GIẢI PHÁP QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị nào, giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Tơi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn sử dụng luận văn rõ nguồn gốc Ế Huế, tháng năm 2011 TÊ ́H U Người cam đoan Đ A ̣I H O ̣C K IN H Ngô Hán Thành i LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực luận văn, tơi nhận nhiều giúp đỡ công tác tập thể nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh Tế Huế, Phịng Khoa học cơng nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo sau đại học, Thầy, Ế Cô học viên lớp cao học quản trị kinh doanh K10B – Trường Đại học Kinh U tế Huế tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên ́H cứu hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Bùi Đức Tính – TÊ Người trực tiếp hướng dẫn tận tình, chu đáo giúp đỡ tơi hồn thành luận văn H Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Phòng ban Chi nhánh IN Ngân hàng Đầu tư Phát triển Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Ngân Hàng Nhà nước K Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình cộng tác giúp đỡ tơi hồn thành luận văn ̣C Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, động viên gia đình, bạn O bè người thân suốt trình học tập hoàn thành luận văn Đ A ̣I H Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Huế, ngày 20 tháng năm 2011 Tác giả luận văn Ngô Hán Thành ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGÔ HÁN THÀNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2009-2011 Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI ĐỨC TÍNH Tên đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài: Ế Rủi ro hoạt động tín dụng tồn khách quan với tồn U hoạt động tín dụng xảy nguyên nhân chủ quan khách quan Vì vậy, ngân hàng cần phải xây dựng cho sách quản trị rủi ro ́H tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp tổn thất xảy TÊ Xuất phát từ vấn đề nói trên, tơi lựa chọn đề tài: “ Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh Thừa Thiên Huế” IN Phương pháp nghiên cứu: H làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Để đạt mục đích đề tài, q trình nghiên cứu, sử K dụng phương pháp sau: Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử; ̣C Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp; Phương pháp tổng hợp xử chuyên khảo O lý số liệu tiến hành phần mềm Excel, SPSS Phương pháp chuyên gia, ̣I H Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn: Luận văn hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận tín Đ A dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Đồng thời nêu rõ nguyên nhân nảy sinh rủi ro tín dụng ngân hàng thiệt hại từ rủi ro tín dụng, khảo sát kinh nghiệm quốc tế quản lý rủi ro tín dụng rút học có giá trị tham khảo cho Việt Nam Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển Thừa Thiên Huế Luận văn nghiên cứu đưa nhóm giải pháp có sở khoa học thực tiễn nhằm nâng cao lực quản lý rủi ro, giảm thiểu rủi ro tín dụng BIDV Thừa Thiên Huế iii Máy rút tiền tự động ANQP An ninh quốc phòng BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng CHS Chủ sở hữu CTCP Công ty cổ phần DPRR Dự phịng rủi ro ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội GĐ Gia đình HĐQT Hội đồng quản trị NHNN Ngân Hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NXB Nhà xuất QLNN Quản lý nhà nước QLTD Quản lý tín dụng QHKH U ́H ̣I H Quản trị tín dụng Đ A TCTD TÊ H IN K O Quan hệ khách hàng QTTD RRTD Ế ATM ̣C DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTLL Thông tin liên lạc USD Đồng đô la Mỹ WTO Tổ chức Thương mại Thế giới iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ máy