0049 giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM CP kỹ thương việt nam chi nhánh hoàn kiếm luận văn thạc sỹ kinh tế

BJ ʌ ʌ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRẦN MINH THU GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - năm 2015 ⅛ _ _ ∣a NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRẦN MINH THU GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HỒN KIẾM Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐỖ VĂN THÀNH Hà Nội - năm 2015 Ì1 íf LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, trực tiếp làm hướng dẫn PGS TS Đỗ Văn Thành Các số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị Nếu có dấu hiệu sai lệch tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 20 Tác giả Luận văn Trần Minh Thu MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Tính cấp thiết đề tài Error! Bookmark not defined Mục đích nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.1 Đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.2 Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIError! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm Error! Bookmark notdefined 1.1.2 Vai trị tín dụng ngân hàng Error! Bookmark notdefined 1.1.3 Phân loại tín dụng Error! Bookmark notdefined 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm Error! Bookmark notdefined 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng .Error! Bookmark notdefined 1.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tíndụng Error! Bookmark notdefined 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng Error! Bookmark notdefined 1.2.4 Căn xác định mức độ rủi rotíndụng Error! Bookmark notdefined 1.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.4 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3.1 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng .Error! Bookmark not defined 1.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.5 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ BÀI HỌC CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƯƠNG Error! Bookmark not defined CHƯƠNG Error! Bookmark not defined THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM Error! Bookmark not defined 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM Error! Bookmark not defined 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Error! Bookmark not defined 2.1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh Error! Bookmark not defined 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM Error! Bookmark not defined 2.3.1 Kết đạt đuợc Error! Bookmark not defined 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế .Error! Bookmark not defined 2.4.NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NHỮNG TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM Error! Bookmark not defined 2.4.1 Nguyên nhân khách quan Error! Bookmark not defined 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƯƠNG Error! Bookmark not defined CHƯƠNG Error! Bookmark not defined GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM Error! Bookmark not defined 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM .Error! Bookmark not defined 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM Error! Bookmark not defined 3.2.1 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nâng cao hiệu thu thập sử dụng thơng tin tín dụng Error! Bookmark not defined 3.2.3 Áp dụng mơ hình định lượng để đo lường rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 3.2.4 Tăng cường kiểm sốt rủirotín dụng Error! Bookmark notdefined 3.2.5 Các biện pháp tài trợ rủi ro tíndụng Error! Bookmark notdefined 3.2.6 Giải pháp nhân Error! Bookmark notdefined 3.3 KIẾN NGHỊ Error! Bookmark notdefined 3.3.1 Với Techcombank Error! Bookmark notdefined MỤC CÁC TỪ VIẾT 3.3.2 Với Ngân hàngDANH Nhà nước Error!TẮT Bookmark not defined 3.3.3 Với Chính phủ Bộ ngành liên quanError! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƯƠNG Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTW Ngân hàng Trung Ương NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần Techcombank Techcombank Hoàn Kiếm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức hoạt động 34 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn 37 Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn 37 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tuợng 38 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn 39 Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền 40 Bảng 2.5: Cơ cấu du nợ tín dụng 41 Bảng 2.6: Cơ cấu du nợ tín dụng theo đối tuợng vay 43 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu du nợ tín dụng theo đối tuợng vay 43 Bảng 2.7: Cơ cấu du nợ tín dụng theo kỳ hạn 45 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu du nợ tín dụng theo kỳ hạn 45 Bảng 2.8: Một số tiêu kết hoạt động kinh doanh 47 Bảng 2.9: Tình hình nợ hạn 49 Bảng 2.10: Tình hình nhóm nợ nợ xấu 50 Bảng 2.11: Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 51 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu nợ xấu 52 63 định, chưa thực chế độ kiểm toán bắt buộc báo cáo tài doanh nghiệp, nên số liệu khơng phản ánh xác tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, làm cho việc xử lý, phân tích thơng tin định ngân hàng thiếu xác 2.4.1.2 Mơi trường kinh tế khơng ổn định Tình hình kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng năm qua diễn biến phức tạp: khủng hoảng, lạm phát, giá mặt hàng thay đổi đột biến, chế sách quản lý vĩ mơ chưa hồn thiện Điều này, làm cho hoạt động kinh doanh khách hàng gặp nhiều khó khăn khâu sản xuất lẫn tiêu thụ hàng hóa (khả tự vay vốn doanh nghiệp nhỏ bị hạn chế, thiếu vốn đầu tư theo chiều sâu mở rộng , thiếu thị trường tiêu thụ điều kiện cạnh tranh gay gắt, quy luật chọn lọc khắc nghiệt thị trường.), ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài khả trả nợ vay khách hàng 2.4.1.3 Hệ thống thông tin quản lý (CIC) nhiều bất cập Hiện Việt Nam chưa có chế cơng bố thông tin đầy đủ doanh nghiệp ngân hàng Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia (CIC) NHNN thời gian qua có kết đáng khích lệ việc cung cấp thơng tin hoạt động tín dụng khách hàng, nhiên thơng tin cung cấp cịn đơn điệu, khơng kịp thời, đơi thiếu xác, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin Thông tin CIC dừng lại mức dự nợ tín dụng khách hàng TCTD, chưa có thơng tin phi tài chính, khả điều hành lãnh đạo doanh nghiệp, cá nhân Đối với cá nhân, doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với TCTD hồn khơng có thơng tin cập nhật 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 2.3.2.1 Từ phía khách hàng vay vốn - Khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích, hiệu 64 - Trình độ, lực quản lý tài khách hàng yếu - Khách hàng khơng có thiện trí việc trả nợ vay - Khách hàng cố tình cung cấp thơng tin thiếu xác Tất các yếu tố nguyên nhân gây ảnh huởng đến chất luợng tín dụng khả thu hồi nợ vay Chi nhánh, lý Chi nhánh xem trọng phần tài sản chấp nhu chỗ dựa cuối để phòng chống rủi ro tín dụng 2.3.2.2 Từ phía ngân hàng - Áp lực tiêu tín dụng nhiều làm cho chuyên viên khách hàng chạy theo số luợng mà quan tâm đến chất luợng tín dụng Ngồi ra, áp lực tiêu cộng thêm việc quản lý số luợng khách hàng đông, hay việc phục vụ nhu cầu phát sinh liên tục khách hàng, khiến cho chuyên viên khách hàng khó xếp phân bổ cách khoa học thời gian bán hàng thời gian kiểm soát sau bán hàng Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng, để có khách hàng thực khó khăn, chuyên viên khách hàng thuờng có tâm lý ngại gây phiền hà cho khách hàng nên thẩm định làm hồ sơ khoản vay cho khách hàng chủ quan, cảm tính; việc kiểm tra giám sát khoản vay thực chiếu lệ, chua nghiệm túc - Năng lực thẩm định chuyên viên khách hàng nhiều hạn chế Với đa dạng ngành nghề khách hàng vay vốn, đa phần chuyên viên khách hàng khơng thể có đầy đủ thơng tin nhu hiểu biết ngành nghề, lĩnh vực mà khách hàng đầu tu, sản xuất kinh doanh Điều dẫn đến khó khăn việc tính tốn hiệu cho ngân hàng khách hàng, khó đua định cho vay