0779 nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHTM CP công thương việt nam chi nhánh thành phố hà nội luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGÔ HẢI DƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỚ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYET ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỚI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỚ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội- 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGÔ HẢI DƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỚ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỚI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỚ HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MẠNH HÙNG Hà Nội- 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Ngô Hải Dương Sinh ngày 22/12/1992 Là học viên cao học khóa 19 Học viện Ngân Hàng Tôi xin cam đoan luận văn đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định tín dụng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TP Hà Nội” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Nội dung luận văn nghiên cứu sở tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích số liệu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TP Hà Nội Các số liệu tác giả sử dụng nghiên cứu trung thực chưa công bố cơng trình có nội dung tương đồng TP Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Ngô Hải Dương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý thực đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tuợng, phạm vi nghiên cứu .6 4.1 Đối tuợng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phuong pháp nghiên cứu 6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG I: DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa .10 1.1.3 Vai trò DNNVV kinh tế 12 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 13 1.2.1 Nội dung định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 13 1.2.2 Các nhân tố ảnh huởng đến định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa .14 1.2.2.1 Nhân tố đặc điểm doanh nghiệp 16 1.2.2.2 Nhân tố mức độ quan hệ doanh nghiệp 17 ii 1.2.2.3 Nhân tố tài hiệu kinh doanh doanh nghiệp 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG I: 22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 24 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Thuong mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội 24 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội .25 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội 27 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 35 2.2.1 Thực trạng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa 35 2.2.2 Thực trạng nợ xấu khách hàng DNNVV Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội .37 2.3 THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM NHÁNH CHITP HÀ NỘI .37 2.3.1 Thống kê mô tả mâu nghiên cứu .37 iii 2.3.1.1 Thống kê mô tả nhân tố đặc điểm doanh nghiệp 38 2.3.1.2 doanh Thống kê mô tả nhân tố mức độ quan hệ nghiệp với TCTD 39 2.3.1.3 Thống kê mơ tả nhân tố tình hình tài kết kinh doanh doanh nghiệp 40 2.3.1.4 Thống kê mơ tả tình hình cấp tín dụng khách hàng doanh CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 45 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 45 3.1.1 Phương pháp chọn mẫu thu thập số liệu 45 3.1.2 Phương pháp phân tích liệu 46 3.1.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 48 3.