slide Bài thảo luận KTL- hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

slide Bài thảo luận KTL- hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

Đề tài: Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân giải pháp Nội dung Phần 1- Bản chất tượng tự tương quan Phần – Phát có tự tương quan Phần – Biện pháp khắc phục Phần – Bài tập thực hành Eview Phần 1- Bản chất tượng tự tương quan 1.1 Định nghĩa 1.2 Nguyên nhân tự tương quan 1.3 Hậu 1.1 Định nghĩa - Trong phạm vi hồi quy, mơ hình tuyến tính cổ điển giả thiết khơng có tương quan nhiễu Ui nghĩa là: Cov(Ui, Uj) = (i ≠ j) (1.1) - Tuy nhiên thực tế xảy tượng mà thành phần nhiễu quan sát lại phụ thuộc lẫn nghĩa là: Cov(Ui, Uj) ≠ (i ≠ j) (1.2) 1.2 Nguyên nhân tự tương quan • • • • • Nguyên nhân khách quan: Quán tính Hiện tượng mạng nhện Trễ Nguyên nhân chủ quan: Xử lý số liệu Sai lệch lập mơ hình 1.5 Hậu - Ước lượng bình phương nhỏ thông thường ước lượng tuyến tính khơng chệch, chúng khơng phải ước lượng hiệu - Các ước lượng phương sai chệch thông thường thấp giá trị thực phương sai, giá trị thống kê T phóng đại lên nhiều lần - Các kiểm định t F nói chung khơng đáng tin cậy - σ ˆ = ( n − k )σ ˆ σ cho ước lượng chệch σ thực, số trường hợp dường ước lượng thấp σ - R độ đo khơng đáng tin cậy cho R thực - Các phương sai sai số tiêu chuẩn dự đốn tính không hiệu 2 Phần – Phát có tự tương quan 2.1 Phương pháp đồ thị 2.2 Phương pháp kiểm định số lượng 2.1 Phương pháp đồ thị Có nhiều cách khác để xem xét phần dư Chẳng hạn đơn vẽ đồ thị еt theo thời gian hình dưới: ta thấy phần dư không biểu thị kiểu mẫu thời gian tăng lên →khơng có dấu hiệu tương quan chuỗi 2.2 Phương pháp kiểm định số lượng 2.2.1 Kiểm định đoạn mạch 2.2.2 Kiểm định χ tính độc lập phần dư 2.2.3 Kiểm định d.Durbin – Watson 2.2.4 Kiểm định Breusch – Godfrey 2.2.5 Kiểm định Durbin h Ta có MHHQ Ŷi = 29.18189 + 0.208446 Xi – 0.690552 Zi Phát hiện tượng tự tương quan 3.1 Kiểm định Breusch-Godfrey (BG) Kiểm định giả thuyết Ho: khơng có tượng tự tương quan bậc P- value > 0.05 Chưa có sở bác bỏ Ho hay khơng có tượng tự tương quan Phương pháp Durbin – Watson d Ta có : n = 12 K’ = du = 1.579 dl = 0,812 Ta thấy : dl < d < du Phương pháp đồ thị Từ cửa sổ Equation chọn procs/ make Residual ... chất tượng tự tương quan Phần – Phát có tự tương quan Phần – Biện pháp khắc phục Phần – Bài tập thực hành Eview Phần 1- Bản chất tượng tự tương quan 1.1 Định nghĩa 1.2 Nguyên nhân tự tương quan. .. Phát hiện tượng tự tương quan 3.1 Kiểm định Breusch-Godfrey (BG) Kiểm định giả thuyết Ho: khơng có tượng tự tương quan bậc P- value > 0.05 Chưa có sở bác bỏ Ho hay khơng có tượng tự tương quan. .. nhỏ thơng thường biến biến đổi (1.21) Phần – Bài tập thực hành Eview Ước lượng mơ hình hồi quy Phát hiện tượng tự tương quan Khắc phục tượng tự tương quan Giải thích biến  Y: Biến phụ thuộc -