tổ chức BIDV Thừa Thiên Huế từ 2006 - 2008 .37 Hình 2.2: Sơ đồ máy tổ chức BIDV Thừa Thiên Huế từ 2009 - 38 U Ế DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ́H Biểu đồ 2.1: Biểu đồ tăng trưởng nguồn vốn huy động BIDV Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 -2010 .43 TÊ Biểu đồ 2.2: Biểu đồ biểu diễn qui mơ hoạt động tín dụng BIDV Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2010 52 H Biểu đồ 2.3 Biểu đồ biểu diễn cấu dư nợ tín dụng xét theo thời hạn cho vay IN BIDV Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2010 55 K Biểu đồ 2.4 Biểu đồ biểu diễn cấu dư nợ tín dụng xét theo ngành nghề BIDV Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2010 .56 ̣C Biểu đồ 2.5 Biểu đồ biểu diễn cấu dư nợ tín dụng xét theo thành phần kinh tế O BIDV Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 – 2010 57 ̣I H Biểu đồ 2.6 Biểu đồ biểu diễn tỷ trọng nợ hạn BIDV Thừa Thiên Huế giai Đ A đoạn 2006 -2010 59 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ biểu diễn nợ hạn phân theo nhóm nợ BIDV Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 – 2010 60 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ biểu diễn nợ hạn phân theo ngành nghề BIDV Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 – 2010 62 Biểu đồ 2.9 Biểu đồ biểu diễn nợ hạn phân theo thành phần kinh tế BIDV Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 – 2010 63 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Đặc điểm mẫu điều tra 31 Bảng 2.1: Nguồn nhân lực BIDV Thừa Thiên Huế (2007-2010) 42 Bảng 2.2: Tình hình nguồn vốn sử dụng vốn BIDV Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010 44 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Thừa Thiên Huế Ế từ 2006 – 2010 48 U Bảng 2.4: So sánh kết hoạt động kinh doanh BIDV Thừa Thiên Huế ́H từ 2006 – 2010 49 TÊ Bảng 2.5 Tình hình cho vay dư nợ (giai đoạn 2006-2010) 53 Bảng 2.6 So sánh tình hình cho vay dư nợ (giai đoạn 2006-2010) 54 H Bảng 2.7 Nợ hạn phân theo nhóm nợ (giai đoạn 2006-2010) 58 IN Bảng 2.8 So sánh nợ hạn phân theo nhóm nợ (giai đoạn 2006-2010) .58 Bảng 2.9 Nợ hạn phân theo nhóm nợ .59 K Bảng 2.10 Nợ hạn phân theo ngành nghề giai đoạn 2006-2010 61 ̣C Bảng 2.11 Nợ hạn phân theo thành phần kinh tế (giai đoạn 2006-2010) 62 O Bảng 2.12 Phân tích nhân tố nguyên nhân rủi ro tín dụng 65 Đ A ̣I H Bảng 3.1 Phân tích nhân tố giải pháp nâng cao hiệu quản lý RRTD .90 vi MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục hình v Danh mục biểu đồ v Ế Danh mục bảng vi U Mục lục vii ́H PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 TÊ PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN LÝ RỦI H RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG IN 1.1.Tín dụng ngân hàng ý nghĩa hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng K 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng [18] ̣C 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng [18] O 1.1.3.1 Đối với kinh tế .6 ̣I H 1.1.3.2 Đối với khách hàng 1.1.3.3 Đối với ngân hàng Đ A 1.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.4.1 Căn vào thời hạn tín dụng 1.1.4.2 Căn vào bảo đảm tín dụng .9 1.1.4.3 Căn vào mục đích tín dụng 1.1.4.4 Căn vào chủ thể vay vốn 1.1.4.5 Căn phương thức hoàn trả nợ vay 10 1.1.4.6 Căn vào hình thái giá trị tín dụng .10 1.1.4.7 Căn vào xuất xứ tín dụng 10 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng 11 vii 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng 11 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Nguyên nhân nảy sinh rủi ro tín dụng ngân hàng 13 1.2.4 Thiệt hại rủi ro tín dụng [18] .16 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng .17 1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 17 1.3.2 Những nội dung quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 17 Ế 1.3.