hộ Sản Xuất 3.HTX : Hợp Tác Xã 4.NHNo&PTNT : Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn 5.TDH : Trung – Dài Hạn DN : Doanh Nghiệp TD : Tín Dụng LN : Lợi Nhuận Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :74 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân NQH : Nợ Quá Hạn 10 RRTD : Rủi ro tín dụng 11.TSĐB : Tài sản đảm bảo 12.DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh 13.XLRR : Xử lý rủi ro Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ :75 Y!M minhu888 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC B ẢNG BIỂU MỤC LỤC Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Hỗ trợ :76 Y!M minhu888 Tài liệu: Docs.vn Chuyên đề tốt nghiệp hàng Học viện ngân DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Phân loại rủi ro tín dụng…………………………………………… 10 Sơ đồ 2: Phân tích tín dụng…………………………………………………… 19 Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai ………… 28 Bảng : Tình hình huy động vốn …………………………………………… 29 Bảng : Nguồn vốn huy động theo tiêu……………………………… 30 Bảng : Tình hình sử dụng vốn……………………………………………… 31 Bảng : Tình hình hoạt động kinh doanh………………………………………33 Bảng 5: Kết cấu dư nợ theo thời hạn cho vay………………………………… 33 Bảng : Kết cấu dư nợ theo thành phần kinh tế……………………………35 Bảng 7: Doanh số cho vay…………………………………………………… 37 Bảng : Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ…………………………………… 39 Bảng9 : Tình hình NQH theo thời hạn…………………………………………40 Bảng10: Vịng quay vốn tín dụng………………………………………………41 Bảng 11: Tình hình nhóm nợ……………………………………………….42 Biểu đồ 1: Kết cấu dư nợ NHNo & PTNT- Hoàng Mai:……………………34 Biểu đồ dư nợ tín dụng………………………………………………………36 Biểu đồ 3: Doanh số cho vay theo thời hạn…………………………………….38 Biểu đồ : Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế…………………………38 Biểu đồ 5: Doanh số cho vay theo tiền tệ………………………………………39 Nguyễn Vân Anh NHE-CD25 Tài liệu: Docs.vn Chuyên đề tốt nghiệp hàng Nguyễn Vân Anh Hỗ trợ :77 Y!M minhu888 Học viện ngân NHE-CD25 ... nghiệp hàng Học viện ngân Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Sơ đồ 1: Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro. .. NHTM Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng NHNo & PTNT- chi nhánh Hoàng Mai Chương 3: Nâng cao giải pháp quản lý rủi ro tín dụng NHNo & PTNT - chi nhánh Hoàng Mai Nguyễn Vân Anh NHE-CD25... rộng tín dụng, gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro * Nâng cao chất lượng tín dụng: Nâng cao chất lượng tín dụng giải pháp quan trọng, để hạn chế rủi ro tín dụng Để nâng cao