phù hợp không luờng truớc đuợc rủi ro bất trắc xảy - Nguồn cung cấp thơng tin: Mặc dù có hệ thống thơng tin tín dụng CIC nhung theo quy định Techcombank, Chi nhánh không đuợc tự tra 65 cứu mà quyền tra cứu thuộc Phòng kiểm sốt phê duyệt tín dụng Hơi sở, nguồn thơng tin phục vụ cho q trình thẩm định chuyên viên khách hàng chủ yếu từ khách hàng cung cấp Tuy nhiên, khó kiểm chứng tính xác tồn thơng tin mà khách hàng cung cấp, vậy, chuyên viên tín dụng thường phải nhiều thời gian công sức để tự điều tra chi phí cho hoạt động lại khơng có - Mơ hình đo lường rủi ro tín dụng: Hiện Chi nhánh sử dụng mơ hình xếp hạng tín dụng nội để đo lường rủi ro tín dụng, từ định cho vay Mơ hình mang tính định tính mà chưa lượng hóa tổn thất tín dụng xảy KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương 2, luận văn tiến hành phân tích cách khái quát tồn diện thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Techcombank Hồn Kiếm giai đoạn 2012-2014 Qua đó, cho thấy rõ nỗ lực Techcombank Hồn Kiếm quản lý rủi ro tín dụng, trì tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu mức thấp, nâng cao chất lượng tín dụng Tuy nhiên, tồn tại, hạn chế cần phải xem xét cách nghiêm túc để tìm nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng hay nguyên nhân khách quan từ phía khách hàng, kinh tế, mơi trường pháp lý Từ làm định hướng để đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh, đề cập chương 66 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM Techcombank Hoàn Kiếm tạo dựng mạnh vững cho phát triển mạnh mẽ bền vững chi nhánh, hướng tới mục tiêu chung toàn hàng trở thành Ngân Hàng Tốt Nhất Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam Trong thời gian tới, với đánh giá lạc quan tăng trưởng kinh tế phục hồi thị trường, Techcombank Hoàn Kiếm tiếp tục kiên định với chiến lược kinh doanh hai mũi nhọn tập trung cung cấp sản phẩm cho phân khúc khách hàng trọng tâm: khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ phân khúc bán lẻ, đồng thời xây dựng chất lượng dịch vụ tốt nhất, dựa nên tảng công nghệ tiên tiến sẵn có lực quản lý rủi ro mạnh, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh thu hút ngày nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ Techcombank Song song với đó, Techcombank Hoàn Kiếm tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nhân sự, quản lý hiệu hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Đây yếu tố giúp tạo lợi cạnh tranh khác biệt, đưa Techcombank Hoàn Kiếm trở thành chi nhánh hàng đầu hệ thống Techcombank nói riêng hệ thống NHTM địa bàn Hà Nội nói chung 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 3.2.1 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo rủi ro tín dụng Techcombank Hồn Kiếm nên xây dựng hệ thống cảnh báo sớm 67 liên quan đến dấu hiệu khách hàng thị truờng, thực nghiên cứu, phân tích, đánh giá dự báo diễn biến kinh tế ngành, lĩnh vực tác động đến chi nhánh, khách hàng vay vốn địa bàn, từ đua định huớng, sách cụ thể cho ngành, lĩnh vực, hạn mức cấp phù hợp Biện pháp góp phần làm tăng chi phí hoạt động Chi nhánh, nhung bù lại giúp Chi nhánh chủ động việc phịng tránh rủi ro tín dụng xảy ra, tránh phản ứng chậm gây lúng túng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh 3.2.2 Nâng cao hiệu thu thập sử dụng thơng tin tín dụng Thơng tin đầy đủ, xác khách hàng vay có vai trị quan trọng việc đảm bảo chất luợng cho vay hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Vì vậy, Techcombank Hồn Kiếm cần thực có hiệu khâu sau: - Thu thập thông tin khách hàng vay Techcombank Hoàn Kiếm nên đầu tu chi phí cho việc thu thập thơng tin khách hàng vay Ngồi thơng tin đuợc khách hàng cung cấp, chun viên khách hàng thu thập thêm nguồn thông tin khác khách hàng từ: + Từ bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp; + Từ quan quản lý khách hàng; + Từ ngân hàng mà khách hàng có quan hệ Tăng cuờng hợp tác ngân hàng vấn đề chia sẻ thông tin; + Từ Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia (CIC); - Sử dụng thông tin