Các ước lượng õ vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không còn là ước lượng hiệu quả nữa. Phương sai ước lượng được của các ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường là chệch. Tự tương quan thường gây ra phương sai sai số thay đổi Các kiểm định T và F không đáng tin cậy. Kết quả R2 có thể không đáng tin cậy. Công thức thông thường để tính phương sai của sai số là ước ượng chệch Phương sai và sai số chuẩn của dự đoán đã tính được có thể bị chệch và không hiệu quả.
1 Bản chất tự tơng quan 1.1 Tự tơng quan gì? 1.2 Nguyên nhân tự tơng quan + Tính quán tính: hầu hết số liệu theo thời gian có tính quán tính + Tính mạng nhện + ảnh hởng biến phụ thuộc thời kỳ trễ + Do trình thu thập, xử lý số liệu ban đầu + Mô hình định sai, 2 Hậu tự tơng quan - Các ớc lợng ớc lợng tuyến tính, không chệch nh ng không ớc lợng hiệu - Phơng sai ớc lợng đợc ớc lợng bình phơng nhỏ thông thờng chệch - Tự tơng quan thờng gây phơng sai sai số thay đổi - Các kiểm định T F không đáng tin cậy - Kết R2 không đáng tin cậy - Công thức thông thờng để tính phơng sai sai số ớc ợng chệch - Phơng sai sai số chuẩn dự đoán tính đợc bị chệch không hiệu 3 Phát tự tơng quan 3.1 Phơng pháp đồ thị 3.2 Kiểm định đoạn mạch 2n1n2 àN = +1 n1 + n2 2n1n2 (2n1n2 n1 n2 ) = (n1 + n2 ) (n1 + n2 1) N 3.3 Kiểm định Durbin- Watson (DW) a Các giả thiết: - Mô hình phải có hệ số chặn, cần phải đa vào - Biến giải thích phi ngẫu nhiên hay xác đinh - Ta xét tự tơng quan bậc nhất, tức có AR(1): - Mô hình không chứa biến phụ thuộc trễ với t cách biến giải thích - Trong mẫu tất biến số có đầy đủ quan sát b Thống kê Durbin - Watson c Thủ tục kiểm định Durbin - Waston 3.4 Kiểm định Breusch - Godfrey (BG) Kiểm định F kiểm định thu hẹp hàm hồi qui Các biện pháp khắc phục 4.1 Khi cấu trúc tự tơng quan biết 4.2 Khi cấu trúc tự tơng quan cha biết a Dựa vào thống kê d b Phơng pháp lặp Cochrane- Orcutt c Phơng pháp Cochrane- Orcutt hai bớc [...]...c Thủ tục kiểm định Durbin - Waston 3.4 Kiểm định Breusch - Godfrey (BG) Kiểm định F kiểm định sự thu hẹp của hàm hồi qui 4 Các biện pháp khắc phục 4.1 Khi cấu trúc tự tơng quan đã biết 4.2 Khi cấu trúc tự tơng quan cha biết a Dựa vào thống kê d b Phơng pháp lặp Cochrane- Orcutt c Phơng pháp Cochrane- Orcutt hai bớc