5. Kết cấu của đề tài
2.2.3.2. Phân tích các yếu tố tác động đến xuất nhập khẩu hàng hóa
a) Mô hình gravity
Dòng chảy thương mại hàng hóa giữa các quốc gia được quyết định bởi nhiều yếu tố. Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu đưa ra các mô hình giải thích luồng thương mại giữa hai quốc gia và các yếu tố ảnh hưởng đến chúng. Tuy nhiên mô hình gravity là mô hình thường được sử dụng để phân tích các yếu tố tác động đến luồng thương mại song phương. Mô hình này được xây dựng trên cơ sở định luật lực vạn vật hấp dẫn trong vật lý, theo đó các yếu tố ảnh hưởng đến luồng thương mại được bao gồm yếu tố đẩy, yếu tố kéo, nhóm các yếu tố thúc đẩy thương mại và các yếu tố làm hạn chế thương mại (Hình 1).
Theo mô hình gravity chuẩn tắc thì thương mại giữa hai quốc gia sẽ tỷ lệ thuận với quy mô nền kinh tế của hai quốc gia, đồng thời tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai quốc gia này.
Nhóm yếu tố đẩy ảnh hưởng đến cung bao gồm GDP và dân số của nước xuất khẩu. GDP của nước xuất khẩu bao gồm tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong lãnh thổ nước xuất khẩu. Khi hàng hóa được tạo ra
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
càng nhiều thì khả năng xuất khẩu càng lớn. Bên cạnh đó, dân số của nước xuất khẩu cũng sẽ tỷ lệ thuận với số lượng và kim ngạch xuất khẩu. Dân số của mỗi quốc gia chính là một trong những nguồn lực quan trọng trong việc sản xuất ra nhiều hàng hóa xuất khẩu.
Ngược lại, nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cầu bao gồm GDP và dân số nước nhập khẩu. GDP của nước nhập khẩu càng lớn thì khả năng sản xuất của quốc gia đó tăng, càng khó khăn cho việc xâm nhập của hàng nước ngoài. Dân số nước nhập khẩu sẽ tỷ lệ thuận với lượng xuất khẩu vì dân số càng lớn thì nhu cầu của quốc gia đó về hàng hóa càng nhiều. Cả nhóm yếu tố cung và cầu đều không có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ tập trung thương mại. Chẳng hạn nếu GDP hay dân số của nước xuất khẩu tăng sẽ tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu sang tất cả các nước mà không gây ra tác động đặc biệt với bất kỳ thị trường nào cả.
Tuy nhiên, một cách gián tiếp thì sự tương đồng về cơ cấu kinh tế hay thị hiếu tiêu dùng sẽ làm cho tác động cung và cầu có thể ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại. Ví dụ như GDP của nước xuất khẩu tăng những nước đó là nước nông nghiệp. Điều này sẽ giúp cho lượng hàng hóa, ở đây chủ yếu là nông sản tăng lên. Rõ ràng, nó sẽ làm tăng khả năng xuất khẩu sang những nước có nhu cầu về nông sản (các nước công nghiệp phát triển mà khó có khả năng tăng xuất khẩu sang các nước có cơ cấu kinh tế tương tự (nước nông nghiệp).
