1300 quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM CP phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh bắc ninh luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG LÂM VĂN MẠNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỚ PHẦN PHÁT TRIEN THÀNH PHĨ HỊ CHÍ MINH CHI NHÁNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 St ⅛ ⅛μ , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM , , IW BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG LÂM VĂN MẠNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIEN THÀNH PHỐ HỊ CHÍ MINH CHI NHÁNH BẮC NINH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀM VĂN HUỆ HÀ NỘI - 2017 Ì1 [f LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng .năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lâm Văn Mạnh LỜI CẢM ƠN Do h ạn chế mặt kiến thức thiế u kinh nghi ệ m thực tiễn công tác quản trị rủi ro tín dụng phương pháp viết luận văn nên q trình nghiên cứu tơi gặp nhiều khó khăn V i s ự giúp đỡ r ấ t nhi ệ t tình c ủ a PGS.TS Đàm Văn Huệ trình viết luận văn; giúp đỡ bạn bè kinh nghiệm thực tế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, ủng hộ quan tâm người thân đồng nghiệp, tơi hồn thành đề tài nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần HDBank - Chi nhánh Bắc Ninh Quá trình nghiên cứu đề tài giúp tơi hiểu rõ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần HDBank - Chi nhánh Bắc Ninh nói riêng Vì lý đó, tơi đặc biệt trân trọng cảm ơn PGS.TS Đàm Văn Huệ tất bạn bè, người thân, đồng nghiệp,ban lãnh đạo ngân hàng ủng hộ, giúp đỡ tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 .Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 .Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 11 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 11 1.2.3 Tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 19 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại 22 1.3.1 Bài Kinhhọc nghiệm quản trịrútrủiraro tíncác dụng tạihàng thương số ngânmại hàng thương mạichung 1.3.2 kinh nghiệm cho Ngân Việt Nam nói HDBank chi nhánh Bắc Ninh nói riêng 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HDBANK - CHI NHÁNH BẮC NINH 27 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng HDBank- Chi nhánh Bắc Ninh 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng HDBank- Chi nhánh Bắc Ninh27 2.1.2.Cơ cấu máy quản lý Ngân hàng HDBANK - Chi nhánh Bắc Ninh 28 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng HDBANK - Chi nhánh Bắc Ninh năm gần 29 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Bắc Ninh 34 2.2.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Bắc Ninh 34 2.2.2 Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Bắc Ninh 2.2.4.Nghiên cứu quản trị rủiMỤC ro tín dụng HDBank - chi nhánh Bắc Ninh thông DANH CHỮcủaVIẾT TẮT qua vấn sâu thảo luận nhóm 49 2.3 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Bắc Ninh 52 2.3.1 Ket đạt 52 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI ROTÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HDBANK - CHI NHÁNH BẮC NINH 61 3.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Bắc Ninh thời gian tới 61 3.1.1 Bối cảnh thị trường thời gian tới .61 3.1.2 Định hướng tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank Chi nhánh Bắc Ninh 63 Ký tự NHNNVN 3.2 Giải pháp hồn thiện Nội cơngdung tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Bắcnước NinhViệt 64 Ngân hàng Nhà Nam QTRRTD 3.2.1 thiện cơng Ngân Hồn hàng thương mạitác quản lý danh mục cho vay 64 3.2.2 Hồn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng .65 Thương mại Cổ phần 3.2.3 Hồn thiện cơng tác quản lý khoản vay .68 Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP Hồ Chí Minh 3.2.4 Các giải pháp khác .69 Rủi ro tín dụng 3.3 Một số kiến nghị 71 Quản Kiến trị ruinghị ro tínđối dụng 3.3.1 với Chính phủ 71 TCTD Tổ chức tínnghị dụngđối với Ngân hàng Nhà nước 73 3.3.2 Kiến NHTM TMCP HDBank RRTD 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng HDBank 75 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC BẢNG BIỂU • Bảng 2.1: Kết huy động vốn HDBANK Bắc Ninh 2013 -2016 30 Bảng 2.2: Dưnợ tín dụng HDBANK Bắc Ninh 2013 -2016 31 Bảng 2.3: Kếtquả kinh doanh HDBANK Bắc Ninh 2013 - 2016 33 Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay HDBank năm 2013 - 2016 35 Bảng 2.5: Dưnợ cho vay theo kỳ hạn HDBank năm 2013 - 