1197 quản lý rủi ro tín dụng của NHTM CP phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh hoàn kiếm luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG LÊ LONG NHUNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CƠ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHƠ HỒ CHÍ MINH- CHI NHÁNH HOÀN KIẾM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2020 E _ Iffl NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG LÊ LONG NHUNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỊ CHÍ MINH- CHI NHÁNH HỒN KIẾM Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THU HIỀN HÀ NỘI - 2020 Ì1 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan toàn nội dung Luận văn Thạc sỹ “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh- Chi nhánh Hồn Kiếm” cơng trình nghiên cứu riêng thân không trùng lặp với công trình nghiên cứu tuơng tự khác Các số liệu, tu liệu trình bày luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan này! Tác giả luận văn Lê Long Nhung ii LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ với đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thuong mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh- Chi nhánh Hồn Kiếm” kết q trình tìm tịi, nghiên cứu thân tác giả giúp đỡ từ phía thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp Qua trang viết này, xin gửi lời cảm ơn tới nguời giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu khoa học vừa qua Tôi xin cám ơn thầy cô Học viện Ngân hàng, Khoa Sau Đại học, Khoa Ngân hàng tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Thu Hiền, nguời tận tình, huớng dẫn tơi suốt q trình tơi thực Luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đến đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hồn Kiếm tạo điều kiện giúp đỡ thu thập số liệu báo cáo phục vụ công tác nghiên cứu Luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Lê Long Nhung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1.1 Khái niệm đặc điểm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 11 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.2.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .14 1.2.2 Quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại 28 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG .39 1.3.1 Các nhân tố khách quan 39 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 40 1.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 41 1.4.1 Kinh nghiệm từ số nước giới 41 1.4.2 Các khuyến nghị Ủy Ban Basel quản trị rủi ro tín dụng 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HỒN KIẾM .47 ιv 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HỒN KIẾM 47 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh 47 2.1.2 Khái quát Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hoàn Kiếm 49 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HỒN KIẾM (2016-2019) 56 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hoàn Kiếm .56 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hồn Kiếm 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HỒN KIẾM 70 2.3.1 Những kết đạt .70 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế .72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HỒN KIẾM 80 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HỒN KIẾM 80 3.1.1 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hoàn Kiếm 80 vi v 3.1.2 Định hướng quảnDANH lý rủi ro MỤC VIẾT Ngân hàng TẮT TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hồn kiếm giai đoạn 2020 - 2023 .82 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 83 3.2.1 Nâng cao trình độ lực, phẩm chất cán tín dụng 83 3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng 85 3.2.3 Tăng cường chất lượng thông tin phục vụ QLRRTD 86 3.2.4 Nâng cao việc nhận dạng quản lý rủi ro khác hoạt động ngân hàng .87 3.3 KIẾN NGHỊ 88 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan quản lý 88 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triểnTP Hồ Chí Minh 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 Ký hiệu viết tắt Nguyên nghĩa CIC Credit Information Center - Trung tâm Thông tin Tín dụng ^κH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN NHTM Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phân HĐTD Hội đơng tín dụng HĐQT Hội đơng quản trị RRTD QLRR Rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro CBTD "TD Cán tín dụng Tín dụng USD United States Dollar- Đô la Mỹ VND Việt Nam đông HDBank Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hơ Chí Minh Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hơ Chí Minh - Chi HDBank - Hoàn Kiếm nhánh Hoàn Kiếm 80 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HỒN KIẾM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 3.1.1 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hồn Kiếm Định hướng HDBank giai đoạn 2020-2023 hồn thiện chương trình tái cấu trúc Xây dựng hệ thống quản trị nội với hỗ trợ Công nghệ thông tin, nguyên tắc an toàn, pháp luật tuân thủ quy định hành Triển khai chiến lược ngân hàng bán lẻ Xây dựng mơ hình ngân hàng đầu tư, trọng tâm Khối nguồn vốn Kinh doanh tiền tệ với công cụ công ty trực thuộc HDBank Cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ Xây dựng phương án đầu tư tài vào doanh nghiệp khác mang lại hiệu cao Đa dạng hóa mơ hình đầu tư Xây dựng mơ hình chun nghiệp, đồng tồn hệ thống Phát triển thương mại trở thành thương hiệu mạnh lĩnh vực Tài - Ngân hàng Từ định hướng chung HDBank, Chi nhánh Hoàn Kiếm bám sát định hướng chung hệ thống, tập trung phát triển ngân hàng bán lẻ, xây dựng hoàn thiện hệ thống trở thành mơ hình chun nghiệp, đại, Phát triển tín dụngdoanh nghiệp nhỏ (SME), lĩnh vực tài trợ tín dụng xanh (sản xuất tiết kiệm nguyên/nhiên liệu, tài trợ điện mặt trời - điện gió), phát triển tín dụng doanh nghiệp theo ngành nghề: Lĩnh vực thương mại mặt hàng tiêu dùng nhanh (Đại lý phân phối Vinamilk, cocacola, rượu bia nước giải khát, bánh kẹo ), doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, doanh nghiệp 81 FDI, doanh nghiệp xuất Phát triển tín dụng đầu tu cá nhân, tín dụng hộ cá thể Định huớng hoạt động tín dụng đuợc ban hành giai đoạn sở chiến luợc kinh doanh chung chi nhánh đuợc thể mục tiêu cụ thể cho phù hợp với tình hình thị truờng tình hình hoạt động thực tế HDBank - Chi nhánh Hoàn Kiếm Trong giai đoạn 20202023, nội dung định huớng quản lý rủi ro Ngân hàng, cụ thể gồm: 3.1.1.1 Giảm thiểu rủi ro cách hoàn thiện mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm - Hồn thiện sản phẩm, dịch vụ quy trình nhằm quản lý rủi ro để cung cấp sản phẩm dịch vụ có thơng qua việc tăng cuờng ứng dụng khai thác cơng nghệ thơng tin nhằm đơn giản hóa thủ tục xử lý cơng việc, từ đáp ứng cách nhanh yêu cầu khách hàng mà đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro - Đa dạng hóa giảm thiểu rủi ro tập trung cách tăng cuờng bán chéo sản phẩm KHDN - KHCN (thông qua doanh nghiệp thực dịch vụ: Thu - Chi hộ, Dịch vụ chi luơng, tiếp cận nhóm cá nhân để cấp tín dụng tín chấp cho cá nhân thông qua tài khoản luơng cá nhân) 3.1.1.2 Tăng cường đào tạo - Tăng cuờng đào tạo chuyên viên khách hàng cá nhân tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ để bối duỡng kỹ tiếp thị, bán hàng, kiến thức liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ có sản phẩm/ dịch vụ - Tăng cuờng đào tạo đội ngũ cán quản lý trung gian nhằm nâng cấp kỹ lập kế hoạch phát triển kinh doanh, đánh giá phân tích cạnh tranh, quản trị rủi ro quản trị nhân - Đào tạo cán nguồn: nâng cao kỹ chuyên môn, kỹ mềm, kỹ lãnh đạo, dành cho cán tiềm để phát triển chất luợng 82 nhân cấp quản lý tương lai 3.1.2 Định hướng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hồn kiếm giai đoạn 2020 - 2023 - Góp phần xây dựng sách Quản lý rủi ro tín dụng, Quy chế xếp hạng tín dụng nội tồn hệ thống, sách phân loại nợ trích lập dự phịng theo phương pháp định tính theo văn hợp số 22/VBHN NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 04/06/2014 Cơ chế phê duyệt tín dụng tập trung nguyên tắc phân định trách nhiệm rõ ràng khâu “Đề xuất - Thẩm định - Phê duyệt”, định giá tài sản bảo đảm độc lập tiếp tục hồn thiện để nâng cao chất lượng tín dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh - Quản lý tín dụng theo danh mục tín dụng ngành nghề hội sở ban hành - Nợ hạn kiểm soát chặt chẽ theo dõi đôn đốc thu hồi kịp thời Đối với khoản nợ xấu tồn đọng kéo dài, HD Bank - Chi nhánh Hoàn Kiếm cần khẩn trương làm việc với Cơ quan thi hành án để đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ - Công tác kiểm tra giám sát triển khai thực thường xuyên, liên tục theo trình nghiệp vụ Hệ thống báo cáo cảnh báo hàng ngày giúp cho đơn vị chấn chỉnh kịp thời sai sót - Giảm thiểu rủi ro tín dụng sở nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo tăng trưởng theo sách định hướng tín dụng đề Mục tiêu tỉ lệ nợ xấu năm 2020-2023 giảm khống chế tỷ lệ nợ xấu tối đa không 1,5% nợ hạn/tổng dư nợ Các tỉ lệ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng nằm giới hạn cho phép NHNN quy định Cơ cấu định hướng quản lý rủi ro: Vay mua nhà cá nhân (tỷ lệ NQH tối đa 1%), vay mua ô tô (tỷ lệ NQH tối đa 1%), vay tiêu dùng khác (tỷ lệ NQH tối 83 đa 1,5%); KHDN: Vay bổ sung vốn lưu động (tỷ lệ NQH tối đa 2%), vay đầu tư bất động sản (tỷ lệ NQH tối đa 1%), vay đầu tư tài sản cố định (nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải) (tỷ lệ NQH tối đa 2%) 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HỒN KIẾM 3.2.1 Nâng cao trình độ lực, phẩm chất cán tín dụng Đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể Tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Ngoài ra, cần tổ chức đội ngũ giảng dạy chuyên gia bên ngoài, cán chuyên viên tín dụng có kinh nghiệm ngân hàng, biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện giảng dạy, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khuyến khích tinh thần học tập chế khen thưởng đề bạt Tăng cường công tác đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi tiêu chuẩn cán đồng thời phải có sách thu hút người có lực vào làm việc, bố trí sử dụng cán hợp lý, riêng cán tín dụng cần xây dựng quy chế thưởng phạt rõ ràng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm Hiện nay, thực tế cho thấy cường độ làm việc cán tín dụng thời gian qua căng thẳng, phải làm thêm giờ, ngày nghỉ phổ biến Dan đến hạn chế hoạt động tiếp xúc với khách hàng, kiểm tra kiểm soát khoản cho vay Nhằm đảm bảo an tồn tín dụng, đủ nhân lực để đón bắt hội kinh doanh mới, việc tăng cường lực lượng số lượng chất lượng giúp đảm bảo nhịp độ tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo chất lượng tín dụng 84 Chú trọng nâng cao mức độ hiểu biết cán tín dụng đặc thù củangành nghề kinh doanh khách hàng Đối với khoản vay lớn, phức tạp tài trợ dự án đầu tu, nên xem xét cần thiết phải có hỗ trợ tăng cuờng chuyên gia am tuờng lĩnh vực tài trợ cho vay để xác định đuợc nhu cầu vốn, phân tích đuợc đầy đủ loại rủi ro Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, để hạn chế rủi ro cho vay, đến lúc cần phải trọng nhiều hơn, địi hỏi cao hơn, Có hệ thống tiêu chí đánh giá,yêu cầu lực, trình độ, phẩm chất cán cho vị trí cơng việc cán ngân hàng: • Về lực cơng tác: yêu cầu cán ngân hàng, đặc biệt cán có liên quan đến cơng tác cho vay phải thuờng xuyên nghiên cứu, học tập nắm vững thực quy định hành mà cịn phải khơng ngừng nâng cao lực cơng tác, khả phát ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng • Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán ngân hàng phải tự tu duỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc Cán cuơng vị cao, phải guơng mẫu việc thực quy chế cho vay; quy định bảo đảm tiền vay; quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng văn có liên quan khác • Cần quan tâm nhiều đến việc đào tạo, bồi duỡng, nâng cao trình độ tạo điều kiện thuận lợi cho cán công tác, đồng thời phải vào kết công tác họ để có đãi ngộ, đối xử cơng bằng: Đối với cán có thành tích xuất sắc, cần biểu duơng, khen thuởng vật chất lẫn tinh thần tuơng xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng luơng truớc hạn đề bạt lên đảm nhiệm vị trí cao Đối với cán có sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ mà giáo dục thuyết phục phải xử lý kỷ luật 85 Có vậy, khơng kỷ cương hoạt động tín dụng uy tín ngân hàng ngày nâng cao mà chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể • Thường xun liên kết, tổ chức khóa đào tạo chun mơn nghiệp vụ, khóa chun đề nâng cao trình độ Nếu chưa gửi người đào tạo kịp đào tạo chỗ, giảng viên lãnh đạo Phòng hay chuyên viên có kinh nghiệm • Rèn luyện nâng cao khả ngoại ngữ để phục vụ nhóm khách hàng có vốn đầu tư nước ngồi • Gửi cán đào tạo nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm ngân hàng có uy tín khu vực • Chọn cán có lực làm cán nguồn, tập trung đào tạo có sách đãi ngộ thích hợp để đảm bảo khung nhân ổn định bên cạnh nhân Bên cạnh đó, HD Bank nói chung, chi nhánh Hồn Kiếm nói riêng cần phải xây dựng sách đãi ngộ nhân để đảm bảo trì đủ nguồn nhân lực có chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng 3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng • Kiểm tra, giám sát RRTD nội dung Quản lý RRTD thực song song với quản trị rủi ro nhằm mục tiêu: - Phịng ngừa kiểm sốt rủi ro phát sinh hoạt động ngân hàng - Đảm bảo toàn hoạt động, phận cá nhân ngân hàng tuân thủ quy định pháp luật, tuân thủ thực chiến lược, sách, quy trình quy định cấp thẩm quyền nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn hiệu hoạt động ngân hàng • Ngân hàng phải theo dõi, kiểm sốt RRTD khoản cấp tín 86 dụng tồn danh mục cấp tín dụng, phải có hệ thống theo dõi, kiểm sốt chất lượng danh mục tín dụng hàng ngày thực biện pháp xử lý chất lượng tín dụng bị suy giảm bao gồm: - Theo dõi kết phâm loại nợ khoản cấp tín dụng - Đánh giá mức độ đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định NHNN - So sánh mức RRTD thực tế với giới hạn, hạn mức cấp tín dụng quy định pháp luật giới hạn, hạn mức cấp tín dụng Hội đồng quản trị , Hội đồng thành viên, ngân hàng phê duyệt 3.2.3 Tăng cường chất lượng thông tin phục vụ QLRRTD Cơng nghệ thơng tin yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng việc nâng cao lực hoạt động ngân hàng lẽ công nghệ thông tin cải thiện môi trường làm việc, tăng nhanh tốc độ xử lý công việc, xử lý giao dịch với độ an toàn cao giảm bớt can thiệp thủ cơng cải thiện dịch vụ Theo Basel II, đầu tư công nghệ theo thời gian tất yếu phát huy lợi ích tiềm to lớn hoạt động ngân hàng nói chung, quản lý rủi ro nói riêng Cơng nghệ chìa khóa để xây dựng hệ thống thơng tin quản lý đại tối ưu, sở cần thiết để áp dụng mơ hình đo lường định lượng Nếu khơng có số liệu xác ngân hàng khơng thể chạy thử nghiệm mơ hình rủi ro Hơn nữa, hệ thống thông tin quản lý nâng cấp, thông tin mang tính tập trung để hỗ trợ tốt cho việc điều hành, lại sở cho việc thực mơ hình tổ chức QLRR tập trung Hệ thống thông tin ngân hàng minh bạch điều kiện để NHNN quan kiểm sốt bên ngồi tiếp cận thơng tin ngân hàng thiết lập hệ thống kiểm sốt kép Ngược lại, cơng nghệ hệ thống thơng tin quản lý cịn q yếu kém, việc áp dụng mơ hình quản lý rủi ro tối ưu khó thực Do đó, cơng nghệ hệ thống thông tin quản lý điều kiện cần thiết để 87 xác định thực thi mơ hình QLRR 3.2.4 Nâng cao việc nhận dạng quản lý rủi ro khác hoạt động ngân hàng • Đối với sản phẩm, dịch vụ Quy trình phát triển sản phẩm HDBank - Chi nhánh Hoàn Kiếm gồm: Đề nghị phát triển sản phẩm - Xem xét đồng ý - Xây dựng sản phẩm Phê duyệt cho phép - Triển khai sản phẩm - Xác nhận giá trị sử dụng Trong quy trình trên, ngồi nội dung phương án phát triển sản phẩm dịch vụ như: Sản phẩm dịch vụ dự định đáp ứng cho nhu cầu nào, phục vụ cho nhóm khách hàng nào, đâu, thời gian nào; Sản phẩm dịch vụ dự kiến đem lại tiện ích cho khách hàng; Sản phẩm dịch vụ dự kiến có phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh Chi nhánh không; Sản phẩm dịch vụ dự kiến có tạo khác biệt ưu riêng hay khơng; Sản phẩm dịch vụ dự kiến có đáp ứng nguyên tắc yêu cầu sách phát triển sản phẩm HD Bank -Chi nhánh Hoàn Kiếm là: đơn giản, quản lý kiểm sốt tự động tảng cơng nghệ hiệu quả; Yêu cầu đầu tư cho việc xây dựng triển khai sản phẩm dịch vụ Sản phẩm dịch vụ dự kiến có đem lại hiệu cho ngân hàng không (xét hiệu định lượng, định tính) phương án phát triển sản phẩm dịch vụ phải rõ cho yếu tố liên quan đến rủi ro: • Rủi ro phương án kiểm soát rủi ro yếu tố pháp lý • Kế hoạch triển khai, hỗ trợ, kiểm soát , đo lường đánh giá Trong trình xây dựng sản phẩm, để đảm bảo nhận dạng tất rủi ro khác nhau, bắt buộc phải có tham gia đóng góp ý kiến phịng ban ngồi chi nhánh có liên quan : • Phịng Kế tốn tài chính: tham gia ý kiến khía cạnh tài chính, kế tốn, • hạch toán, hiệu sản phẩm 88 • Phịng Pháp chế Kiểm sốt tn thủ: kiểm tra tham gia ý kiến mặt pháp lý kiểm sốt tn thủ • Trung tâm điện tốn Ứng dụng công nghệ: tham gia ý kiến khả ứng dụng, kiểm soát hỗ trợ cơng nghệ • Phịng Kế hoạch Quản trị rủi ro: tham gia ý kiến khía cạnh rủi ro sản phẩm nhu phù hợp chiến lược sách Ngân hàng phương án đo lường, đánh giá hiệu sản phẩm dịch vụ dự kiến • Phịng Marketing: tham gia ý kiến phân tích nhu cầu, độ lớn thị trường, phương án phân phối tiếp thị sản phẩm thị trường, đồng thời phối hợp tổ chức đưa sản phẩm thị trường • Phịng Quản lý chất lượng: tham gia khía cạnh tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm Chậm sau tháng kể từ thời điểm triển khai sản phẩm dịch vụ định kỳ tháng lần, phải xem xét đánh giá hiệu mặt sản phẩm báo cáo lên Giám đốc chi nhánh, Tổng giám đốc hội đồng quản trị (nếu cần thiết) để có giải pháp tiếp tục phát triển, củng cố hay dừng hoạt động sản phẩm dịch vụ • Đối với sản phẩm dịch vụ hoạt động Hàng năm, Phòng, tổ như: Phòng KHDN, phòng KHCN, kế tốn giao dịch, phịng phối hợp thực đánh giá lại sản phẩm dịch vụ đưa vào sử dụng, đánh giá giá trị sử dụng hiệu phương diện sản phẩm dịch vụ báo cáo lên Giám đốc để có định xử lý 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan quản lý 3.3.1.1 Chính phủ - Với tư cách người tạo lập môi trường kinh tế vĩ mơ, Chính phủ cần xây dựng hệ thống sách đồng bộ, quán, có định hướng lâu 89 dài nhằm tạo môi trường kinh tế ổn định Tạo lập hồn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng, đặc biệt quy định liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo, tạo điều kiện cho ngân hàng việc thu hồi nợ - Xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội NHTM cịn gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thơng tin giúp cho việc đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng cịn nhiều hạn chế khơng có cần phải xây dựng tiêu trung bình ngành kinh tế Đây sở quan trọng việc xem xét, đánh giá khách hàng sở so sánh với trung bình ngành qua giúp NHTM có định đắn hoạt động tín dụng - Tăng cường giám sát nội kiểm toán doanh nghiệp Chuẩn bị cho q trình hội nhập tài quốc tế khu vực doanh nghiệp cần phải tuân thủ chuẩn mực quốc tế lĩnh vực tài kế tốn Điều đồng nghĩa với việc tăng cường vai trò hoạt động kiểm toán, giám sát nội Các công ty không dừng lại việc cung cấp đơn dịch vụ kiểm toán mà cần tư vấn cho doanh nghiệp mặt tài kế tốn giải pháp pháp lý góp phần lành mạnh hóa hoạt động doanh nghiệp Nhà nước còng cần sớm ban hành quy định kiểm toán bắt buộc tất loại hình doanh nghiệp, tạo điều kiện cho ngân hàng có nguồn thơng tin đáng tin cậy việc đưa định cho vay hợp lý 3.3.1.2 Ngân hàng nhà nước - Cần xây dựng khuân khổ pháp lý toàn diện hệ thống QLRR Ngân hàng Thương mại Việt Nam thông qua việc hồn thiện vào có hiệu lực dự thảo Thông tư quy định hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động ngânhàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, làm sở để NHTM xây dựng hệ thống QTRR riêng Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước 90 Việt Nam cần kiên định với mục tiêu Basel II giới có nhiều nuớc áp dụng Basel III Nhung đến cuối năm 2019 Việt Nam có 17 ngân hàng áp dụng trụ cột chuẩn mực rủi ro quốc tế Basel II - Hình thành đồng khuôn khổ pháp lý, áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn kinh doanh Tiền tệ - Ngân hàng Xây dựng môi truờng pháp luật lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng minh bạch công nhằm thúc đẩy cạnh tranh đảm bảo an toàn hệ thống tiền tệ, ngân hàng Các sách quy định pháp luật tiền tệ, hoạt động ngân hàng góp phần tạo mơi truờng lành mạnh động lực cho ngân hàng, doanh nghiệp nguời dân phát triển sản xuất kinh doanh - NHNN cần nâng cao chất luợng thơng tin tín dụng CIC nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật xác khách hàng; cần có biện pháp tuyên truyền thích hợp để NHTM nhận thấy rõ quyền lợi nghĩa vụ việc cung cấp sử dụng thơng tin tín dụng Định kỳ NHNN huớng dẫn NHTM bổ sung kịp thời tiêu chí xếp hạng dựa chuẩn mực Basel II; giám sát chặt chẽ khơng để xảy tình trạng thơng đồng tổ chức xếp hạng với tổ chức đuợc xếp hạng - NHNN với vai trò quan giám sát cần tích cực huớng dẫn, đơn đốc NHTM sớm ban hành quy định tiêu chuẩn, yêu cầu tối thiểu hệ thống quản trị rủi ro áp dụng ngân hàng, bao gồm hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, hệ thống quản lý tài sản có, tài sản nợ, quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro thị truờng Những yêu cầu tối thiểu mà ngân hàng cần đạt đuợc điều kiện tiên giúp quan nhà nuớc chấp thuận việc sử dụng hệ thống quản trị rủi ro tuơng ứng ngân hàng 3.3.1.3 Kiến nghị với quan chức - Bộ tài nguyên môi truờng Bộ tu pháp cần triển khai đua hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm lên mạng để ngân hàng truy cập dễ 91 dàng Các Ngân hàng hiểu rõ tình trạng đảm bảo tiền vay khách hàng, thông tin liên quan đến việc vay nợ việc sử dụng tài sản đảm bảo khách hàng Bộ tài nguyên môi trường cần hỗ trợ đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà cho khách hàng để việc nhận tài sản đảm bảo ngân hàng an toàn thuận lợi Ngoài ra, Bộ tài nguyên môi trường Bộ tư pháp nên quy định yêu cầu cán tuân thủ thời gian tối đa để giải hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm NHTM, tránh việc xử lý, tác nghiệp cán thụ lý hồ sơ lâu - Bộ kế hoạch đầu tư, UBND tỉnh thành phố cần tăng cường biện pháp quản lý nhà nước doanh nghiệp hoạt động theo chức năng, ngành nghề, quy mô đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư Cần thu hồi có thời hạn vĩnh viễn giấy phép đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoạt động kinh doanh buôn lậu, làm hàng giả, trốn thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục thuế cần có biện pháp phù hợp kinh tế, hành buộc doanh nghiệp phải chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, thực kiểm toán hàng năm với doanh nghiệp nhằm giúp ngân hàng xác định xác lực tài đơn vị vay vốn Bộ tài cần nhanh chóng xây dựng hoàn thiện văn pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán nợ, đòi nợ để ngân hàng dễ dàng xử lý khoản nợ khó địi 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh - Hồn thiện quy trình cấp tín dụng quy trình cũ cồng kềnh, phức tạp gây lãng phí nguồn nhân lực xử lý khoản tín dụng Đồng thời, xây dựng sách tín