Kinh tế lượng tự tương quan

... (i  j) Khi xảy tượng tự tương quan  Sự tương quan xảy quan sát “cắt ngang” đgl tự tương quan không gian”  Sự tương quan xảy quan sát “chuổi thời gian” đgl tự tương quan thời gian” ui, ei ... hiệu: AR (1)  Nếu ut = 1ut -1 + 2ut-2 + et : tự hồi quy bậc hai: AR(2) Ước lượng bình phương nhỏ có tự tương quan  Với mô hình AR (1) , ta chứng minh được: ...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... Không có tự tương quan t  Phát tự tương quan Kiểm định d Durbin – Watson Thống kê d Durbin – Watson định nghĩa sau: n ( e t  e t 1 )2  e t2   e t21   e t e t 1  d  t 2 n  e t2   ... Phát tự tương quan Phương pháp đồ thị Kiểm định d Durbin – Watson Kiểm định 2 tính độc lập phần dư Phương pháp đồ thị  Giả định tự tương quan liên quan đến giá trị ut...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... Không có tự tương quan Bác bỏ dương Không qđ Không có tự tương quan Bác bỏ dương Không qđ < d < dL dL  d dU - dL < d

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... (4. 23) Nếu (4. 23) với t với t – nên: yt-1 = 1 + 1xt - + ut - (4. 24) Nhân hai vế (4. 24) với  ta được: yt-1 = 1 + 1xt - + ut - (4. 25) Trừ (4. 23) cho (4. 25) ta được: yt - yt-1 = 1(1 - ... khắc phục Những việc cần làm phát tự tương quan: Hãy xem xét xem tượng có phải tự tương quan túy (pure autocorrelation) xác định dạng mô hình sai Nếu tự t...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... Vì d < dL có tự tương quan dương Ví dụ: (tt) Áp dụng phương pháp Durbin –Watson bước: ˆ  ˆ C Ước lượng : t = -2 , 158 3 + 0,361183 Yt – 0,3 351 5 Yt - + 0,97472 Ct – Durbin – Watson d-statistic (4,30) ... pháp bước để ước lượng  bước để thu tham số Ví dụ: Cho số liệu thu nhập (Y) tiêu dùng (C) khoảng thời gian từ 197 5- 2 0 05 cho bảng (4 .5) Hồi qui C theo Y ta kết quả...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 07:20

... định sai, 2 Hậu tự tơng quan - Các ớc lợng ớc lợng tuyến tính, không chệch nh ng không ớc lợng hiệu - Phơng sai ớc lợng đợc ớc lợng bình phơng nhỏ thông thờng chệch - Tự tơng quan thờng gây phơng ... F kiểm định thu hẹp hàm hồi qui Các biện pháp khắc phục 4.1 Khi cấu trúc tự tơng quan biết 4.2 Khi cấu trúc tự tơng quan cha biết a Dựa vào thống kê d b Phơng pháp lặp Cochrane-...

Ngày tải lên: 15/04/2016, 14:13

... luận có tượng tự tương quan bậc  2.8 Khắc phục tự tương quan bậc • Từ bảng kết kiểm định tự tương quan bậc kiểm định B-G ta xác định d=2.636993 =1- d/2 = -0.318 ước lượng hệ số tương quan bậc ... hình tự tương quan bậc : ≠ 0: mô hình có tự tương quan bậc   Nhìn vào bảng bảng kết ta có : =0.1698 nên chưa thể xác định tượng tự tương quan bậc...

Ngày tải lên: 20/10/2015, 23:47

Ngày tải lên: 08/04/2015, 15:38

... SỐ TƯƠNG QUAN (Correlation coefficient) Hệ số tương quan đo lường mức độ quan hệ tuyến tính hai biến; xác quan hệ tuyến tính hai biến, không phân biệt biến phụ thuộc vào biến 1 Hệ số tương quan ... , (xn, yn) n cặp quan sát mẫu ngẫu nhiên hai biến ngẫu nhiên X & Y Hệ số tương quan mẫu : • • • • Ðặc tính hệ số tương quan (r): r đơn vị r luôn biến động [-1 , 1], hệ...

Ngày tải lên: 05/04/2014, 22:45

... hình gọi xảy tượng đa cộng tuyến hoàn hảo tồn k-1 số thực không đồng thời 0, cho: λ1 , λ2 , , λk λ1 X + λ2 X + + λk X k = Đa cộng tuyến không toàn phần • Mô hình gọi xảy tượng đa cộng tuyến không ... thuyết I.Bản chất đa cộng tuyến Xét mô hình hồi quy: =gọi + X 2i + + β k X kicác biếni độc lập X2, X3, β1 có β tượng đa cộng tuyến, + U Mô hình i Y … Xk có quan hệ tuyến...

Ngày tải lên: 03/07/2014, 20:16

... khang chien, phit trien kinh te ndng nghiep cung la mot nhiing dieu kien de dim bio thing Igi Trong bai "Viet Bde quyet thdng" viet nam 1949, Hd Chi Minh chi rd: "Mat tran kinh te gdm ed edng nghe, ... lien 201 minh edng ndng, edng tic khdng ehay thi boat ddng ndng nghifep, edng nghiep, se bi rdi rac" Nhd cd du lira chgn co eiu kinh te hgp ly nhu tren, nen ehiing ta da xay dung du...

Ngày tải lên: 12/03/2015, 14:47

... ta nói yếu tố: tỷ giá USD, giá trị kim ngạch xuất có ảnh hưởng tới giá vàng Phần II: Dự báo γ = 4, Với độ tin cậy 95%, dự báo giá vàng tháng tỷ giá USD 20.828 (nghìn VNĐ/1 USD) , giá trị kim ngạch ... Kết Luận: Với độ tin cậy 95%, dự báo giá vàng tháng tỷ giá USD 20.828 (nghìn VNĐ/1 USD) , giá trị kim ngạch xuất 10.991(triệu USD) giá vàng nằm khoảng (2.43289...

Ngày tải lên: 20/04/2015, 20:16

... PHẦN THỨ II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đ I V I ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIAO THÔNG Nhà thầu - Nhà cung cấp - Tư vấn) vận động, phát triển kinh tế thị trường Trong XDGT, tiếp cận đ i tượng quản lý theo giác độ: ... triển lâu d i, hợp tác cạnh tranh lành mạnh" Đến nay, nước ta tồn thành phần kinh tế, là: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tiểu...

Ngày tải lên: 29/10/2015, 16:17

... ≠ (i ≠ j) Khi xảy tượng tự tương quan Sự tương quan xảy quan sát “cắt ngang” đgl tự tương quan không gian” Sự tương quan xảy quan sát “chuổi thời gian” đgl tự tương quan thời gian” ui, ei ... Watson Giả thuyết H0 Quyết định Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan âm Không có tự tương quan âm Không có...

Ngày tải lên: 27/08/2013, 16:16

... 2:ưVẽưđồưthịưcủaưetưtheoưthờiưgianưhoặcưetưtheoưet-1ưvà quan sátưđồưthịưđểưnhậnưxétưvềưtính tự tư ng quan trongưmôưhình.vd ưc7.doc 120 120 80 80 40 40 E 0 -4 0 -4 0 -8 0 -8 0 -1 20 50 55 60 65 70 75 80 CS Residuals 85 90 -1 20 -1 20 -8 0 -4 0 E1 ... cư4:ưLậpưbảngưquyếtưđịnh: MHưcó tự tư Khôngưcóư MHưkhôngư Khôngưcóư MHưcó tự tư ơng quan dư kếtưluận có tự tư ngư kế...

Ngày tải lên: 23/04/2014, 12:40