Bài thuyết trình kinh tế lượng: Bài thảo luận hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

Hậu quả- Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch, nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa.. Phương pháp đồ thị Có nhiều cách khác nha

Group 6

04/11/24 Kinh tế lượng 2

BÀI THẢO LUẬN

HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG

QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Nội dung

Phần 1- Bản chất hiện tượng

tự tương quan.

Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan

Phần 3 – Biện pháp khắc phục

Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview.

04/11/24 Kinh tế lượng 4

Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan.

1.1 Định nghĩa 1.2 Nguyên nhân của tự tương quan 1.3 Hậu quả

Kinh tế lượng 604/11/24

1.2 Nguyên nhân của tự tương quan

- Nguyên nhân khách quan:

1.5 Hậu quả

- Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch, nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa.

- Các ước lượng của phương sai là chệch và thông thường là thấp hơn giá trị thực của phương sai, do

đó giá trị của thống kê T được phóng đại lên

nhiều lần.

- Các kiểm định t và F nói chung không đáng tin

cậy.

Kinh tế lượng 804/11/24

- cho ước lượng chệch của

thực, và trong một số trường hợp nó dường như ước lượng thấp

- có thể là độ đo không đáng tin cậy cho

Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan

2.1 Phương pháp đồ thị 2.2 Phương pháp kiểm định số lượng

Kinh tế lượng 1004/11/24

2.1 Phương pháp đồ thị

Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần

dư Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ

đồ thị của et theo thời gian như hình dưới:

ta thấy phần dư không biểu

thị một kiểu mẫu nào khi

thời gian tăng lên → không có

dấu hiệu của tương quan chuỗi

2.2 Phương pháp kiểm định số lượng

2.2.1 Kiểm định các đoạn mạch

2.2.2 Kiểm định về tính độc lập của các phần dư

2.2.3 Kiểm định d.Durbin – Watson

2.2.4 Kiểm định Breusch – Godfrey

2.2.5 Kiểm định Durbin h

2



Kinh tế lượng 1204/11/24

2.2.4 Kiểm định Breusch – Godfrey

Xét giả thiết:

Kiểm định như sau:

- Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc bằng

phương pháp bình phương nhỏ nhất để nhận

được các phần dư

- Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương

nhỏ nhất, ước lượng mô hình sau để thu được hệ

2.2.4 Kiểm định Breusch – Godfrey

- Bước 3: Xét giả thiết

W       

3.2.3 Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng

3.2.4 Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước 3.2.5 Phương pháp Durbin – Watson hai bước

để ước lượng 3.2.6 Các phương pháp khác ước lượng

3.2.5 Phương pháp Durbin – Watson hai bước

để ước lượng

Ta viết lại pt sai phân tổng quát dưới dạng

sau:

(1.31)

Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước:

(1) Coi (1.31) như là 1 mô hình hồi quy bội,

hồi quy theo , và và coi

giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy

của là ước lượng của

Kinh tế lượng 1604/11/24

(2) Sau khi thu được , hãy đổi biến

và

và ước lượng hồi quy bằng phương pháp bình

phương nhỏ nhất thông thường trên các biến đã biến đổi đó như ở (1.21).

 ˆ

Y Y

Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview

1 Ước lượng mô hình hồi quy trên

2 Phát hiện hiện tượng tự tương quan

3 Khắc phục hiện tượng tự tương quan.

Kinh tế lượng 1804/11/24

Giải thích biến

STT Giá laptop Mainboard Ram

Kinh tế lượng 2004/11/24

Kinh tế lượng 2204/11/24

1 Ước lượng mô hình hồi quy trên

Tạo một file mới trong eview và nhập số liệu vào

Hiện lên một bảng Workfile Range chọn nhập kí tự kiểu Undated

or irregular

Dưới ô End observation ghi số 30 → ok.

Kinh tế lượng 2404/11/24

Trên thanh menu của Eview chọn Quick → Empty

Group để nhập số liệu

Sau khi nhập số liệu bạn có bảng như sau

Kinh tế lượng 2604/11/24

Thực hiện ước lượng mô hình

Trên cửa sổ chính Eviews, chọn Quick Estimate

Equation

Tại cửa sổ Equation Specification gỗ tên các biến như trong hình.

Tại ô method chọn phương pháp ước lượng bình

phương nhỏ nhất.

Kinh tế lượng 2804/11/24

Bạn có bảng kết quả ước lượng.

2 Phát hiện hiện tượng tự tương quan

2 1 Phương pháp đồ thị.

Từ cửa sổ Equation chọn procs/ make Residual

Series…

Kinh tế lượng 3004/11/24

Phương pháp đồ thị

Cửa sổ Make Residual hiện ra tại ô name for resid

series nhập tên phần dư là “E”

Ta có bảng phần dư:

Phương pháp đồ thị

Kinh tế lượng 3204/11/24

Phương pháp đồ thị

 Từ menu chính chọn Quick/ Graph/ Line Graph

 Cửa sổ Series List sẽ xuất hiện, yêu cầu nhập tên biến “E” cần vẽ đồ thị

 Sau khi nhập tên biến xong, chọn “OK” ta được

đố thị phần dư dưới đây:

Phương pháp đồ thị

Kinh tế lượng 3404/11/24

Phương pháp đồ thị

 Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các nhiễu Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển.

2.2 Kiểm định Breusch-Godfrey (BG).

 Từ cửa sổ Equation, chọn Views/Residual Test/ Serial Correlation LM Test…

Kinh tế lượng 3604/11/24

Kiểm định Breusch-Godfrey

Xuất hiện bảng:

Kiểm định Breusch-Godfrey

Kinh tế lượng 3804/11/24

3 Khắc phục hiện tượng tự tương

Kinh tế lượng 4004/11/24

Bằng Excel ta tính được Y1t ; X1t và Z1t như sau

Khắc phục hiện tượng tự tương quan

Ước lượng mô hình trên với các biến Y1t, X1t, Z1t ta

có kết quả:

Kinh tế lượng 4204/11/24

Kiểm định BG ta được:

Khắc phục hiện tượng tự tương quan

Khắc phục hiện tượng tự tương quan

= 0,734816

→ ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 2, hay ta kết luận không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2.

Kinh tế lượng 4404/11/24

Khắc phục hiện tượng tự tương quan

BG đều cho biết mô hình sai phân tổng quát

không có hiện tượng tự tương quan

Khắc phục hiện tượng tự tương quan

mô hình ban đầu là:

Ŷ = 7710378(1- 0.534195)-0.010886X+ 0.12557Z

= 3591532.624 - 0.010886X + 0.12557Z