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng .17 U 1.3.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 19 ́H 1.3.2.3 Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng 20 1.3.2.4 Kiểm soát giảm thiểu rủi ro tín dụng 20 TÊ 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới 21 1.4.1 Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng ủy ban Basel [11] .21 H 1.1.4.1 Thiết lập mơi trường rủi ro tín dụng phù hợp 21 IN 1.1.4.2 Thực theo quy trình cấp tín dụng hợp lý 21 K 1.1.4.3 Duy trì quy trình đo lường, kiểm sốt quản trị tín dụng phù hợp 22 1.1.4.4 Đảm bảo kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng 22 O ̣C 1.4.2 Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan [22] 23 ̣I H 1.4.3 Kinh nghiệm Ngân hàng Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) 25 Đ A 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho ngân hàng thương mại Việt Nam 29 1.5 Phương pháp nghiên cứu 30 1.5.1 Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử 30 1.5.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 30 1.5.2.1 Số liệu thứ cấp 30 1.5.2.2 Số liệu sơ cấp .30 1.5.3 Phương pháp phân tích số liệu 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV THỪA THIÊN HUẾ 35 viii 2.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 35 2.1.1 Giới thiệu sơ lược BIDV Việt nam [27] 35 2.1.2 Giới thiệu BIDV Thừa Thiên Huế 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy BIDV Thừa Thiên Huế .37 2.1.3.1 Về máy quản lý .39 2.1.3.2 Cơ cấu chức nhiệm vụ phịng ban theo mơ hình 39 Ế 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh 2006-2010 41 U 2.1.4.1 Tình hình sử dụng lao động 41 ́H 2.1.4.2 Tình hình nguồn vốn sử dụng vốn 43 2.1.4.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng .47 TÊ 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng BIDV Thừa Thiên Huế 2006-2010 51 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng 51 H 2.2.1.1 Về quy mơ tín dụng 51 IN 2.2.1.2 Về cấu dư nợ tín dụng .55 K 2.2.2 Chất lượng hoạt động tín dụng 57 2.2.2.1 Nợ hạn theo qui mô .59 O ̣C 2.2.2.2 Nợ hạn phân theo nhóm nợ 59 ̣I H 2.2.2.3 Nợ hạn phân theo nhóm ngành nghề 61 2.2.2.4 Nợ hạn phân theo thành phần kinh tế 62 Đ A 2.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 64 2.3 Công tác quản lý rủi ro tín dụng BIDV Thừa Thiên Huế .73 2.3.1 Mơ hình tổ chức tín dụng quản lý rủi ro 73 2.3.2 Các sách tín dụng quản lý rủi ro tín dụng triển khai thực 74 2.3.3 Các số đo lường rủi ro tín dụng BIDV Thừa Thiên Huế .76 2.3.4 Qui trình thực quản lý rủi ro tín dụng BIDV Thừa Thiên Huế 77 2.3.4.1 Nhận diện, phân loại, đánh giá rủi ro tín dụng 77 2.3.4.2 Kiểm soát tài trợ rủi ro tín dụng 80 2.3.4.3 Các biện pháp dự phòng, xử lý nợ xấu 82 ix 2.4 Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng BIDV Thừa Thiên Huế .83 2.4.1 Những mặt làm .83 2.4.2 Những hạn chế 85 2.4.3 Những học kinh nghiệm 86 Tóm tắt chương 86 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI 88 Ế BIDV THỪA THIÊN HUẾ 88 U 3.1 Định hướng phát triển tín dụng mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng BIDV ́H Thừa Thiên Huế thời gian tới 88 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng BIDV Thừa TÊ Thiên Huế 89 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .97 H Kết luận .97 IN Một số kiến nghị 98 K TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 Đ A ̣I H O ̣C PHỤ LỤC x TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tiếng Việt GS.TS Nguyễn Thị Cành (2007), “Phương pháp & phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế”, NXB Đại học quốc gia TP hồ Chí Minh TS Hồ Diệu (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê Vũ Cao Đàm (2008), “ Phương pháp nghiên cứu khoa học” NXB Khoa học Ế kỹ thuật, Hà nội U TS Hà Quang Đào (2005), “Một số giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tín dụng ́H ngân hàng thương mại”, Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân TÊ hàng thương mại Việt nam, (Kỷ yếu hội thảo khoa học), tr 187 PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất H giao thơng vận tải IN Phạm Xn Hịe (2005), “ Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhìn từ sách cho vay”, Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân K hàng thương mại Việt nam, (Kỷ yếu hội thảo khoa học), tr 1-6 ̣C Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (2007), “Cam kết Việt Nam gia nhập O WTO”, Tạp chí tài tiền tệ, (1+2), tr.77-78 ̣I H Lê Duy Khánh (2009), “Những rủi ro từ việc chấp bất động sản giải pháp phòng ngừa hệ thống ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng (15), tr Đ A 20-21 PGS.,TS Trương Đông Lộc, Ths Nguyễn Thị Tuyết (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTMCP Ngoại thương Chi nhánh Cần Thơ” Tạp chí ngân hàng,(5), tr 40-41 10 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2004), Sổ tay tín dụng 11 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2010), Tài liệu tấp huấn cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 12 Ngân hàng đầu tư phát triển việt nam (2007), Đề án chuyển đổi mơ hình tổ chức BIDV 102 13 Ngân hàng đầu tư phát triển việt nam (2006), Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 14 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Thừa Thiên Huế, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2006,2007,2008,2009,2010 15 Vũ Đưc Nhàn (2010), “ Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan”, www.baophutho.org.vn 16 NHNN, (2010), Bảng thị phần hoạt động nghiệp vụ ngân hàng địa bàn Ngân hàng nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2006 -2010 Ế 17 PGS.TS Lê Hoàng Nga (2005), “Bàn nâng cao lực quản trị rủi ro ngân U hàng thương mại Việt Nam”, Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân ́H hàng thương mại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học, NHNN Việt Nam, tr.168 18 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, TÊ Nhà xuất thống kê 19 Ths Nguyễn Sơn Tường (2005), “Một số vấn đề quản lý rủi ro tín dụng”, H Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, Kỷ IN yếu hội thảo khoa học, NHNN Việt Nam, tr.161 K 20 Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2005), “Phân tích liệu với SPSS”, NXB Thống kê O ̣C 21 Ths Nguyễn Thùy Trang (2010), “Biện pháp đảm bảo thực nghĩa vụ ̣I H hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại” Tạp chí Ngân hàng (23), tr 31 22 Trịnh Bá Tửu (2005), “Phịng chống rủi ro tín dụng kinh nghiệm Thái Lan”, Đ A Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học, NHNN Việt Nam, tr.7-13 23 Nguyễn Đức Thành, Đinh Tuấn Minh, (2010) “Kinh tế Việt nam bối cảnh kinh tế giới nay- Một số phân tích khuyến nghị sách”, http://vepr.org.vn 24 Nguyễn Thị Thanh Sơn (2005), “Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam”, Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học, NHNN Việt Nam, tr.174 103  Tiếng Anh 25 Hair &ctg (1998), Multivariate Data Analysis, Pretical-Hall International, Inc 26 Worl bank (2001), Banking reform in Vietnam  Các Website: 27 http://www.bidv.com.vn 28 http://pclb.thuathienhue.gov.vn Ế 29 http://vepr.org.vn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U 