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 52 3.2.1 Kết hồi quy mơ hình Logit xác định nhân tố ảnh hưởng đến định tín dụng 53 3.2.2 Kết hồi quy mơ hình Tobit xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức cấp tín dụng 56 vιv 3.2.3 Nhận DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xét kết hồi quy 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG III: 63 CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 64 4.1 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC .64 4.2 KIẾN NGHỊ VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 64 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG IV 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO BCTC DN DNNVV GDP KHDN NHNN NHTM TCTD TMCP TSBĐ Vietinbank PHỤ Báo cáo tài LỤC _ Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa _ Tổng sản phẩm quốc nội Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng nhà nước _ Ngân hàng thương mại _ Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần _ Tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu chí xác định DNNVV quốc gia .8 Bảng 1.2: Phân loại Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam .10 Bảng 2.1: Kết kinh doanh năm 27 Bảng 2.2: Vốn huy động năm 29 Bảng 2.3: Du nợ cho vay đầu tu năm 32 Bảng 2.4: Du nợ tín dụng Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội qua năm 35 Bảng 2.5: Du nợ tín dụng KHDN nhỏ vừa Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội 36 Bảng 2.6: Tình hình nợ xấu DNNVV 37 Bảng 2.7: Thống kê mẫu theo thời gian hoạt động doanh nghiệp kinh nghiệm chủ doanh nghiệp 38 Bảng 2.8: Thống kê mẫu theo trình độ học vấn chủ doanh nghiệp 39 Bảng 2.9: Thống kê mẫu theo số luợng TCTD mà doanh nghiệp quan hệ thời gian doanh nghiệp quan hệ với ngân hàng 39 Bảng 2.10: Thống kê mẫu theo tài sản bảo đảm 40 Bảng 2.11: Thống kê tiêu tài 41 Bảng 2.12: Thống kê tiêu tài 42 Bảng 2.13: Thốngkê tình hình cấp tín dụng 43 Bảng 3.1: Mô tả biến mơ hình nghiên cứu 49 Bảng 3.2: Giả thuyết mơ hình Logit .50 Bảng 3.3: Giả thuyết mơ hình Tobit .51 Bảng 3.4: Các biến đua vào mô hình hồi quy 52 Bảng 3.5: Omnibus Tests of Model Coefficients 53 Bảng 3.6: Model Summary 54 Bảng 3.7: Classification Table 54 Bảng 3.8: Variables in the Equation .55 Bảng 3.9: Kết hồi quy mơ hình Tobit lần 56 65 ngân hàng Một doanh nghiệp có tình hình tài rõ ràng giúp cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đến nguồn tài trợ, có nguồn vốn từ ngân hàng Hiện Việt Nam đa phần doanh nghiệp nhỏ vừa có tính minh bạch tài chua cao, thể chỗ: V Một doanh nghiệp nhung tồn nhiều dạng báo cáo tài (báo cáo quan thuế, báo cáo quản trị, báo cáo vay vốn ) Với mục đích khác nhau, DNNVV lại sử dụng báo cáo tài khác nhau, điều làm cho đối tuợng sử dụng có nhìn khơng đồng tình hình tài doanh nghiệp V Mức độ chuyên nghiệp đội ngũ kế toán DNNVV hạn chế Đây nguyên nhân ảnh huởng đến chất luợng báo cáo tài doanh nghiệp Nhiều doanh nghiệp nhỏ khơng có hệ thống kế tốn chun nghiệp mà phải th ngồi mang tính chất thời vụ, điều khiến cho nguồn thơng tin tài doanh nghiệp khơng đuợc cập nhật thuờng xuyên, gây khó khăn cho nguời điều hành doanh nghiệp ngân hàng cần đua định phù hợp Điều đòi hỏi DNNVV cần nâng cao trình độ máy quản lý, tài chính-kế tốn V DNNVV đa phần chua trọng đến việc kiểm tốn báo cáo tài Rất nhiều ngân hàng có sách cấp tín dụng khơng tài sản bảo đảm cho khách hàng DNNVV Một yêu cầu ngân hàng cấp tín dụng theo hình thức yêu cầu DN cung cấp BCTC kiểm toán Tuy nhiên nhiều nguyên nhân, DN chua thể có BCTC kiểm tốn ❖ Nâng cao uy tín giao dịch Uy tín giao dịch doanh nghiệp thể uy tín với đối tác khách hàng, uy tín