6. S– Sensitivity to Market Risk: Mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.
6.3.2. Ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá:
Bảng tổng kết TS nợ - TS có bằng ngoại tệ của Eximbank:
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
2013 2012 2011
Tài sản Nợ Tài sản Nợ Tài sản Nợ
EUR 2.380.701 2.379.538 794.095 717.077 938.759 574.081 USD 33.308.373 36.099.585 30.503.926 33.070.170 31.529.339 33.235.157 Ngoạ i tệ khác 1.098.920 1.044.475 1.451.476 1.429.411 1.782.923 732.066 Tổng cộng 37.697.72 7 39.523.59 9 49.789.35 3 52.249.642 44.646.23 3 54.334.06 8
Bảng tổng kết trạng thái ngoại tệ nội, ngoại bảng của Eximbank:
Ta thấy trong cả 3 năm, Eximbank đều duy trì trạng thái ngoại tệ mở ( Tài sản # Nợ ) nên khi tỷ giá biến động ngân hàng sẽ phải gặp phải rủi ro. Ta cũng có USD là ngoại tệ chiếm tỷ trọng chính trong giỏ ngoại tệ của ngân hàng. Do vậy, sau đây ta sẽ cùng tìm hiểu về ảnh hưởng của sự biến động giá USD tới ngân hàng.
Trong cả 3 năm, Eximbank đều duy trì trạng thái ngoại tệ đoản ( bán nhiều hơn mua ) nhưng năm 2011 có trạng thái đoản lớn nhất: 2.981.302 là do nội bảng được duy trì ở mức đoản rất lớn: 9.687.835 trong khi ngoại bảng ở mức trường là: 6.706.533 . Năm 2011 là năm giá USD tăng chậm hơn so với các năm trước đó và có xu hướng tăng dần từ đầu năm đến cuôi năm (2,2%) nên với trạng thái ngoại tệ đoản, ngân hàng sẽ phát sinh một khoản lỗ ngoại hối.
Sang đến năm 2012, ngân hàng đã giảm mức đoản của ngoại bảng xuống gần 4 lần chỉ còn có 2.460.289 nhưng lại duy trì ngoại bảng âm nên trạng thái nội ngoại bảng vẫn là đoản tuy có giảm hơn năm 2011 một chút. Với diễn biến giá USD năm 2012 là tăng nhẹ vào 6 tháng đầu năm và lại giảm vào 6 tháng cuối năm nên làm cho giá giảm 0,88% đã giúp ngân hàng có một khoản lãi ngoại hối cho thấy chính sách quản lý ngoại hối của ngân hàng đã bám sát thị trường hơn trước.
Năm 2013 là năm ngân hàng duy trì trạng thoái đoản ở mức thấp nhất : 1.482.494 chỉ bằng ½ năm 2011. Trong đó nội bảng đoản chưa đến 1/5 so với năm 2011 và ngoại bảng trường không đáng kể cho thấy ngân hàng đã duy trì trạng thái ngoại tệ cân bằng hơn các năm trước để tránh rủi ro song do chính sách điều hành của NHNN làm giá USD lại tăng nên ngân hàng vẫn phải chịu một khoản lỗ ngoại hối.
Như vậy, chiến lượng duy trì trạng thái ngoại tệ của ngân hàng qua 3 năm tuy đã được điều chỉnh để giảm rủi ro khi thị trường bất ổn nhưng vẫn chưa thực sự hợp lý nên phải chịu lỗ ngoại hối làm giảm kết quả hoạt động kinh doanh. Trong thời gian
2013 2012 2011 TS có 37.697.727 49.789.353 44.646.233 TS nợ 39.523.599 52.249.642 54.334.068 TT nội bảng (1.843.872) (2.460.289) (9.687.835) TT ngoại bảng 361.378 (103.38) 6.706.533 TT nội, ngoại bảng (1.482.494) (2.563.669) (2.981.302)
tới, ngân hàng cần có các biện pháp dự báo sự biến động của tỷ giá chính xác hơn, bám sát thị trường để tránh rủi ro và hơn nữa tận dụng sự biến động đó để tạo một khoản lợi nhuận cho mình.
Kết luận: Ngân hàng có độ nhạy cảm tương đối với rủi ro của thị trường, ngân hàng đang nghiên cứu tính toán dự báo những biến đổi của thị trường từ đó điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình cho phù hợp, biến những rủi ro thành cơ hội kiếm lời cho ngân hàng.
Kết luận chung:
Mặc dù kết quả năm 2013 không được như mong đợi của chính ngân hàng và các cổ đông, các chỉ số tài chính giảm mạnh so với những năm trước và thấp hơn những ngân hàng cùng quy mô như BIDV, Sacombank. Nhưng việc 2 lần liên tiếp được Tạp chí Euromoney đã chọn Eximbank để trao giải thưởng Best Bank in Vietnam 2013, 2014 là một minh chứng cho quá trình nỗ lực vượt bậc của chính mình. Để đạt được danh hiệu này, Eximbank đã trải qua các tiêu chí tuyển chọn nghiêm ngặt, chứng tỏ nội lực phát triển của ngân hàng này đã được giới tài chính quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, tăng thêm động lực cho Eximbank phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả trong thời gian sắp tới.
Đặc biệt, Eximbank tiếp tục mở rộng nhanh hoạt động kinh doanh thể hiện khát vọng thành công của mình, đã tạo nên sự khác biệt giữa Eximbank so với các ngân hàng khác tại Việt Nam. Đơn cử, Eximbank đã ký hợp tác với Công ty Tài chính Cedyna, một thành viên của Tập đoàn Sumitomo Mitsui. Theo đó, Cedyna sẽ hỗ trợ Eximbank thiết lập các quy trình và tiêu chuẩn thẩm định hiện đại đối với nghiệp vụ cho vay mua ô tô. Đồng thời, Cedyna cũng hỗ trợ Eximbank khi cho vay hợp vốn với các thương hiệu ô tô hàng đầu tại Nhật Bản, nhằm thiết lập một nền tảng phát triển dài hơi.
Không chỉ vậy, năm 2013, ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được tạp chí The Asian Banker trao giải thưởng “Thành tựu lãnh đạo năm 2013” dành cho Việt Nam. Eximbank cũng được trao giải “Ngân hàng được quản trị tốt nhất tại Việt Nam năm 2013”.
Tại buổi lễ, đại diện The Asian Banker đánh giá Eximbank đã củng cố được các vị thế về vốn nhờ ông Phước đã áp dụng một số sáng kiến táo bạo để giúp ngân hàng vượt qua những trở ngại về tài chính hiện tại, hạn chế các hoạt động cho vay. Cụ thể, ông tập trung phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ, phát triển con người và cải thiện hệ thống giao dịch; đồng thời thực hiện tăng vốn của ngân hàng để tăng cường khả năng cạnh tranh, mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao các tỉ lệ tài chính, và đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tất cả những thành tựu mà Eximbank đạt được đã củng cố lòng tin của các cổ đông, nhân viên cũng như khách hàng, hưá hẹn vào những kết quả sắp tới mà
Eximbank sẽ tạo ra, những chuyển mình tích cực để khẳng định sự tụt giảm trong năm 2013 là do những yếu tố khách quan bên ngoài.
Nhìn chung thì tình hình kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2011-2013 được phân tích thông qua mô hình CAMELS đã cho chúng ta một cái nhìn cụ thể hơn và thực trạng cũng như nguyên nhân dẫn đến kết quả đó. Và Eximbank được đánh giá là hoạt động an toàn trong và nằm trong 5 Top đầu của hệ thống ngân hàng.