6. S– Sensitivity to Market Risk: Mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.
6.2.1.Những thay đổi của các nhân tố thị trường tác động vào hoạt động ngân hàng
ngân hàng
Những thay đổi trong năm 2011 Về lãi suất
Việc NHNN điều hành lãi suất đã định hướng, dẫn dắt thị trường, đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với những diễn biến kinh tế vĩ mô và tiền tệ; mặt bằng lãi suất cho vay và huy động đã giảm mạnh so với cuối năm 2011.
Trong năm 2011, NHNN đã thực hiện mạnh mẽ các biện pháp điều hành nhằm kiểm soát tốc độ TTTD dưới 20% và điều chỉnh cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho sản xuất, giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất xuống 16%. Nhờ đó, đến cuối năm 2011, các mức lãi suất trên thị trường đã được điều chỉnh phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và chỉ đạo của Chính phủ.
Việc tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trần lãi suất huy động đã tạo điều kiện cho việc giảm dần mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong những tháng cuối năm.
Với mức giảm về lãi suất trong 2011, thì Eximbank cũng có những bước đi phù hợp cho mình, trong tình hình khó khăn về việc thực hiện trần lãi suất đối với các ngân hàng khác, nhưng Eximbank vẫn linh hoạt thu hút vốn trên thị trường liên ngân hàng, làm tăng nguồn vốn và tăng hiệu quả lao động, tuy nhiên tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn tăng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhiều doanh nghiệp bị đình đốn sản xuất, hàng hóa tồn cao.. mặc dù vậy nhưng tỉ lệ nợ xấu của Eximbank vẫn thấp hơn trung bình ngành (tỉ lệ nợ xấu là 1.61% so tổng dư nợ mà tbn là 3.3%). Đây kể như là thành công của eximbank trong 2011.
Về tỷ giá
Năm 2011 được xem là thành công của chính sách điều hành tỷ giá khi những ngày cuối năm, tỷ giá đi vào ổn định. Bên cạnh việc điều chỉnh tỷ giá theo tín hiệu thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng đã áp dụng các biện pháp hành chính khác như áp trần lãi suất huy động USD của các ngân hàng thương mại từ 6% về còn dưới 2%, thực hiện kết hối và mở rộng đối tượng kết hối, xử lý một loạt các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trên thị trường tự do. Tất cả những biện pháp hành chính mạnh tay đó cộng với chênh lệch lãi suất VND và USD cao đã giúp nguồn USD từ thị trường chuyển sang VND một cách hiệu quả, giúp bình ổn thị trường ngoại hối. Doanh số mua bán ngoại tệ của Eximbank tăng 86% so với năm 2010 đạt 20.076 triệu USD.
Những thay đổi trong năm 2012 Lãi suất
Ngay từ đầu năm 2012, NHNN đã đưa ra mục tiêu giảm lãi suất huy động xuống còn 9-10%/năm vào cuối năm 2012, đồng thời đưa ra lộ trình giảm trung bình mỗi quý 1%/năm. Từ tháng 5/2012, NHNN đã quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với 5 lĩnh vực ưu tiên; trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên được điều chỉnh giảm từ mức 15%/năm xuống 12%/năm.
Đến cuối năm 2012, lãi suất huy động VND giảm mạnh từ 3-6%/năm, lãi suất cho vay giảm từ 5-9%/năm so với cuối năm 2011 và trở về mức lãi suất của năm 2007. Lãi suất cho vay ưu tiên giảm về mức 12%/năm, riêng lãi suất cho vay đối với các khách hàng tốt chỉ còn 9-11%/năm.
Tỷ giá
Thành công nổi bật trong điều hành chính sách tiền tệ từ đầu năm 2012 đến nay đó là tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các loại ngoại tệ chủ chốt nói chung và với Đô là Mỹ (USD) nói riêng là rất ổn định.