với quan nhà nuớc, uy tín với ngân hàng Một DN 66 tồn độc lập mà phải mối quan hệ với nhiều chủ thể DN có lịch sử giao dịch uy tín điểm cộng DN tiếp cận với chủ thể liên quan, đặc biệt đối tuợng thiết lập quan hệ Riêng ngân hàng, DN không giữ uy tín giao dịch (chây ỳ trả nợ dẫn đến nợ hạn, có khả trả nợ nhung khơng trả ) khó khăn tiếp cận đến nguồn vốn từ ngân hàng, kể từ ngân hàng khác hệ thống thơng tin Ngân hàng nhà nuớc cho phép NHTM tra cứu lịch sử tín dụng với TCTD DN 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH TP HÀ NỘI ❖ công tác thẩm định khách hàng DNNVV Từ kết nghiên cứu cho thấy theo quy trình tín dụng, định tín dụng đuợc thực sau có đuợc thơng tin từ phân tích tín dụng khách hàng Do công tác thẩm định khách hàng DNNVV cần đuợc Vietinbank TP Hà Nội đặc biệt trọng Công tác thẩm định khách hàng doanh nghiệp chuyện dễ dàng lẽ doanh nghiệp đề xuất cấp tín dụng đa phần đua thơng tin tốt tình hình tài chính, hoạt động DN mà che thơng tin DN gây bất lợi ngân hàng Đối với khách hàng DNNVV việc thẩm định cịn khó khăn DN đa phần DN trẻ có lịch sử hoạt động chua lâu, mức độ minh bạch tài thấp Điều đòi hỏi Vietinbank TP Hà Nội cần thuờng xuyên đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ cán tín dụng, cán thẩm định khách hàng DNNVV ❖ công tác bảo đảm tiền vay 67 Theo kết tổng hợp chương 3, nghiên cứu nhân tố tài sản bảo đảm có ảnh hưởng đến định tín dụng DNNVV Vietinbank TP Hà Nội hai phương diện: định cấp tín dụng hay khơng cấp tín dụng mức cấp tín dụng DNNVV Tài sản đảm bảo trở thành điều kiện quan trọng định cho vay Tuy thực tế có nhiều DNNVV hạn chế tài sản bảo đảm Đa phần DNNVV vào hoạt động sử dụng nhiều nguồn lực để đưa vào hoạt động kinh doanh nên khơng có tài sản bảo đảm trình phát triển đến mức độ định, DNNVV khơng thể có đủ tài sản bảo đảm để đảm bảo cho toàn nghĩa vụ ngân hàng Chính cần thay đổi nhận thức tài sản bảo đảm định tín dụng chi nhánh nhằm mở rộng tín dụng khơng bảo đảm, bảo đảm phần DNNVV uy tín, có khả trả nợ cao ❖ đánh giá chất lượng Báo cáo tài Doanh nghiệp Chất lượng BCTC ảnh hưởng đến định tín dụng DNNVV Vietinbank TP Hà Nội Hiện chi nhánh TP Hà Nội thực xem xét cấp tín dụng khơng bảo đảm bảo đảm phần DNNVV có tiêu chí hồn thành BCTC kiểm tốn năm gần Thực tế cho thấy thị trường có nhiều cơng ty kiểm tốn BCTC doanh nghiệp, có cơng ty kiểm tốn chưa có uy tín Do chi nhánh TP Hà Nội cần định đề xuất Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đưa danh mục cơng ty kiểm tốn có uy tín chấp thuận kiểm tốn BCTC DN ❖ chất lượng dịch vụ ngân hàng Nghiên cứu DN có thời gian quan hệ với ngân hàng ảnh hưởng đến mức cấp tín dụng doanh nghiệp Các DN tận dụng mối quan hệ từ ngân hàng mà doanh nghiệp hay giao dịch tài khoản, sử 68 dụng dịch vụ có nhu cầu vốn Vì Vietinbank TP Hà Nội cần thuờng xuyên đổi mới, cập nhật công nghệ, đua sản phẩm dịch vụ dành riêng cho DNNVV, trọng tới cung cấp dịch vụ trọn gói để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ khách hàng Những khách hàng truyền thống đem lại phần lớn nguồn thu nhập cho ngân hàng Vietinbank TP Hà Nội cần phải đa dạng sản phẩm, nâng cao chất luợng dịch vụ ngân hàng nhằm tăng cuờng gắn bó khách hàng truyền thống đồng thời phát triển thêm khách hàng Ngồi q trình giao dịch, ngân hàng luu trữ lịch sử giao dịch sở liệu quan trọng để ngân hàng tham khảo thẩm định hồ sơ đề nghị cấp tín dụng từ DN KẾT LUẬN CHƯƠNG IV Vận dụng kết nghiên cứu, tác giả đề xuất kiến nghị ngân hàng nhà nuớc, doanh nghiệp nhỏ vừa giải pháp nâng cao hiệu định tín