Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến sự phát triển bền vững NHTM Việt Nam

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tính cấp thiết tổng quan nghiên cứu Thực trạng Phương pháp nghiên cứu Kết nghiên cứu Hàm ý sách Tính cấp thiết Tổng quan nghiên cứu Tầm quan trọng phát triển bền vững ngân hàng * Phát triển bền vững tạo nhiều giá trị ngắn hạn, trung hạn dài hạn, giúp ngân hàng thu lợi nhuận nhờ tăng cường uy tín, nâng giá trị thương hiệu, tăng khả gắn kết bên liên quan Mặt khác, phát triển bền vững giúp ngân hàng tự phục hồi, trì hoạt động có tổn thất xảy tác động từ bên ngồi * Trong xu tồn cầu hóa, hệ thống ngân hàng thương mại phải hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững nhằm nâng cao khả cạnh tranh, tạo uy tín vị ngân hàng xu hướng tất yếu phù hợp với xu hội nhập quốc tế Bên cạnh đó, hoạt động Ngân hàng thương mại gắn liền với hoạt động kinh tế quốc gia, chịu tác động sách vĩ mô đến phát triển bền vững ngân hàng (Svetlana & Irina, 2011) Phát triển bền vững ngân hàng gì? Trong nghiên cứu này, ngân hàng bền vững định nghĩa là: “ngân hàng có lực tài an toàn, lành mạnh, hiệu đảm bảo hoạt động quan tâm đến khía cạnh xã hội mơi trường bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, với tầm nhìn ngắn, trung dài hạn” Phát triển bền vững “việc thực hoạt động nhằm đạt mục tiêu lực tài an toàn, lành mạnh, hiệu đảm bảo hoạt động quan tâm đến khía cạnh xã hội mơi trường bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, với tầm nhìn ngắn, trung dài hạn NHTM” Phát triển bền vững ngân hàng gì? Theo IDRBT (2013), “ngân hàng xanh” thuật ngữ dùng để thông lệ hướng dẫn làm cho ngân hàng bền vững kinh tế, mơi trường khía cạnh xã hội Các sách nghị định liên quan đến ngân hàng xanh xây dựng nhằm mục đích giúp cho quy trình kinh doanh sử dụng CNTT ngân hàng đạt hiệu có thể, hỗ trợ dự án liên quan tới môi trường xã hội nhằm giảm thiểu tác động người đến môi trường Thực trạng Thực trạng Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam qua số tiêu - Tổng sản phẩm quốc nội GDP - Tỷ lệ lạm phát - Lãi suất Khung pháp lý Đánh giá thực trạng Thực trạng Hình 2.1 Tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019 Nguồn: Thanh Trà (2020) Thực trạng 25 22.97 20 18.13 15 10 11.75 8.3 6.88 6.81 6.04 4.09 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.74 0.6 2015 2016 3.53 2017 Hình 2.2 Chỉ số CPI Việt Nam giai đoạn 2007 – 2017 (%) Nguồn: Khổng Chiêm (2017) Nghiên cứu định tính ◉Về ngân hàng xanh/ tăng trưởng xanh: Hiện nay, tăng trưởng xanh trở thành mục tiêu phát triển hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Để đạt mục tiêu này, ngân hàng thương mại Việt Nam tập trung nguồn lực để phát triển đa dạng hóa sản phẩm tín dụng xanh Quy trình thẩm định rủi ro môi trường xã hội trọng phát triển giai đoạn vừa qua Tuy nhiên, chuyên gia cho tăng trưởng xanh tăng trưởng bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn đầu, cần tập trung nguồn lực chủ yếu vào mục tiêu an toàn lành mạnh tài Vì vậy, kinh tế Việt Nam nay, khơng cần thiết phải định lượng hóa tiêu môi trường xã hội vào mơ hình phát triển bền vững ngân hàng thương mại Nghiên cứu định tính ◉Về phương pháp định lượng Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy (POLS, REM/ FEM, GMM, Hồi quy phân vị) không cần thiết do: + POLS: Quá đơn giản so với phương pháp lại + GMM: Thường dùng để kiểm định định dạng chuỗi thời gian dài khoảng 15-20 năm, xử lý hiệu với biến trễ liệu nghiên cứu 10 năm, có biến trễ thực chất 7-8 năm nên dẫn tới việc sử dụng GMM khơng phù hợp, dẫn đến giải thích phức tạp + Hồi quy phân vị: Sử dụng hiệu phân tích sách/ kinh tế phát triển; Dữ liệu có phân chia khoảng => Vậy, nghiên cứu cần Hồi quy REM, FEM kiểm định Hausman để kết luận kết nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu BIẾN ĐỘC LẬP YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) Lạm phát (Inflation) Lãi suất (Interest) BIẾN PHỤ THUỘC CHỈ SỐ ĐO MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NHTM Khả sinh lợi (Profitability) Mức độ đủ vốn (Capital adequacy) Chất lượng tài sản (Asset quality) Mức độ khoản (Liquidity) Nghiên cứu định lượng Dữ liệu nghiên cứu Mô hình hồi quy: thập số liệu báo cáo tài báo cáo Mơ hình 1: ROA = β0 + β1* INTEREST + β2* GDP + β3* IFL + ε thường niên 24 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2016, liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Tỷ lệ lạm phát, Lãi suất thu thập từ Tổng cục thống kê, Báo cáo thường niên NHNN Việt Nam Mơ hình 2: ROE = β0 + β1* INTEREST + β2* GDP + β3* IFL + ε Mơ hình 3: CAR = β0 + β1* INTEREST + β2* GDP + β3* IFL + ε Mơ hình 4: LIQA = β0 + β1* INTEREST + β2* GDP + β3* IFL + ε Mơ hình 5: NPLC = β0 + β1* INTEREST + β2* GDP + β3* IFL + ε Nghiên cứu định lượng * Tác động yếu tố vĩ mô lên ROA: * Tác động yếu tố vĩ mô lên CAR: Giả thuyết H1: Lãi suất (INTEREST) có tác động Giả thuyết H7: Lãi suất (INTEREST) có tác động lên CAR lên ROA Giả thuyết H8: GDP có tác động lên CAR Giả thuyết H2: GDP có tác động lên ROA Giả thuyết H9: Lạm phát (IFL) có tác động lên CAR Giả thuyết H3: Lạm phát (IFL) có tác động lên ROA * Tác động yếu tố vĩ mô lên LIQA: * Tác động yếu tố vĩ mô lên ROE: Giả thuyết H10: Lãi suất (INTEREST) KHƠNG có tác động Giả thuyết H4: Lãi suất (INTEREST) có tác động lên LIQA lên ROE Giả thuyết H11: GDP có tác động lên LIQA Giả thuyết H5: GDP có tác động lên ROE Giả thuyết H12: Lạm phát (IFL) có tác động lên LIQA Giả thuyết H6: Lạm phát (IFL) có tác động lên ROE * Tác động yếu tố vĩ mô lên NPLC: Giả thuyết H13: Lãi suất (INTEREST) có tác động lên NPLC Giả thuyết H14: GDP có tác động lên NPLC Giả thuyết H15: Lạm phát (IFL) có tác động lên NPLC Kết nghiên cứu Kết nghiên cứu biến phụ thuộc ROA Từ kết ước lượng trên, kết luận rằng yếu tố GDP, IFL INTERST có ảnh hưởng tích cực đến ROA Kết nghiên cứu biến phụ thuộc ROE Từ kết ước lượng trên, kết luận rằng yếu tố GDP, IFL INTERST có ảnh hưởng tích cực đến ROE ... Nghiên cứu định lượng * Tác động yếu tố vĩ mô lên ROA: * Tác động yếu tố vĩ mô lên CAR: Giả thuyết H1: Lãi suất (INTEREST) có tác động Giả thuyết H7: Lãi suất (INTEREST) có tác động lên CAR lên ROA... GDP có tác động lên CAR Giả thuyết H2: GDP có tác động lên ROA Giả thuyết H9: Lạm phát (IFL) có tác động lên CAR Giả thuyết H3: Lạm phát (IFL) có tác động lên ROA * Tác động yếu tố vĩ mô lên... hình hố ngân hàng, kinh tế vĩ mơ nhằm: làm rõ liệu thứ cấp từ ngân hàng, mối quan hệ định tính biến số kinh tế vĩ mô số liệu kinh tế vĩ mô thu thập biến đánh giá phát triển bền vững ngân từ năm