Từ thông tin thu thập đuợc, Chi nhánh cập nhật vào hệ thống xếp hạng tín dụng, từ đánh giá, phân loại, xếp hạng khách hàng, làm định cho vay, hạn chế rủi ro 3.2.3 Áp dụng mô hình định lượng để đo lường rủi ro tín dụng Techcombank Hồn Kiếm sử dụng thêm phuơng pháp uớc tính tổn thất tín dụng dựa hệ thống sở liệu đánh giá nội (IBR) để đo 68 lường rủi ro tín dụng đơn vị Tổn thất ước tính: EL = PD x EAD x LGD PD: Xác xuất vỡ nợ Cơ sở xác xuất số liệu khoản nợ khứ khách hàng, bao gồm khoản nợ trả, nợ hạn nợ không thu hồi EAD: Nghĩa vụ tín dụng khách hàng thời điểm vỡ nợ Đối với khoản vay có kỳ hạn, EAD xác định theo dư nợ thời điemt tính tổn thất Đối với khoản vay theo hạn mức tín dụng, tín dụng tuần hồn EAD tính sau: EAD = Dư nợ bình qn + LEQ x Hạn mức tín dụng chưa sử dụng bình qn Trong đó: LEQ: tỷ trọng phần vốn chưa sử dụng có nhiều khả khách hàng rút thêm thời điểm không trả nợ LGD: Tỷ lệ tổn thất ước tính Đây tỷ trọng phần vốn bị tổng thất tổng dư nợ thời điểm khách hàng vỡ nợ LGD tính tốn theo cơng thức sau: LGD = (EAD - Số tiền thu hồi)/EAD 3.2.4 Tăng cường kiểm sốt rủi ro tín dụng 3.2.4.1 Kiểm sốt chặt chẽ sau giải ngân Việc kiểm soát sau giải ngân đóng vai trị quan trọng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Chi nhánh Do đó, Techcombank Hồn Kiếm cần: - Quy định chặt chẽ trách nhiệm chuyên viên khách hàng việc giám sát sau cho vay - Thực kiểm tra thường xuyên đột xuất Nếu có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả tốn khoản vay, cán tín dụng phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho ban lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp 69 - Yêu cầu khách hàng chuyển giao dịch tài khoản Chi nhánh để quan sát theo dõi tình hình kinh doanh khách hàng 3.2.4.2 Tăng cường công tác kiểm tra nội Trong cơng tác kiểm tra nội bộ, ngồi việc thực kiểm tra theo định kỳ, Techcombank Hoàn Kiếm cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ Công tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cuờng khả phòng ngừa rủi ro tín dụng 3.2.4.3 Sử dụng cơng cụ phái sinh để hạn chế rủi ro Để hạn chế rủi ro tín dụng Techcombank Hồn Kiếm sử dụng công cụ phái sinh sau: - Hợp đồng trao đổi tín dụng: hợp đồng mà hai tổ chức cho vay thảo thuận trao đổi với phần khoản tốn theo hợp đồng tín dụng bên - Hợp đồng quyền tín dụng: ngân hàng lo sợ chất luợng tín dụng khoản cho vay mà ngân hàng thực hiện, ngân hàng ký hợp đồng quyền tín dụng với tổ chức kinh doanh quyền Hợp đồng bảo đảm tốn tồn khoản cho vay nhu khoản cho vay giảm giá đáng kể khơng thể tốn 3.2.4.4 Chứng khốn hóa khoản nợ q hạn Chứng khốn hóa khoản nợ q hạn giúp chi nhánh giải phóng đuợc số vốn lớn nằm quỹ dự phòng rủi ro Chi nhánh cho vay theo lãi suất thị truờng, sau chứng khốn hóa khoản vay lãi suất thấp khoản vay đuợc đa dạng hóa rủi ro nằm tập hợp lớn khoản vay Do chi nhánh chuyển giao phần rủi ro tín dụng cho nhà đầu tu chứng khoán 70 3.2.5 Các biện pháp tài trợ rủi ro tín dụng 3.2.5.1 Tăng cường xử lý nợ xấu Ngoài việc sử dụng phương pháp truyền thống, chi nhánh xem xét sử dụng phương pháp như: - Thu hồi nợ chiết khấu: giảm giá trị khoản nợ phải trả khách hàng Giá trị chiết khấu chi nhánh khách hàng thỏa thuận theo hướng có lợi cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy khách hàng toán dứt điểm khoản nợ - Chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cấu trúc doanh nghiệp 3.2.5.2 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà đơi rủi ro ngân hàng khơng thể lường trước Vì vậy, chi nhánh cần tăng cường sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay để hạn chế tối đa tổn thất rủi ro tín dụng xảy Cụ thể sau: - Yêu cầu khách hàng vay phải mua bảo hiểm trình xây dựng bảo hiểm cơng trình (đối với dự án đầu tư), bảo hiểm tài sản bảo đảm, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tín dụng cá nhân Các loại hình bảo hiểm khơng làm Chi nhánh phát sinh thêm nghiệp vụ chi phí mà an tồn khoản cấp tín dụng cho khách hàng - Ngân hàng tăng cường hoạt động mua bảo hiểm từ tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp, uy tín Tuy nhiên, áp dụng biện pháp này, chi nhánh phải bỏ thêm khoản chi phí trả cho công ty bảo hiểm Do vậy, biện pháp nên sử dụng với khoản đầu tư cực lớn, thời hạn dài - Hoàn thiện mặt pháp lý tài sản bảo đảm tiền vay để thuận lợi việc xử lý tài sản bảo đảm, ký hợp đồng thỏa thuận xử lý tài sản bảo đảm khách hàng với ngân hàng khoản vay hạn Hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau dự án hoàn thành điều kiện tín dụng, đồng thời thực nghiêm túc cơng tác kiểm tra, liên tục rà sốt hồ sơ pháp lý thực trạng tài sản bảo đảm 71 3.2.5.3 Đa dạng hóa đầu tư cho vay đồng tài trợ với ngân hàng khác - Đối với hoạt động đầu tư, chi nhánh nên mở rộng cho vay trung dài hạn, cho vay nhóm doanh nghiệp quốc doanh có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định tốc độ tăng trưởng tốt - Cho vay đồng tài trợ Với khách hàng có nhu cầu vốn lớn, chi nhánh nên tìm kiếm thực cho vay đồng tài trợ với ngân hàng bạn địa bàn thành phố Việc nhiều ngân hàng tài trợ cho khách hàng giúp chia sẻ tổn thất rủi ro tín dụng xảy 3.2.6 Giải pháp nhân Yếu tố người yếu tố quan trọng nhất, định đến thành bại hoạt động Vì vậy, để hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, Techcombank Hồn Kiếm cần: - Lựa chọn cán có lực, trình độ chun mơn đạo đức nghề nghiệp - Bố trí đủ phân cơng cơng việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải, để bảo đảm chất lượng công việc - Tăng cường công tác đào tạo, tái đào tạo, thực đào tạo định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tăng cường khả vận dụng công tác thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro Ngồi ra, chi nhánh cần gắn việc đào tạo với việc bố trí sử dụng người, việc, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể phận chức năng, gắn trách nhiệm đôi với quyền lợi, nhằm khuyến khích tạo động lực cho cán - Thực luân chuyển cán quản lý, thẩm định khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài Nhìn chung, biện pháp nêu góp phần đem lại kết khả quan cho công tác quản lý rủi ro tín dụng Techcombank Hồn Kiếm, nhiên, để thực biện pháp đó, Chi nhánh cần 72 phải bỏ lượng chi phí đáng kể Do vậy, để đạt hiệu cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng mình, Chi nhánh cần xem xét, cân nhắc việc sử dụng biện pháp hợp lý, đem lại hiệu tốt nhất, đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho Chi nhánh, phù hợp với chiến lược kinh doanh định hướng Chi nhánh thời kỳ 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Với Techcombank 3.3.1.1 Không ngừng đổi công nghệ ngân hàng Techcombank ngân hàng đầu việc áp dụng ứng dụng công nghệ vào hệ thống mình, nhiên, khoa học cơng nghệ ln thay đổi khơng ngừng Vì vậy, Techcombank cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, đổi mới, nâng cao phần mềm ứng dụng vào hệ thống, đặc biệt phần mềm phục vụ cho công tác quản tài sản Nợ - Có, thẩm định quản lý khách hàng, nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro xảy 3.3.1.2 Thực tốt cơng tác kiểm tra nội Techcombank cần tổ chức kiểm tra tính tuân thủ việc thực sách việc cấp tín dụng chi nhánh để kịp thời có điều chỉnh, sửa đổi phù hợp chuyên viên khách hàng, chi nhánh, khách hàng Công tác kiểm tra nên thực thường xuyên, định kỳ đột xuất nhằm góp phần cho chuyên viên khách hàng ý thức việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ đề giảm thiểu rủi ro tín dụng 3.3.2 Với Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Hoàn thiện nâng cấp hệ thống thơng tin tín dụng quốc gia (CIC) - Phối hợp chặt chẽ với hệ thống NHTM, quan quản lý nhà nước, tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin nhằm bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, không liệu khách hàng (bao 73 gồm khách hàng có chưa có quan hệ với ngân hàng) mà cịn có đánh giá dự báo ngành Trên sở thông tin thu thập được, CIC xếp, phân loại cung cấp cho NHTM cách nhanh chóng kịp thời, làm tảng để NHTM phân tích thẩm định tín dụng - Sửa đổi, bổ sung quy định CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên thực vai trị, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thông tin từ CIC Đồng thời có chế tài xử lý nghiêm khắc TCTD không thực quy định cung cấp thông tin (cung cấp thông tin không kịp thời, sai lệch gây nhiễu thông tin) 3.3.2.2 Tăng cường tra, giám sát ngân hàng Công tác tra, giám sát NHNN hoạt động tín dụng NHTM cần thực thường xuyên hơn, đồng thời khơng ngừng nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để phát kịp thời sai phạm, từ kịp thời chấn chỉnh, đưa cảnh báo khắc phục cách triệt để Bên cạnh đó, cần nghiên cứu định hướng cụ thể cho hoạt động phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng, nhằm giúp NHTM tăng trưởng an toàn cạnh tranh lành mạnh 3.3.3 Với Chính phủ Bộ ngành liên quan 3.3.3.1 Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mơ Chính phủ cần xác định rõ thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế theo hướng phát triển ngành mũi nhọn, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ngành dịch vụ Điều góp phần đáng kể vào việc gia tăng mức cung hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày tăng dân cư Ngoài ra, việc định hướng cấu ngành hợp lý tạo điều kiện phát triển kinh tế, giảm bớt tình trạng thất nghiệp, tạo cơng ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập nâng cao chất lượng đời sống người dân Ngoài ra, việc hoạch định sách, Chính phủ cần cân 74 đối cách thích hợp mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định huớng đột ngột gây ảnh huởng không tốt đến hoạt động kinh doanh hệ thống NHTM 3.3.3.2 Hồn thiện mơi trường pháp lý Hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng đuợc hình thành, nhiên, thời gian qua tồn nhiều kẽ hở bất cập Do vậy, Chính phủ ngành liên quan cần hoàn thiện hệ thống văn luật duới luật có liên quan để tạo mơi truờng pháp lý vững cho hoạt động ngân hàng Đặc biệt, cần hoàn chỉnh văn pháp lý liên quan đến việc xử lý, phát mại tài sản chấp nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng chủ động vấn đề xử lý, lý tài sản chấp khách hàng vay vốn khơng đủ khả trả nợ khơng có thiện trí trả nợ Chính quyền địa phuơng nên xem xét, tiếp tục thúc đẩy, hoàn thiện quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần làm tăng thu ngân sách nhà nuớc, đồng thời tạo điều kiện để nguời dân đáp ứng đuợc điều kiện tài sản đảm bảo cho khoản vay ngân hàng Các Bộ ngành chức nên cải cách triệt để thủ tục hành đăng ký chấp, xóa chấp tài sản đảm bảo cho xác, đơn giản, nhanh gọn đồng địa phuơng nuớc nói chung địa bàn Hà Nội nói riêng 3.3.3.3 Minh bạch hóa sách thơng tin Mọi chủ thể kinh tế hoạt động khuôn khổ pháp luật Vì vậy, việc minh bạch hóa thay đổi pháp luật sách Chính phủ, Bộ ngành liên quan yêu cầu đặt nhằm đảm bảo phát triển cho chủ thể, giảm rủi ro cho hoạt động tín dụng ngân hàng Ngoài ra, để tránh đua sửa đổi mang tính ý trí, khơng sát với thực tiễn đề xuất sửa đổi nên đuợc đua lấy ý kiến góp ý 75 nhân dân cán trực tiếp tham gia vào quy trình sửa đổi Sau phân tích ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi luật, quy trình, Chính phủ Bộ ngành liên quan đua kết luận cuối việc có nên đưa vào áp dụng thí điểm thực tế hay khơng Sau thời gian thí điểm định số địa bàn áp dụng rộng rãi nước KẾT LUẬN CHƯƠNG Xuất phát từ thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Techcombank Hoàn Kiếm chương 2, chương luận văn đưa giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro Techcombank Hoàn Kiếm Tuy nhiên, để biện pháp phát huy hiệu thực tế địi hỏi phải có phối hợp đồng nhiều tổ chức quan chức Vì vậy, chương đưa số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, với Chính phủ Bộ ngành liên quan với Techcombank nhằm tạo điều kiện cho việc thực thi tốt biện pháp 76 KẾT LUẬN Trong giai đoạn 2012-2014, kinh tế Việt Nam, ngành Ngân hàng nói chung Techcombank Hồn Kiếm nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Tuy nhiên, nhờ chủ truơng, sách linh hoạt, ứng biến theo sát tình hình, Chi nhánh hồn thành tốt mục tiêu kế hoạch đặt Đặc