3.Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan.Các phương pháp: • Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết • Khi chưa biết • Phương pháp sai phân cấp 1 • Ước lượng dựa trên thống kê d.
Trang 2Mục lục
This is placeholder text
This text can be replaced with your own text
This is placeholder text
This text can be replaced with your own text
Your text here
Trang 31.Bản chất của hiện tượng tự tương quan.
1.1.Tự tương quan là gì?
các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian ( trong các số liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian ( trong số liệu chéo).
nhiễu của các quan sát lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là : Cov(U i ,U j ) ≠ 0 ( i≠j)
A.Cơ sở lý thuyết.
Trang 43.Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan.
Các phương pháp:
• Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết
• Khi chưa biết
• Phương pháp sai phân cấp 1
• Ước lượng dựa trên thống kê d.Durbin – Watson
• Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng
• Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước
• Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng
• Các phương pháp khác để ước lượng
Trang 5• 3.1 Khi cấu trúc của tự tương quan là đã biết
• Trong thực hành, người ta thường giả sử rằng theo mô hình tự hồi quy bậc nhất nghĩa là:
t t
Y = β1 + β2 +
1 1
2 1
2 1
t
t t
t t
t t
X X
U U
X X
Y
Y
ε ρ
β ρ β
ρ ρ
β ρ β
ρ
+
− +
−
=
− +
− +
) 1 (
) (
) (
) 1 (
1 2
1
1 1
2 1
2
* 1
*
Trang 6• 3.2 Khi chưa biết
• 3.2.2 Ước lượng dựa trên thống kê d – Durbin – Watson
(11)
• Hoặc
(12)
• Khi đã được ước lượng thì có thể biến đổi tập số liệu như đã chỉ ra ở (6) và tiến hành ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường • Đặt • Đặt • Thì phương trình (5) có thể viết lại dưới dạng: (6)
A.Cơ sở lý thuyết.
) ˆ 1 (
≈
d
2
1
ρ
ρ
) 1
(
1
*
1
*
−
−
*
−
−
t t
2
* 1
*
Trang 7• 3.2.5 Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng
• Để minh hoạ phương pháp này chúng ta viết lại phương trình sai phân tổng quát dưới dạng sau:
(19)
• Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước để ước lượng :
• Bước 1: Coi (19) như là một mô hình hồi quy bội, hồi quy Yt theo X t , X t-1 và Y t-1
và coi giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy của Y t-1 ( = ) là ước lượng của Mặc dù là ước lượng chệch nhưng ta có ước lượng vững của
• Bước 2: Sau khi thu được , hãy đổi biến và và ước
lượng hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường trên các biến đã biến đổi đó như là ở (6).
• Như vậy theo phương pháp này thì bước 1 là ước lượng còn bước 2 là để thu
được các ước lượng tham số.
A.Cơ sở lý thuyết.
ρ
t t
t t
Trang 8• *Lí do chọn bộ số liệu.
B.Phần thực hành.
FDI tại Việt Nam giai đoạn 1988-2009
năm số dự án vốn đăng kí(triệu USD) vốn thực hiện (triệu USD)
Trang 9• Trong đó :
B.Phần thực hành.
Trang 10• Thực hành trên bộ số liệu
lượng bình phương nhỏ nhất ta được kết quả như sau:
B.Phần thực hành.
Trang 11• 1.1.Phát hiện hiện tượng tự tương quan
Actual, Fitted, Residual Tabale.
B.Phần thực hành.
Trang 12• -Từ cửa sổ Equation, chọn Proc/Make Residual Series
- Ta được phần dư e
B.Phần thực hành.
Trang 13B.Phần thực hành.
Trang 14• Từ menu chính chọn Quick/ Graph
vẽ đồ thị
dưới đây:
hiện tượng tư tương quan trong mô hình
B.Phần thực hành.
Trang 15• 1.1.2Kiểm định d.Durbin – Watson
= 5%,
B.Phần thực hành.
0 dL dU
2 4- dU 4- dL 4
Chấp nhận H 0 Không có TQC bậc 1
Không Xác định
Không Xác định
Trang 16• 1.1.3 Kiểm định Breusch-Godfrey (BG).
Correlation LM Test, xuất hiện cửa sổ lag specification Nhập 1 vào ô Lags to include (tức p=1) → OK
B.Phần thực hành.
