6. Kết cấu của đề tài
3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
Thống kê mô tả: tổng hợp các phương pháp đo lường, mô tả và trình bày số liệu thông qua lập bảng, biểu đồ và các phương pháp số nhằm tóm tắt dữ liệu, nêu bật những thông tin cần tìm hiểu.
Phân tích phân biệt: kỹ thuật phân tích dữ liệu sử dụng cho việc phân biệt giữa các nhóm bằng cách phân tích biến phụ thuộc là biến phân loại và biến độc lập là biến định lượng để xác định các nhân tố tác động đến quyết định cho vay và số tiền cho vay của Vietinbank TP Hà Nội, đề tài sử dụng mô hình hồi quy Logit (xác định nhân tố tác động đến quyết định cho vay) và mô hình hồi quy Tobit (xác định nhân tố tác động đến số tiền cho vay)
❖ Hồi quy Logit
Mô hình Logit là mô hình định lượng trong đó biến phụ thuộc là biến giả, chỉ nhận 2 giá trị 0 hoặc 1. Cấu trúc dữ liệu các biến trong mô hình Logit như sau:
Trong đó:
Xji: các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp i Yi: biến nhị phân
• Yi=1: khi xảy ra (có) sự kiện
• Yi=0: khi không xảy ra (không có) sự kiện
Gọi pi=P(Yi=1∕Xi) là xác suất Yi =1 với điều kiện Xi = (X1i, X2i, ..., Xki);
1-Pi= P(Yi=0/ Xi)
Nhu vậy Yi có phân phối A(pi). Ta có:
E(Yi) = npi Var(Yi) = n Mô hình Logit, pi đuợc xác định nhu sau:
p( β 0 + β 1 X 1 i + β 2 X2 i . . . + β kXki)
P ɪ - ɪ _|_ e( β 0 + β 1 X 1 i + β 2 X2 i ... + β kXki) ( ɪ )
Trong đó: Xi = (1, X1i, X2i, ..., Xki), Λ (00, 01,..., 0k).
Phuơng trình (1) trên đuợc gọi là hàm phân bố Logit. Trong hàm này Xi nhận giá trị trong khoảng (+∞, -∞) thì pi nhận các giá trị trong khoảng (0,1).
Để uớc luợng tham số β, ta có thể sử dụng phần mềm kinh tế luợng SPSS, Eviews,...
❖ Hồi quy Tobit với biến phụ thuộc bị chặn (Regression with Cen- sored Data)
Mô hình hồi quy Tobit nghiên cứu mối tuơng quan giữa mức độ (số luợng) biến động của biến phụ thuộc (mức cấp tín dụng) với các biến độc lập (các yếu tố ảnh huởng đến mức cấp tín dụng). Một mô hình đuợc sử dụng phổ biến trong những tình huống này là mô hình Tobit (Tobit model), đuợc
0 nếu không đồng ý cấp tín dụng
■
phát triển đầu tiên bởi James Tobin, một nhà kinh tế nhận giải Nobel. Mô hình Tobit được trình bày như sau:
Ỵi * = βxi + Ui Nếu yi *> O VỚI Ui ~ N I D ( O ,σ2)
β: Các hệ số cần ước lượng
yi*: Mức tín dụng ngân hàng đồng ý cấp cho doanh nghiệp xi: Vectơ các biến độc lập có ảnh hưởng đến
Nếu Y* >m => Yi= a +b1X1+...+ bnXn + e Nếu Y* bé hơn hoặc bằng m => Yi =0 Giá trị m thường là 0
Công cụ phân tích: phần mềm EVIEW