dụng Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội để DNNVV nâng cao khả tiếp cận tín dụng ngân hàng Đối với Ngân hàng nhà nuớc, kiến nghị hoàn thiện sở liệu lịch sử giao dịch doanh nghiệp, từ phát triển hệ thống đánh giá doanh nghiệp làm tảng cho quan nhà nuớc, ngân hàng, nhà đầu tu có thơng tin doanh nghiệp để đua định phù hợp Đối với DNNVV tác giả kiến nghị DN tăng cuờng tính minh bạch tài nâng cao uy tín giao dịch để nâng cao khả tiếp cận nguồn tín dụng từ ngân hàng Đối với Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội, tác giả kiến nghị nâng cao trình 69 độ cán tín dụng, cán thẩm định với mục tiêu tìm hiểu sát thơng tin liên quan đến DNNVV Ngồi chi nhánh TP Hà Nội cần tích cực nâng cao chất luợng dịch vụ ngân hàng để giữ chân khách hàng truyền thống thu hút khách hàng mới, thay đổi nhận thức tài sản bảo đảm định tín dụng, đua danh mục cơng ty kiểm tốn có uy tín đuợc chấp thuận kiểm toán BCTC DN Tiếp tục sâu nghiên cứu, tác giả nhận thấy có nhân tố ảnh huởng đến mức cấp tín dụng DNNVV là: thời gian hoạt động doanh nghiệp, thời gian quan hệ với ngân hàng, tài sản bảo đảm, doanh thu thuần, tài sản bảo đảm, ROE, chất luợng báo cáo tài 10 KẾT LUẬN • DNNVV đóng vai trị quan trọng kinh tế Việt Nam chiếm số lượng đông đảo đóng góp khơng nhỏ vào tăng trưởng kinh tế Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội đơn vị đầu quy mô hiệu kinh doanh toàn hệ thống Vietinbank Mặc dù hoạt động kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh TP Hà Nội cịn nhiều hạn chế Quy mơ tín dụng, nguồn vốn chi nhánh thường tập trung vào khách hàng lớn, khách hàng tập đồn, tổng cơng ty Dư tín dụng DNNVV chiếm tỷ trọng hạn chế Trong nghiên cứu mình, tác giả tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Vietinbank - chi nhánh TP Hà Nội Thơng qua mơ hình Logit, tác giả tác giả khám phá nhân tố ảnh hưởng đến định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa là: kinh nghiệm người điều hành doanh nghiệp, tài sản bảo đảm, khả toán ngắn hạn ROE Tiếp tục sâu nghiên cứu mơ hình Tobit, tác giả nhận thấy có nhân tố ảnh hưởng đến mức cấp tín dụng DNNVV là: thời gian hoạt động doanh nghiệp, thời gian quan hệ với ngân hàng, tài sản bảo đảm, doanh thu thuần, tài sản bảo đảm, ROE, chất lượng báo cáo tài Từ kết nghiên cứu, tác giả có kiến nghị với Ngân hàng nhà nước, doanh nghiệp nhỏ vừa Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội Trong khuôn khổ thời gian hoàn thành nghiên cứu khả thu thập thơng tin cịn hạn chế, tác giả nhận thấy cịn nhiều điểm thiếu sót Tác giả mong muốn nhận phản hồi nội dung để hoàn thiện đề tài nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Đặng Thị Huyền Hương (2014), “Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay DNNVV”, Kinh tế dự báo, tr15-18 Đặng Thị Huyền Hương (2017), “Các nhân tố bên ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay thức doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội”, Tạp chí kinh tế đối ngoại, (số 93) Hồ Diệu, Lê Thẩm Dương, Lê Thị Hiệp Thương, Phạm Phú Quốc, Hồ Trung Bửu, Bùi Diệu Anh (2001), Giáo trình tín dụng Ngân hàng, NXB Thống Kê Mai Thị Thúy An, Phan Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Văn Vũ An (2016), “Xác định nhu cầu vay vốn ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Trà Vinh”, Tạp chí Kinh tế - Văn hóa - Giáo dục, (số 2, tháng 7/2016), tr 19-27 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018, Quy định chi tiết số điều Luật hô trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Nguyễn Hồng Hà, Huỳnh Thị Ngọc