Nhóm yếu tố hấp dẫn hay cản trở bao gồm chính sách của mỗi quốc gia trong việc khuyến khích/hay cản trở luồng hàng của nước đối tác và khoảng cách về mặt địa lý giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, yếu tố về khoảng cách địa lý, ảnh hưởng đến cước phí vận chuyển giữa hai quốc gia thường khó thay đổi nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến mức độ tập trung thương mại. Khoảng cách gần, chi phí vận chuyển thấp sẽ tạo điều kiện cho việc xuất khẩu hàng hóa. Đây chính là lý do dẫn đến việc mọi quốc gia đều rất quan tâm đến các nước
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
láng giềng trong khu vực. Chính sách của mỗi chính phủ cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại. Một số biện pháp khuyến khích xuất khẩu của chính phủ sẽ không chỉ đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu mà còn tác động đến mức độ tập trung thương mại.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Hình 2.1: Mô hình gravity trong thƣơng mại quốc tế Nƣớc xuất khẩu
Quốc gia A
Nƣớc nhập khẩu Quốc gia B
Yếu tố đẩy Yếu tố kéo
Biên giới hải quan của quốc gia A
Biên giới hải quan của quốc gia B
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu các yếu tố tác động đến dòng chảy thương mại giữa các quốc gia (Gourdon, 2009; Hatab và các cộng sự, 2010; Martinez-Zarzoso, 2003. Siriwardana, 2007; Warner Kreinin, 1983; Wang và các cộng sự,…). Dựa trên cách tiếp cận về phương pháp nghiên cứu, các công trình nghiên cứu trên có thể được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất tập trung vào phương pháp mô phỏng. Bản chất của phương pháp này là nhằm mô phỏng lại hiện tượng và tác động của chúng. Nhóm thứ hai xoay quanh mô hình kinh tế lượng. Cách tiếp cận của mô hình này là đưa ra các dự báo dựa trên số liệu về thương mại có thực trong quá khứ. Cả hai cách tiếp cận đều cố gắng giải thích tác động của các yếu tố đến dòng chảy thương mại. Tuy nhiên, phương pháp kinh tế lượng được sử một cách phổ biến hơn bởi lẽ các kết quả nghiên cứu mang tính thiết thực và ít phải đưa ra các giả định về tham số của mô hình.
Trong đề tài này, tác giả áp dụng cách tiếp cận thứ hai. Đây là phương pháp kinh tế lượng dựa trên mô hình lực vạn vật hấp dẫn do Tinbergen (1962), Poyhonen (1963) và Linnemann (1966) xây dựng. Trong mô hình này, thương mại giữa hai quốc gia được xác định bởi quy mô của nền kinh tế và khoảng cách về mặt địa lý của hai quốc gia đó (Porojan, 2001). Do đó, mô hình lực vạn vật hấp dẫn có thể được biểu diễn dưới như sau:
ijt ij jt it ijt GDP GDP DIST u T 0 1 2 5
Kể từ thời gian đó đến nay, mô hình lực vạn vật hấp dẫn ngày càng được sử dụng rộng rãi và ngày càng được bổ sung hoàn chỉnh. Theo đó, thương mại hai chiều giữa hai quốc gia phụ thuộc vào các đặc điểm của nước xuất khẩu, các điểm của nước nhập khẩu và một số yếu tố kích thích và hạn chế thương mại. Nhằm phục vụ mục đích ước tính, mô hình trọng lực sử dụng trong đề tài này được biểu diễn dưới dạng sau đây:
ijt ijt ij jt ij ij jt it jt it ijt u FTA COLONY OPEN BORDER DIST POP POP GDP GDP Trade 8 6 5 4 3 2 1 0 ln ln * ln ln ln
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Trong đó:
Tradeijt là giá trị thương mại (xuất khẩu + nhập khẩu) giữa quốc gia i
và quốc gia j tại thời điểm t.
GDPit là tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia i tại thời điểm t. GDPjt là tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia j tại thời điểm t. POPit là dân số của quốc gia i tại thời điểm t.
POPjt là dân số của quốc gia j tại thời điểm t.
DISTij là khoảng cách giữa quốc gia i và quốc gia j.
OPENjt: Là độ mở của nền kinh tế của quốc gia j tại thời điểm t.
COLONYij là biến giả, bằng nếu quốc gia i đã từng là thuộc địa của quốc gia j (hoặc quốc gia j đã từng là thuộc địa của quốc gia i) và ngược lại.
FTAijt là biến giả, bằng 1 khi quốc gia i và quốc gia j cùng là thành viên của một khối liên kết, và ngược lại. Hệ số của FTAijt mang giá trị dương trong trường hợp xảy ra tạo lập mậu dịch.
*) Biến phụ thuộc
Trong các nghiên cứu trước đây, xuất khẩu và thương mại hai chiều thường được sử dụng rộng rãi nhất. Trong đề tài này, biến Tradeijt là giá trị thương mại hai chiều giữa quốc gia i sang quốc gia j tại thời điểm t.
*) Biến độc lập
- Tổng sản phẩm quốc nội (GDPjt và GDPjt): Trong đề tài này, GDPit là tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia i tại thời điểm t. Việc đưa yếu tố cung của nước xuất khẩu (GDPit) và yếu tố cầu của nước nhập khẩu (GDPjt) là dựa trên cơ sở lý thuyết là mức GDP của nước xuất khẩu cao chứng tỏ khả năng sản xuất phục vụ xuất khẩu, còn mức GDP của nước nhập khẩu cao cho thấy mức cầu về nhập khẩu cao hơn. Chính vì vậy, theo dự đoán của mô hình, khi các yếu tố khác không đổi thì thương mại giữa các quốc gia có quy mô GDP
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
cao thường là cao (Chionis và Liargovas, 2002; Frankel, 1993). Biến lnGDPitGDPjt được tính toán như sau:
ijt ijt jt itGDP GDPT SIMGDP GDP ln2 2ln ln ln Trong đó: lnGDPTijt GDPit GDPjt 2 2 2 2 1 ln jt it jt jt it it ijt GDP GDP GDP GDP GDP GDP SIMGDP
- Dân số (POPit và POPjt): Trong mô hình này, POPit là dân số của quốc gia i tại thời điểm t. POPjt là dân số của quốc gia j tại thời điểm t. Về thực chất, cơ sở lý thuyết của biến dân số không thực sự rõ ràng. Một mặt, dân số đông có thể khuyến khích phân công lao động và do đó cho phép các ngành công nghiệp đạt được lợi thế theo quy mô. Do đó, thương mại với các nước bạn hàng về nhiều loại hàng hóa sẽ tăng lên. Điều đó có nghĩa là dân số có tác động tích cực đối với thương mại hai chiều (Oguledo and Macphee, 1994). Mặt khác, quốc gia đông dân thường có diện tích tự nhiên lớn, và do đó sẵn có nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hiệu ứng hấp thu của thị trường trong nước làm cho quốc gia này ít phục thuộc vào thương mại quốc tế. Do đó, dân số có tác động làm giảm thương mại (Endoh, 2000; Nowak-Lehmann, 2003).
- Khoảng cách về mặt địa lý (DISTij): Là khoảng cách về mặt địa lý giữa
quốc gia i và quốc gia j. Về mặt thực nghiệm, khoảng cách giữa các quốc gia được sử dụng để thay thế cho các biến liên quan đến khoảng cách như chi phí vận chuyển, chi phí về thời gian, tiếp cận thông tin về thị trường. Tất cả các nhân tố này phản ánh chi phí về giao dịch quốc tế. Do đó, các quốc gia xa nhau thường trao đổi buôn bán với nhau ít hơn. Nói cách khác, khoảng cách về mặt địa lý có tác động hạn chế thương mại (Martinez-Zarzoso, 2003; Sohn, 2005).
- Biên giới chung (BORDERij): Là biến giả, bằng 1 nếu quốc gia i và quốc gia j có chung biên giới, và ngược lại. Trên thực tế, các quốc gia có chung biên giới thường có xu hướng trao đổi buôn bán với nhau nhiều hơn.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Do đó, biến Border có tác động tích cực đến thương mại hai chiều giữa các quốc gia.
- Thuộc địa (COLONYij): là biến giả, bằng 1 nếu quốc gia i đã từng là thuộc địa của quốc gia j (hoặc quốc gia j đã từng là thuộc địa của quốc gia i) và ngược lại. Trên thực tế, các quốc gia đã từng có quan hệ thuộc địa thường có sự tương đồng về văn hóa. Điều đó thường làm giảm thiểu khoảng cách về văn hóa và kích thích thương mại phát triển. Do đó, theo dự đoán về mặt lý thuyết, hệ số của các biến này sẽ mang dấu dương (Clarete và các cộng sự, 2003; Peridy, 2005).
- Độ mở của nền kinh tế (OPENjt): Là độ mở của nền kinh tế nước nhập khẩu, được tính bằng giá trị xuất khẩu/GDP.
- Khối liên kết kinh tế (FTAijt): là biến giả, bằng 1 khi quốc gia i và j
cùng là thành viên của một khối liên kết kinh tế, và ngược lại. Hệ số của biến này có thể mang giá trị dương hoặc giá trị âm tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể (see Brada and Mendez, 1983; Baier and Bergstrand, 2007; Cyrus, 2004; Ghosh and Yamarik, 2004; Yu and Zietlow, 1995). Hệ số của biến
FTAijt mang giá trị dương và có ý nghĩa thống kê trong trường hợp xuất hiện
hiệu ứng tạo lập mậu dịch.
b) Một số kiểm định thống kê
- Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
Để phát hiện hiện tương đa cộng tuyến, đề tài này sử dụng “hệ số lạm phát phương sai”. Theo phương pháp này, từng biến độc lập sẽ lần lượt được sử dụng làm biến phụ thuộc, còn các biến độc lập còn lại sẽ vẫn là các biến độc lập.
Trên cơ sở kết quả của từng phương trình hồi quy, hệ số lạm phát phương sai được tính toán như sau:
2 1 1 R VIF
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Nếu hệ số lạm phát phương sai lớn hơn 4 thì vấn đề đa cộng tuyến là nghiêm trọng và ngược lại.
- Kiểm định để lựa chọn mô hình
Việc lựa chọn mô hình thích hợp (mô hình tác động cố định hay mô hình tác động ngẫu nhiên) cho đề tài hoàn toàn phụ thuộc vào liệu có sự tương quan giữa biến độc lập với tác động không quan sát được hay không. Nếu không có sự tương quan giữa tác động không quan sát được với tất cả các biến độc lập thì mô hình tác động ngẫu nhiên sẽ thích hợp hơn. Ngược lại, nếu giữa các biến độc lập và tác động không quan sát được có sự tương quan với nhau thì mô hình tác động cố định sẽ thích hợp hơn. Trong đề tài này, tác giả sẽ sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình.
c) Phương pháp ước lượng
Trong đề tài này, tác giả lựa chọn sử dụng một trong hai mô hình (tác động cố định hoặc tác động ngẫu nhiên) tùy thuộc vào kết quả kiểm định. Mô hình tác động cố định cho phép kết hợp sự khác nhau giữa các quan sát chéo bằng cách cho phép hệ số chặn thay đổi. Như vậy, tất cả sự khác nhau giữa các quan sát chéo sẽ được thể hiện ở hệ số chặn, và mô hình hiệu ứng cố định cho phép các đường hồi quy có độ dốc như nhau. Với phương pháp này thì tất cả các số liệu chéo có thể được sử dụng trong một mô hình hồi quy, cùng với số liệu chuỗi. Để ứng dụng mô hình này, các biến giả sẽ được sử dụng cho các hệ số chặn. Do đó, mô hình hiệu ứng cố định có thể được biểu diễn dưới dạng sau: ijt ijt ij ij jt ij jt it jt it i ijt u FTA COLONY BORDER OPEN DIST POP POP GDP GDP Trade 7 6 5 4 3 2 1 0 ln ln ln ln ln
Trong đó: 0icho thấy rằng mỗi một cặp quốc gia thương mại với nhau
sẽ có một hệ số chặn riêng. Ngoài ưu điểm nêu trên (cho phép phối hợp sự khác nhau giữa các quan sát chéo), mô hình hiệu ứng cố định giúp chúng ta
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
giảm thiểu được những sai sót kỹ thuật khi có biến độc lập quan trọng mà lại không được đưa vào mô hình. Tuy nhiên, nhược điểm căn bản của mô hình này là các biến không thay đổi theo thời gian sẽ bị loại ra khỏi mô hình một cách mặc nhiên. Chính vì vậy, đề tài này sẽ kết hợp sử dụng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên. Mô hình này cho phép chúng ta phối hợp sự khác nhau giữa các quan sát chéo bằng cách cho phép hệ số chặn thay đổi (giống như mô hình hiệu ứng cố định), nhưng mức độ thay đổi này lại là ngẫu nhiên (random). Khác với mô hình hiệu ứng cố định, mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên cho rằng sự khác nhau giữa các hệ số chặn là do sự chọn mẫu ngẫu nhiên. Mô hình tác động ngẫu nhiên được biểu thị dưới dạng sau đây:
ijt ijt ij jt ij ij jt it jt it ijt w FTA COLONY OPEN BORDER DIST POP POP GDP GDP Trade 7 6 5 4 3 2 1 0 ln ln ln ln ln
Trong phương trình trên 0 là hệ số chặn bình quân, còn w
it là sai số đa