HDbank ñã ban hành quy ñịnh số 298A/QĐ-TGĐ vào tháng 4 năm 2009 về
quản lý thanh khoản. Sau ñó ñã ban hành quy ñịnh số 1030/2013/QĐ-TGĐ vào tháng 8 năm 2013 về Quản lý Tài sản nợ và Tài sản có trong ñó bao hàm nội dung về quản lý rủi ro thanh khoản. Hiện tại, HDbank thực hiện quản lý thanh khoản dựa trên sự phối hợp giữa phòng ALM, phòng Nguồn vốn và phòng QLRR, trong ñó mỗi phòng ban nắm giữ một chức năng khác nhau và có sự kết hợp chặt chẽ với nhau trong việc quản trị rủi ro thanh khoản. Ủy ban ALCO là cơ quan cao nhất có trách nhiệm phê duyệt mọi quyết ñịnh liên quan ñến các hạn mức thanh khoản cũng như các hành ñộng ứng phó trong các trường hợp có rủi ro về thanh khoản. Cơ chế phối hợp có thểñược biểu thị qua sơñồ:
Vai trò trách nhiệm của ALCO:
Quản trị thanh khoản, rủi ro thanh khoản và các yêu cầu lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng một cách liên tục, có tính ñến lưu chuyển tiền tệ cộng dồn từ lợi nhuận và lưu chuyển tiền tệ dự báo, phát sinh từ tăng trưởng tiền gửi và cho vay dự kiến. Thanh khoản bao gồm toàn bộ tài sản có và tài sản nợ có nhạy cảm với dòng tiền trên bảng cân ñối.
Vai trò trách nhiệm của phòng ALM:
- Xây dựng khung quản trị thanh khoản cũng như kế hoạch dự phòng thanh khoản
- Giám sát rủi ro thanh khoản
- Thiết lập và giám sát chiến lược và sách lược quản trị thanh khoản - Chuẩn bị dự báo dòng tiền hàng tháng
- Thực hiện phân tích ñộ nhạy rủi ro thanh khoản - Giám sát tổng thể thanh khoản thị tường.
Vai trò trách nhiệm của phòng phòng nguồn vốn:
- Trung tâm ñiều hòa vốn là một bộ phận thuộc phòng Nguồn vốn & KDTT chịu trách nhiệm thực hiện chính sách quản trị rủi ro thanh khoản.
- Quản lý nguồn vốn ñể tài trợ cho thiếu hụt thanh khoản toàn ngân hàng - Quản lý hàng ngày về thanh khoản ngắn hạn và các trạng thái thanh khoản - Dự báo nhu cầu thanh khoản hàng ngày
- Quản lý chênh lệch thanh khoản theo các hạn mức ñược ALCO thiết lập - Quản lý danh mục tài sản có tính thanh khoản cao trên cơ sở hạn mức ñề ra
ñểñảm bảo không có sự vi phạm về hạn mức.
- Quyết ñịnh việc sử dụng các công cụ thị trường bao gồm các công cụ phái sinh ñể quản trị rủi ro thanh khoản cho ngân hàng.
Vai trò, trách nhiệm của phòng QLRR
- Xây dựng các quy ñịnh, các giới hạn liên quan trong công tác quản trị thanh khoản
- Giám sát, cảnh báo các trường hợp vi phạm giới hạn, quy ñịnh về quản trị