Tuyền, Đỗ Cơng Bình (2013), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Trà Vinh”, Tạp chí khoa học xã hội Nhân văn, (số 9, tháng 6/2013), tr37-45 Tài liệu tiếng Anh Abdulaziz M Abdulsaleh & Andrew C Worthington (2013), Small and Medium-Sized Enterprises Financing: A Review of Literature, International Journal of Business and Management, Vol 8, No 14, p36-54 Ann Gathoni Thuku (2017), Factors affecting access to credit by small and medium enterpeise in Kenya: A case study of agriculture sector in Nyeri County, United States International University Africa Alex Reuben Kira & Zhongzhi He (2012), The Impact of Firm Characteristics in Access of Financing by Small and Medium-sized Enterprises in Tanzania, International Journal of Business and Management; Vol 7, No 24, p108-119 10.Cassar, G (2004), The financing of business start- ups, Journal of Business Venturing, 19(2), p 261-283 11.Jann Goedecke, Francisco B"achler, Roy Mersland, Bert D’Espallier (2017), Default risk and mul tiple bank relations among micro enterprises 12.Le Thi Bich Ngoc (2013), Banking Relationship and Bank Financing: The Case of Vietnamese Small and Medium-sized Enterprises, Journal of Economics and Development Vol 15, No.1, April 2013, pp.74 90 13.Martin M Musamali, Daniel Kipkirong Tarus (2013), Does firm profile influence financial access among small and medium enterprises in Kenya?, Asian Economic and Financial Review, 2013, 3(6):714-723 14.Mary Nanyondo, Nixon Kamukama, Stephen Nkundabanyanga, Venancio Tauringana, Quality of financial statements, information asymmetry, perceived risk and access to finance by Ugandan 15.Nhung Nguyen and Nhung Luu (2013), Determinants of Financing Patern and Access to Formal-Informal Credit: The Case of Small and Medium Sized Enterprises in Viet Nam, Journal of Management Research 2013, Vol 5, No 16.Nick Govers, Single versus Multiple Bank Relationships, Bachelorthesis Finance, s661302 17.Olekamma Kingsley Chinonso, Tang Zhen1(2016), The Influence of EnPHỤ LỤC trepreneurial Characteristics on Small and Medium-Sized Enterprise KẾT QUẢ HỒI QUY Accessibility to Debt Finance in Nigeria, International Journal of Kết Studies hồi quyand mơResearch hình Logit Managerial (IJMSR), Volume 4, Issue 10, October 2016, pp 83-92 _Variables in the B S.E a Step 8.0 1840.9 TGHD 48 48 6832.7 TDHV 8.860 81 1675.6 KN 42410.4 51 2440.4 TCTD 59 3.0 12 4450.7 TGQH 71 43.3 91 5644.6 TSBD 71 84 DTT 076 000 -.00 LNST 1.206 _.1 TTS 000 KNTTN 34.5 7110235.4 H 76 39 12891.8 TLNO 20.033 97 328.3 80169.7 ROE 41 1.4 96 5154.8 BCTC 5513585.6 Constant -72 a 110.756 Step 7.9 03 1816.0 TGHD 82 92 6607.6 TDHV 8.651 02 1595.5 KN 46110.4 07 2387.4 TCTD 08 3.0 82 2833.0 TGQH 86 43.2 54 5476.4 TSBD 39 60 -.00 LNST 1.645 _.0 TTS KNTTN 00034.7 70 9962.0 H 14 78 12115.2 TLNO 20.387 327.6 8167069.2 ROE 71 1.4 47 3869.0 BCTC 4912107.8 Constant 83 110.654 Step 3a TGHD 8.3 03 1366.1 39 23 6172.4 TDHV 8.486 58 Equation _ Wal df Sig Exp(B) d 3126.1 000 997 01 _.0 000 999 00 1.0 000 00 34865.327 000 997 _ 000 999 685349123674 000 994 026200.00 1.0 000 _.9 00 000 95 996 000 999 103799494750 000 997 _.0 000 999 00 3.951E+14 000 1.0 997 000 _.0 00 000 00 2926.4 993 000 62 _.0 996 000 00 1.0 999 000 00 33129.565 000 997 _ 000 999 600361131084 000 994 554800.00 _.9 000 95 997 000 997 119198656075 000 997 _.0 000 00 2.022E+14 999 000 1.0 996 000 _.0 00 000 993 00 4183.794 000 _.0 995 000 999 00 TCTD TGQH TSBD Step 4a Step 5a Step 6a LNST TTS KNTTN H TLNO ROE BCTC Constant TGHD TDHV TCTD TGQH TSBD LNST TTS KNTTN H TLNO ROE Constant TGHD TDHV TCTD TSBD LNST TTS KNTTN H TLNO ROE Constant TGHD TCTD TSBD 10.9 43 2.9 74 44.1 43 -.00 00034.7 63 19.570 330.9 59 2.0 -79 112.525 8.0 91 7.225 10.9 45 2.0 45 43.4 30 -.00 00038.0 74 21.190 354.1 76 112.148 8.2 34 5.911 10.8 71 45.0 52 -.00 00040.2 56 22.423 364.9 -44 115.487 7.3 60 12.4 53 45.5 13 1430.5 25 2688.1 44 4622.6 65 1.200 _.0 54 9118.6 07 11327.58 9' 63245.4 57 3619.5 92 9464.5 65 1000.5 81 3997.0 05 1465.3 96 1342.8 63 3634.8 70 869' _.0 46 5945.4 61 7108.9 03'49607.3 98 8357.3 56 1500.6 03 3972.4 26 1604.0 67 3675.6 26 1.8 93' _.0 52 5153.6 70 6332.8 64'63381.6 21 9177.4 63 730.991 4677.1 88 9063.2 72 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 994 999 992 996 996 997 999 996 1.000 991 994 999 994 999 990 995 996 995 998 994 989 996 999 995 990 998 996 994 997 995 990 992 998 996 56550.3 81 _ 148266639702 6776000.0 _.9 95 125106265360 _.0 00 5.417E+14 _.0 00 3263.7 95 _.0 01 56670.9 32 726842393504 338400.00 _.9 94 342969759843 4832.0 _.0 00 6.554E+15 _.0 00 3765.9 67 _.0 03 52623.2 48 367930551758 8863000.0 _.9 94 304004852593 59010.0 _.0 00 3.113E+15 _.0 00 1571.5 26 255988.70 583254814526 8976000.0 Step 7a Step 8a Step 9a Step 10a Step 11b LNST TTS KNTTN H TLNO ROE Constant TGHD TCTD TSBD TTS KNTTN H TLNO ROE Constant TGHD TCTD TSBD TTS KNTTN H ROE Constant TGHD TCTD TSBD KNTTN H ROE Constant TCTD TSBD KNTTN H ROE Constant KN -.00 00046.3 70 24.967 424.2 62 124.909 7.1 53 10.6 06 41.6 68 00039.9 96 22.820 313.6 36 112.480 8.3 73 13.0 31 43.4 27 00049.8 20 346.9 13 146.104 11.0 40 37.5 28 96.1 03120.0 95 1019.79 -3 292.115 3.5 60 6.5 62 13.2 44298.3 9328.918 26.0 69 10.3 30 _.0 6613409.2 89 7561.0 64 210419.62 26816.44 96 557.6 28 1298.1 27 3931.1 33 060' 4079.3 78 7666.2 60'30823.1 89 8099.6 40 616.7 98 3842.2 64 4534.8 75 093' 6361.3 82 84340.8 39' 7210.6 88 620.5 06 1125.6 25 3188.5 33' 3530.7 2232584.2 32 8187.3 00 1.8 21 3.0 59 5.5 58 166.8 50 11.7 99 1078.8 74 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 001 001 001 001 3.82 4.600 5.671 3.198 6.008 001 1.000 _.9 94 997 137518718275 997 91220000.00 _.0 00 1.797E+18 997 _.0 998 00 1278.3 996 69 40395.82 990 993 124750268732 992 626300.00 997 234381157979 992 19200.00 _.0 00 1.623E+13 998 _.0 992 00 4330.0 989 59 456339.73 989 997 724324075098 992 275200.00 998 432922476947 994 061500000.0 4.597E+15 997 _.0 984 00 62316.60 986 198767593626 1 973 6388.0 5.459E+ 41 1.434E+ 976 52 973 975 ■ÕÕÕ _ 972 051 032 564655.34 3.895E+12 017 _.0 074 014 0020964009038 981 _ TCTD 63.5 94 Step 12b Step 13b Step 14c b c 2049.0 45 172.2 9002.0 TSBD KNTTN 64242.6 81' 8929.8 H 72 2181.41 12 108084.25 ROE - 19338.6397 Constant 569.124 4.1 2.2 KN 67 3.1 08 2.1 TCTD KNTTN 24 17.3 86 8.5 H 84723.1 04 342.8 ROE 72 23.9 Constant 0551.187 2.3 56 1.0 KN KNTTN 81 11.1 44 4.8 H 50 79 381.2 132.8 ROE 42 91 10.0 Constant 28.106 2.4 47 1.0 KN 40 4.7 64 2.3 TSBD KNTTN 22 12.6 36 6.7 H 56345.0 10 194.2 ROE 79 13.4 Constant 3831.554 Variable(s) entered on step9311: KN Variable(s) entered on step 14: TSBD .001 975 000 001 000 001 3.56 2.04 4.17 4.44 4.56 5.20 65.22 38.23 07.82 5.26 4.08 3.55 3.15 5.46 985 978 984 977 059 153 041 035 033 023 022 004 005 022 043 059 076 019 1 1 1 1 1 1 1 1 415606307488 691000000000 6.504E+740 2.460E+10 ■ÕÕÕ _ _ 35468971.409 000^ _ 69583.020 3.725E+16 _.0 00 _ 313585.774 7.047E+14 _.0 00 Kết hồi quy mơ hình Tobit a Variable(S) entered on step 1: TGHD, TDHV, KN, TCTD, TGQH, TSBD, DTT, LNST, TTS, KNTTNH, TLNO, ROE, BCTC Lần