VI- Nhóm chỉ tiêu về mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường (S Sensitivity to Market risk)
3. Rủi ro tỷ giá ( rủi ro ngọai hối)
3.2 Trạng thái ngoại tệ
Tổng tài Có 89.246.686 108.879.408 121.843.303
Tổng TS nợ 91.489.493 110.721.944 122.014.512
Trạng thái ngoại tệ nội
bảng (2.242.807) (1.842.536) (171.209)
Rủi ro xảy ra khi Tỷ giá tăng Tỷ giá tăng Tỷ giá tăng Đơn vị: triệu đồng
Từ bảng trên cho thấy năm trong 3 năm ngân hàng đều duy trì trạng thái ngọai tệ âm. - Năm 2011: Tháng 2 quý I năm 2011, NHNN công bố tỷ giá mới tăng 9,3%. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh ngoại hối của NH.
+ Trạng thái ngoại hối ròng âm dẫn đến việc làm giảm lợi nhụân của BIDV
- Năm 2012 : Tỷ giá USD/VND có mức độ tăng chậm
+ Trong 6 tháng đầu năm 2012 tỷ giá VND/USD có xu hướng tăng nhẹ, còn 6 tháng cuối năm giảm, tính chung cả năm tỷ giá giảm gần 0,88%. Điều đáng nói, quy luật biến động mạnh của tỷ giá vào những tháng cuối năm, kèm với sự chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường tự do thường ở mức khá cao đã không tái hiện trong năm 2012. Mặc dù, cuối tháng 8, đầu tháng 9/2012, tỷ giá tự do nhích lên và bỏ xa thị trường chính thức một khoảng khá lớn, nhưng nhanh chóng trở lại bám sát tỷ giá chính thức. Đây chính là một điểm sáng trong điều hành thị trường ngoại hối trong năm 2012.
+ Đến cuối năm 2012, giá USD mua vào tại các ngân hàng giảm 1% so với cuối năm trước, chênh lệch tỷ giá giữa thị trường chính thức và tự do được thu hẹp, tỷ lệ đô la hóa giảm mạnh. Các tổ chức kinh tế và cá nhân đẩy mạnh bán ngoại tệ cho các ngân hàng, tạo điều kiện cho NHNN mua một lượng lớn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.
- Năm 2013:
USD của NHNN được điều chỉnh thêm 3 lần nữa phù hợp với cung cầu trên thị trường, cụ thể tăng từ mức giá 20.950 VND/USD tăng lên mức 21.005 VND/USD (ngày 20/5/2013), tăng lên mức trần 21.036 VND/USD (ngày 5/6/2013) và tăng lên mức trần 21.246 VND/USD (ngày 8/7/2013) sau khi NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng. NHNN cũng đã linh hoạt thực hiện việc bán ngoại tệ bình ổn thị trường tại các mức tỷ giá này. Trong những ngày cuối năm 2013, giá USD tại các NHTM ổn định quanh mức 21.036 VND. Trên thị trường tự do, giá USD phổ biến ở mức 21.180-21.200 VND.Cuối năm 2013 tỷ giá mua vào và bán ra của các TCTD chênh lệc nhau 10-20 đồng
Trạng thái ngoại tệ ròng <0 trong khi diễn biến tỷ giá năm 2013 tăng lên sau đó giảm vào cuối năm => ngân hàng thu được lợi vào cuối năm. Tuy nhiên xét trong cả năm thì lợi nhuận có thể bị giảm.