Câc giao dịch sau đđy phải được cho phĩp bằng thỏa thuận giữa câc bín phù hợp với câc yíu cầu của quy định năy:
Sở giao dịch về vật chật (Exchange for Physical) gọi tắt lă (“EFP”)- Một sở giao dịch được chuyển nhượng riíng vă đồng thời của vị trí giao dịch tương lai trín Sở giao dịch cho một ví trí giao ngay tương ứng (tiềm năng tăi chính của nhă đầu tư).
Sở giao dịch về rủi ro (Exchange for Risk) – (“EFR”) – Một sở giao dịch được chuyển nhượng riíng vă đồng thời của một vị trí giao dịch tương lai trín Sở giao dịch cho một hoân đổi OTC tương ứng (OTC swap) hoặc công cụ OTC khâc.
Sở giao dịch câc quyền chọn đối với giao dịch quyền chọn (Exchange of Options for Options) - (“EOO”) – Một sở giao dịch được chuyển nhượng riíng vă đồng thời của một vị trí quyền chọn trín Sở giao dịch cho một vị trí quyền chọn OTC tương ứng hoặc công cụ OTC khâc với câc đặc điểm tương tự.
Nhằm câc mục đích của quy định năy, một EFP, EFR hoặc EOO phải được lă một sở giao dịch về vị trí liín quan (“EFRP”).
538.A. Bản chất của một EFRP
Một EFRP bao gồm hai giao dịch riíng biệt nhưng đồng thời liín quan với nhau. Một bín của một EFRP phải lă người mua của (hoặc lă người nắm giữ số lượng quỹ đầu tư của thị trường mua kết hợp với) vị trí liín quan vă người bân của hợp đồng Sở giao dịch tương ứng. Một bín khâc của EFRP phải lă bín bân của (hoặc lă người nắm giữ số lượng quỹ đầu tư của thị trường bân kết hợp với) vị trí liín quan vă người mua của hợp đồng Sở giao dịch tương ứng.
Tuy nhiín, một công ty thănh viín có thể được tạo điều kiện, lă người đứng đầu vị trí liín quan đại diện cho một khâch hăng, với điều kiện công ty thănh viín đó có thể chứng minh rằng vị trí liín quan đê được chuyển qua tới khâch hăng người mă đê nhận được vị trí hợp đồng Sở giao dịch như một phần của EFRP.
538.B. Câc vị trí liín quan
Vị trí liín quan (giao ngay, hoân đổi OTC, quyền chọn OTC hoặc giao dịch phâi sinh OTC khâc) phải liín quan đến câc hăng hóa cơ bản của Hợp đồng Sở giao dịch, hoặc phải lă một hăng hóa phâi sinh, sản phẩm phụ (by-product), hoặc sản phẩm liín quan đến những hăng hóa năy mă có xĩt đến một mức độ hợp lý của mối tương quan giâ cả cho hợp đồng Sở giao dịch hăng hóa cơ bản đó.
538.C. Số lượng
Số lượng bao gồm trong vị trí liín quan phải gần tương đương với số lượng bao gồm trong câc hợp đồng Sở giao dịch.
538.D. Giâ vă câc mức tăng giâ
Một giao dịch EFRP được đăng nhập phù hợp với câc mức tăng giâ được âp dụng hoặc câc mức tăng phí bảo hiểm quyền chọn được quy định trong câc quy tắc quản lý liín quan đến câc hợp đồng Sở giao dịch, với câc giâ như vậy phải được hai bín tham gia giao dịch thỏa thuận.
538.E. Ngăy vă thời điểm giao dịch
Ngăy vă thời điểm thực hiện tất cả câc giao dịch EFRP phải được ký hiệu trín hồ sơ giao dịch cần thiết được tạo theo Quy tắc 536.E. Tuy đê có quy trình ở trín, nhưng câc giao dich EFRP được nhập văo săn Thanh toân giao ngay CME (CME ClearPort) không cần phải có một hồ sơ riíng biệt của giao dịch hoặc thời điểm thực hiện với điều kiện những giao dịch năy được nhập ngay sau khi câc điều khoản liín quan được xâc định, nhưng trong mọi trường hợp muộn nhất lă trước khi bắt đầu của ngăy giao dịch tiếp theo hoặc cuối thời điểm giao ngay được cho phĩp đối với câc giao dịch EFRP sau khi hợp đồng giao giao dịch tương lai cơ bản đâo hạn.