Đối với Eximbank trong 2012 việc NHNN đã 5 lần quy định giảm trần lãi suất huy động từ 14%/năm giảm còn 8%/năm, trong bối cảnh này Eximbank đã linh hoạt đưa ra những sản phẩm huy động phù hợp tình hình thị trường, nhờ vậy, vốn huy động của Eximbank đã tăng trưởng 18% so với 2011.
Các công tác quản trị rủi ro luôn được Eximbank quan tâm và chú trọng, đảm bảo sự phát triển an toàn hệ thống, cụ thể: Eximbank đã đưa trung tâm tín dụng vào hoạt động để tăng chất lượng tín dụng của các chi nhánh được kiểm soát tốt. Qua đó thấy được Eximbank đang có những biện pháp phòng ngừa rủi ro cho hoạt động kinh doanh của mình khi rủi ro xảy ra. Doanh số kinh doanh ngoại tệ đạt 28.6 tỷ USD, tăng 42% so với 2011, tuy nhiên doanh số kiều hối đạt 316.4 triệu USD, giảm 49.5% so với 2011
Lãi suất
Trong năm 2013, NHNN đã giảm 2%/năm đối với các mức lãi suất điều hành, giảm 3%/năm đối với trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND dành cho các lĩnh vực ưu tiên, giảm 1%/năm trần lãi suất tiền gửi VND, cho phép các TCTD tự ấn định lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 6 tháng trở lên.
Đến cuối năm 2013, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng dao dộng quanh mức 2-5%/năm tùy theo kỳ hạn, lãi suất huy động và cho vay VND trên thị trường giảm 2-5%/năm, quay về mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006 trong đó mặt bằng lãi suất huy động đã giảm mạnh, giảm khoảng 7-10%/năm so với thời điểm giữa năm 2011. Trong 2013, lãi suất huy động của các TCTD phổ biến: không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng ở mức 1-1,2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 5- 7%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng ở mức 6,5-7,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 7,5-9%/năm.
Tỷ giá
Năm 2013, đã có lúc lãi suất tiền gửi VND tiếp tục sụt giảm trong khi giá vàng laodốc đã khiến một số người có xu hướng găm giữ USD. Tuy nhiên,do NHNN chủ động can thiệp trong trường hợp cần thiết nên thị trường ngoại tệ vẫn ổn định. Để phù hợp với tín hiệu thị trường, ngày 27/6/2013, NHNN đã điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1% lên mức 21.036 VND/USD, sau 1,5 năm ổn định ở mức 20.828 VND/USD, đồng thời tiếp tục khẳng định quyết tâm ổn định tỷ giá như định hướng đề ra từ đầu năm.
Sau thời gian đó, nhu cầu USD tại các NHTM bắt đầu hạ nhiệt dần, gây tác động lan tỏa sang thị trường tự do vốn chỉ chiếm thị phần rất nhỏ trên thị trường ngoại hối quốc gia. Trong những ngày cuối năm 2013, giá USD tại các NHTM ổn định quanh mức 21.140 VND. Trên thị trường tự do, giá USD phổ biến ở mức 21.180- 21.200 VND.
Eximbank trong 2013 đã thực hiệ nghiêm túc chỉ đạo của NHNN, tích cựa chia sẻ khó khăn với khách hàng vay vốn thông qua việc hạ lãi suất cho vay, đưa ra nhiều gói sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của doanh nghiệp còn hạn chế lad do khó khăn từ nền kinh tế dẫn đến tổng cầu giảm, sức mua yếu, hàng tồn kho cao, khả năng trả nợ suy giảm không đáp ứng được với các điều kiện vay vốn mặc dù lãi suất cho vay hạ. Vì vậy mà tăng trưởng tín dụng của eximbank chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên về vấn đề tỷ giá ảnh hưởng đến eximbank có khả quan hơn, vì những kết quả đạt được:
+Doanh số kinh doanh ngoại tệ - VNĐ đạt 38.9 tỷ USD tăng 46% so với 2012, đạt 122% kế hoạch
+Doanh số kiều hối đạt 349.1 triệu USD tăng 10% so với 2012, hoàn thành 44% kế hoạch