30 http://www.tapchiketoan.com 104 Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân Hàng Đầu tư Phát triển Thừa Thiên Huế Kính thưa q Anh/Chị! Chúng tơi thực đề tài nghiên cứu Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân Hàng Đầu tư Phát triển Thừa Thiên Huế Để có sở nghiên cứu cách sát thực, cám ơn mong quí Ế Anh/Chị với tư cách Lãnh đạo cán nhân viên ngân hàng dành U thời gian đọc điền vào bảng câu hỏi Chúng cam đoan tất ́H thơng tin mà q Anh/ Chị cung cấp kết điều tra TÊ thực cho mục đích nghiên cứu hồn tồn giữ kín Trân trọng cám ơn hợp tác quí Anh/Chị H Ghi chú: Trong bảng câu hỏi đây, anh chị vui lòng đánh dấu (x) IN vào vị trí thích hợp () khoanh vào số mà quí anh chị cho phản K ánh sát ý kiến câu hỏi tương ứng theo mức độ: Phần II: ̣C (1)Rất xảy 2)Ít xảy (3)Thường xảy (4)Phổ biến (5)Rất phổ biến (2)Hơi không quan trọng (3)Phân vân O Phần III: (1)Không quan trọng ̣I H (4)Khá quan trọng (5) Rất quan trọng I Thông tin cá nhân: Số năm công tác ngân hàng:  Dưới 30 tuổi  Dưới năm  Từ 30 – 45 tuổi  Từ - năm  Trên 45 tuổi  Trên năm Trình độ chun mơn Chun ngành đào tạo  Trung cấp, Cao đẳng  Tài chính, ngân hàng  Đại học  Chuyên ngành kinh tế khác  Trên đại học  Khác Đ A Độ tuổi anh/chị Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Công việc anh chị phụ trách  Thường xuyên  Quan hệ khách hàng  Thỉnh thoảng  Quản trị tín dụng, Quản trị rủi ro  Ít  Khác II Anh Chị vui lịng đánh giá mức độ phổ biến nguyên Ý kiến Rất Rất xảy phổ Ế nhân dẫn đến rủi ro tín dụng sau: biến Mơi trường pháp lý chưa hồn thiện Thiên tai, thời tiết không thuận lợi Thiếu thông tin khách hàng trình thẩm định 5 Thiếu để thẩm định thông tin khách hàng cung cấp Thiếu thông tin qui hoạch, phát triển KT-XH Khách hàng lừa đảo, sử dụng vốn sai mục đích, khơng có ́H TÊ Môi trường kinh tế không ổn định IN H U Năng lực tài khách hàng yếu Năng lực quản lý kinh doanh khách hàng yếu 10 Hiệu công tác kiểm tra nội 11 Thiếu kiểm tra, kiểm soát sau cho vay 12 Thẩm định dự án đầu tư thiếu xác 13 Sức ép tiêu tín dụng, cấp Ngân hàngtrung ương chưa làm tốt công tác dự báo cho ̣I H Đ A 14 ̣C O K thiện chí trả nợ vay giai đoạn phát triển 15 Cơ cấu tín dụng chưa hợp lý 16 Cho vay khơng có tài sản đảm bảo 17 Thủ tục bảo đảm tài sản tiền vay khó khăn, rườm rà 18 Xử lý tài sản đảm bảo khó khăn 19 Chun mơn, kinh nghiệm cán tín dụng, QLRR chưa cao 20 Chưa thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 21 Bố trí cán chưa hợp lý III Anh Chị vui lòng đánh giá mức độ quan trọng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng BIDV Thừa Thiên Huế: Ý kiến Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thẩm Không Rất quan quan trọng trọng 5 định, quản trị tín dụng, quản trị rủi ro Chú trọng lựa chọn, bố trí cán có đạo đức, lực, Xây dựng thực thi tốt chiến lược, sách, qui trình văn hóa quản lý rủi ro tín dụng Xác lập giới hạn, hạn mức theo ngành nghề, khách TÊ hàng, sản phẩm, khu vực Tăng cường biện pháp nhận diện, đo lường rủi ro tín IN dụng 5 5 H ́H U trị tín dụng, quản trị rủi ro Ế kinh nghiệm cho phận quan hệ khách hàng, quản Thường xuyên cập nhật sở liệu thông tin khách Thiết lập kênh thơng tin khách hàng từ nhiều phía Hoàn thiện nâng cao chất lượng hệ thống sở 5 ̣C K hàng Tuân thủ sách, qui trình tín dụng, xếp loại khách ̣I H O liệu khách hàng, khoản vay hàng Nâng cao chất lượng phân tích thẩm định tín dụng 11 Thường xuyên kiểm tra kiểm soát sau cho vay 12 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội 13 Chú trọng thẩm định giá trị tài sản chấp, Định giá tài Đ A 10 sản chấp theo định kỳ 14 Trích lập dự phịng rủi ro qui định 15 Thiết lập biện pháp chia sẻ rủi