dụng hợp lý hiệu giúp cho hoạt động 92 tín dụng có định hướng rõ ràng, phòng ngừa rủi ro cho toàn hệ thống - Ban hành chế văn hướng dẫn cụ thể thẩm định, tái thẩm định cho loại cho vay, theo loại khách hàng theo ngành nghề kinh doanh Soạn thảo cung cấp quy định, quy trình chặt chẽ, cụ thể xử lý nợ có vấn đề, xử lý tài sản bảo đảm đến phận, cá nhân liên quan Các chế văn hướng dẫn, quy định, quy trình phải đơn giản, dễ hiểu có liên kết với nhau, dựa nghiên cứu kỹ lưỡng thực tế để tránh phải sửa đổi bổ sung liên tục, dẫn đến việc cập nhật không kịp thời cán chi nhánh dễ gây rủi ro cho vay - Tăng cường sở vật chất cho chi nhánh theo hướng đại hóa trang thiết bị, chương trình phần mềm đại phục vụ cho hoạt động quản lý khoản vay khách hàng - Chú trọng cơng tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán tín dụng ngân hàng Thuê chuyên gia quốc tế đào tạo giảng dạy phân tích tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng đánh giá tín dụng - Thành lập phận thu hồi nợ hạn chuyên trách Hiện nay, Chi nhánh chưa tổ chức phận thu nợ hạn riêng biệt, mà việc thu nợ thường phận cho vay đảm nhận Do vậy, mối quan hệ người cho vay người vay có nhiều hạn chế, nên có phận chuyên trách để thu nợ hạn 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở tồn phân tích Chương sở lý luận Chương 1, Luận văn đưa số giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng HDBank - Hồn Kiếm Chương Đồng thời, Luận văn đưa kiến nghị quan quản lý Nhà nước, Ngân hàng HDBank Hội sở nhằm góp phần hoàn thiện giải pháp để quản lý rủi ro tín dụng HDBank - Hồn Kiếm, đưa hoạt động HDBank - Hoàn Kiếm ngày hiệu 94 95 TÀI LIỆU KẾTTHAM LUẬNKHẢO ChoThị đến nay, động tín Ngân dụng hàng làthương hoạt động sử dụng Phan Thu Hàhoạt (2007), Sách mại, NXB Đạivốn học quan kinh trọng NHTM Việt Nam Vì vậy, việc nghiên cứu giải pháp quốc quảntế lý rủi dân ro tín dụng ln vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết quan tâmHồ hàng đầu hàng Thương Diệu,đặtLêlênThẩm Dương, Lê Ngân Thị Hiệp Thương,mại Phạm Phú Quốc, Hồ Với Bửu, ba chương nội Anh dung,(2011), Luận văn tổngtín hợpdụng lý thuyết bảnNxb Trung Bùi Diệu Giáođãtrình Ngân hàng, quản lý rủi ro tín dụng NHTM, phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín kê, Hà Nội dụngThống HDBank - Hoàn Kiếm, rút kết đạt hạn chế Phan trongThị côngCúc tác (2009), quản lýGiáo rủi rotrình tín dụng - Hồn Kiếm Trên nghiệptạivụHDBank ngân hàng thương mại, NXB sở đó, Luận Thống kê.văn đề xuất giải pháp hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng HDBank - Hoàn Kiếm Ngân TMCP Phátgian, triểnnguồn TP.Hồ - Chi Hoàn Kiếm, Do hàng hạn chế thời tài Chí liệu,Minh số liệu cũngnhánh kiến thức nên luậnBáo văncáo khó tránh khỏi động thiếu sót.năm Rất2016,2017,2018,2019 mong nhận đóng góp tổng kết hoạt kinh doanh quý báu nhà quý thầy cô, anh 22/VBHN-NHNN chị bạn để ngày luận Ngân hàng nhà khoa nướchọc,(2005), Quyết định văn bổ sung hoàn chỉnh 04/06/2014 việc ban hành quy định phân lọai nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2010), Sách Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Quốc hội (QH12), Luật Tổ chức tín dụng số 47 2010 QH12 ngày 16/06/2010, Hà Nội Tơ Kim Ngọc (2012), Giáo trình Tiền tệ - Ngân hàng, Nxb Dân trí, Hà Nội 10 Trang Web: http: \\bachkhoatoanthu.vass.gov.vn noidung tudien https: \\hdbank.com.vn www.cib.vn http:\\bankstar.com.vn\giai-phap-dong-bo-thuc-day-xu-ly-no-xau-hieuqua ... quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hồn Kiếm giai đoạn 2016-2019, đua giải pháp quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh. .. pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hoàn Kiếm 6 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN... dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hoàn Kiếm .56 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hoàn Kiếm 61