Trang 17• Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có:
prob.chi-square(1) = 0.0002
• Với α = 0,05 > 0,0002 → ta bác bỏ giả thiết cho
rằng không có tự tương quan ở bậc 1, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1.
• Tượng tự trên để kiểm định B-G ở bậc 2, ta nhập 2 vào ô Lags to include và cửa sổ hồi quy mô hình mà B-G đưa ra sẽ là:
B.Phần thực hành.
Trang 18• Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: prob.chi-square(2) =
0.0010
B.Phần thực hành.
Trang 21• - Ta có Q-stat = 9,1189 hay p-value = 0.003<α =0.05→ Có sự tương quan hay có AR(1).
Kết luận
hiện tượng tự tương quan trong mô hình bộ số liệu đưa ra hay các yếu tố trong mô hình vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI
có ảnh hưởng qua lại lần nhau.
B.Phần thực hành.
Trang 22• 1.2.Các biện pháp khắc phục.
phân biệt hai tình huống đó là: một là khi cấu trúc tự tương quan đã biết, hai là khi cấu trúc tự tương quan chưa biết trong trường hợp này cấu trúc tự tương quan là chưa biết, vì vậy
chúng ta sẽ đi ước lượng bằng các phương pháp sau:
) 1 (t−
) 1 (t−
Trang 23B.Phần thực hành.
Trang 24• Đặt các biến tương ứng như trên và Uớc lượng mô hình đó ta có kết quả:
B.Phần thực hành.
Trang 25• Mô hình hồi quy mẫu sau khi khắc phục là:
USD và vốn thực hiện không đổi thì số dự án trung bình tăng lên 0.004381 triệu USD.
USD và số vốn đăng kí không đổi thì số dự án trung bình tăng lên 0.077576 triệu USD.
B.Phần thực hành.
Trang 26• 1.2.2 Kiểm định d.Durbin – Watsonkiểm định hiện tượng tự
Trang 27• 1.2.3 Ta tiến hành Kiểm định Breusch – Gofrey (BG) kiểm định
hiện tượng tự tương quan:
B.Phần thực hành.
Trang 28• Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có:
prob.chi-square(1)= 0.9022
• Với α = 0,05 <0.9022→ ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 1, hay nói cách khác, ta kết luận sau khi khắc phục không còn tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1.
B.Phần thực hành.
Trang 29• Tương tự ta tiến hành kiểm định BG bậc 2 được kết quả như sau:
• -Theo đó, : prob.chi-square(2)= 0.4845
• Với α = 0,05 <0.4845→ ta chấp nhận giả thiết cho rằng không
có tự tương quan ở bậc 2, hay nói cách khác, ta kết luận sau khi khắc phục không còn tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2.
B.Phần thực hành.
Trang 31- Ta có Q-stat = 0.0058 hay p-value = 0.939>α =0.05→ Không có sự tương quan hay hông có AR(1).
B.Phần thực hành.
Trang 32• 1.2.5 Ước lượng bằng phương pháp Durbin- Watson 2 bước
Yt = β 1 *(1-ρ) + β2*X t - ρ*β 2 X t-1 +β 3 *Z t - ρ*β 3 Z t-1 +Y t-1 + e t
Yt theo Xt, X(t-1) Zt, z(t-1) và Y(t-1) và coi giá trị ước lượng của
hệ số hồi quy của Y(t-1) (= ).
Trang 33• Sử dụng phần mềm Eview ta được kết quả hồi quy bảng sau:
• Ta được =0.721615, khi đó ta đặt: Y2t=Y-0.721615Y (t-1)
Trang 34B.Phần thực hành.
Trang 35• Đặt biến và Hồi quy mô hình với các biến mới bằng phần mềm Eview ta được kết quả như sau:
B.Phần thực hành.
Trang 36• Mô hình hồi quy mẫu sau khi đã được khắc phục là:
Trang 37• Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có:
prob.chi-square(1)= 0.737101
• Với α = 0,05< 0,737101→ ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 1, hay nói cách khác, ta kết luận sau khi khắc phục không còn tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1.
• Tương tự ta kiểm định BG bậc 2 ta được:
B.Phần thực hành.
Trang 38• Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: prob.chi-square(2)= 0.4655153
• Với α = 0,05< 0,46551533→ ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 2, hay nói cách khác, ta kết luận sau khi khắc phục không còn tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2.
B.Phần thực hành.