2016 36 Bảng 2.6: Dưnợ cho vay theo mục đích vay vốn HDBank năm 2013 - 2016 37 Bảng 2.7: Dư nợ theo loại hình khách hàng HDBank năm 2013 - 2016 38 Bảng 2.8: Nhận biết rủi ro tín dụng HDBank chi nhánh Bắc Ninhtừ năm 2014 2016 39 Bảng 2.9: Chấm điểm tín dụng HDBank chi nhánh Bắc Ninh 42 Bảng 2.10: Tình hình trích lập dự phịng rủi ro .43 Bảng 2.11: Sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng HDBank chi nhánh Bắc Ninh từ năm 2013 - 2016 45 Bảng 2.12: Dư nợ hạn HDBank chi nhánh Bắc Ninh năm 2013 - 2016 46 Bảng 2.13: Bảng tỷ lệ nhóm nợ HDBank Bắc Ninh 2013 -2016 47 Bảng 2.14: Hệ số khả bù đắp rủi ro tín dụng HDBank 48 chi nhánh Bắc Ninh .48 Bảng 2.15: Tỷ lệ vốn HDBank chi nhánh Bắc Ninh từ năm 2014 - 2016 .49 Bảng 2.16: Câu hỏi vấn sâu chuyên gia quản trị rủiro tín dụng HDBank chi nhánh Bắc Ninh 50 Bảng 3.1: Mơ hình chấm điểm Z cơng ty dệt may Tồn Phát 68 Biểu đồ 2.1: Dư nợ tín dụng HDBank năm 2013 - 2016 35 Sơ đồ 1.1: Hậu rủi ro tín dụng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nen kinh tế Việt Nam ngày phát triển hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Đó hội thách thức lớn hoạt động kinh doanh Ngân hàng Với đặc trưng kinh doanh lĩnh vực tiền tệ nên hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại chứa đựng nhiều rủi ro, phụ thuộc vào chế kinh tế, trình độ phát triển nên kinh tế - xã hội khả quản trị rủi ro Ngân hàng, thời kỳ Hoạt động kinh doanh phần lớn NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng HDBank nói riêng phát triển chiều rộng với nhiều mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch chưa thực phát triển chiều sâu, cụ thể chưa phát triển kinh doanh đa năng, sản phẩm dịch vụ cịn nghèo nàn, cơng nghệ chưa đủ chưa đồng bộ, chưa có nhiều kết nối với liên kết với khách hàng; công ty kinh doanh phi ngân hàng chưa nhiều Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn danh mục tài sản có ngân hàng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chủ yếu, với rủi ro hoạt động tín dụng khơng thể tránh khỏi, tồn khách quan với tồn hoạt động tín dụng xảy nguyên nhân chủ quan khách quan Vì vậy, ngân hàng cần phải xây dựng cho sách quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp tổn thất xảy việc tìm giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay NHTM trở thành vấn đề xúc, Ngân hàng HDBank - chi nhánh Bắc Ninh khơng ngoại lệ Xuất phát từ thực tế sau thời gian trực tiếp làm việc HDBank chi nhánh Bắc Ninh đề tài nghiên cứu chọn là: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Bắc Ninh.” 67 68 Chỉ X1 X2 X3 X4 X5 Z tiêu Bắc Ninh Đánhnóigiá riêng nên mơ áphình dụngchấm mơ hình điểm chấm tín điểm dụngtínhiện dụngnay: để nhận mơ diện hình vàchấm điểm tín Cơng ty dệt may Tồn Phát 0.61 0.02 0.0 0.36 0.58 L8 dụng phịng ngừadorủinước ro.5 ngồi 1tư vấn, quá2 trình thực vậy, 2^ nảy sinh số điều bất Ví hợp dụ:Áp lý dụngviệc vớichomột điểm khách hàng tiêu.là cơng ty dệt may Tồn Phát kháchTuy hàng hiệnxây hữudựng HDBank chi tiết chivànhánh chínhBắc xác Ninh nhưngsaucánkhibộđãtínđược dụngchivẫnnhánh gặp khó khăn thẩm định nhưngđã áp dụng xảydoranhiều rủi royếu tíntố,dụng khơng chủ trả yếunợ gốc số lãi liệu đúngcung hạn cấp có từ kháchcơhàng nguy vốn chưa thật xác Một báo cáo AAA cho phương án xin vay Cơng chưa thứckhẳng tính Z định là: điều gì, mà số liệu báo cáo tài khó Z = kiểm 1,2X1sốt + 1,4X2 Chính + 3,3X3 vậy, + 0,6X4 tâm + lý 0,999X5 chung cán tín dụng khơng xem trọng Với: vấn đề chấm điểm tín dụng, đơi làm lấy lệ, việc cho vay phải X1 dựa: vào vốn lưu q động trìnhrịng thẩm/ tổng định,tàikinh sản nghiệm đánh giá cán tín dụng Với hệ thốngX2 chấm : lợi điểm nhuậntín giữdụng lại / tổng dựa tài chủsảnyếu vào hồ sơ khách hàng chưa X3 thể: lợi công nhuậncụ trước duythuế nhấtvàtrong lãi vay/ khâu tổngxét tài sản duyệt ngân hàng, cơng X4 cụ :đóng thị giá vaicổtrị phiếu hỗ /trợ, giá bổ trị nợ sung dàicho hạn trình định tất yếu tố khác X5đạt : doanh yêu cầu thu / tổng tài sản Định để hoàn thiện nàyanlàtoàn, chuyển đổinguy từ hệ thống • Nếu Z >hướng 2.99 Doanh nghiệp nằmcông trongcụ vùng chưa có phá sản xếp hạng mang tính hệ nghiệp thống nằm tự động Theo cảnh hệ thống khách • Nếu 1.8thủ < Z công < 2.99sang Doanh vùng báo, cónày, thể có nguyhàng cần sử dụngcơdịch vụ cung cấp thông tin theo mẫu định sẵn cho nhân viên tín dụng Các phá sản tiêu chí đánh giá Doanh chọn từ thông tin nguy liệu củaphá khách hàng • Nếu Z