biệt, công tác quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh đạt đuợc nhung kết đáng ghi nhận việc kiểm soát tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu mức thấp, nâng cao chất luợng tín dụng, góp phần nâng cao uy tín Chi nhánh Tuy nhiên, bên cạnh thành đạt đuợc, Chi nhánh phải đối mặt với tồn hạn chế xuất phát từ thân ngân hàng nhu từ yếu tố khách quan khác Vì vậy, luận văn này, thơng qua việc hệ thống hóa sở lý luận rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thuơng mại, nhu phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Techcombank Hồn Kiếm, từ tác giả đua số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần giúp Techcombank Hồn Kiếm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh 13.Ngân hàng TMCP DANHKỹ MỤC thương TÀIViệt LIỆU Nam THAM - Chi KHẢO nhánh Hoàn Kiếm (2012, PGS 2013, TS.2014), Lý Hoàng Báo Ánh cáo kết - PGS TS kinhNguyễn doanh, Hà Đăng Nội Dờn (2014), Giáo trình Thẩm 14.Lê địnhNguyễn tín dụng, Phương NXB Kinh Ngọctế,(2007), TP HồQuản Chí Minh lý rủi ro tín dụng hoạt TS.động Hồ Diệu (2001), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Trương Kỹ Quốc Doanh (2007), Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương thương Việt Nam Việt Nam - Thực Chitrạng nhánh vàThành giải pháp phố Hồ phịng Chíngừa, Minh, Luận Luận văn văn Thạc sĩ Quản trị Kinh kinh doanh, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh PGS tế, Đại TS học Phankinh ThịtếThu TP.Hà Hồ(2009), Chí Minh, Quản TP.trịHồ Ngân Chí hàng Minh.thương mại, NXB Giao 15.Peter thơng vận S.Rose tải, TP (2001), Hồ Chí Quản Minh trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Tạ Hà Thanh Nội.Huyền - Đỗ Thu Hằng (2014), “Kinh nghiệm ngân hàng nước 16.TS Đàogiới Minh quản Phúclý(2012), rủi ro thông “Giới qua thiệumômột hình sốquản mơ hình lý tínxếp dụng hạng tín học cho dụng Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Hà Nội Nguyễn khách Hồng hàng Giải Diệu pháp Hương giảm thiểu (2012), nợ xấu”, QuảnHội trị nghị rủi đánh ro tín giá dụng tác động Techcombank xếp - Chi nhánh Đà Nang, Luận văn Thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học hạng Đà Nằng, tín dụng Đàđối Nằng với hoạt động Ngân hàng doanh nghiệp Việt Nam, NGUT., Hà Nội TS Tơ Ngọc Hưng (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB 17.Quốc Thống hội kê, nước Hà Nội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ PGS chức TS.tínNguyễn dụng - Luật Thị Mùi, số 47/2010/QH12, Ths Trần Cảnh HàTồn Nội (2011), Giáo trình quản trị Ngân 18.Thống hàngđốc thương Ngân mại, hàng NXB NhàTài nước chính, (2005), Hà Nội Quyết định số 493/2005/QĐ9 Ngân NHNN hàngngày TMCP 22/04/2005 Kỹ thương việc Việtban Nam hành (2012, Quy 2013, định 2014), phân Báo loại cáo nợ, thườngtrích niên, Hà Nội lập 10 Ngân sử hàng dụng TMCP dự phòng Kỹ thương để xửViệt lý rủi Nam ro (2015), tín dụng Kiến thức hoạt quản động trị ngân rủi ro hàng ngân hàng, Hà Nội 11 Ngân tổ chức hàng tínTMCP dụng, Hà KỹNội thương Việt Nam (2015), Quy định xếp hạng tín dụng 19.Thống nội đối đốcvớiNgân kháchhàng hàngNhà doanh nước nghiệp, (2007), HàQuyết Nội định số 18/2007/QĐ12 Ngân NHNN hàng ngày TMCP 25/04/2007 Kỹ thương việc Việt sửaNam đổi, (2015), bổ sungQuy số định điều xếpcủa hạng Quyết tín dụng nội định khách hàng cá nhân, Hà Nội số 493/2005/QĐ-NHNN, Hà Nội 20.GS TS Nguyễn Văn Tiến (2015), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 21.GS TS Nguyễn Văn Tiến (2014), Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội ... hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm Chương 3: Giải pháp hoàn quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương. .. THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIẾM .Error! Bookmark not defined 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM. .. chế rủi ro tín dụng mức thấp chấp nhận đuợc Cở sở lý luận Chuong khát quát đuợc vấn đề tín dụng, rủi ro tín dụng, cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng, nhu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng