4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.6.3. Thực hiện mô hình kiểm soát, dự ựoán và ựịnh lượng rủi ro hoạt ựộng
dựng
danh mục ựầu tư ựể phân tán rủi ro, tránh việc ựầu tư thái quá vào một ngành nghề cụ thể ựể hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra ựồng thời ựạt ựược mục tiêu lợi nhuận. Một trong những nguyên tắc cổ ựiển nhất trong kinh doanh là Ộkhông nên bỏ trứng vào một giỏỢ. đây là nguyên lý không có gì mới, nhưng trong thực hiện thì cần luôn quán triệt, xuyên suốt, nó ựược thể hiện dưới các hình thức sau:
- đa dạng phương thức cho vay: trong hoạt ựộng tắn dụng có nhiều phương thức cho vay như cho vay theo hạn mức, cho vay theo món, cho vay ựồng tài trợ, cho vay dự án ựầu tưẦEIB BMT cần xem xét ựưa ra và áp dụng ựối với từng loại khách hàng và từng phương án sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp không áp dụng rập khuôn và mang tắnh truyền thống.
- đa dạng hóa khách hàng: mở rộng cho vay ựối với mọi thành phần kinh tế, mọi ựối tượng khách hàng, tránh việc cho vay quá mức ựối với khách hàng, hạn chế rủi ro khi khách hàng gặp phải rủi ro không trả ựược nợ.
- Thực hiện bảo hiểm tắn dụng: đây chắnh là biện pháp nhằm san sẻ rủi ro tắn dụng, nó thường ựược thực hiện dưới các loại như: bảo hiểm hoạt ựộng cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền vay. Hiện nay, tại Việt Nam mới chỉ có bảo hiểm tài sản ựược thực hiện, ựể hạn chế rủi ro ựối với tài sản bảo ựảm khoản vay, EIB BMT phải yêu cầu ựơn vị mua bảo hiểm cho toàn bộ tài sản ựảm bảo nợ vay và người thụ hưởng bồi thường là EIB.
- đa dạng hóa lĩnh vực ựầu tư: Trong nền kinh tế thị trường, các lĩnh vực kinh doanh ựều có chu kỳ tăng trưởng và suy thoái, ựa dạng hóa lĩnh vực ựầu tư giúp cho EIB BMT phân tán rủi ro tắn dụng, nguồn tiền của ngân hàng ựược ựầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
4.6.3. Thực hiện mô hình kiểm soát, dự ựoán và ựịnh lượng rủi ro hoạt ựộng tắn dụng tắn dụng
- để giảm rủi ro tắn dụng xuống mức thấp nhất, cần thiết có sự ựộc lập giữa các chức năng: Quan hệ khách hàng, Quản lý giải ngân, Quản trị rủi ro (hiện rất nhiều
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ 90
chi nhánh EIB Việt Nam mỗi cán bộ quan hệ khách hàng thực hiện tất cả chức năng trên).
Nghiên cứu, ựưa vào áp dụng các mô hình quản trị rủi ro phù hợp với các quy ựịnh hiện hành, ựặc ựiểm hoạt ựộng của chi nhánh và thông lệ quốc tế. Mô hình chất lượng: dựa trên yếu tố 5C (Character, Cash, Capacity, Collateral, Cycle)
Ớ Tư cách người vay (Character ): Cán bộ tắn dụng phải làm rõ mục ựắch xin vay của khách hàng, mục ựắch xin vay vốn của khách hàng có phù hợp với chắnh sách tắn dụng hiện hành của hay không, ựồng thời xem xét về lịch sử ựi vay và trả nợ ựối với khách hàng cũ; còn ựối với khách hàng mới thì cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác.
Ớ Năng lực của người vay (Capacity): tùy thuộc vào quyết ựịnh của luật pháp của quốc gia. đối với cá nhân, dưới 18 tuổi người ựủ tư cách ký hợp ựồng tắn dụng, ựối với doanh nghiệp phải căn cứ vào giấy phép kinh doanh, quyết ựịnh thành lập, quyết ựịnh bổ nhiệm người ựiều hành.
Ớ Thu nhập của người vay (Cash ): Trước hết phải xác ựịnh ựược nguồn trả nợ của người vay như luồng tiền từ doanh thu bán hàng hay từ thu nhập, tiền từ bán thanh lý tài sản, hay tiền từ phát hành chứng khoánẦ Sau ựó cần phân tắch tình hình tài chắnh của doanh nghiệp vay vốn ựể ựánh giá năng lực trả nợ của khách hàng.
Ớ Bảo ựảm tiền vay (Collateral ): ựây là ựiều kiện ựể ngân hàng cấp tắn dụng và là nguồn tài sản thứ hai có thể trả nợ vay cho ngân hàng.
Ớ Chu kỳ hoặc các ựiều kiện kinh tế (Cycle, Conditions): Ngân hàng qui ựịnh các ựiều kiện tuỳ theo chắnh sách tắn dụng theo từng thời kỳ như cho vay xuất khẩu với ựiều kiện thâu ngân phải qua ngân hàng. Tập trung vào những vấn ựề như các thay ựổi trong pháp luật và quy chế có ảnh hưởng xấu ựến người vay? Yêu cầu tắn dụng của khách hàng có ựáp ứng ựược ựiều kiện của EIB.
- Tổ chức lại việc thu nhập, lưu trữ và khai thác thông tin phục vụ việc ra quyết ựịnh ựầu tư, giám sát sau khi cho vay.
- Các ngân hàng thương mại tìm hiểu về phương án kinh doanh, mục ựắch vay vốn khả năng trả nợ của khách hàng thông qua các biện pháp chuyên môn và ngoài
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ 91
ra cần truy cập thông tin về khách hàng thông qua trung tâm CIC Ngân hàng nhà nước ựể tìm hiểu về các khoản vay của khách hàng tại các TCTD khác, yêu cầu hồ sơ tắn dụng phải có báo cáo CIC làm cơ sở xác minh việc thẩm ựịnh khách hàng.
- đối với khoản nợ vay không trả nợ ựúng hạn, ựược ngân hàng ựánh giá là không có khả năng trả nợ ựúng hạn và không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ , thì số dư nợ gốc của hợp ựồng tắn dụng ựó là nợ quá hạn và việc phạt chậm trả ựối với nợ quá hạn và nợ lãi vốn vay do hai bên thỏa thuận trên cơ sở quy ựịnh của pháp luật.
- Dự ựoán yếu tố môi trường kinh tế xã hội, ảnh hưởng ựến hoạt ựộng sản xuất kinh doanh như lạm phát, chắnh trị, tỷ giá hối ựoái...