Slide kinh tế lượng hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

Kinh tế lượngĐỀ TÀI: Hiện tượng tự tương quan – phát hiện và cách khắc phục... Định nghĩa  Thuật ngữ tự tương quan có thể hiểu là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan s

Kinh tế lượng

ĐỀ TÀI: Hiện tượng tự tương quan – phát hiện và

cách khắc phục

Nội dung

 Chương 1 : Cơ sở lý thuyết

 Chương 2 : Bài toán

C1 1 Định nghĩa  Thuật ngữ tự tương quan có thể hiểu là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi

các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian hoặc không gian

Trong phạm vi hồi quy mô hình cổ điển giả thiết rằng không có sự tương quan giữa các nhiễu là

Cov(, )= 0 (i≠j)

thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:

Cov(, ) ≠ 0 (i≠j)



2, Nguyên Nhân

 Quán tính : Nét nổi bật của hầu hết các chuỗi thời gian trong kinh tế là quán tính Chẳng hạn chúng ta ở đầu của thời kì khôi phục kinh tế , tổng sản phẩm có xu hướng đi lên Trong quá trình biến đông này , giá trị ở mỗi thời điểm sau lại cao hơn ở thời điểm trước

đó Vì vậy, trong hồi quy của chuỗi thời gian, các quan sát kế tiếp có nhiều khả năng phụ thuộc lẫn nhau

 Hiện tượng mạng nhện: Người ta thấy rằng nhiều cung mặt hàng nông sản biểu hiện hiện

tượng mạng nhện, trong đó cung về các hàng hóa phản ứng với giá có trễ một khoảng thời gian Giả sử ở cuối thời kì t giá nhỏ hơn thời kì t-1 những người nông dân đã quyết định sản xuất ít đi ở thời kì t+1, chứng tỏ có hiện tượng mạng nhện

 Trễ: trong phân tích hồi quy chuỗi thời gian ta có thể gặp hiện tượng biến phụ thuộc thời

kì t phụ thuộc vào chính biến đó ở thời kì t -1 và các biến khác :

= + + +

Ví dụ: nghiên cứu mối quan hệ giữa thu nhập và người tiêu dùng

Người tiêu dùng thường không có thói quen thay đổi trong tiêu dùng, như vậy nếu ta bỏ qua số hạng trễ trong mô hình, số hạng sai số sẽ mang tính trễ trong đó ảnh hưởng tiêu dùng của thời kì trước nên thời kì hiện tại



 Hiện tượng chủ quan

• Do quá trình xử lý số liệu

• Sai lệch do lập mô hình

C2 Bài toán : Nghiên cứu sự tác động của 2 yếu tố là tổng vốn đầu tư và lao động đến GDP của Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2012 của Việt Nam.

 Biến độc lập:

+ L: lao động ( đơn vị lao động) + K: vốn đầu tư (tỷ đồng)

2.1 Xây dựng mô hình hồi quy, nêu ý nghĩa của các và hệ số

Sử dụng eview ta được bảng số liệu dưới đây:



 Trong đó:

lên 0.89325 đơn vị

tăng lên 3.522218 đơn vị

và lao động



2.2 Ước lượng hệ số với độ tin cậy 95%

 Theo gt của OLS, N(

2.3 Giải một bài toán về kiểm định sự ảnh hưởng của biến X đến

2.4 Kiểm định sự phù hợp của mô hình

 Với độ tin cậy 95% ta cần kiểm định:

2.5 Kiểm định thiếu biến

 Bớt biến L ta được mô hình hồi quy với biến K: = 968.036+ 0.89325



 Ta có P- value = 0.0001 vậy ta bác bỏ , chấp nhận

 Vậy ta kết luận không thể bỏ biến L hay khi bỏ yếu tố lao động thì sẽ không đem lại hiệu quả cho sự tăng trưởng GDP.



2.6 Giải một bài toán về dự báo giá trị trung bình của biến Y

 Trong cuộc họp đầu năm Hà Nội quyết định đề xuất tăng tổng vốn đầu tư lên là

3000 tỷ đồng, lao động tăng lên là 900 đơn vị với mức ý nghĩa α=5% hãy dự báo GDP trung bình năm 2013

 Bảng số liệu:

Có giá tri Se1 ta tiếp tục tính giá trị của Se2:

 Giá trị dòng tương ứng với năm 2013 là giá trị dùng để dự báo Tiếp theo để có khoảng dự báo , từ bảng workfile ta chọn Gern và nhập 2 mã lệnh sau đây:

 Kết luận: với mức ý nghĩa α=5% khi tăng tổng vốn đầu tư lên 3000 tỷ đồng và tăng lao động lên 900 đợn vị thì giá trị GDP trung bình thuộc khoảng

[4914,444 ; 8721,122]

2.7 Phát hiện tự tương quan

2.7.1 Phát hiện tự tương quan bằng phương pháp định tính: Phương pháp đồ thị

 Từ cửa sổ Equation chọn view/ actual, fitted, residual tabale, ta được bảng sau

 Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy tính tăng hoặc giảm trong các bước Nó ủng hộ cho giả thiết

có sự tương quan trong mô hình

2.7.2 Phát hiện tự tương quan bằng phương pháp định lượng

 Dùng kiểm định Durbin- watson

Với mô hình hồi quy như sau:

 Kiểm định Breush –Godfrey (B-G)

 Kiểm định tự tương quan bậc 1 của mô hình trên bằng kiểm định Breush –Godfrey (B-G), hồi quy phụ là:

= ( + ) + +

= ( + ) +

: = 0: mô hình không có tự tương quan bậc 1

: ≠ 0: mô hình có tự tương quan bậc 1



 Nhìn vào bảng trên của bảng kết quả ta có :

=0.1698 nên chưa thể xác định được hiện tượng tự tương quan bậc 1 Tiếp tục dùng kiểm định

B-G để kiểm định tự tương quan bậc 2

= ( + ) + +

= ( + ) +

: = 0: mô hình không có tự tương quan bậc 2

: ≠ 0: mô hình có tự tương quan bậc 2



Nhìn vào bảng trên của bảng kết quả ta có : =0.03094 nên bác bỏ và chấp nhận Vậy với mức ý nghĩa = 0.05 ta có thể kết luận có hiện tượng tự tương quan bậc 2.



2.8 Khắc phục tự tương quan bậc 2

• Từ bảng kết quả khi kiểm định tự tương quan bậc 2 của kiểm định B-G ta xác định được d=2.636993

=1- d/2 = -0.318 ước lượng hệ số tương quan bậc 2 như sau

• Thay vào phương trình sai phân tổng quát

= +0.318 x

= +0.318 x

= +0.318 x



 C

 Kiểm định tự tương quan bậc 2 ta được kết quả sau