Dependent Variable: MUCTD Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing) Date: 04/06/19 Time: 12:27 Sample: 166 Included observations: 166 Left censoring (value) at zero Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives BCTC DTT KN KNTTNH LNST ROE TCTD TDHV TGHD TGQH TLNO TSBD TTS C 10002.4 0.04412 1652.015 3049.59 30375.9 1173.87 2120.38 3130.99 4255.37 8390.04 16449.2 0.07151 54865.12 23659.1 SCALE:C(15) 15218.6 Mean dependent var 17897.5 S.E of regression Sum squared resid 4.84E+1 Log likelihood Avg log likelihood 5.8657918 Left censored obs Uncensored obs Coefficie Variable nt 10178 BCTC 09 0.0478 DTT ROE 22459 4966.752 0.013975 1375.941 2103.272 0.407773 15393.22 3357.763 5095.779 1113.067 1737.123 11288.04 6639.235 0.029492 11566.13 1918.553 2.01388 3.15719 1.200643 1.44992 1.97333 0.34960 0.41610 2.81294 2.44967 0.74326 2.47758 2.42485 4.743604 0.04 0.00 0.22 990.14 0.37 0.04 0.72 660.67 0.00 0.01 430.45 0.01 0.01 0.00 00 0.0000 24945 S.D dependent var Akaike info criterion 68 11.912 Schwarz criterion 12.193 Error Distribution Hannan-Quinn criter 12.026 Right censored obs Total obs Std Error z-Statistic 4923.466 0.014330 12679.85 2.067262 3.340925 1.771276 166 Prob 0.0387 0.0008 0.0765 Lần Dependent Variable: MUCTD Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing) Date: 03/25/19 Time: 23:40 Sample: 166 Included observations: 166 Left censoring (value) at zero Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error Z-Statistic Prob TGHD TGQH TSBD TTS C 2123.09 4450.79 16688.0 0.07175 46762.92 24505.1 SCALE:C(9) 15218.6 Mean dependent var S.E of regression 18100.0 Sum squared resid 5.14E+1 Log likelihood Avg log likelihood 977.2983 5.8873398 Left censored obs Uncensored obs 729.4454 1709.904 6299.108 0.024504 6971.172 2.910558 2.602952 2.649277 2.928221 -6.708043 1988.826 0.00 0.00 920.00 0.00 0.00 00 0.0000 24945.6 S.D dependent var Akaike info criterion 11.88318 Schwarz criterion 12.0518 Error Distribution Hannan-Quinn criter 11.9516 Right censored obs Total obs 166 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào anh/chị cán tín dụng Vietinbank - CN TP Hà Nội Hiện tơi q trình hoàn thiện đề tài luận văn cao học: iiNghien cứu nhân tố ảnh hưởng đến định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh TP Hà Nội’” Xin vui lịng hồn thiện phiếu khảo sát doanh nghiệp nhỏ vừa mà anh/chị tiếp xúc theo mẫu sau: I THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - Doanh thu thuần: triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế: triệu đồng - Tổng tài sản: .triệu đồng - Thời gian hoạt động: năm - Số luợng TCTD quan hệ tín dụng: - Thời gian quan hệ với ngân hàng: năm - Báo cáo tài chính: I I Kiểm tốn - I I Khơng kiểm tốn Trình độ học vấn nguời điều hành DN: □ Đại học/Trên đại học O Khác - Số năm kinh nghiệm nguời điều hành DN: .năm - Khả toán ngắn hạn: - Tỷ lệ nợ (Nợ phải trả/ Tổng tài sản): % - Khả sinh lời: ROE: % - Tài sản bảo đảm: □ Có tài sản bảo đảm I I Khơng có tài sản bảo đảm II KẾT QUẢ QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG □ Cấp tín dụng O Khơng cấp tín dụng Mức cấp tín dụng: .triệu đồng ... Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội lại cải thiện 2.3 THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH... Ngân Hàng Tôi xin cam đoan luận văn đề tài: ? ?Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định tín dụng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TP Hà Nội? ?? cơng trình nghiên. .. TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG