Bài thuyết trình kinh tế lượng: Bài thảo luận hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

10/13/14 Kinh tế lượng 1 Group 6 10/13/14 Kinh tế lượng 2 BÀI THẢO LUẬN HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 10/13/14 10/13/14 Kinh tế lượng Kinh tế lượng 3 3 Nội dung Nội dung Phần 1- Bản chất hiện tượng Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan. tự tương quan. Phần 2 – Phát hiện có tự Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan tương quan Phần 3 – Biện pháp khắc Phần 3 – Biện pháp khắc phục phục Phần 4 – Bài tập thực hành Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview. trên Eview. 10/13/14 10/13/14 Kinh tế lượng Kinh tế lượng 4 4 Phần 1- Bản chất hiện tượng tự Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan. tương quan. 1.1. Định nghĩa 1.1. Định nghĩa 1.2. Nguyên nhân của tự tương quan 1.2. Nguyên nhân của tự tương quan 1.3. Hậu quả 1.3. Hậu quả Kinh tế lượng 5 10/13/14 1.1. Định nghĩa - Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính cổ điển giả thiết rằng không có sự tương quan giữa các nhiễu Ui nghĩa là: (1.1) - Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là: (1.2) Kinh tế lượng 6 10/13/14 1.2. Nguyên nhân của tự tương quan 1.2. Nguyên nhân của tự tương quan - Nguyên nhân khách quan: • Quán tính • Hiện tượng mạng nhện • Trễ - Nguyên nhân chủ quan: • Xử lý số liệu • Sai lệch do lập mô hình Kinh tế lượng 7 10/13/14 1.5. Hậu quả - Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch, nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa. - Các ước lượng của phương sai là chệch và thông thường là thấp hơn giá trị thực của phương sai, do đó giá trị của thống kê T được phóng đại lên nhiều lần. - Các kiểm định t và F nói chung không đáng tin cậy. Kinh tế lượng 8 10/13/14 - cho ước lượng chệch của thực, và trong một số trường hợp nó dường như ước lượng thấp - có thể là độ đo không đáng tin cậy cho thực. - Các phương sai và sai số tiêu chuẩn của dự đoán đã tính được cũng có thể không hiệu quả. ( ) σ σ σ 2 2 2 ˆ ˆ kn − = σ 2 σ 2 R 2 R 2 10/13/14 10/13/14 Kinh tế lượng Kinh tế lượng 9 9 Phần 2 – Phát hiện có tự tương Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan quan 2.1. Phương pháp đồ thị 2.1. Phương pháp đồ thị 2.2. Phương pháp kiểm định số lượng 2.2. Phương pháp kiểm định số lượng Kinh tế lượng 10 10/13/14 2.1. Phương pháp đồ thị 2.1. Phương pháp đồ thị Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ đồ thị của et theo thời gian như hình dưới: đồ thị của et theo thời gian như hình dưới: ta thấy phần dư không biểu thị một kiểu mẫu nào khi thời gian tăng lên →không có dấu hiệu của tương quan chuỗi [...]... được ρ , hãy đổi biến * * ˆ Y t − và Χ = Χ − ρ Χ−1 ˆ Y t =Y t −ρ 1 t t t và ước lượng hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường trên các biến đã biến đổi đó như ở (1.21) 10/13/14 Kinh tế lượng 16 Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview 1 Ước lượng mô hình hồi quy trên 2 Phát hiện hiện tượng tự tương quan 3 Khắc phục hiện tượng tự tương quan 10/13/14 Kinh tế lượng 17 Giải thích biến Y: Biến... Z: Biến giải thích - Ram  10/13/14 Kinh tế lượng 18 10/13/14 Kinh tế lượng 19 10/13/14 Kinh tế lượng 20 10/13/14 Kinh tế lượng 21 1 Ước lượng mô hình hồi quy trên Tạo một file mới trong eview và nhập số liệu vào 10/13/14 Kinh tế lượng 22 Hiện lên một bảng Workfile Range chọn nhập kí tự kiểu Undated or irregular Dưới ô End observation ghi số 30 → ok 10/13/14 Kinh tế lượng 23 Trên thanh menu của Eview... quả ước lượng 10/13/14 Kinh tế lượng 28 2 Phát hiện hiện tượng tự tương quan 2.1 Phương pháp đồ thị Từ cửa sổ Equation chọn procs/ make Residual Series… 10/13/14 Kinh tế lượng 29 Phương pháp đồ thị Cửa sổ Make Residual hiện ra tại ô name for resid series nhập tên phần dư là “E” 10/13/14 Kinh tế lượng 30 Phương pháp đồ thị Ta có bảng phần dư: 10/13/14 Kinh tế lượng 31 Phương pháp đồ thị    Từ menu... 10/13/14 Kinh tế lượng 24 Sau khi nhập số liệu bạn có bảng như sau 10/13/14 Kinh tế lượng 25 Thực hiện ước lượng mô hình Trên cửa sổ chính Eviews, chọn Quick Estimate Equation 10/13/14 Kinh tế lượng 26 Tại cửa sổ Equation Specification gỗ tên các biến như trong hình Tại ô method chọn phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất 10/13/14 Kinh tế lượng 27 Bạn có bảng kết quả ước lượng 10/13/14 Kinh tế lượng... xuất hiện, yêu cầu nhập tên biến “E” cần vẽ đồ thị Sau khi nhập tên biến xong, chọn “OK” ta được đố thị phần dư dưới đây: 10/13/14 Kinh tế lượng 32 Phương pháp đồ thị 10/13/14 Kinh tế lượng 33 Phương pháp đồ thị  Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các nhiễu Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển 10/13/14 Kinh tế lượng... 10/13/14 Kinh tế lượng tn > χ ( p)} α 13 Phần 3 – Biện pháp khắc phục 3.1 Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết 3.2 Khi chưa biết 3.2.1 Phương pháp sai phân cấp 1 3.2.2 Ước lượng dựa trên thống kê d – Durbin –Watson 3.2.3 Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng 3.2.4 Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước 3.2.5 Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng 3.2.6 Các phương pháp khác ước lượng 10/13/14 Kinh. .. 10/13/14 Kinh tế lượng 14 3.2.5 Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng Ta viết lại pt sai phân tổng quát dưới dạng sau: Y t = β 1 (1 − ρ ) + β 2 Χt + ρ Χt −1 + ε t (1.31) Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước: (1) Coi (1.31) như là 1 mô hình hồi quy bội, hồi quy Y t theo Χt , Χ t −1 và Y t −1 và coi giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy của Y t −1 ( = p ) là ước lượng của ρ 10/13/14 Kinh tế lượng... tuyến tính cổ điển 10/13/14 Kinh tế lượng 34 2.2 Kiểm định Breusch-Godfrey (BG)  Từ cửa sổ Equation, chọn Views/Residual Test/ Serial Correlation LM Test… 10/13/14 Kinh tế lượng 35 Kiểm định Breusch-Godfrey Xuất hiện bảng: 10/13/14 Kinh tế lượng 36 ... Durbin h 10/13/14 Kinh tế lượng 11 2.2.4 Kiểm định Breusch – Godfrey Xét giả thiết: Η = ρ = ρ = = ρ = 0 Kiểm định như sau: - Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất để nhận được các phần dư - Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ước lượng mô hình sau để thu được hệ số xác định bội 0 1 2 e = β +β Χ +ρ e t 10/13/14 1 2 t 1 t −1 +ρ Kinh tế lượng p 2 e t . trên 2. Phát hiện hiện tượng tự tương 2. Phát hiện hiện tượng tự tương quan quan 3. Khắc phục hiện tượng tự tương 3. Khắc phục hiện tượng tự tương quan. quan. Kinh tế lượng 18 10/13/14 Giải thích. 10/13/14 Kinh tế lượng 1 Group 6 10/13/14 Kinh tế lượng 2 BÀI THẢO LUẬN HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 10/13/14 10/13/14 Kinh tế lượng Kinh tế lượng 3 3 Nội dung Nội. Bản chất hiện tượng Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan. tự tương quan. Phần 2 – Phát hiện có tự Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan tương quan Phần 3 – Biện pháp khắc Phần