ro: bảo hiểm, đồng tài trợ, bán nợ…) Chân thành cám ơn hợp tác quí Anh Chị! Phụ lục 2: Frequencies Statistics N Do tuoi nguoi phong van 78 Valid Missing Trinh chuyen mon 78 So nam cong tac 78 Boi duong chuyen mon, nghiep vu 78 Chuyen nganh dao tao 78 Cong viec dang phu trach 78 49 49 49 49 49 49 Mean 1.8205 2.3077 2.0513 1.8590 2.2692 2.0769 Median 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 Mode Std Deviation 76120 27433 63908 55063 84928 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Maximum 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Percent 31 tu 30 den 45 30 tren 45 17 Total 78 24.4 System 49 U 39.7 23.6 38.5 78.2 13.4 21.8 100.0 61.4 100.0 38.6 K Total Cumulative Percent 39.7 H duoi 30 Valid Percent IN Missing TÊ Do tuoi nguoi phong van Valid 3.00 ́H Frequency Table Frequency Ế 76860 Minimum 127 100.0 ̣C So nam cong tac Valid Percent 17.9 Cumulative Percent 17.9 tu den nam 26 20.5 33.3 51.3 tren nam 38 29.9 48.7 100.0 Total 78 61.4 100.0 System 49 38.6 127 100.0 O Percent 11.0 ̣I H duoi nam Đ A Valid Frequency 14 Missing Total Trinh chuyen mon Valid Percent Valid Percent 1.3 72 56.7 92.3 93.6 3.9 6.4 100.0 Total 78 61.4 100.0 System 49 38.6 127 100.0 trung cap, cao dang dai hoc tren dai hoc Missing Total Cumulative Percent 1.3 Frequency Chuyen nganh dao tao Missing Percent 17.3 Valid Percent 28.2 Cumulative Percent 28.2 chuyen nganh kinh te khac 45 35.4 57.7 85.9 khac 11 8.7 14.1 100.0 Total 78 61.4 100.0 System 49 38.6 127 100.0 tai chinh ngan hang Total Valid Percent 5.1 thinh thoang 49 38.6 62.8 chua lan nao 25 19.7 Total 78 61.4 thuong xuyen System Total 49 38.6 127 100.0 Cumulative Percent 5.1 ́H Percent 3.1 TÊ Missing Frequency 32.1 67.9 100.0 100.0 H Valid Ế Boi duong chuyen mon, nghiep vu U Valid Frequency 22 IN Cong viec dang phu trach Valid Percent 32.1 Cumulative Percent 32.1 quan tri tin dung, rui ro 22 17.3 28.2 60.3 khac 31 24.4 39.7 100.0 78 61.4 100.0 Total Đ A Total System ̣I H Missing ̣C quan he khach hang K Percent 19.7 O Valid Frequency 25 49 38.6 127 100.0 Phụ lục 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 821.145 df 153 Sig .000 Rotated Component Matrix(a) Component Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Tham dinh du an dau tu 851 thieu chinh xac Thieu kiem tra, kiem soat 799 sau cho vay Co cau tin dung chua hop 783 ly Cho vay khong co tai san 916 dam bao Xu ly tai san dam bao kho 885 khan Thu tuc bao dam tien vay 604 kho khan, ruom Moi truong phap ly chua 847 hoan thien Khach hang lua dao 709 Cong tac kiem tra noi bo 572 chua hieu qua Nang luc quan ly kinh doanh khach hang yeu Nang luc tai chinh khach hang yeu Thieu can cu tham dinh thong tin Chua thuong xuyen boi duong chuyen mon, nghiep vu cho can bo Chuyen mon, kinh nghiem can bo tin dung, QLRR chua cao Bo tri can bo chua hop ly Thieu thong tin khach hang Moi truong kinh te khong on dinh Thien tai thoi tiet, khong thuan loi Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 10 iterations Ế Approx Chi-Square U Bartlett's Test of Sphericity 669 762 603 563 691 676 674 822 771 Component Transformation Matrix Component 1 548 521 403 456 134 579 -.074 -.412 -.222 -.575 199 332 021 415 122 -.139 -.494 -.741 -.179 710 -.455 -.363 301 185 382 -.150 -.569 313 405 -.496 432 -.154 349 -.702 391 -.146 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization U N of Items 839 ́H Cronbach's Alpha Ế Reliability Statistics N of Items 813 H Cronbach's Alpha TÊ Reliability Statistics N of Items 623 N of Items ̣I H 610 O Cronbach's Alpha ̣C Reliability Statistics Đ A Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 729 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 661 K Cronbach's Alpha IN Reliability Statistics N of Items Descriptive Statistics N Minimum Chinh sach va nang luc quan ly tin dung 78 Valid N (listwise) 78 Maximum 2.00 Mean 4.00 Std Deviation 3.1923 51952 Descriptive Statistics Minimum 78 Valid N (listwise) 78 Maximum 2.00 Mean 4.67 Std Deviation 3.4231 Minimum Valid N (listwise) 78 Mean Std Deviation 2.33 3.67 2.9829 25706 TÊ 78 Maximum ́H N U Descriptive Statistics Moi truong phap ly va kiem tra kiem soat noi bo 65504 Ế N Nang luc kiem soat tai san dam bao Descriptive Statistics Valid N (listwise) 78 2.67 4.00 Mean 3.3846 Std Deviation 34847 K 78 Maximum H Minimum IN N Nang luc va thong tin khach hang Descriptive Statistics 4.00 Mean 3.3462 Std Deviation 34164 78 Descriptive Statistics N Minimum Moi truong tu nhien va xa hoi 78 Valid N (listwise) 78 Đ A 2.67 Maximum O 78 ̣I H Valid N (listwise) Minimum ̣C N Nang luc can bo 2.50 Maximum 3.50 Mean 3.3269 Std Deviation 26515 Phục lục 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ GIẢI PHÁP Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 385.876 df 105 Sig .000 Ế Bartlett's Test of Sphericity 620 U Rotated Component Matrix(a) ́H Rotated Component Matrix(a) Component Thuong xuyen boi duong chuyen mon nghiep vu tham dinh tin dung, quan tri rui ro 726 O K Hoan thien, nang cao chat luong co so du lieu ve khach hang, khoan vay 684 ̣C Thiet lap cac kenh thong tin khach hang tu nhieu phia IN 826 TÊ H Chu lua chon, bo tri can bo co dao duc, nang luc, kinh nghiem ̣I H Nang cao chat luong phan tich, tham dinh tin dung Đ A Thuong xuyen kiem tra, kiem soat khoan vay 821 713 Chu tham dinh gia tri tai san the chap, dinh gia lai tai san the chap theo dinh ky 699 Nang cao hieu qua cong tac kiem tra noi bo 659 Thuong xuyen cap nhat du lieu thong tin khach hang Thuong xuyen thuc hien xep hang tin dung noi bo doi voi khach hang 898 Xac lap gioi han, han muc theo nganh nghe, khach hang, san pham, khu vuc 755 Trich lap du phong rui ro dung qui dinh 769 Thiet lap cac bien phap chia se rui ro 714 Tuan thu chinh sach, qui trinh tin dung, xep loai khach hang 743 Xay dung va thuc thi tot chien luoc, chinh sach, qui trinh va van hoa QTRR 733 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ́H Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 720 N of Items TÊ Cronbach's Alpha 719 U Ế Reliability Statistics 767 N of Items ̣C 744 IN Cronbach's Alpha K Cronbach's Alpha Based on Standardized Items H Reliability Statistics O Reliability Statistics ̣I H Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Đ A Cronbach's Alpha 753 755 N of Items Reliability Statistics Cronbach's Alpha 635 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 650 N of Items Reliability Statistics Cronbach's Alpha(a) Cronbach's Alpha Based on Standardized Items(a) 625 N of Items 626 Descriptive Statistics Minimum Valid N (listwise) 78 2.67 Mean 4.67 3.6325 Minimum Valid N (listwise) 78 53341 Mean Std Deviation 3.00 4.75 3.7564 48345 H 78 Maximum TÊ N ́H Descriptive Statistics Nang cao chat luong quan tri tin dung Std Deviation Ế 78 Maximum U N Nang cao chat luong quan tri nhan su va quan tri thong tin khach hang IN Descriptive Statistics N Minimum 78 Valid N (listwise) 78 Maximum 3.00 5.00 Mean 3.9038 Std Deviation 62967 K Kiem soat rui ro tin dung ̣C Descriptive Statistics O N 78 Valid N (listwise) 78 Đ A ̣I H Du phong, chia se rui ro Minimum 2.00 Maximum 4.50 Mean 3.2821 Std Deviation 51339 Descriptive Statistics N Minimum Thuc hien tot chinh sach tin dung va quan ly rui ro 78 Valid N (listwise) 78 2.50 Maximum 4.50 Mean 3.3333 Std Deviation 46756